有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月23日-平成28年6月21日)

ジャパン・グロース マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 6月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	80,579,124
コール・ローン	101,310,710
株式	4,315,257,700
未収入金	21,615,377
未収配当金	23,124,675
前払金	6,286,000
差入委託証拠金	12,110,000
流動資産合計	4,560,283,586
資産合計	4,560,283,586
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,293,560
未払金	12,122,651
未払解約金	1,428,053
未払利息	258
その他未払費用	3,097
流動負債合計	19,847,619
負債合計	19,847,619
純資産の部
元本等
元本	2,456,505,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,083,930,749
元本等合計	4,540,435,967
純資産合計	4,540,435,967
負債純資産合計	4,560,283,586

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 6月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 6月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		2,456,505,218口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8483円
		(1万口当たり純資産額)	(18,483円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 6月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 6月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 6月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 6月23日
期首元本額	2,627,033,358円
期中追加設定元本額	331,791,265円
期中一部解約元本額	502,319,405円
期末元本額	2,456,505,218円
期末元本額の内訳
ジャパン・グロース・ファンド	1,451,791,091円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	978,054,277円
ジャパン・グロース・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	26,659,850円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 6月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△262,787,682
合計	△262,787,682

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ジャパン・グロース マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 6月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	187,453,560	-	181,160,000	△6,293,560
合計		187,453,560	-	181,160,000	△6,293,560

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大和ハウス工業	36,000	3,017.00	108,612,000
亀田製菓	10,000	5,580.00	55,800,000
キッコーマン	16,000	3,790.00	60,640,000
ニチレイ	49,000	937.00	45,913,000
日本たばこ産業	16,000	4,277.00	68,432,000
東レ	64,000	924.60	59,174,400
信越化学工業	8,100	6,112.00	49,507,200
花王	24,300	6,044.00	146,869,200
小野薬品工業	9,000	4,430.00	39,870,000
沢井製薬	10,000	7,640.00	76,400,000
新日鐵住金	11,000	2,026.50	22,291,500
住友金属鉱山	52,000	1,057.50	54,990,000
東洋製罐グループホールディングス	22,000	2,077.00	45,694,000
リンナイ	8,800	8,910.00	78,408,000
日本製鋼所	111,000	464.00	51,504,000
ディスコ	2,200	9,910.00	21,802,000
ナブテスコ	20,000	2,620.00	52,400,000
小松製作所	46,000	1,905.50	87,653,000
クボタ	42,000	1,447.50	60,795,000
ダイキン工業	12,000	8,739.00	104,868,000
ホシザキ電機	12,000	10,270.00	123,240,000
三菱電機	44,000	1,308.50	57,574,000
マブチモーター	4,500	4,770.00	21,465,000
日本電産	8,900	7,978.00	71,004,200
ソニー	20,000	3,060.00	61,200,000
シスメックス	18,600	7,260.00	135,036,000
ファナック	2,500	16,285.00	40,712,500
村田製作所	3,700	12,465.00	46,120,500
小糸製作所	13,000	4,910.00	63,830,000
東京エレクトロン	11,000	8,038.00	88,418,000
デンソー	21,000	3,738.00	78,498,000
トヨタ自動車	14,800	5,637.00	83,427,600
シマノ	3,300	16,010.00	52,833,000
テルモ	9,200	4,495.00	41,354,000
島津製作所	65,000	1,619.00	105,235,000
HOYA	11,000	3,696.00	40,656,000
前田工繊	24,000	988.00	23,712,000
パイロットコーポレーション	11,000	4,650.00	51,150,000
ヤマハ	20,000	3,200.00	64,000,000
任天堂	3,300	15,090.00	49,797,000
東日本旅客鉄道	4,700	9,399.00	44,175,300
ヤマトホールディングス	11,900	2,236.00	26,608,400
日本郵船	105,000	191.00	20,055,000
ANAホールディングス	168,000	299.10	50,248,800
ジャストシステム	25,000	859.00	21,475,000
ヤフー	113,000	480.00	54,240,000
日本電信電話	13,000	4,500.00	58,500,000
東宝	16,000	2,815.00	45,040,000
エヌ・ティ・ティ・データ	12,000	5,050.00	60,600,000
カプコン	12,000	2,325.00	27,900,000
伊藤忠商事	20,000	1,275.50	25,510,000
三菱商事	39,000	1,803.00	70,317,000
くらコーポレーション	11,600	5,910.00	68,556,000
セリア	9,200	7,720.00	71,024,000
スタートトゥデイ	21,000	5,300.00	111,300,000
ニトリホールディングス	9,000	11,470.00	103,230,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	150,000	506.00	75,900,000
三井住友フィナンシャルグループ	25,000	3,241.00	81,025,000
クレディセゾン	19,000	1,843.00	35,017,000
オリックス	32,000	1,422.00	45,504,000
パーク24	27,800	3,335.00	92,713,000
三井不動産	17,000	2,507.50	42,627,500
日本M&Aセンター	12,000	6,700.00	80,400,000
テンプホールディングス	35,000	1,709.00	59,815,000
カカクコム	40,000	1,948.00	77,920,000
東祥	15,500	4,210.00	65,255,000
エイチ・アイ・エス	25,500	3,080.00	78,540,000
乃村工藝社	56,500	1,560.00	88,140,000
セコム	5,400	7,914.00	42,735,600
合 計	1,941,300		4,315,257,700

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。