有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物 取引	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 5YR 1409	売建	5	米ドル	593,125	61,002,905	594,023.45	61,095,311	△12.67
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 10YR 1409	売建	3	米ドル	372,496.76	38,311,292	373,968.75	38,462,686	△7.98
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 20YR 1409	売建	4	米ドル	546,493.5	56,206,857	550,000	56,567,500	△11.73
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US UL 1409	買建	2	米ドル	294,187.5	30,257,184	301,562.5	31,015,703	6.43
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 5YR 1409	買建	24	ユーロ	3,061,200	421,833,360	3,079,200	424,313,760	88.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 10YR 1409	売建	13	ユーロ	1,889,257.7	260,339,711	1,925,300	265,306,340	△55.05
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	UK 10YR 1409	売建	1	英ポンド	108,830	18,936,420	110,980	19,310,520	△4.00
債券オプ ション	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYU4 C 0822	売建	1	米ドル	309.25	31,805	109.38	11,249	△0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYU4 P 0822	売建	1	米ドル	184.25	18,949	281.25	28,926	△0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYV4 C 0926	売建	2	米ドル	1,102.88	113,428	812.5	83,564	△0.01
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYV4 C 0926	売建	1	米ドル	246.75	25,377	203.13	20,891	△0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYV4 P 0926	売建	1	米ドル	246.75	25,377	156.25	16,070	△0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYV4 P 0926	売建	1	米ドル	512.38	52,698	562.5	57,853	△0.01
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYV4 P 0926	売建	1	米ドル	590.5	60,732	750	77,137	△0.01
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	USU4 C 0822	買建	1	米ドル	1,050.13	108,006	781.25	80,351	0.01
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	USU4 P 0822	売建	1	米ドル	496.75	51,090	250	25,712	△0.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	RXU4 P 0822	買建	3	ユーロ	1,616.9	222,809	780	107,484	0.02

(注1)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)オプション取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注3)評価額は、平成26年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物 取引	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 5YR 1409	売建	18	米ドル	2,135,949.88	219,682,446	2,138,484.42	219,943,123	△17.38
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 2YR 1409	買建	4	米ドル	876,875	90,186,593	877,250	90,225,162	7.13
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 10YR 1409	売建	8	米ドル	995,545.27	102,391,830	997,250	102,567,162	△8.10
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 20YR 1409	売建	4	米ドル	550,986.5	56,668,962	550,000	56,567,500	△4.47
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 5YR 1409	買建	64	ユーロ	8,163,200	1,124,888,960	8,211,200	1,131,503,360	89.42
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 10YR 1409	売建	33	ユーロ	4,793,865.4	660,594,652	4,887,300	673,469,940	△53.22
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	UK 10YR 1409	売建	2	英ポンド	217,660	37,872,840	221,960	38,621,040	△3.05
債券オプ ション	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYU4 C 0822	売建	1	米ドル	500	51,424	375	38,568	△0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYU4 C 0822	買建	1	米ドル	550.13	56,580	203.13	20,891	0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYU4 C 0822	売建	2	米ドル	618.5	63,612	218.76	22,499	△0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYU4 C 0822	売建	1	米ドル	137.38	14,128	46.88	4,821	△0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYU4 P 0822	売建	1	米ドル	796.88	81,958	171.88	17,677	△0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYU4 P 0822	売建	2	米ドル	368.5	37,900	562.5	57,853	△0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYV4 C 0926	売建	4	米ドル	2,096.38	215,608	1,625	167,129	△0.01
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYV4 C 0926	売建	2	米ドル	493.5	50,755	406.26	41,783	△0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYV4 P 0926	売建	2	米ドル	493.5	50,755	312.5	32,140	△0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYV4 P 0926	売建	1	米ドル	668.63	68,767	406.25	41,782	△0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYV4 P 0926	売建	3	米ドル	1,521.51	156,486	1,687.5	173,559	△0.01
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYV4 P 0926	売建	1	米ドル	590.5	60,732	750	77,137	△0.00
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	USU4 C 0822	買建	2	米ドル	2,100.26	216,012	1,562.5	160,703	0.01
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	USU4 P 0822	売建	3	米ドル	1,537.13	158,091	750	77,136	△0.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	RXU4 P 0822	買建	3	ユーロ	1,616.9	222,809	780	107,484	0.00

(注1)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)オプション取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注3)評価額は、平成26年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。