有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
通貨関連

					(単位:千円)
区分	デリバティブ取引 の種類等	契約額等		時価(注)	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	外国為替証拠金取引
	(顧客)
	売建	139,083,640	―	14,943,002	14,943,002
	買建	67,059,451	―	1,552,144	1,552,144
	合計	―	―	16,495,147	16,495,147
	外国為替証拠金取引
	(カウンターパーティ)
	売建	43,268,249	―	22,021	22,021
	買建	98,676,543	―	△1,038,472	△1,038,472
	合計	―	―	△1,016,450	△1,016,450

(注) 時価の算定方法 外貨建の契約額に連結会計年度末の直物為替相場を乗じて評価した想定元本から、契約額を差し引いた金額により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
通貨関連

					(単位:千円)
区分	デリバティブ取引 の種類等	契約額等		時価(注)	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	外国為替証拠金取引
	(顧客)
	売建	124,045,948	―	4,237,932	4,237,932
	買建	144,567,721	―	5,761,618	5,761,618
	合計	―	―	9,999,550	9,999,550
	外国為替証拠金取引
	(カウンターパーティ)
	売建	87,793,102	―	△147,436	△147,436
	買建	55,549,308	―	355,770	355,770
	合計	―	―	208,333	208,333

(注) 時価の算定方法 外貨建の契約額に連結会計年度末の直物為替相場を乗じて評価した想定元本から、契約額を差し引いた金額により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
該当事項はありません。