有価証券報告書-第166期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価(百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	金利先物
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	金利オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
店頭	金利先渡契約
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	金利スワップ
	受取固定・支払変動	702,591	582,587	6,145	6,145
	受取変動・支払固定	756,094	617,847	△1,428	△1,428
	受取変動・支払変動	-	-	-	-
	金利オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	その他
	売建	70	27	-	0
	買建	70	27	-	△0
合計		──	──	4,716	4,716

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価(百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	金利先物
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	金利オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
店頭	金利先渡契約
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	金利スワップ
	受取固定・支払変動	725,560	612,779	1,606	1,606
	受取変動・支払固定	780,082	648,740	3,221	3,221
	受取変動・支払変動	-	-	-	-
	金利オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	その他
	売建	27	-	-	0
	買建	27	-	-	△0
合計		──	──	4,827	4,827

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価(百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	通貨先物
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	通貨オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
店頭	通貨スワップ	-	-	-	-
	為替予約
	売建	66,762	37,581	△4,976	△4,976
	買建	49,675	37,449	4,856	4,856
	通貨オプション
	売建	25,947	21,240	△877	449
	買建	25,947	21,240	877	△199
	その他
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
合計		──	──	△120	129

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価(百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	通貨先物
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	通貨オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
店頭	通貨スワップ	-	-	-	-
	為替予約
	売建	84,400	39,583	△7,286	△7,286
	買建	60,093	39,591	6,694	6,694
	通貨オプション
	売建	15,531	12,406	△580	186
	買建	15,531	12,406	578	△44
	その他
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
合計		──	──	△593	△449

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
(7)その他
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年 超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	地震デリバティブ
	売建	1,025	-	△3	-
	買建	1,025	-	3	-
合計		──	──	-	-

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年 超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	地震デリバティブ
	売建	1,545	195	△8	-
	買建	1,545	195	8	-
合計		──	──	-	-

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。