有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/22-2023/06/21)

ジャパン・グロース マザーファンド
貸借対照表

	2023年 6月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,231,112
株式	2,817,972,280
未収入金	42,210,219
未収配当金	18,351,692
流動資産合計	2,941,765,303
資産合計	2,941,765,303
負債の部
流動負債
未払解約金	64,737,255
未払利息	154
流動負債合計	64,737,409
負債合計	64,737,409
純資産の部
元本等
元本	725,536,968
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,151,490,926
元本等合計	2,877,027,894
純資産合計	2,877,027,894
負債純資産合計	2,941,765,303

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 6月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 6月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		725,536,968口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.9654円
		(1万口当たり純資産額)	(39,654円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 6月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 6月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 6月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 6月22日
期首元本額	823,372,184円
期中追加設定元本額	9,766,853円
期中一部解約元本額	107,602,069円
期末元本額	725,536,968円
期末元本額の内訳
ジャパン・グロース・ファンド	413,048,390円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	308,257,628円
ジャパン・グロース・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	4,230,950円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 6月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	536,072,606
合計	536,072,606

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ジャパン・グロース マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日揮ホールディングス	24,700	1,853.00	45,769,100
寿スピリッツ	6,200	10,870.00	67,394,000
クラレ	36,300	1,403.50	50,947,050
信越化学工業	12,500	4,731.00	59,137,500
トリケミカル研究所	21,200	2,667.00	56,540,400
日本ペイントホールディングス	62,800	1,194.50	75,014,600
富士フイルムホールディングス	3,200	8,631.00	27,619,200
ニフコ	7,300	3,917.00	28,594,100
ロート製薬	14,100	3,351.00	47,249,100
第一三共	13,700	4,713.00	64,568,100
MARUWA	3,500	20,940.00	73,290,000
住友金属鉱山	7,100	4,739.00	33,646,900
芝浦機械	11,600	4,650.00	53,940,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	5,900	4,890.00	28,851,000
ダイフク	7,100	3,077.00	21,846,700
三菱重工業	5,400	6,888.00	37,195,200
IHI	6,600	3,937.00	25,984,200
イビデン	7,200	8,099.00	58,312,800
日立製作所	8,600	8,829.00	75,929,400
オムロン	4,500	8,891.00	40,009,500
ソニーグループ	8,100	13,470.00	109,107,000
TDK	7,300	5,580.00	40,734,000
日本電波工業	17,100	1,290.00	22,059,000
アドバンテスト	2,800	19,895.00	55,706,000
キーエンス	1,000	69,870.00	69,870,000
シスメックス	4,400	9,957.00	43,810,800
ローム	6,600	13,575.00	89,595,000
村田製作所	6,000	8,300.00	49,800,000
東京エレクトロン	1,900	20,560.00	39,064,000
スズキ	8,500	5,006.00	42,551,000
ブシロード	80,600	869.00	70,041,400
バンダイナムコホールディングス	23,100	3,431.00	79,256,100
富士急行	12,700	5,280.00	67,056,000
コーエーテクモホールディングス	11,100	2,444.00	27,128,400
SHIFT	1,900	27,465.00	52,183,500
インターネットイニシアティブ	7,400	2,816.50	20,842,100
野村総合研究所	8,500	4,020.00	34,170,000
オービック	1,500	23,500.00	35,250,000
東映アニメーション	600	14,080.00	8,448,000
ANYCOLOR	1,400	8,470.00	11,858,000
USEN-NEXT HOLDINGS	5,000	3,480.00	17,400,000
KADOKAWA	26,000	3,567.00	92,742,000
東宝	15,200	5,500.00	83,600,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,600	7,464.00	11,942,400
コナミグループ	6,300	7,496.00	47,224,800
神戸物産	5,600	3,706.00	20,753,600
伊藤忠商事	7,400	5,681.00	42,039,400
三菱商事	11,100	7,220.00	80,142,000
加賀電子	5,400	6,300.00	34,020,000
J.フロント リテイリング	29,100	1,415.00	41,176,500
ZOZO	7,100	3,001.00	21,307,100
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	21,200	2,522.50	53,477,000
日本瓦斯	11,100	1,963.00	21,789,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	72,100	995.80	71,797,180
三井住友フィナンシャルグループ	7,300	5,932.00	43,303,600
東京海上ホールディングス	12,700	3,309.00	42,024,300
SREホールディングス	10,700	4,150.00	44,405,000
日本M&Aセンターホールディングス	15,100	1,100.00	16,610,000
リクルートホールディングス	5,200	4,676.00	24,315,200
リログループ	21,500	2,039.50	43,849,250
共立メンテナンス	1,500	5,775.00	8,662,500
ダイセキ	3,700	4,060.00	15,022,000
合 計	783,900		2,817,972,280

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。