有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	270,000	13,487.28	36,415,676	13,581.65	36,670,473	1.150	2020/7/30	8.75
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	160,000	19,042.36	30,467,783	19,029.86	30,447,788	5.000	2018/3/7	7.27
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	190,000	15,284.13	29,039,863	15,364.23	29,192,044	3.750	2021/5/1	6.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	190,000	12,247.53	23,270,307	12,525.62	23,798,689	2.375	2024/8/15	5.68
5	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	150,000	14,533.01	21,799,525	14,533.54	21,800,318	3.750	2018/10/31	5.20
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	150,000	11,921.27	17,881,913	12,168.68	18,253,022	1.750	2022/3/31	4.36
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	85,000	18,961.76	16,117,504	19,137.82	16,267,147	5.000	2040/9/1	3.88
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	500,000	3,036.30	15,181,523	3,023.86	15,119,300	3.250	2025/7/25	3.61
9	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	1,771,300	726.55	12,869,453	723.70	12,818,909	7.750	2042/11/13	3.06
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	80,000	15,563.28	12,450,625	15,644.96	12,515,970	3.250	2021/10/25	2.99
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	100,000	11,497.15	11,547,529	11,708.33	11,735,383	0.250	2025/1/15	2.80
12	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	70,000	16,456.48	11,519,541	16,357.75	11,450,429	7.375	2019/9/4	2.73
13	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	1,197,000	680.33	8,143,651	687.45	8,228,844	6.500	2022/6/9	1.96
14	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	50,000	15,378.90	7,689,452	15,332.51	7,666,256	5.125	2019/10/23	1.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	60,000	11,866.03	7,119,620	12,120.99	7,272,597	1.750	2022/9/30	1.74
16	アメリカ	社債券	WACHOVIA CAP TRUST FRN	60,000	11,588.41	6,953,047	11,603.52	6,962,112	5.570	2049/12/31	1.66
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	50,000	12,113.43	6,056,719	12,392.95	6,196,475	2.250	2024/11/15	1.48
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	50,000	12,100.21	6,050,109	12,370.28	6,185,144	2.250	2025/11/15	1.48
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	40,000	14,159.10	5,663,643	14,263.65	5,705,462	2.150	2021/12/15	1.36
20	オースト ラリア	社債券	RIO TINTO FIN USA LTD	40,000	13,079.94	5,231,979	12,965.84	5,186,338	6.500	2018/7/15	1.24
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	40,000	12,142.24	4,856,897	12,369.81	4,947,926	2.000	2021/10/31	1.18
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	50,000	9,223.95	4,611,978	9,368.43	4,684,217	2.250	2025/6/1	1.12
23	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	30,000	13,028.09	3,908,428	12,965.48	3,889,645	4.500	2022/1/24	0.93
24	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	20,000	19,122.22	3,824,445	19,273.03	3,854,606	5.150	2044/10/31	0.92
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	30,000	12,382.56	3,714,769	12,654.52	3,796,356	2.500	2024/5/15	0.91
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	30,000	11,775.15	3,611,398	12,001.54	3,672,903	0.375	2023/7/15	0.88
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	30,000	11,824.48	3,547,345	12,103.52	3,631,057	2.000	2025/8/15	0.87
28	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	20,000	16,954.37	3,390,875	17,864.49	3,572,899	2.500	2046/8/15	0.85
29	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,000	14,478.17	2,895,634	14,282.96	2,856,593	6.250	2041/2/1	0.68
30	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	20,000	13,273.46	2,654,692	13,367.74	2,673,548	5.150	2023/9/15	0.64

(注1)変動利付債券は平成28年1月末現在の利率です。
(注2)平成28年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	71.05
社債券	11.93
合計	82.98

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	1,250,000	15,285.32	191,066,604	15,364.23	192,052,923	3.750	2021/5/1	15.63
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	570,000	19,042.36	108,541,478	19,029.86	108,470,245	5.000	2018/3/7	8.83
3	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	720,000	13,487.28	97,108,471	13,581.65	97,787,931	1.150	2020/7/30	7.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	700,000	11,921.27	83,448,931	12,168.68	85,180,771	1.750	2022/3/31	6.93
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	490,000	15,563.28	76,260,081	15,644.96	76,660,318	3.250	2021/10/25	6.24
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	1,430,000	3,036.30	43,419,156	3,023.86	43,241,198	3.250	2025/7/25	3.52
7	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	4,895,500	726.55	35,568,456	723.70	35,428,764	7.750	2042/11/13	2.88
8	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	240,000	14,533.01	34,879,240	14,533.54	34,880,509	3.750	2018/10/31	2.84
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	280,000	11,497.15	32,333,083	11,708.33	32,859,073	0.250	2025/1/15	2.67
10	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	170,000	17,204.90	29,248,334	17,864.49	30,369,638	2.500	2046/8/15	2.47
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	230,000	11,866.03	27,291,879	12,120.99	27,878,287	1.750	2022/9/30	2.27
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	140,000	18,961.76	26,546,477	19,137.81	26,792,947	5.000	2040/9/1	2.18
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	210,000	12,049.22	25,303,379	12,303.24	25,836,812	2.000	2022/11/30	2.10
14	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	3,518,000	680.33	23,934,306	687.45	24,184,689	6.500	2022/6/9	1.97
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	150,000	12,100.22	18,150,330	12,370.28	18,555,433	2.250	2025/11/15	1.51
16	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	80,000	19,122.22	15,297,779	19,273.03	15,418,424	5.150	2044/10/31	1.26
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	120,000	11,963.29	14,355,956	12,328.74	14,794,488	2.875	2043/5/15	1.20
18	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	90,000	16,456.48	14,810,838	16,357.75	14,721,980	7.375	2019/9/4	1.20
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	100,000	13,673.06	13,673,066	13,828.28	13,828,286	2.000	2025/12/1	1.13
20	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	140,000	9,223.95	12,913,541	9,368.43	13,115,810	2.250	2025/6/1	1.07
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	140,000	9,377.12	13,127,977	9,363.01	13,108,220	4.250	2018/6/1	1.07
22	アメリカ	国債証券	US T STRIP PRINC	230,000	5,235.44	12,041,530	5,482.13	12,608,902	―	2043/5/15	1.03
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	100,000	12,212.96	12,212,969	12,583.22	12,583,227	3.000	2045/5/15	1.02
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	90,000	12,536.95	11,283,261	12,917.98	11,626,183	3.125	2044/8/15	0.95
25	アメリカ	社債券	WACHOVIA CAP TRUST FRN	90,000	11,588.41	10,429,570	11,603.52	10,443,168	5.570	2049/12/31	0.85
26	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	80,000	13,028.09	10,422,475	12,965.48	10,372,386	4.500	2022/1/24	0.84
27	オースト ラリア	社債券	WESTPAC BANKING	100,000	9,860.83	9,860,836	9,880.53	9,880,538	7.250	2020/2/11	0.80
28	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	63,000	15,084.29	9,503,107	15,012.26	9,457,727	6.375	2018/5/2	0.77
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	70,000	11,824.48	8,277,139	12,103.52	8,472,467	2.000	2025/8/15	0.69
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	60,000	13,163.97	7,898,382	13,552.54	8,131,529	3.375	2044/5/15	0.66

(注1)変動利付債券は平成28年1月末現在の利率です。
(注2)平成28年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.92
社債券	9.81
合計	91.73