有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	270,000	11,957.38	32,284,943	12,082.54	32,622,861	1.150	2020/7/30	9.37
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	210,000	12,036.38	25,276,416	12,185.71	25,590,009	1.450	2022/9/15	7.35
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	190,000	11,133.78	21,154,187	11,206.38	21,292,135	2.375	2024/8/15	6.11
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	190,000	10,717.73	20,363,693	10,758.93	20,441,968	1.750	2022/3/31	5.87
5	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	2,871,300	613.36	17,611,415	647.01	18,577,605	7.750	2042/11/13	5.33
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	105,000	14,860.11	15,603,122	14,843.88	15,586,082	5.000	2018/3/7	4.47
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	500,000	2,688.07	13,440,363	2,732.84	13,664,204	3.250	2025/7/25	3.92
8	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	95,000	12,578.65	11,949,718	12,576.10	11,947,300	3.750	2018/10/31	3.43
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	110,000	10,447.30	11,492,032	10,552.13	11,607,343	1.625	2026/2/15	3.33
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	90,000	12,135.17	10,921,654	12,458.58	11,212,726	2.000	2025/12/1	3.22
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	100,000	10,510.91	10,594,801	10,618.61	10,764,622	0.250	2025/1/15	3.09
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	80,000	12,984.07	10,387,258	13,156.07	10,524,859	1.750	2023/5/25	3.02
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	55,000	16,896.49	9,293,072	18,032.02	9,917,615	5.000	2040/9/1	2.85
14	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	70,000	14,170.26	9,919,188	14,141.35	9,898,946	7.375	2019/9/4	2.84
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	290,000	2,499.19	7,247,677	2,556.47	7,413,764	2.500	2026/7/25	2.13
16	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	1,197,000	573.24	6,861,694	572.46	6,852,378	6.500	2022/6/9	1.97
17	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	50,000	13,393.31	6,696,657	13,396.66	6,698,334	5.125	2019/10/23	1.92
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	60,000	10,696.93	6,418,158	10,743.02	6,445,813	1.750	2022/9/30	1.85
19	アメリカ	社債券	WACHOVIA CAP TRUST FRN	60,000	10,351.57	6,210,943	10,446.07	6,267,643	5.570	2049/12/31	1.80
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	50,000	11,026.09	5,513,049	11,123.99	5,561,996	2.250	2025/11/15	1.60
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	50,000	11,030.99	5,515,497	11,108.49	5,554,246	2.250	2024/11/15	1.59
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	40,000	12,526.25	5,010,501	12,642.38	5,056,954	2.150	2021/12/15	1.45
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,000	10,616.57	4,246,631	11,055.87	4,422,350	2.500	2046/5/15	1.27
24	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	50,000	8,778.77	4,389,387	8,811.33	4,405,666	2.250	2025/6/1	1.27
25	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	20,000	17,334.54	3,466,908	19,143.96	3,828,793	5.150	2044/10/31	1.10
26	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH	30,000	11,864.72	3,559,416	12,663.53	3,799,060	4.900	2046/2/1	1.09
27	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	20,000	17,772.69	3,554,539	18,615.70	3,723,140	2.500	2046/8/15	1.07
28	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	30,000	11,511.26	3,453,379	11,648.15	3,494,447	4.500	2022/1/24	1.00
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	30,000	10,741.68	3,306,093	10,771.16	3,333,977	0.375	2023/7/15	0.96
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	30,000	10,949.82	3,284,947	10,899.65	3,269,896	2.000	2025/2/15	0.94

(注1)変動利付債券は平成28年7月末現在の利率です。
(注2)平成28年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.84
社債券	14.55
合計	95.39

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	1,050,000	12,036.38	126,382,083	12,185.71	127,950,048	1.450	2022/9/15	14.42
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	570,000	14,861.07	84,708,151	14,843.88	84,610,161	5.000	2018/3/7	9.54
3	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	520,000	11,957.38	62,178,408	12,082.54	62,829,214	1.150	2020/7/30	7.08
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	570,000	10,717.73	61,091,084	10,758.93	61,325,906	1.750	2022/3/31	6.91
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	360,000	12,984.07	46,742,663	13,156.07	47,361,868	1.750	2023/5/25	5.34
6	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	6,155,500	613.36	37,755,394	647.01	39,826,715	7.750	2042/11/13	4.49
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	310,000	12,135.17	37,619,031	12,458.58	38,621,612	2.000	2025/12/1	4.35
8	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	200,000	17,772.69	35,545,390	18,615.69	37,231,396	2.500	2046/8/15	4.20
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	230,000	10,510.91	24,368,043	10,618.61	24,758,631	0.250	2025/1/15	2.79
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	900,000	2,688.07	24,192,654	2,732.84	24,595,567	3.250	2025/7/25	2.77
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	870,000	2,499.19	21,743,032	2,556.47	22,241,293	2.500	2026/7/25	2.51
12	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	2,988,000	573.24	17,128,439	572.46	17,105,183	6.500	2022/6/9	1.93
13	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	90,000	14,170.26	12,753,242	14,141.35	12,727,216	7.375	2019/9/4	1.43
14	アメリカ	国債証券	US T STRIP PRINC	210,000	5,303.08	11,136,478	5,622.67	11,807,612	―	2043/5/15	1.33
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	110,000	10,628.91	11,691,802	10,628.40	11,691,246	1.500	2018/12/31	1.32
16	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	60,000	17,334.53	10,400,723	19,143.96	11,486,378	5.150	2044/10/31	1.29
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	100,000	10,616.57	10,616,577	11,055.87	11,055,875	2.500	2046/5/15	1.25
18	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	120,000	8,778.77	10,534,530	8,811.33	10,573,600	2.250	2025/6/1	1.19
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	80,000	11,481.71	9,185,370	11,903.47	9,522,777	2.875	2043/5/15	1.07
20	オーストラ リア	社債券	WESTPAC BANKING	100,000	9,068.18	9,068,180	9,070.93	9,070,930	7.250	2020/2/11	1.02
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,000	11,721.96	8,205,372	12,179.20	8,525,444	3.000	2045/11/15	0.96
22	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	63,000	12,915.94	8,137,044	12,838.67	8,088,366	6.375	2018/5/2	0.91
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	70,000	10,801.35	7,560,946	10,897.61	7,628,329	2.000	2025/8/15	0.86
24	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH	60,000	11,864.72	7,118,834	12,663.53	7,598,122	4.900	2046/2/1	0.86
25	アメリカ	社債券	WACHOVIA CAP TRUST FRN	70,000	10,351.57	7,246,101	10,446.07	7,312,251	5.570	2049/12/31	0.82
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	60,000	11,721.14	7,032,686	12,167.78	7,300,670	3.000	2045/5/15	0.82
27	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	60,000	11,511.26	6,906,756	11,648.15	6,988,893	4.500	2022/1/24	0.79
28	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	50,000	13,393.31	6,696,657	13,396.66	6,698,334	5.125	2019/10/23	0.75
29	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	50,000	13,349.82	6,674,911	13,362.19	6,681,099	3.875	2020/9/23	0.75
30	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	60,000	9,883.45	5,930,074	10,415.26	6,249,161	6.375	2045/1/23	0.70

(注1)変動利付債券は平成28年7月末現在の利率です。
(注2)平成28年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.04
社債券	13.11
合計	91.15