有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	420,000	15,609.98	65,561,932	15,582.14	65,445,023	4.250	2017/10/25	13.58
2	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	310,000	14,226.33	44,101,636	14,288.20	44,293,440	1.250	2018/6/22	9.19
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	300,000	14,557.74	43,673,230	14,549.19	43,647,599	3.750	2016/4/15	9.06
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	250,000	15,751.91	39,379,796	16,016.21	40,040,546	4.500	2024/3/1	8.31
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	180,000	15,206.91	27,372,454	15,410.03	27,738,065	3.750	2021/5/1	5.76
6	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	150,000	15,277.97	22,916,965	15,364.83	23,047,256	3.750	2018/10/31	4.78
7	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	140,000	15,694.59	21,972,431	15,735.24	22,029,342	5.500	2017/7/30	4.57
8	アメリカ	特殊債券	FNMA 30YR AUG FWD	200,000	10,850.67	21,701,350	10,813.19	21,626,381	4.000	2044/8/1	4.49
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	110,000	19,469.20	21,416,128	19,449.89	21,394,883	5.000	2018/3/7	4.44
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	500,000	3,425.21	17,126,088	3,510.98	17,554,920	4.000	2023/10/25	3.64
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	95,000	16,129.07	15,322,622	16,448.22	15,625,810	5.000	2040/9/1	3.24
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	80,000	15,771.48	12,617,189	16,027.24	12,821,794	3.250	2021/10/25	2.66
13	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	70,000	17,879.68	12,515,781	17,896.22	12,527,356	7.375	2019/9/4	2.60
14	アメリカ	特殊債券	GNMA II 30YR AUG FWD	100,000	11,188.15	11,188,151	11,162.84	11,162,845	4.500	2044/8/1	2.32
15	アメリカ	特殊債券	GNMA II 30YR AUG FWD	100,000	10,657.83	10,657,831	10,604.53	10,604,537	3.500	2044/8/1	2.20
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	100,000	10,208.37	10,208,372	10,414.76	10,414,766	3.375	2044/5/15	2.16
17	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	1,197,000	824.47	9,868,972	830.96	9,946,670	6.500	2022/6/9	2.06
18	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	50,000	16,729.33	8,364,667	16,876.64	8,438,321	5.150	2044/10/31	1.75
19	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	50,000	16,290.71	8,145,358	16,360.71	8,180,359	5.125	2019/10/23	1.70
20	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	694,300	879.90	6,109,171	882.84	6,129,560	7.750	2042/11/13	1.27
21	アメリカ	社債券	WACHOVIA CAP TRUST FRN	60,000	9,958.76	5,975,256	9,993.62	5,996,176	5.570	2049/12/31	1.24
22	オーストラ リア	社債券	RIO TINTO FIN USA LTD	40,000	12,054.74	4,821,896	12,033.03	4,813,215	6.500	2018/7/15	1.00
23	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	30,000	11,177.22	3,353,168	11,174.75	3,352,427	4.500	2022/1/24	0.70
24	イギリス	社債券	DIGNITY FINANCE PLC	15,908.18	20,177.03	3,209,799	20,301.96	3,229,673	6.310	2023/12/31	0.67
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	30,000	10,320.99	3,149,571	10,437.66	3,200,313	0.375	2023/7/15	0.66
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	30,000	10,197.57	3,059,273	10,235.18	3,070,554	2.500	2024/5/15	0.64
27	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,000	12,538.96	2,507,792	12,472.82	2,494,565	6.250	2041/2/1	0.52
28	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	20,000	11,444.01	2,288,803	11,453.89	2,290,778	5.150	2023/9/15	0.48
29	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	243,600	895.20	2,180,717	899.46	2,191,093	8.000	2020/6/11	0.45
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	20,000	10,643.36	2,128,673	10,914.55	2,182,910	3.625	2044/2/15	0.45

(注1)変動利付債券は平成26年7月末現在の利率です。
(注2)平成26年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.26
特殊債券	9.01
社債券	9.79
合計	98.06

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	1,070,000	14,226.33	152,221,775	14,288.20	152,883,808	1.250	2018/6/22	12.08
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	930,000	14,557.74	135,387,011	14,549.19	135,307,556	3.750	2016/4/15	10.69
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	640,000	15,771.48	100,937,507	16,027.24	102,574,351	3.250	2021/10/25	8.11
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	570,000	15,751.91	89,785,933	16,016.21	91,292,445	4.500	2024/3/1	7.21
5	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	510,000	15,694.59	80,042,425	15,735.24	80,249,745	5.500	2017/7/30	6.34
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	460,000	15,206.91	69,951,828	15,410.03	70,886,167	3.750	2021/5/1	5.60
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	1,380,000	3,425.21	47,268,006	3,510.98	48,451,581	4.000	2023/10/25	3.83
8	アメリカ	特殊債券	GNMA II 30YR AUG FWD	400,000	11,184.33	44,737,339	11,162.84	44,651,381	4.500	2044/8/1	3.53
9	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	240,000	15,234.89	36,563,743	15,364.83	36,875,611	3.750	2018/10/31	2.91
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	180,000	19,469.20	35,044,574	19,449.89	35,009,809	5.000	2018/3/7	2.77
11	アメリカ	特殊債券	FNMA 15YR AUG FWD	300,000	10,622.47	31,867,430	10,600.78	31,802,344	3.000	2029/8/1	2.51
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	190,000	16,129.07	30,645,246	16,448.22	31,251,621	5.000	2040/9/1	2.47
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	290,000	10,200.32	29,580,934	10,414.76	30,202,824	3.375	2044/5/15	2.39
14	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	3,518,000	824.47	29,005,048	830.96	29,233,404	6.500	2022/6/9	2.31
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	160,000	15,705.27	25,128,436	15,702.03	25,123,255	4.000	2018/4/25	1.99
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	240,000	10,447.71	25,074,508	10,421.59	25,011,834	2.375	2015/2/28	1.98
17	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	130,000	16,729.33	21,748,133	16,876.64	21,939,634	5.150	2044/10/31	1.73
18	アメリカ	特殊債券	FNMA 15YR AUG FWD	200,000	10,850.67	21,701,350	10,832.89	21,665,791	3.500	2029/8/1	1.71
19	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	1,942,500	879.90	17,092,086	882.84	17,149,173	7.750	2042/11/13	1.36
20	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	90,000	17,879.68	16,091,718	17,896.22	16,106,601	7.375	2019/9/4	1.27
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	140,000	10,445.56	14,623,789	10,429.81	14,601,746	4.250	2018/6/1	1.15
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	110,000	10,643.36	11,707,703	10,914.55	12,006,008	3.625	2044/2/15	0.95
23	アメリカ	特殊債券	FNMA 30YR AUG FWD	100,000	11,361.71	11,361,711	11,328.44	11,328,445	5.000	2044/8/1	0.90
24	オーストラ リア	社債券	WESTPAC BANKING	100,000	11,048.06	11,048,065	11,094.68	11,094,682	7.250	2020/2/11	0.88
25	チャネル諸 島	社債券	HSBC CAPITAL FDG FRN	60,000	18,479.49	11,087,697	18,277.65	10,966,593	8.208	2049/6/30	0.87
26	アメリカ	国債証券	US T STRIP PRINC	250,000	4,164.98	10,412,457	4,348.40	10,871,014	―	2040/5/15	0.86
27	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	63,000	16,426.58	10,348,750	16,438.57	10,356,303	6.375	2018/5/2	0.82
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	90,000	10,320.99	9,448,717	10,437.66	9,600,943	0.375	2023/7/15	0.76
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	90,000	10,197.57	9,177,819	10,235.18	9,211,663	2.500	2024/5/15	0.73
30	アメリカ	社債券	WACHOVIA CAP TRUST FRN	90,000	9,958.75	8,962,883	9,993.62	8,994,263	5.570	2049/12/31	0.71

(注1)変動利付債券は平成26年7月末現在の利率です。
(注2)平成26年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.29
特殊債券	8.65
社債券	9.13
合計	98.07