有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物 取引	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 5YR 1503	売建	7	米ドル	832,726.58	98,469,918	846,179.67	100,060,746	△21.60
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 10YR 1503	売建	8	米ドル	1,020,002.66	120,615,315	1,041,500	123,157,375	△26.59
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 20YR 1503	売建	6	米ドル	870,590.5	102,947,326	902,437.5	106,713,234	△23.03
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US UL 1503	買建	2	米ドル	330,187.5	39,044,671	353,937.5	41,853,109	9.03
	ドイツ	ユーレックス ・ドイツ金融 先物取引所	EB 5YR 1503	買建	16	ユーロ	2,079,040	278,341,875	2,091,200	279,969,856	60.43
	ドイツ	ユーレックス ・ドイツ金融 先物取引所	EB 10YR 1503	売建	5	ユーロ	775,600	103,837,328	793,600	106,247,168	△22.93
	イギリス	ロンドン国際 金融先物オプ ション取引所	UK 10YR 1503	売建	1	英ポンド	119,380	21,284,259	123,020	21,933,235	△4.73
債券オプ ション	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYH5 C 0220	売建	2	米ドル	1,665.38	196,930	3,000	354,750	△0.07

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)評価額は、平成27年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物 取引	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 5YR 1503	売建	19	米ドル	2,260,257.86	267,275,491	2,296,773.39	271,593,453	△21.14
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 10YR 1503	売建	6	米ドル	769,418.02	90,983,681	781,125	92,368,031	△7.18
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 20YR 1503	売建	11	米ドル	1,607,890	190,132,993	1,654,468.75	195,640,930	△15.23
	ドイツ	ユーレックス ・ドイツ金融 先物取引所	BTP10YR 1503	売建	2	ユーロ	271,276.7	36,318,524	276,180	36,974,978	△2.87
	ドイツ	ユーレックス ・ドイツ金融 先物取引所	EB 5YR 1503	買建	45	ユーロ	5,847,300	782,836,524	5,881,500	787,415,220	61.28
	ドイツ	ユーレックス ・ドイツ金融 先物取引所	EB 10YR 1503	売建	14	ユーロ	2,171,680	290,744,518	2,222,080	297,492,070	△23.16
	ドイツ	ユーレックス ・ドイツ金融 先物取引所	EB 30YR 1503	売建	2	ユーロ	321,136.7	42,993,782	331,800	44,421,384	△3.45
	イギリス	ロンドン国際 金融先物オプ ション取引所	UK 10YR 1503	売建	2	英ポンド	238,760	42,568,520	246,040	43,866,471	△3.41
債券オプ ション	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYH5 C 0220	売建	2	米ドル	1,500	177,374	4,625	546,906	△0.04
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYH5 C 0220	売建	4	米ドル	3,362.01	397,556	6,000	709,500	△0.05
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	TYH5 P 0220	売建	2	米ドル	218.76	25,866	31.26	3,696	△0.00

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)評価額は、平成27年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。