有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 9月20日現在)	(平成30年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	79,266,047
コール・ローン	194,928,755	387,848,645
株式	5,663,814,340	10,069,487,510
未収入金	75,126,305	247,920,535
未収配当金	4,129,700	6,829,211
流動資産合計	5,937,999,100	10,791,351,948
資産合計	5,937,999,100	10,791,351,948
負債の部
流動負債
未払金	68,726,606	244,585,383
未払解約金	97,899	7,529,010
未払利息	553	1,120
その他未払費用	1,028	1,893
流動負債合計	68,826,086	252,117,406
負債合計	68,826,086	252,117,406
純資産の部
元本等
元本	3,466,908,644	5,723,388,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,402,264,370	4,815,845,650
元本等合計	5,869,173,014	10,539,234,542
純資産合計	5,869,173,014	10,539,234,542
負債純資産合計	5,937,999,100	10,791,351,948

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 9月21日 至 平成30年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 9月20日現在)		(平成30年 9月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,466,908,644口		5,723,388,892口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.6929円	1口当たり純資産額	1.8414円
		(10,000口当たりの純資産額	16,929円)	(10,000口当たりの純資産額	18,414円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 9月21日 至 平成30年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 9月21日 至 平成30年 9月20日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,879,971,254円
同期中における追加設定元本額	286,163,134円
同期中における一部解約元本額	699,225,744円
平成29年 9月20日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,167,455,361円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	928,728,578円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	204,989,452円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	585,745,693円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	579,989,560円
合計	3,466,908,644円

(平成30年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,466,908,644円
同期中における追加設定元本額	2,728,905,258円
同期中における一部解約元本額	472,425,010円
平成30年 9月20日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,031,462,975円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,030,436,739円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	218,668,555円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	640,940,633円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	641,449,718円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	2,160,430,272円
合計	5,723,388,892円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
マルハニチロ	10,500	4,095.00	42,997,500
サカタのタネ	25,300	3,985.00	100,820,500
ミライト・ホールディングス	14,000	1,852.00	25,928,000
住友林業	7,900	1,895.00	14,970,500
日成ビルド工業	25,600	1,087.00	27,827,200
ライト工業	50,200	1,512.00	75,902,400
協和エクシオ	16,400	3,305.00	54,202,000
九電工	15,400	4,465.00	68,761,000
高砂熱学工業	11,500	2,051.00	23,586,500
S Foods	8,100	4,685.00	37,948,500
アサヒグループホールディングス	9,300	4,859.00	45,188,700
宝ホールディングス	32,800	1,536.00	50,380,800
グンゼ	4,900	5,620.00	27,538,000
セーレン	46,800	1,897.00	88,779,600
王子ホールディングス	74,000	807.00	59,718,000
大阪ソーダ	16,200	2,990.00	48,438,000
デンカ	19,200	3,810.00	73,152,000
信越化学工業	5,000	9,792.00	48,960,000
堺化学工業	9,800	2,787.00	27,312,600
四国化成工業	34,500	1,572.00	54,234,000
KHネオケム	11,300	4,190.00	47,347,000
住友ベークライト	36,000	1,002.00	36,072,000
アイカ工業	37,000	4,595.00	170,015,000
タキロンシーアイ	46,600	654.00	30,476,400
積水化成品工業	38,900	1,055.00	41,039,500
日油	23,600	3,625.00	85,550,000
富士フイルムホールディングス	7,700	5,034.00	38,761,800
ライオン	37,500	2,427.00	91,012,500
ファンケル	1,900	5,210.00	9,899,000
ポーラ・オルビスホールディングス	24,500	3,835.00	93,957,500
エステー	9,600	2,077.00	19,939,200
クミアイ化学工業	39,700	807.00	32,037,900
フマキラー	7,900	1,555.00	12,284,500
ユニ・チャーム	10,600	3,714.00	39,368,400
アステラス製薬	77,400	2,010.50	155,612,700
中外製薬	3,200	7,030.00	22,496,000
エーザイ	8,200	10,600.00	86,920,000
ロート製薬	4,700	3,825.00	17,977,500
小野薬品工業	12,100	3,043.00	36,820,300
栄研化学	39,400	2,557.00	100,745,800
JCRファーマ	10,400	5,800.00	60,320,000
沢井製薬	3,100	6,010.00	18,631,000
大塚ホールディングス	15,600	5,416.00	84,489,600
出光興産	6,500	6,080.00	39,520,000
MARUWA	12,900	7,420.00	95,718,000
ニチアス	13,000	1,493.00	19,409,000
パイオラックス	17,600	2,342.00	41,219,200
オーエスジー	29,300	2,541.00	74,451,300
日特エンジニアリング	3,100	3,300.00	10,230,000
オプトラン	5,700	3,085.00	17,584,500
澁谷工業	19,000	4,165.00	79,135,000
CKD	34,300	1,427.00	48,946,100
竹内製作所	26,000	3,025.00	78,650,000
アマノ	32,000	2,432.00	77,824,000
THK	14,200	2,953.00	41,932,600
スター精密	76,300	1,986.00	151,531,800
コニカミノルタ	16,900	1,162.00	19,637,800
山洋電気	9,500	5,480.00	52,060,000
IDEC	14,000	2,353.00	32,942,000
MCJ	69,200	1,000.00	69,200,000
EIZO	9,000	5,070.00	45,630,000
ソニー	28,000	6,574.00	184,072,000
タムラ製作所	41,500	732.00	30,378,000
ヨコオ	21,000	1,420.00	29,820,000
アズビル	14,600	4,840.00	70,664,000
日本光電工業	14,200	3,455.00	49,061,000
シスメックス	4,700	9,920.00	46,624,000
キョウデン	21,700	639.00	13,866,300
イリソ電子工業	12,300	5,920.00	72,816,000
日本セラミック	8,100	2,968.00	24,040,800
カシオ計算機	9,100	1,863.00	16,953,300
村田製作所	900	17,725.00	15,952,500
KOA	39,900	1,995.00	79,600,500
トヨタ自動車	6,800	6,979.00	47,457,200
スズキ	21,700	7,042.00	152,811,400
ヤマハ発動機	26,600	2,944.00	78,310,400
エフ・シー・シー	18,500	3,275.00	60,587,500
IJTテクノロジーホールディングス	41,300	732.00	30,231,600
日機装	28,700	1,313.00	37,683,100
島津製作所	15,300	3,335.00	51,025,500
ナカニシ	22,800	2,289.00	52,189,200
ニコン	23,900	2,100.00	50,190,000
HOYA	5,300	6,608.00	35,022,400
朝日インテック	15,400	4,940.00	76,076,000
メニコン	32,100	2,664.00	85,514,400
ニプロ	23,600	1,531.00	36,131,600
前田工繊	34,600	2,178.00	75,358,800
バンダイナムコホールディングス	36,100	4,440.00	160,284,000
パイロットコーポレーション	10,200	6,320.00	64,464,000
ヤマハ	26,600	5,810.00	154,546,000
ピジョン	3,400	6,030.00	20,502,000
コクヨ	19,900	1,977.00	39,342,300
グローブライド	13,000	3,060.00	39,780,000
SBSホールディングス	17,000	1,571.00	26,707,000
東日本旅客鉄道	5,000	10,550.00	52,750,000
山九	6,400	6,150.00	39,360,000
センコーグループホールディングス	25,900	917.00	23,750,300
日立物流	9,300	3,145.00	29,248,500
丸和運輸機関	1,800	4,110.00	7,398,000
システナ	70,700	1,559.00	110,221,300
ブロードリーフ	121,400	670.00	81,338,000
コムチュア	22,300	4,155.00	92,656,500
AOI TYO Holdings	37,400	1,439.00	53,818,600
シェアリングテクノロジー	9,100	1,980.00	18,018,000
インフォコム	17,000	3,490.00	59,330,000
クレスコ	9,100	3,180.00	28,938,000
ジャストシステム	57,200	2,612.00	149,406,400
ネットワンシステムズ	37,300	2,653.00	98,956,900
アルゴグラフィックス	7,300	4,800.00	35,040,000
日本ユニシス	17,300	2,845.00	49,218,500
KDDI	14,800	3,056.00	45,228,800
光通信	4,700	21,900.00	102,930,000
NTTドコモ	31,300	3,034.00	94,964,200
学研ホールディングス	6,500	5,670.00	36,855,000
富士ソフト	18,700	5,650.00	105,655,000
ミロク情報サービス	18,500	2,463.00	45,565,500
あらた	1,000	5,440.00	5,440,000
双日	366,400	406.00	148,758,400
神戸物産	15,100	5,640.00	85,164,000
TOKAIホールディングス	38,800	1,100.00	42,680,000
シップヘルスケアホールディングス	14,300	4,085.00	58,415,500
コメダホールディングス	11,100	2,239.00	24,852,900
伊藤忠商事	88,100	2,105.00	185,450,500
PALTAC	16,100	5,940.00	95,634,000
日鉄住金物産	12,900	5,610.00	72,369,000
トラスコ中山	15,400	3,070.00	47,278,000
オイシックス・ラ・大地	5,300	3,840.00	20,352,000
薬王堂	3,400	3,835.00	13,039,000
スシローグローバルホールディングス	13,700	6,850.00	93,845,000
MrMaxHD	29,700	609.00	18,087,300
丸井グループ	31,700	2,669.00	84,607,300
ケーズホールディングス	39,400	1,402.00	55,238,800
ベルーナ	15,200	1,229.00	18,680,800
あおぞら銀行	17,600	4,020.00	70,752,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	288,700	714.10	206,160,670
ふくおかフィナンシャルグループ	44,000	639.00	28,116,000
みずほフィナンシャルグループ	736,800	200.80	147,949,440
SBIホールディングス	50,900	3,355.00	170,769,500
かんぽ生命保険	14,200	2,643.00	37,530,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	35,200	2,414.00	84,972,800
東京海上ホールディングス	13,600	5,474.00	74,446,400
プレミアグループ	5,200	4,025.00	20,930,000
日本駐車場開発	175,700	180.00	31,626,000
ケイアイスター不動産	16,300	2,384.00	38,859,200
三井不動産	5,700	2,690.00	15,333,000
日本工営	8,500	2,990.00	25,415,000
学情	27,200	1,586.00	43,139,200
ルネサンス	27,400	2,269.00	62,170,600
オプトホールディング	9,200	2,939.00	27,038,800
ベネフィット・ワン	10,900	3,390.00	36,951,000
エムスリー	1,900	5,130.00	9,747,000
ワールドホールディングス	21,500	3,335.00	71,702,500
ジャパンベストレスキューシステム	33,000	1,323.00	43,659,000
ライク	27,100	1,897.00	51,408,700
WDBホールディングス	12,400	3,955.00	49,042,000
プレステージ・インターナショナル	92,000	1,338.00	123,096,000
りらいあコミュニケーションズ	44,200	1,436.00	63,471,200
リソー教育	52,800	899.00	47,467,200
エン・ジャパン	25,200	5,290.00	133,308,000
Gunosy	13,100	1,902.00	24,916,200
ジャパンマテリアル	31,700	1,388.00	43,999,600
ベクトル	24,100	2,591.00	62,443,100
ベルシステム24ホールディングス	10,400	1,810.00	18,824,000
ソラスト	22,900	1,356.00	31,052,400
キャリアインデックス	16,500	1,570.00	25,905,000
ウェルビー	8,900	2,152.00	19,152,800
キュービーネットホールディングス	19,000	2,022.00	38,418,000
リログループ	34,500	3,215.00	110,917,500
共立メンテナンス	8,200	4,605.00	37,761,000
セントラル警備保障	11,800	4,425.00	52,215,000
メイテック	7,700	5,340.00	41,118,000
ダイセキ	29,200	2,913.00	85,059,600
合 計	5,313,400		10,069,487,510

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。