有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31)

③リスク管理
当行は、気候変動に関するリスク(気候変動リスク)への対応の重要性を認識し、気候変動リスクをトップリスクに指定するとともに、そのモニタリングに取り組んでいます。さらに、当行では、気候変動がポートフォリオに与える影響を把握するため、「移行リスク」を対象としたシナリオ分析を行っています。
また、当行が取り組んでいるエンゲージメントに関する活動は、脱炭素社会の実現のみならず、将来的な気候変動リスク低減等の観点からも重要と認識しています。
トップリスク管理
当行では、リスクが顕在化した場合に当行にもたらされる影響が大きい、特に注意すべきリスク事象をトップリスクと定義しています。当行は、気候変動リスクへの対応の重要性を認識し、気候変動リスクをトップリスクに指定しています。この枠組みのもとで、気候変動に関する社会動向や規制動向等を定期的にモニタリングするとともに、気候変動リスクが当行ポートフォリオに与える影響を把握するために気候変動シナリオ分析の充実化や気候変動リスク管理の対応策の検討等を進めています。
シナリオ分析
当行では、低炭素経済への移行により企業等の事業活動への影響が生じる「移行リスク」を対象としたシナリオ分析を行っています。気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク(Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System、略称:NGFS)が提供する、2050年のカーボンニュートラル達成を前提としたNet Zero 2050シナリオ(1.5℃シナリオ)等を用いて分析し、気候変動が中長期的に当行ポートフォリオに与える影響を把握するとともに、今後の気候変動リスクに対する管理方針等の検討に活用しています。気候変動リスクは、顕在化する時間軸や波及経路等について不確実性が高いため、潜在的な影響を評価することが難しいリスクです。また現時点では世界的にも分析手法が発展途上にあり、利用可能なデータ等にも多くの制約があります。そのため、当行は気候変動リスクに係る国内外の議論を踏まえながら、今後も政策金融機関として相応しい分析手法や影響の把握方法等を継続的に見直し、分析の充実化に努めていきます。
石炭火力発電案件への取組
当行では2021年6月の主要7カ国首脳会議(G7サミット)における合意に従い、排出削減措置のない石炭火力発電への支援を停止しています。なお、2023年3月末時点で石炭火力発電PF案件の残高は9,475億円となっており、これについては2040年代初頭にゼロを見込んでいます。
エンゲージメント
当行は、「戦略」の項目で記載しているとおり、日本の政策金融機関として、新興国・途上国における脱炭素社会の実現に向けたエネルギートランジションを加速させ、世界全体でのカーボンニュートラルの実現に貢献すべく、ホスト国等とのエンゲージメントを推進しています。このエンゲージメントは、脱炭素社会の実現のみならず、当行の将来的な気候変動リスク低減等の観点からも、重要と認識しています。