訂正有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) トレーディングに係るもの
① 株式
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
② 債券
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
③ 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
④ 暗号資産関係
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(2) トレーディングに係るもの以外
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) トレーディングに係るもの
① 株式
前連結会計年度(2022年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 売建 | 1,205 | - | △58 | △58 | |
| 買建 | 208 | - | 24 | 24 | |
| 株価指数オプション 取引 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | 4 | - | 1 | △2 | |
| 市場取引 以外の取引 | 株券店頭オプション 取引 | ||||
| 売建 | 0 | - | 1 | △0 | |
| 買建 | 2 | - | 6 | 4 | |
| 合計 | ― | ― | ― | △33 | |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 売建 | 789 | - | △15 | △15 | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 株価指数オプション 取引 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | 19 | - | 38 | 18 | |
| 市場取引 以外の取引 | 株券店頭オプション 取引 | ||||
| 売建 | 4 | - | 5 | △1 | |
| 買建 | 8 | - | 40 | 32 | |
| 合計 | ― | ― | ― | 34 | |
② 債券
前連結会計年度(2022年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | 27,170 | - | 74 | 74 | |
| 債券先物オプション 取引 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 合計 | ― | ― | ― | 74 | |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 8,590 | - | △0 | △0 | |
| 買建 | 23,044 | - | 358 | 358 | |
| 債券先物オプション 取引 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 合計 | ― | ― | ― | 357 | |
③ 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| メキシコペソ | 427 | - | △3 | △3 | |
| 米ドル | 401 | - | △2 | △2 | |
| 南アフリカランド | 184 | - | △0 | △0 | |
| インドルピー | 141 | - | △4 | △4 | |
| チャイナゲン | 38 | - | △0 | △0 | |
| ブラジルレアル | 36 | - | △1 | △1 | |
| その他 | 60 | - | △0 | △0 | |
| 合計 | ― | ― | ― | △13 | |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 540 | - | △5 | △5 | |
| インドルピー | 316 | - | △8 | △8 | |
| メキシコペソ | 288 | - | △5 | △5 | |
| 豪ドル | 70 | - | △1 | △1 | |
| ニュージーランドドル | 24 | - | △0 | △0 | |
| ブラジルレアル | 12 | - | △0 | △0 | |
| 合計 | ― | ― | ― | △21 | |
④ 暗号資産関係
前連結会計年度(2022年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の取引 | 暗号資産CFD取引 | ||||
| 売建 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 買建 | 51 | - | △0 | △0 | |
| 合計 | ― | ― | ― | △0 | |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の取引 | 暗号資産CFD取引 | ||||
| 売建 | 17 | - | △1 | △1 | |
| 買建 | 18 | - | 0 | 0 | |
| 合計 | ― | ― | ― | △0 | |
(2) トレーディングに係るもの以外
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
| ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 長期借入金 | 2,000 | 1,742 | (注) |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 長期借入金 | 2,000 | 1,570 | (注) |
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
