有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物 取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR 1509	売建	5	米ドル	595,546.9	73,871,638	597,343.75	74,094,519	△16.34
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR 1509	売建	6	米ドル	756,871.78	93,882,375	761,062.5	94,402,192	△20.82
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 20YR 1509	売建	1	米ドル	151,093.75	18,741,668	155,156.25	19,245,581	△4.24
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US UL 1509	買建	2	米ドル	309,687.5	38,413,637	317,750	39,413,710	8.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 5YR 1509	買建	13	ユーロ	1,680,380	228,111,585	1,694,420	230,017,515	50.74
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 10YR 1509	売建	5	ユーロ	757,608.35	102,845,333	771,850	104,778,637	△23.11
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	UK 10YR 1509	売建	1	英ポンド	115,410	22,324,910	116,440	22,524,153	△4.96

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)評価額は、平成27年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物 取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR 1509	売建	11	米ドル	1,310,203.18	162,517,602	1,314,156.25	163,007,941	△12.99
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR 1509	売建	13	米ドル	1,637,392.69	203,102,190	1,648,968.75	204,538,084	△16.30
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP10YR 1509	売建	2	ユーロ	259,360	35,208,120	272,140	36,943,005	△2.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 5YR 1509	買建	41	ユーロ	5,299,660	719,428,845	5,343,940	725,439,855	57.81
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 10YR 1509	売建	16	ユーロ	2,425,111.75	329,208,920	2,469,920	335,291,640	△26.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 30YR 1509	売建	1	ユーロ	150,300	20,403,225	155,060	21,049,395	△1.67
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	UK 10YR 1509	売建	2	英ポンド	230,820	44,649,821	232,880	45,048,307	△3.59
債券オプ ション	アメリカ	シカゴ商品取引所	TYU5 C 0821	売建	2	米ドル	593.76	73,648	156.26	19,382	△0.00

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)評価額は、平成27年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。