有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	300,000	13,954.17	41,862,536	13,946.68	41,840,044	3.750	2016/4/15	9.03
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	180,000	15,272.09	27,489,768	15,498.48	27,897,272	3.750	2021/5/1	6.02
3	アメリカ	特殊債券	FNMA 30YR FEB FWD	200,000	12,647.66	25,295,338	12,645.71	25,291,430	4.000	2045/2/1	5.46
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	190,000	12,073.50	22,939,668	12,464.28	23,682,149	2.375	2024/8/15	5.11
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	200,000	11,713.62	23,427,255	11,790.81	23,581,636	0.625	2017/8/31	5.09
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	170,000	13,590.82	23,104,407	13,598.59	23,117,608	1.150	2017/5/15	4.99
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	190,000	11,853.38	22,521,422	12,000.06	22,800,124	1.500	2018/12/31	4.92
8	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	150,000	14,871.12	22,306,684	14,932.97	22,399,463	3.750	2018/10/31	4.84
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	110,000	20,191.87	22,211,065	20,216.30	22,237,933	5.000	2018/3/7	4.80
10	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	140,000	15,057.08	21,079,915	15,058.01	21,081,227	5.500	2017/7/30	4.55
11	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	1,771,300	952.03	16,863,374	997.91	17,675,998	7.750	2042/11/13	3.82
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	140,000	11,839.78	16,575,693	11,953.87	16,735,423	1.500	2019/10/31	3.61
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	85,000	17,460.62	14,841,535	19,257.96	16,369,273	5.000	2040/9/1	3.53
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	130,000	11,826.18	15,374,037	11,834.23	15,384,509	0.250	2015/9/15	3.32
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	100,000	13,364.09	13,364,096	14,456.06	14,456,062	3.375	2044/5/15	3.12
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	80,000	15,934.53	12,747,626	16,041.90	12,833,523	3.250	2021/10/25	2.77
17	アメリカ	特殊債券	FNMA 30YR FEB FWD	100,000	12,833.82	12,833,820	12,822.73	12,822,734	4.500	2045/2/1	2.77
18	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	70,000	17,412.83	12,188,984	17,342.01	12,139,408	7.375	2019/9/4	2.62
19	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	1,197,000	829.95	9,934,540	868.52	10,396,196	6.500	2022/6/9	2.24
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	70,000	12,029.29	8,420,510	12,019.92	8,413,948	1.625	2019/12/31	1.82
21	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	50,000	16,023.16	8,011,580	15,978.84	7,989,423	5.125	2019/10/23	1.72
22	アメリカ	社債券	WACHOVIA CAP TRUST FRN	60,000	11,337.21	6,802,331	11,588.50	6,953,100	5.570	2049/12/31	1.50
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	40,000	16,352.63	6,541,055	16,752.27	6,700,908	4.500	2024/3/1	1.45
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	50,000	12,327.56	6,163,782	12,340.03	6,170,016	2.250	2024/11/15	1.33
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,000	12,768.63	5,107,454	13,837.09	5,534,839	3.125	2044/8/15	1.19
26	オースト ラリア	社債券	RIO TINTO FIN USA LTD	40,000	13,558.19	5,423,276	13,634.46	5,453,785	6.500	2018/7/15	1.18
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	40,000	11,878.11	4,751,247	12,147.87	4,859,150	2.000	2021/10/31	1.05
28	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	20,000	18,716.15	3,743,231	20,862.52	4,172,504	5.150	2044/10/31	0.90
29	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	30,000	12,871.63	3,861,489	13,088.73	3,926,621	4.500	2022/1/24	0.85
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	30,000	12,213.93	3,664,179	12,588.08	3,776,424	2.500	2024/5/15	0.82

(注1)変動利付債券は平成27年1月末現在の利率です。
(注2)平成27年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.44
特殊債券	8.23
社債券	11.36
合計	104.03

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	930,000	13,954.17	129,773,860	13,946.68	129,704,135	3.750	2016/4/15	10.09
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	640,000	15,934.53	101,981,002	16,041.90	102,668,181	3.250	2021/10/25	7.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	624,000	11,826.64	73,798,238	11,834.23	73,845,646	0.250	2015/9/15	5.75
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	460,000	15,272.09	70,251,629	15,498.48	71,293,028	3.750	2021/5/1	5.55
5	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	470,000	15,057.08	70,768,285	15,058.01	70,772,690	5.500	2017/7/30	5.51
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	520,000	11,839.55	61,565,661	11,953.87	62,160,144	1.500	2019/10/31	4.84
7	アメリカ	特殊債券	FNMA 30YR FEB FWD	400,000	12,833.82	51,335,281	12,822.73	51,290,937	4.500	2045/2/1	3.99
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	370,000	13,590.82	50,286,064	13,598.59	50,314,795	1.150	2017/5/15	3.92
9	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	4,895,500	958.82	46,939,327	997.91	48,852,735	7.750	2042/11/13	3.80
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	290,000	13,364.09	38,755,883	14,456.06	41,922,581	3.375	2044/5/15	3.26
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	320,000	11,854.10	37,933,122	12,000.06	38,400,209	1.500	2018/12/31	2.99
12	アメリカ	特殊債券	FNMA 15YR FEB FWD	300,000	12,312.78	36,938,344	12,412.18	37,236,554	3.000	2030/2/1	2.90
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	180,000	20,191.87	36,345,379	20,216.30	36,389,345	5.000	2018/3/7	2.83
14	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	240,000	14,871.12	35,690,694	14,932.97	35,839,140	3.750	2018/10/31	2.79
15	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	3,518,000	829.95	29,197,755	868.52	30,554,568	6.500	2022/6/9	2.38
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	170,000	16,352.63	27,799,486	16,752.27	28,478,860	4.500	2024/3/1	2.22
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	140,000	17,460.62	24,444,881	19,257.96	26,961,156	5.000	2040/9/1	2.10
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	180,000	13,936.41	25,085,550	14,913.29	26,843,930	3.250	2046/9/1	2.09
19	アメリカ	特殊債券	FNMA 15YR FEB FWD	200,000	12,492.00	24,984,007	12,539.11	25,078,237	3.500	2030/2/1	1.95
20	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	90,000	18,500.44	16,650,402	18,592.05	16,732,845	2.500	2046/8/15	1.30
21	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	80,000	18,716.15	14,972,925	20,862.52	16,690,016	5.150	2044/10/31	1.30
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	110,000	13,970.12	15,367,141	15,077.33	16,585,070	3.625	2044/2/15	1.29
23	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	90,000	17,412.83	15,671,551	17,342.01	15,607,811	7.375	2019/9/4	1.21
24	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	140,000	10,349.03	14,488,642	10,526.34	14,736,888	4.250	2018/6/1	1.15
25	アメリカ	国債証券	US T STRIP PRINC	230,000	5,282.09	12,148,825	5,990.61	13,778,417	―	2043/5/15	1.07
26	アメリカ	特殊債券	FNMA 30YR FEB FWD	100,000	13,055.53	13,055,539	13,064.03	13,064,038	5.000	2045/2/1	1.02
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	90,000	12,768.63	11,491,771	13,837.09	12,453,387	3.125	2044/8/15	0.97
28	オースト ラリア	社債券	WESTPAC BANKING	100,000	10,788.87	10,788,879	10,907.36	10,907,360	7.250	2020/2/11	0.85
29	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	80,000	12,871.63	10,297,304	13,088.73	10,470,990	4.500	2022/1/24	0.81
30	アメリカ	社債券	WACHOVIA CAP TRUST FRN	90,000	11,337.21	10,203,497	11,588.50	10,429,650	5.570	2049/12/31	0.81

(注1)変動利付債券は平成27年1月末現在の利率です。
(注2)平成27年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.48
特殊債券	9.86
社債券	9.73
合計	97.07