半期報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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2018/11/27 9:55
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95項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結(連結)決算日における契約額または契約において定められた元本相当額、時価および評価損益ならびに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
(a)金利関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
区分種類契約額等契約額等のうち
1年超のもの
時価評価損益
(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)
市場取引金利先物売建4,487,7513,848,154△31△31
買建10,009,2547,408,202133133
金利オプション売建1,533,456-△237△193
買建1,547,669-527405
市場取引以外
の取引
金利先渡契約売建29,940,8912,133,496△44△44
買建30,157,8301,301,8824747
金利スワップ受取固定・支払変動299,820,596224,933,0364,139,8094,139,809
受取変動・支払固定296,697,630227,770,166△4,058,926△4,058,926
受取変動・支払変動57,924,17647,983,01052,79152,791
受取固定・支払固定203,672176,3834,9534,953
金利スワップション売建22,250,63018,137,277△517,498212,700
買建19,577,86915,740,901415,224△117,928
その他売建2,629,1012,296,475△36,185△11,916
買建2,732,2142,498,04246,4678,671
合計--47,029230,471

(注)時価の算定方法
市場取引については、シカゴ・マーカンタイル取引所等が定める清算価格によっております。
市場取引以外の取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
区分種類契約額等契約額等のうち
1年超のもの
時価評価損益
(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)
市場取引金利先物売建4,584,2243,957,531△633△633
買建7,880,1055,603,590702702
金利オプション売建860,876140,784△614332
買建559,464131,777226△346
市場取引以外
の取引
金利先渡契約売建31,103,5824,041,790△9,488△9,488
買建30,109,6972,721,0019,1999,199
金利スワップ受取固定・304,998,157224,042,0003,082,8813,082,881
支払変動
受取変動・298,094,402225,518,028△3,030,363△3,030,363
支払固定
受取変動・63,108,76752,921,46942,13542,135
支払変動
受取固定・209,756186,4885,5105,510
支払固定
金利スワップション売建25,211,53919,097,612△453,420318,020
買建21,955,64716,395,292411,667△167,354
その他売建2,721,7242,470,741△36,852△10,817
買建2,937,7682,607,09646,2937,195
合計--67,243246,972

(注)時価の算定方法
市場取引については、シカゴ・マーカンタイル取引所等が定める清算価格によっております。
市場取引以外の取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(b)通貨関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
区分種類契約額等契約額等のうち
1年超のもの
時価評価損益
(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)
市場取引以外の取引通貨スワップ37,887,03131,406,955164,092164,092
為替予約売建2,455,806235,439△4,867△4,867
買建1,964,002250,77529,02229,022
通貨オプション売建2,610,8691,992,4287,46635,647
買建2,122,6931,706,75625,933△10,097
合計--221,649213,798

(注)時価の算定方法
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
区分種類契約額等契約額等のうち
1年超のもの
時価評価損益
(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)
市場取引以外の取引通貨スワップ39,934,51333,128,732202,818202,818
為替予約売建2,851,061280,169△49,719△49,719
買建1,764,916243,65962,81162,811
通貨オプション売建2,693,0232,116,2924,85129,960
買建1,959,7761,555,38515,349△17,145
合計--236,110228,725

(注)時価の算定方法
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(c)株式関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
区分種類契約額等契約額等のうち
1年超のもの
時価評価損益
(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)
市場取引株式指数先物売建353,66817,184△9,243△9,243
買建198,73420,7906,2696,269
株式指数
オプション
売建1,206,002614,845△93,81319,208
買建1,016,556478,09272,0431,313
市場取引以外の取引有価証券店頭
オプション
売建509,682305,777△77,020△46,574
買建603,347429,61895,00981,208
有価証券店頭
指数等スワップ
株価指数変化率受取・金利支払207,164172,145△13,864△13,864
金利受取・株価指数変化率支払840,000394,73241,45641,456
有価証券店頭
指数等先渡取引
売建990-77
買建15,3122521,1451,145
合計--21,99080,926

(注)時価の算定方法
市場取引については、大阪取引所等が定める清算指数によっております。
市場取引以外の取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
区分種類契約額等契約額等のうち
1年超のもの
時価評価損益
(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)
市場取引株式指数先物売建803,91717,184△26,256△26,256
買建132,04920,7909,6719,671
株式指数売建1,194,047650,038△85,48625,300
オプション買建984,322468,29267,5812,380
市場取引以外の取引有価証券売建593,819354,082△94,025△59,300
店頭オプション買建644,680478,409110,66895,783
有価証券店頭
指数等スワップ
株価指数変化率受取・金利支払268,759204,5731,4981,498
金利受取・株価指数変化率支払860,274390,27127,26827,268
有価証券店頭
指数等先渡取引
売建194-△11△11
買建17,1022461,6341,634
合計--12,54377,969

(注)時価の算定方法
市場取引については、大阪取引所等が定める清算指数によっております。
市場取引以外の取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(d)債券関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
区分種類契約額等契約額等のうち
1年超のもの
時価評価損益
(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)
市場取引債券先物売建260,647-△182△182
買建475,069-△499△499
債券先物売建346,925-△929
オプション買建33,863-161
市場取引以外の取引債券店頭売建224,446-△498△80
オプション買建224,515-319△66
債券店頭
スワップ
受取固定・
支払変動
21,40021,4002,1922,192
受取変動・
支払固定
----
受取変動・
支払変動
233,652233,652△10,736△10,736
受取固定・
支払固定
16,50016,5002,2562,256
合計--△7,222△7,104

(注)時価の算定方法
市場取引については、大阪取引所等が定める清算値段によっております。
市場取引以外の取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
区分種類契約額等契約額等のうち
1年超のもの
時価評価損益
(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)
市場取引債券先物売建261,041-8585
買建365,461-8686
債券先物売建543,228-△1,042390
オプション買建345,350-1,122△298
市場取引以外の取引債券店頭売建154,808-△26972
オプション買建161,308-40372
債券店頭
スワップ
受取固定・
支払変動
16,10016,1002,2702,270
受取変動・
支払固定
----
受取変動・
支払変動
399,385399,38514,62514,625
受取固定・
支払固定
12,50012,5001,6941,694
合計--18,97618,998

(注)時価の算定方法
市場取引については、大阪取引所等が定める清算値段によっております。
市場取引以外の取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(e)商品関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
区分種類契約額等契約額等のうち
1年超のもの
時価評価損益
(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)
市場取引以外の取引商品スワップ商品指数変化率受取・金利支払61,35761,357△28,771△28,771
金利受取・商品
指数変化率支払
61,35761,35728,77128,771
商品オプション売建100100△71△71
合計--△71△71

(注)1 時価の算定方法
取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
2 商品は主に天然ガスに係るものであります。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
区分種類契約額等契約額等のうち
1年超のもの
時価評価損益
(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)
市場取引以外の取引商品スワップ商品指数変化率受取・金利支払59,47159,471△26,028△26,028
金利受取・商品指数変化率支払59,47159,47126,02026,020
商品オプション売建9898△72△72
合計--△80△80

(注)1 時価の算定方法
取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
2 商品は主に天然ガスに係るものであります。
(f)クレジットデリバティブ取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
区分種類契約額等契約額等のうち
1年超のもの
時価評価損益
(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)
市場取引以外の取引クレジット・デフォルト・オプション売建2,584,4601,926,43855,37055,370
買建3,246,3762,686,512△14,059△14,059
トータル・レート・オブ・リターンスワップ買建99,96463,186△223△223
合計--41,08741,087

(注)1 時価の算定方法
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
2 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
区分種類契約額等契約額等のうち
1年超のもの
時価評価損益
(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)
市場取引以外の取引クレジット・デフォルト・オプション売建2,635,5702,128,81541,38341,383
買建3,357,8642,917,6113,6853,685
トータル・レート・オブ・リターンスワップ買建122,11939,0231313
合計--45,08245,082

(注)1 時価の算定方法
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
2 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。