有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	470,000	15,183.76	71,363,680	15,601.88	73,328,851	3.750	2021/5/1	16.18
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	260,000	21,516.33	55,942,460	21,413.22	55,674,391	5.000	2018/3/7	12.28
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	190,000	12,495.57	23,741,594	12,544.51	23,834,576	2.375	2024/8/15	5.26
4	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	150,000	14,895.98	22,343,975	15,026.71	22,540,066	3.750	2018/10/31	4.97
5	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	135,000	15,018.02	20,274,330	15,023.45	20,281,661	5.500	2017/7/30	4.47
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	600,000	3,253.28	19,519,705	3,364.45	20,186,712	3.250	2025/7/25	4.45
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	150,000	12,155.92	18,233,880	12,226.17	18,339,264	1.750	2022/3/31	4.05
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	85,000	17,283.68	14,691,136	18,882.96	16,050,516	5.000	2040/9/1	3.54
9	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	1,771,300	847.66	15,014,701	862.41	15,275,883	7.750	2042/11/13	3.37
10	アメリカ	特殊債券	FNMA 30YR AUG FWD	100,000	13,371.12	13,371,124	13,429.26	13,429,267	4.500	2045/8/1	2.96
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	80,000	15,796.14	12,636,913	15,989.72	12,791,777	3.250	2021/10/25	2.82
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	100,000	12,404.00	12,404,000	12,416.59	12,416,597	1.500	2019/10/31	2.74
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	100,000	12,234.06	12,209,697	12,089.53	12,134,148	0.250	2025/1/15	2.68
14	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	70,000	17,168.57	12,018,002	17,137.48	11,996,241	7.375	2019/9/4	2.65
15	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	1,197,000	788.40	9,437,174	792.98	9,492,044	6.500	2022/6/9	2.09
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	70,000	12,447.12	8,712,986	12,462.62	8,723,839	1.625	2019/12/31	1.92
17	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	50,000	15,956.05	7,978,027	15,905.01	7,952,506	5.125	2019/10/23	1.75
18	アメリカ	社債券	WACHOVIA CAP TRUST FRN	60,000	12,202.43	7,321,461	12,279.96	7,367,976	5.570	2049/12/31	1.63
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	40,000	15,902.70	6,361,082	16,573.58	6,629,433	4.500	2024/3/1	1.46
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	40,000	15,176.85	6,070,740	15,797.77	6,319,108	3.750	2024/9/1	1.39
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	50,000	12,346.82	6,173,412	12,403.03	6,201,515	2.250	2024/11/15	1.37
22	オーストラリア	社債券	RIO TINTO FIN USA LTD	40,000	14,074.20	5,629,680	13,915.55	5,566,221	6.500	2018/7/15	1.23
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	40,000	12,422.89	4,969,157	12,466.50	4,986,601	2.000	2021/10/31	1.10
24	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	30,000	13,361.96	4,008,588	13,300.31	3,990,094	4.500	2022/1/24	0.88
25	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	20,000	18,045.65	3,609,131	19,226.95	3,845,390	5.150	2044/10/31	0.85
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	30,000	12,642.39	3,792,717	12,687.93	3,806,380	2.500	2024/5/15	0.84
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	30,000	12,498.27	3,808,450	12,358.93	3,787,471	0.375	2023/7/15	0.84
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	30,000	12,196.69	3,659,008	12,526.09	3,757,829	3.000	2045/5/15	0.83
29	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	20,000	16,883.09	3,376,618	17,487.99	3,497,598	2.500	2046/8/15	0.77
30	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,000	14,768.32	2,953,665	14,874.25	2,974,851	6.250	2041/2/1	0.66

(注1)変動利付債券は平成27年7月末現在の利率です。
(注2)平成27年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.12
特殊債券	2.96
社債券	11.49
合計	96.57

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	1,250,000	15,183.76	189,797,070	15,601.88	195,023,540	3.750	2021/5/1	15.54
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	21,517.49	129,104,951	21,413.22	128,479,366	5.000	2018/3/7	10.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	700,000	12,155.92	85,091,440	12,226.17	85,583,239	1.750	2022/3/31	6.82
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	490,000	15,795.87	77,399,763	15,989.72	78,349,633	3.250	2021/10/25	6.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	510,000	12,441.30	63,450,675	12,433.07	63,408,666	0.625	2016/7/15	5.05
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	370,000	15,180.51	56,167,920	15,797.77	58,451,751	3.750	2024/9/1	4.66
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	1,680,000	3,253.31	54,655,722	3,364.45	56,522,793	3.250	2025/7/25	4.50
8	アメリカ	特殊債券	FNMA 30YR AUG FWD	400,000	13,371.12	53,484,497	13,429.26	53,717,070	4.500	2045/8/1	4.28
9	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	310,000	15,018.02	46,555,870	15,023.45	46,572,703	5.500	2017/7/30	3.71
10	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	4,895,500	847.66	41,497,471	862.41	42,219,322	7.750	2042/11/13	3.36
11	アメリカ	特殊債券	FNMA 15YR AUG FWD	300,000	12,791.62	38,374,875	12,835.72	38,507,160	3.000	2030/8/1	3.07
12	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	240,000	14,895.98	35,750,359	15,026.71	36,064,105	3.750	2018/10/31	2.87
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	280,000	12,234.06	34,187,158	12,089.53	33,975,618	0.250	2025/1/15	2.71
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	170,000	15,902.70	27,034,599	16,573.58	28,175,089	4.500	2024/3/1	2.25
15	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	3,518,000	788.40	27,735,988	792.98	27,897,253	6.500	2022/6/9	2.22
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	140,000	17,283.69	24,197,166	18,882.96	26,436,145	5.000	2040/9/1	2.11
17	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	90,000	16,883.09	15,194,782	17,487.99	15,739,194	2.500	2046/8/15	1.25
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	110,000	13,659.90	15,025,895	14,056.25	15,461,876	3.625	2044/2/15	1.23
19	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	90,000	17,168.57	15,451,716	17,137.48	15,423,738	7.375	2019/9/4	1.23
20	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	80,000	18,045.65	14,436,524	19,226.95	15,381,561	5.150	2044/10/31	1.23
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	140,000	10,559.17	14,782,841	10,568.14	14,795,405	4.250	2018/6/1	1.18
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	110,000	12,516.87	13,768,564	12,513.50	13,764,854	1.500	2018/12/31	1.10
23	アメリカ	特殊債券	FNMA 30YR AUG FWD	100,000	13,671.53	13,671,534	13,713.59	13,713,591	5.000	2045/8/1	1.09
24	アメリカ	特殊債券	FHLMC GOLD 15YR AUG FWD	100,000	13,012.57	13,012,571	13,047.45	13,047,457	3.500	2030/8/1	1.04
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	70,000	16,937.72	11,856,405	18,599.10	13,019,375	4.750	2044/9/1	1.04
26	アメリカ	国債証券	US T STRIP PRINC	230,000	5,006.55	11,515,071	5,261.56	12,101,602	―	2043/5/15	0.96
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	90,000	12,455.84	11,210,260	12,809.55	11,528,596	3.125	2044/8/15	0.92
28	アメリカ	社債券	WACHOVIA CAP TRUST FRN	90,000	12,202.43	10,982,191	12,279.96	11,051,964	5.570	2049/12/31	0.88
29	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	80,000	13,361.96	10,689,568	13,300.31	10,640,250	4.500	2022/1/24	0.85
30	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING	100,000	10,602.00	10,602,004	10,623.20	10,623,207	7.250	2020/2/11	0.85

(注1)変動利付債券は平成27年7月末現在の利率です。
(注2)平成27年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.03
特殊債券	9.48
社債券	10.15
合計	103.66