有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR 1609	買建	8	米ドル	972,006.5	101,496,918	973,625.04	101,665,926	29.18
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR 1609	売建	13	米ドル	1,714,584.05	179,036,866	1,723,312.5	179,948,291	△51.66
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 20YR 1609	売建	2	米ドル	349,399.75	36,484,322	346,687.5	36,201,109	△10.39
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US UL 1609	買建	2	米ドル	364,687.5	38,080,669	378,187.5	39,490,339	11.34
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP10YR 1609	買建	1	ユーロ	140,230	16,220,404	144,460	16,709,688	4.80
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 5YR 1609	買建	9	ユーロ	1,198,440	138,623,554	1,201,950	139,029,556	39.91
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 10YR 1609	売建	5	ユーロ	823,478.35	95,251,740	837,050	96,821,573	△27.79

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)評価額は、平成28年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR 1609	買建	11	米ドル	1,336,509.75	139,558,348	1,338,734.43	139,790,649	15.75
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR 1609	売建	18	米ドル	2,372,518.32	247,738,362	2,386,125	249,159,172	△28.08
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US UL 1609	買建	1	米ドル	182,343.75	19,040,334	189,093.75	19,745,169	2.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 5YR 1609	買建	24	ユーロ	3,195,840	369,662,813	3,205,200	370,745,484	41.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 10YR 1609	売建	15	ユーロ	2,470,435.05	285,755,222	2,511,150	290,464,720	△32.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 30YR 1609	売建	1	ユーロ	187,540	21,692,752	195,880	22,657,440	△2.55
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	UK 10YR 1609	売建	1	英ポンド	126,040	17,334,280	130,690	17,973,795	△2.02
債券オ プショ ン取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	TYU6 C 0826	売建	1	米ドル	859.38	89,736	515.63	53,842	△0.01

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)評価額は、平成28年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。