有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 9月20日現在)	(平成29年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	23,253,266	-
コール・ローン	71,013,700	194,928,755
株式	4,539,788,500	5,663,814,340
未収入金	2,316,160	75,126,305
未収配当金	1,814,300	4,129,700
流動資産合計	4,638,185,926	5,937,999,100
資産合計	4,638,185,926	5,937,999,100
負債の部
流動負債
未払金	21,296,353	68,726,606
未払解約金	518,156	97,899
未払利息	205	553
その他未払費用	1,727	1,028
流動負債合計	21,816,441	68,826,086
負債合計	21,816,441	68,826,086
純資産の部
元本等
元本	3,879,971,254	3,466,908,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	736,398,231	2,402,264,370
元本等合計	4,616,369,485	5,869,173,014
純資産合計	4,616,369,485	5,869,173,014
負債純資産合計	4,638,185,926	5,937,999,100

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 9月20日現在)		(平成29年 9月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,879,971,254口		3,466,908,644口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1898円	1口当たり純資産額	1.6929円
		(10,000口当たりの純資産額	11,898円)	(10,000口当たりの純資産額	16,929円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 9月21日 至 平成29年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,813,571,442円
同期中における追加設定元本額	537,429,404円
同期中における一部解約元本額	471,029,592円
平成28年 9月20日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,408,951,017円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	940,405,284円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	239,836,941円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	661,214,303円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	629,563,709円
合計	3,879,971,254円

(平成29年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,879,971,254円
同期中における追加設定元本額	286,163,134円
同期中における一部解約元本額	699,225,744円
平成29年 9月20日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,167,455,361円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	928,728,578円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	204,989,452円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	585,745,693円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	579,989,560円
合計	3,466,908,644円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	11,200	3,130.00	35,056,000
大林組	14,900	1,320.00	19,668,000
大豊建設	9,000	516.00	4,644,000
東鉄工業	1,200	3,605.00	4,326,000
日成ビルド工業	45,000	597.00	26,865,000
大和ハウス工業	22,200	3,853.00	85,536,600
積水ハウス	11,900	1,875.50	22,318,450
関電工	10,000	1,159.00	11,590,000
協和エクシオ	15,800	2,122.00	33,527,600
九電工	6,900	4,305.00	29,704,500
森永製菓	9,000	6,310.00	56,790,000
江崎グリコ	3,700	5,790.00	21,423,000
雪印メグミルク	3,400	3,170.00	10,778,000
プリマハム	71,000	762.00	54,102,000
S Foods	13,800	4,200.00	57,960,000
グンゼ	6,000	515.00	3,090,000
セーレン	44,800	2,042.00	91,481,600
東ソー	30,000	1,299.00	38,970,000
大阪ソーダ	44,000	574.00	25,256,000
関東電化工業	16,000	1,154.00	18,464,000
デンカ	39,000	716.00	27,924,000
信越化学工業	4,000	10,100.00	40,400,000
四国化成工業	20,000	1,598.00	31,960,000
ステラ ケミファ	10,900	4,820.00	52,538,000
保土谷化学工業	2,000	8,340.00	16,680,000
KHネオケム	9,100	2,834.00	25,789,400
アイカ工業	15,100	3,680.00	55,568,000
宇部興産	93,000	328.00	30,504,000
タキロンシーアイ	48,000	705.00	33,840,000
日立化成	8,000	3,150.00	25,200,000
積水化成品工業	17,900	1,303.00	23,323,700
扶桑化学工業	13,800	3,425.00	47,265,000
ADEKA	10,300	1,937.00	19,951,100
日油	28,000	1,598.00	44,744,000
花王	3,500	6,783.00	23,740,500
ファンケル	10,600	2,392.00	25,355,200
コーセー	2,800	13,360.00	37,408,000
シーズ・ホールディングス	8,100	3,800.00	30,780,000
エステー	7,400	2,450.00	18,130,000
塩野義製薬	5,500	5,902.00	32,461,000
日本新薬	3,800	7,770.00	29,526,000
中外製薬	2,100	4,610.00	9,681,000
栄研化学	20,300	4,120.00	83,636,000
JCRファーマ	8,400	3,020.00	25,368,000
藤倉ゴム工業	11,600	928.00	10,764,800
日東紡績	23,000	635.00	14,605,000
MARUWA	15,300	6,150.00	94,095,000
ニチアス	6,000	1,354.00	8,124,000
日本軽金属ホールディングス	102,600	334.00	34,268,400
三井金属鉱業	42,000	589.00	24,738,000
住友金属鉱山	18,000	1,912.00	34,416,000
古河電気工業	7,600	6,230.00	47,348,000
パイオラックス	22,700	2,921.00	66,306,700
三浦工業	9,000	2,607.00	23,463,000
アイダエンジニアリング	29,100	1,323.00	38,499,300
ソディック	28,500	1,397.00	39,814,500
日特エンジニアリング	9,100	4,420.00	40,222,000
ディスコ	2,400	23,520.00	56,448,000
平田機工	4,800	11,370.00	54,576,000
日精エー・エス・ビー機械	3,600	4,520.00	16,272,000
技研製作所	3,500	3,000.00	10,500,000
ダイキン工業	3,300	11,275.00	37,207,500
ダイフク	15,800	5,600.00	88,480,000
加藤製作所	7,700	3,250.00	25,025,000
CKD	41,700	2,222.00	92,657,400
アマノ	15,800	2,624.00	41,459,200
THK	13,600	3,850.00	52,360,000
イーグル工業	11,500	2,075.00	23,862,500
日本ピラー工業	7,200	1,635.00	11,772,000
スター精密	28,700	1,914.00	54,931,800
山洋電気	17,000	1,305.00	22,185,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	4,000	2,161.00	8,644,000
ダブル・スコープ	5,000	2,367.00	11,835,000
IDEC	11,500	2,322.00	26,703,000
能美防災	3,400	1,707.00	5,803,800
タムラ製作所	29,000	631.00	18,299,000
ヨコオ	23,900	1,461.00	34,917,900
日立マクセル	15,600	2,486.00	38,781,600
スミダコーポレーション	12,100	2,106.00	25,482,600
アズビル	2,000	4,805.00	9,610,000
キーエンス	1,000	60,230.00	60,230,000
イリソ電子工業	12,500	6,020.00	75,250,000
日本セラミック	14,400	3,065.00	44,136,000
日本シイエムケイ	35,700	1,062.00	37,913,400
KOA	5,000	2,054.00	10,270,000
トヨタ自動車	2,800	6,703.00	18,768,400
太平洋工業	4,300	1,436.00	6,174,800
スズキ	17,200	6,090.00	104,748,000
SUBARU	8,500	4,012.00	34,102,000
ヤマハ発動機	16,500	3,290.00	54,285,000
エフ・シー・シー	2,200	2,510.00	5,522,000
IJTテクノロジーホールディングス	23,800	874.00	20,801,200
島津製作所	12,000	2,238.00	26,856,000
メニコン	7,400	4,350.00	32,190,000
前田工繊	8,900	1,820.00	16,198,000
バンダイナムコホールディングス	22,100	3,600.00	79,560,000
パイロットコーポレーション	4,900	5,130.00	25,137,000
フジシールインターナショナル	2,300	3,460.00	7,958,000
ヤマハ	7,700	3,875.00	29,837,500
ピジョン	7,300	4,040.00	29,492,000
コクヨ	24,500	1,863.00	45,643,500
サカイ引越センター	2,900	5,910.00	17,139,000
セイノーホールディングス	20,200	1,494.00	30,178,800
システナ	9,600	2,906.00	27,897,600
エイチーム	2,100	3,190.00	6,699,000
メディアドゥホールディングス	7,200	2,545.00	18,324,000
テクマトリックス	16,200	1,505.00	24,381,000
コムチュア	5,900	5,770.00	34,043,000
インフォコム	19,900	2,571.00	51,162,900
クレスコ	2,500	3,855.00	9,637,500
ジャストシステム	20,300	2,348.00	47,664,400
電通国際情報サービス	4,500	2,463.00	11,083,500
東映アニメーション	1,800	11,300.00	20,340,000
ネットワンシステムズ	32,800	1,153.00	37,818,400
アルゴグラフィックス	2,900	3,600.00	10,440,000
KDDI	13,500	2,969.00	40,081,500
光通信	1,300	13,890.00	18,057,000
東宝	7,500	3,925.00	29,437,500
あらた	9,200	4,680.00	43,056,000
あい ホールディングス	2,900	2,793.00	8,099,700
TOKAIホールディングス	19,800	838.00	16,592,400
日本ライフライン	6,800	5,730.00	38,964,000
シークス	11,500	4,720.00	54,280,000
伊藤忠商事	45,600	1,845.50	84,154,800
三井物産	6,600	1,691.50	11,163,900
PALTAC	21,000	4,285.00	89,985,000
日鉄住金物産	6,000	6,170.00	37,020,000
トラスコ中山	1,100	2,744.00	3,018,400
パルグループホールディングス	6,200	3,485.00	21,607,000
ゲンキー	4,400	4,565.00	20,086,000
セリア	1,000	6,580.00	6,580,000
ドトール・日レスホールディングス	9,200	2,405.00	22,126,000
ネクステージ	1,400	1,980.00	2,772,000
薬王堂	10,400	2,938.00	30,555,200
総合メディカル	3,800	5,230.00	19,874,000
ニトリホールディングス	2,400	17,510.00	42,024,000
ベルーナ	8,700	1,104.00	9,604,800
あおぞら銀行	142,000	428.00	60,776,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	212,800	707.30	150,513,440
みずほフィナンシャルグループ	450,500	195.90	88,252,950
SBIホールディングス	30,800	1,627.00	50,111,600
SOMPOホールディングス	6,800	4,583.00	31,164,400
東京海上ホールディングス	16,300	4,530.00	73,839,000
全国保証	6,400	4,480.00	28,672,000
三菱UFJリース	28,600	581.00	16,616,600
日本工営	9,100	3,520.00	32,032,000
リンクアンドモチベーション	12,200	691.00	8,430,200
GCA	5,000	1,033.00	5,165,000
パーソルホールディングス	5,100	2,417.00	12,326,700
ルネサンス	10,100	1,775.00	17,927,500
ベネフィット・ワン	7,800	4,450.00	34,710,000
ワールドホールディングス	7,800	3,350.00	26,130,000
ファンコミュニケーションズ	3,200	1,241.00	3,971,200
ライク	14,600	1,809.00	26,411,400
EPSホールディングス	12,500	2,094.00	26,175,000
プレステージ・インターナショナル	55,500	1,129.00	62,659,500
イオンファンタジー	500	3,725.00	1,862,500
リソー教育	23,900	824.00	19,693,600
クリーク・アンド・リバー社	5,500	1,301.00	7,155,500
フルキャストホールディングス	22,400	1,930.00	43,232,000
エン・ジャパン	18,600	3,965.00	73,749,000
Gunosy	12,100	3,060.00	37,026,000
イトクロ	1,000	4,975.00	4,975,000
ベクトル	5,700	1,606.00	9,154,200
フリークアウト・ホールディングス	3,300	3,790.00	12,507,000
ベルシステム24ホールディングス	21,100	1,175.00	24,792,500
ソラスト	23,500	2,001.00	47,023,500
D.A.コンソーシアムホールディングス	37,400	1,792.00	67,020,800
リログループ	12,900	2,540.00	32,766,000
東祥	2,300	5,430.00	12,489,000
西尾レントオール	500	3,700.00	1,850,000
セントラル警備保障	10,500	2,089.00	21,934,500
ダイセキ	14,500	2,888.00	41,876,000
合 計	3,231,900		5,663,814,340

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。