有価証券報告書-第27期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法
当連結会計年度末の直物為替相場により算定しております。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法
当連結会計年度末の直物為替相場により算定しております。
(2) 株式関連
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法
株価指数先物取引は金融商品取引所が定める清算指数及び最終価格により、株価指数証拠金取引、個別株証拠金取引は、各取引所における最終取引価格により算出しております。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法
株価指数先物取引は金融商品取引所が定める清算指数及び最終価格により、株価指数証拠金取引、個別株証拠金取引は、各取引所における最終取引価格により算出しております。
(3) 商品関連
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 商品先物取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格により、商品取引は連結会計年度末の直物相場により、商品CFD取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格及び直物相場により算定しております。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 商品先物取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格により、商品取引は連結会計年度末の直物相場により、商品CFD取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格及び直物相場により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
| 店頭 | 外国為替証拠金取引 | ||||
| 売建 | 543,765 | - | 5,767 | 5,767 | |
| 買建 | 522,079 | - | 14,534 | 14,534 | |
| 合計 | - | - | 20,302 | 20,302 | |
(注) 時価の算定方法
当連結会計年度末の直物為替相場により算定しております。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
| 店頭 | 外国為替証拠金取引 | ||||
| 売建 | 879,774 | - | 7,644 | 7,644 | |
| 買建 | 854,215 | - | 15,058 | 15,058 | |
| 合計 | - | - | 22,703 | 22,703 | |
(注) 時価の算定方法
当連結会計年度末の直物為替相場により算定しております。
(2) 株式関連
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
| 株価指数先物取引 | |||||
| 市場取引 | 売建 | 5,690 | - | △2 | △2 |
| 買建 | 157 | - | △0 | △0 | |
| 株価指数証拠金取引 | |||||
| 売建 | 5,932 | - | △134 | △134 | |
| 店頭 | 買建 | 11,262 | - | 314 | 314 |
| 個別株証拠金取引 | |||||
| 売建 | 634 | - | 9 | 9 | |
| 買建 | 444 | - | △1 | △1 | |
| 合計 | - | - | 184 | 184 | |
(注) 時価の算定方法
株価指数先物取引は金融商品取引所が定める清算指数及び最終価格により、株価指数証拠金取引、個別株証拠金取引は、各取引所における最終取引価格により算出しております。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
| 株価指数先物取引 | |||||
| 市場取引 | 売建 | 3,210 | - | - | - |
| 買建 | 2,021 | - | △0 | △0 | |
| 株価指数証拠金取引 | |||||
| 売建 | 8,517 | - | △295 | △295 | |
| 店頭 | 買建 | 9,221 | - | 531 | 531 |
| 個別株証拠金取引 | |||||
| 売建 | 999 | - | △20 | △20 | |
| 買建 | 1,210 | - | △108 | △108 | |
| 合計 | - | - | 106 | 106 | |
(注) 時価の算定方法
株価指数先物取引は金融商品取引所が定める清算指数及び最終価格により、株価指数証拠金取引、個別株証拠金取引は、各取引所における最終取引価格により算出しております。
(3) 商品関連
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
| 市場取引 | 商品先物取引 | ||||
| 売建 | 78 | - | - | - | |
| 買建 | 727 | - | - | - | |
| 店頭 | 商品取引 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | 2,703 | - | 1 | 1 | |
| 商品CFD取引 | |||||
| 売建 | 5,147 | - | 23 | 23 | |
| 買建 | 1,730 | - | 66 | 66 | |
| 合計 | - | - | 90 | 90 | |
(注) 時価の算定方法 商品先物取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格により、商品取引は連結会計年度末の直物相場により、商品CFD取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格及び直物相場により算定しております。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
| 市場取引 | 商品先物取引 | ||||
| 売建 | 428 | - | - | - | |
| 買建 | 1,014 | - | - | - | |
| 店頭 | 商品取引 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | 1,397 | - | △0 | △0 | |
| 商品CFD取引 | |||||
| 売建 | 4,664 | - | △70 | △70 | |
| 買建 | 3,629 | - | 115 | 115 | |
| 合計 | - | - | 44 | 44 | |
(注) 時価の算定方法 商品先物取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格により、商品取引は連結会計年度末の直物相場により、商品CFD取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格及び直物相場により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:百万円)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
| 為替予約の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 前渡金、買掛金 | 710 | - | 92 | |
| 合計 | 710 | - | 92 | ||
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
該当事項はありません。