有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 9月20日現在)	(2020年 9月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	352,381,369	304,790,366
株式	8,659,971,560	8,489,404,150
未収入金	119,016,854	35,044,472
未収配当金	6,557,158	4,122,450
流動資産合計	9,137,926,941	8,833,361,438
資産合計	9,137,926,941	8,833,361,438
負債の部
流動負債
未払金	117,696,592	33,460,776
未払解約金	7,252,007	22,172,195
未払利息	907	751
その他未払費用	7,229	9,715
流動負債合計	124,956,735	55,643,437
負債合計	124,956,735	55,643,437
純資産の部
元本等
元本	5,416,486,550	4,630,695,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,596,483,656	4,147,022,930
元本等合計	9,012,970,206	8,777,718,001
純資産合計	9,012,970,206	8,777,718,001
負債純資産合計	9,137,926,941	8,833,361,438

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年 9月21日 至 2020年 9月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年 9月20日現在)		(2020年 9月23日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		5,416,486,550口		4,630,695,071口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.6640円	1口当たり純資産額	1.8956円
		(10,000口当たりの純資産額	16,640円)	(10,000口当たりの純資産額	18,956円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年 9月21日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年 9月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 9月21日 至 2020年 9月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,723,388,892円
同期中における追加設定元本額	931,137,118円
同期中における一部解約元本額	1,238,039,460円
2019年 9月20日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	726,406,843円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,089,600,657円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	249,130,879円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	711,757,933円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	712,824,935円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,926,765,303円
合計	5,416,486,550円

(2020年 9月23日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,416,486,550円
同期中における追加設定元本額	903,764,717円
同期中における一部解約元本額	1,689,556,196円
2020年 9月23日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	647,128,731円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,041,982,958円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	239,083,933円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	701,061,077円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	690,795,143円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,310,643,229円
合計	4,630,695,071円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	14,600	3,650.00	53,290,000
住友林業	16,800	1,732.00	29,097,600
ライト工業	70,900	1,604.00	113,723,600
九電工	18,700	3,095.00	57,876,500
亀田製菓	7,100	5,380.00	38,198,000
ニチレイ	15,900	2,799.00	44,504,100
東洋水産	4,400	5,720.00	25,168,000
グンゼ	9,900	4,145.00	41,035,500
日本毛織	35,600	988.00	35,172,800
セーレン	35,300	1,508.00	53,232,400
大王製紙	11,500	1,390.00	15,985,000
レンゴー	42,700	804.00	34,330,800
ザ・パック	11,200	3,135.00	35,112,000
デンカ	15,300	3,260.00	49,878,000
信越化学工業	4,600	14,000.00	64,400,000
四国化成工業	28,700	1,150.00	33,005,000
田岡化学工業	3,800	11,260.00	42,788,000
大阪有機化学工業	25,200	2,793.00	70,383,600
アイカ工業	28,800	3,795.00	109,296,000
タキロンシーアイ	38,000	704.00	26,752,000
扶桑化学工業	34,700	3,640.00	126,308,000
トリケミカル研究所	9,900	11,800.00	116,820,000
日油	22,400	4,190.00	93,856,000
花王	1,900	8,202.00	15,583,800
第一工業製薬	13,000	4,300.00	55,900,000
太陽ホールディングス	4,000	5,590.00	22,360,000
富士フイルムホールディングス	7,300	5,283.00	38,565,900
資生堂	1,000	6,210.00	6,210,000
ライオン	29,500	2,229.00	65,755,500
ファンケル	24,400	3,325.00	81,130,000
新日本製薬	600	2,608.00	1,564,800
コニシ	4,200	1,522.00	6,392,400
クミアイ化学工業	110,800	1,080.00	119,664,000
ユニ・チャーム	7,500	4,677.00	35,077,500
協和キリン	15,100	2,875.00	43,412,500
アステラス製薬	12,600	1,623.50	20,456,100
日本新薬	4,400	8,640.00	38,016,000
中外製薬	24,700	4,805.00	118,683,500
栄研化学	22,100	2,112.00	46,675,200
JCRファーマ	3,600	12,320.00	44,352,000
大幸薬品	21,000	2,389.00	50,169,000
日東紡績	16,200	4,495.00	72,819,000
MARUWA	13,700	9,310.00	127,547,000
ニチアス	27,000	2,499.00	67,473,000
三井金属鉱業	6,000	2,639.00	15,834,000
川田テクノロジーズ	4,700	4,920.00	23,124,000
タクマ	29,700	1,778.00	52,806,600
オーエスジー	23,300	1,671.00	38,934,300
やまびこ	2,000	1,242.00	2,484,000
ナブテスコ	16,800	3,775.00	63,420,000
ローツェ	22,800	4,995.00	113,886,000
ダイキン工業	3,700	19,520.00	72,224,000
ダイフク	9,800	10,160.00	99,568,000
CKD	46,200	1,641.00	75,814,200
竹内製作所	20,500	2,065.00	42,332,500
アマノ	14,800	2,462.00	36,437,600
マックス	5,100	1,567.00	7,991,700
スター精密	33,300	1,424.00	47,419,200
デンヨー	8,600	2,489.00	21,405,400
ダイヘン	200	4,285.00	857,000
オムロン	5,500	8,060.00	44,330,000
日本信号	23,700	1,046.00	24,790,200
アンリツ	5,200	2,255.00	11,726,000
ソニー	15,200	8,204.00	124,700,800
ヨコオ	41,300	2,712.00	112,005,600
アズビル	14,600	3,595.00	52,487,000
日本光電工業	18,300	3,390.00	62,037,000
アドバンテスト	9,300	5,220.00	48,546,000
キーエンス	100	46,310.00	4,631,000
レーザーテック	1,800	8,590.00	15,462,000
日本セラミック	15,500	2,677.00	41,493,500
山一電機	24,800	1,339.00	33,207,200
カシオ計算機	21,100	1,673.00	35,300,300
トヨタ自動車	16,500	7,081.00	116,836,500
エフ・シー・シー	22,100	1,939.00	42,851,900
テルモ	6,800	4,145.00	28,186,000
島津製作所	700	3,270.00	2,289,000
東京精密	100	3,325.00	332,500
オリンパス	26,200	2,081.00	54,522,200
HOYA	5,500	11,695.00	64,322,500
メニコン	12,300	7,030.00	86,469,000
ニプロ	8,000	1,247.00	9,976,000
トランザクション	39,000	1,151.00	44,889,000
バンダイナムコホールディングス	15,100	7,258.00	109,595,800
ヤマハ	12,300	5,100.00	62,730,000
グローブライド	8,900	3,185.00	28,346,500
オカムラ	30,800	761.00	23,438,800
メタウォーター	14,600	4,545.00	66,357,000
SBSホールディングス	19,100	2,153.00	41,122,300
西日本旅客鉄道	8,500	5,670.00	48,195,000
ハマキョウレックス	2,300	3,295.00	7,578,500
山九	6,600	4,500.00	29,700,000
日立物流	13,400	3,745.00	50,183,000
丸和運輸機関	4,400	4,070.00	17,908,000
NECネッツエスアイ	70,400	2,070.00	145,728,000
システナ	28,000	1,922.00	53,816,000
テクマトリックス	51,000	2,288.00	116,688,000
eBASE	27,600	1,374.00	37,922,400
アドソル日進	15,600	2,596.00	40,497,600
コムチュア	11,600	2,710.00	31,436,000
アイル	9,800	1,526.00	14,954,800
インフォコム	35,500	4,035.00	143,242,500
JMDC	1,900	8,860.00	16,834,000
クレスコ	32,500	1,320.00	42,900,000
ジャストシステム	14,800	7,400.00	109,520,000
Zホールディングス	16,000	690.00	11,040,000
フューチャー	21,100	2,298.00	48,487,800
SBテクノロジー	1,900	3,635.00	6,906,500
伊藤忠テクノソリューションズ	15,100	4,075.00	61,532,500
電通国際情報サービス	1,800	6,450.00	11,610,000
ネットワンシステムズ	15,900	4,835.00	76,876,500
アルゴグラフィックス	9,000	3,605.00	32,445,000
日本ユニシス	8,900	3,355.00	29,859,500
光通信	2,600	24,270.00	63,102,000
NTTドコモ	24,300	2,705.00	65,731,500
富士ソフト	6,000	5,220.00	31,320,000
神戸物産	8,300	5,550.00	46,065,000
あい ホールディングス	1,300	1,896.00	2,464,800
TOKAIホールディングス	102,600	1,070.00	109,782,000
シップヘルスケアホールディングス	20,300	5,200.00	105,560,000
アセンテック	13,200	2,269.00	29,950,800
アズワン	3,900	14,950.00	58,305,000
伊藤忠商事	48,900	2,761.50	135,037,350
PALTAC	10,900	5,600.00	61,040,000
日鉄物産	12,700	3,170.00	40,259,000
イエローハット	24,400	1,733.00	42,285,200
パルグループホールディングス	14,700	1,127.00	16,566,900
スシローグローバルホールディングス	28,500	2,726.00	77,691,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	33,000	2,332.00	76,956,000
薬王堂ホールディングス	3,800	2,517.00	9,564,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	304,800	439.90	134,081,520
みずほフィナンシャルグループ	392,300	138.60	54,372,780
SBIホールディングス	35,800	2,741.00	98,127,800
東京海上ホールディングス	7,000	4,853.00	33,971,000
T&Dホールディングス	36,300	1,092.00	39,639,600
プレミアグループ	13,200	2,116.00	27,931,200
日本駐車場開発	226,400	132.00	29,884,800
SREホールディングス	1,900	3,420.00	6,498,000
日本工営	1,200	2,914.00	3,496,800
タケエイ	47,700	1,025.00	48,892,500
エムスリー	4,200	6,550.00	27,510,000
ジャパンベストレスキューシステム	10,500	1,028.00	10,794,000
エスプール	63,900	798.00	50,992,200
WDBホールディングス	12,200	3,070.00	37,454,000
バリューコマース	3,700	3,555.00	13,153,500
プレステージ・インターナショナル	106,700	920.00	98,164,000
シーティーエス	8,800	948.00	8,342,400
オリエンタルランド	3,400	15,130.00	51,442,000
フルキャストホールディングス	36,300	1,703.00	61,818,900
アイ・アールジャパンホールディングス	7,100	12,150.00	86,265,000
イー・ガーディアン	14,800	3,200.00	47,360,000
ジャパンマテリアル	39,600	1,513.00	59,914,800
チャーム・ケア・コーポレーション	56,100	1,162.00	65,188,200
M&Aキャピタルパートナーズ	14,500	4,210.00	61,045,000
ベルシステム24ホールディングス	34,000	1,760.00	59,840,000
ストライク	15,800	5,460.00	86,268,000
ベイカレント・コンサルティング	11,000	12,980.00	142,780,000
キュービーネットホールディングス	20,500	1,862.00	38,171,000
ユーピーアール	10,500	4,440.00	46,620,000
リログループ	12,500	2,501.00	31,262,500
共立メンテナンス	7,700	4,045.00	31,146,500
東京都競馬	13,400	5,290.00	70,886,000
西尾レントオール	2,600	2,331.00	6,060,600
セントラル警備保障	10,300	3,500.00	36,050,000
メイテック	7,300	5,430.00	39,639,000
応用地質	23,800	1,257.00	29,916,600
船井総研ホールディングス	25,400	2,415.00	61,341,000
合 計	3,978,700		8,489,404,150

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。