有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物 取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR 1603	売建	6	米ドル	710,484.36	85,876,244	722,109.36	87,281,358	△20.83
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR 1603	売建	9	米ドル	1,135,125	137,202,559	1,161,281.25	140,364,065	△33.50
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US UL 1603	買建	2	米ドル	321,437.5	38,852,151	330,500	39,947,535	9.53
	ドイツ	ユーレックス・ ドイツ金融先物 取引所	EB 5YR 1603	買建	12	ユーロ	1,570,200	207,533,334	1,585,560	209,563,465	50.02
	ドイツ	ユーレックス・ ドイツ金融先物 取引所	EB 10YR 1603	売建	2	ユーロ	316,660	41,852,951	324,740	42,920,885	△10.24
	イギリス	ロンドン国際金融 先物オプション 取引所	UK 10YR 1603	売建	1	英ポンド	117,670	20,423,981	119,450	20,732,936	△4.94
債券オプ ション 取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	TYH6 C 0219	買建	1	米ドル	643.88	77,825	453.13	54,769	0.01

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)評価額は、平成28年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物 取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR 1603	売建	7	米ドル	828,898.42	100,188,952	842,460.92	101,828,251	△8.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR 1603	売建	28	米ドル	3,536,962.26	427,512,628	3,612,875	436,688,201	△35.55
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 20YR 1603	買建	2	米ドル	311,812.5	37,688,777	320,125	38,693,509	3.15
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US UL 1603	買建	1	米ドル	160,718.75	19,426,075	165,250	19,973,767	1.62
	ドイツ	ユーレックス・ ドイツ金融先物 取引所	BTP10YR 1603	売建	2	ユーロ	274,560	36,288,594	278,280	36,780,267	△2.99
	ドイツ	ユーレックス・ ドイツ金融先物 取引所	EB 5YR 1603	買建	37	ユーロ	4,841,450	639,894,446	4,888,810	646,154,017	52.60
	ドイツ	ユーレックス・ ドイツ金融先物 取引所	EB 10YR 1603	売建	11	ユーロ	1,741,630	230,191,237	1,786,070	236,064,872	△19.21
	ドイツ	ユーレックス・ ドイツ金融先物 取引所	EB 30YR 1603	売建	1	ユーロ	153,780	20,325,103	160,600	21,226,502	△1.73
	イギリス	ロンドン国際金融 先物オプション 取引所	UK 10YR 1603	売建	2	英ポンド	235,340	40,847,964	238,900	41,465,873	△3.37
債券オプ ション 取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	TYH6 C 0219	買建	4	米ドル	2,575.52	311,303	1,812.52	219,079	0.01
	アメリカ	シカゴ商品取引所	USH6 C 0219	売建	1	米ドル	793.63	95,925	1,703.13	205,857	△0.01

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)評価額は、平成28年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。