有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 9月20日現在)	(令和 1年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	79,266,047	-
コール・ローン	387,848,645	352,381,369
株式	10,069,487,510	8,659,971,560
未収入金	247,920,535	119,016,854
未収配当金	6,829,211	6,557,158
流動資産合計	10,791,351,948	9,137,926,941
資産合計	10,791,351,948	9,137,926,941
負債の部
流動負債
未払金	244,585,383	117,696,592
未払解約金	7,529,010	7,252,007
未払利息	1,120	907
その他未払費用	1,893	7,229
流動負債合計	252,117,406	124,956,735
負債合計	252,117,406	124,956,735
純資産の部
元本等
元本	5,723,388,892	5,416,486,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,815,845,650	3,596,483,656
元本等合計	10,539,234,542	9,012,970,206
純資産合計	10,539,234,542	9,012,970,206
負債純資産合計	10,791,351,948	9,137,926,941

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 9月21日 至 令和 1年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年 9月20日現在)		(令和 1年 9月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		5,723,388,892口		5,416,486,550口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.8414円	1口当たり純資産額	1.6640円
		(10,000口当たりの純資産額	18,414円)	(10,000口当たりの純資産額	16,640円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 9月21日 至 令和 1年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 1年 9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 9月21日 至 令和 1年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,466,908,644円
同期中における追加設定元本額	2,728,905,258円
同期中における一部解約元本額	472,425,010円
平成30年 9月20日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,031,462,975円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,030,436,739円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	218,668,555円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	640,940,633円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	641,449,718円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	2,160,430,272円
合計	5,723,388,892円

(令和 1年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,723,388,892円
同期中における追加設定元本額	931,137,118円
同期中における一部解約元本額	1,238,039,460円
令和 1年 9月20日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	726,406,843円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,089,600,657円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	249,130,879円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	711,757,933円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	712,824,935円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,926,765,303円
合計	5,416,486,550円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	5,600	3,795.00	21,252,000
ライト工業	105,100	1,417.00	148,926,700
九電工	12,100	3,555.00	43,015,500
寿スピリッツ	800	6,970.00	5,576,000
ニチレイ	18,900	2,514.00	47,514,600
グンゼ	3,700	4,530.00	16,761,000
日本毛織	22,800	977.00	22,275,600
セーレン	10,800	1,274.00	13,759,200
ザ・パック	11,500	3,400.00	39,100,000
クレハ	4,800	6,390.00	30,672,000
関東電化工業	30,100	784.00	23,598,400
デンカ	22,100	3,015.00	66,631,500
信越化学工業	7,300	11,825.00	86,322,500
堺化学工業	12,200	2,580.00	31,476,000
四国化成工業	34,500	1,159.00	39,985,500
アイカ工業	22,300	3,245.00	72,363,500
タキロンシーアイ	43,100	672.00	28,963,200
扶桑化学工業	11,400	2,341.00	26,687,400
トリケミカル研究所	12,400	6,310.00	78,244,000
日油	23,100	3,650.00	84,315,000
第一工業製薬	4,900	2,862.00	14,023,800
資生堂	12,900	8,737.00	112,707,300
ライオン	3,100	2,106.00	6,528,600
ファンケル	40,900	2,754.00	112,638,600
エステー	1,300	1,695.00	2,203,500
コニシ	3,300	1,491.00	4,920,300
クミアイ化学工業	116,700	933.00	108,881,100
日本新薬	3,600	8,940.00	32,184,000
中外製薬	15,200	8,160.00	124,032,000
栄研化学	29,600	1,713.00	50,704,800
JCRファーマ	7,600	8,130.00	61,788,000
大幸薬品	10,200	2,455.00	25,041,000
ミズホメディー	13,900	2,413.00	33,540,700
MARUWA	23,000	6,710.00	154,330,000
ニチアス	21,700	1,930.00	41,881,000
川田テクノロジーズ	3,500	6,820.00	23,870,000
パイオラックス	1,400	1,913.00	2,678,200
タクマ	12,600	1,235.00	15,561,000
オーエスジー	47,500	2,266.00	107,635,000
レオン自動機	8,300	1,610.00	13,363,000
ダイフク	16,100	5,660.00	91,126,000
CKD	78,700	1,293.00	101,759,100
竹内製作所	15,900	1,670.00	26,553,000
アマノ	26,400	3,225.00	85,140,000
マックス	11,700	1,840.00	21,528,000
スター精密	75,500	1,538.00	116,119,000
山洋電気	8,300	4,710.00	39,093,000
日本信号	32,500	1,240.00	40,300,000
ソニー	20,800	6,411.00	133,348,800
ヨコオ	41,000	2,966.00	121,606,000
アズビル	20,700	2,918.00	60,402,600
キーエンス	800	66,310.00	53,048,000
イリソ電子工業	4,900	5,220.00	25,578,000
日本セラミック	14,400	2,762.00	39,772,800
カシオ計算機	44,400	1,637.00	72,682,800
KOA	36,300	1,361.00	49,404,300
SCREENホールディングス	9,200	6,690.00	61,548,000
トヨタ自動車	23,000	7,403.00	170,269,000
太平洋工業	16,900	1,592.00	26,904,800
日本精機	7,300	1,650.00	12,045,000
エフ・シー・シー	12,100	2,174.00	26,305,400
IJTT	19,500	510.00	9,945,000
テルモ	6,200	3,393.00	21,036,600
日機装	12,800	1,173.00	15,014,400
トプコン	3,000	1,455.00	4,365,000
タムロン	11,700	2,321.00	27,155,700
朝日インテック	6,400	2,776.00	17,766,400
メニコン	33,200	3,940.00	130,808,000
ニプロ	21,400	1,269.00	27,156,600
トランザクション	35,000	1,004.00	35,140,000
バンダイナムコホールディングス	27,400	6,400.00	175,360,000
ヤマハ	19,300	4,850.00	93,605,000
グローブライド	7,500	2,853.00	21,397,500
オカムラ	24,400	1,117.00	27,254,800
東京瓦斯	9,300	2,800.00	26,040,000
メタウォーター	8,000	3,820.00	30,560,000
西日本旅客鉄道	1,900	9,415.00	17,888,500
ハマキョウレックス	4,800	3,660.00	17,568,000
山九	7,900	5,620.00	44,398,000
日立物流	7,900	3,270.00	25,833,000
丸和運輸機関	7,400	5,370.00	39,738,000
NECネッツエスアイ	21,500	2,981.00	64,091,500
システナ	59,300	1,573.00	93,278,900
エニグモ	7,900	1,000.00	7,900,000
メディアドゥホールディングス	8,500	3,680.00	31,280,000
テクマトリックス	23,000	2,295.00	52,785,000
コムチュア	27,300	4,160.00	113,568,000
インフォコム	34,900	2,474.00	86,342,600
クレスコ	14,400	3,500.00	50,400,000
ジャストシステム	25,500	3,860.00	98,430,000
フューチャー	20,800	1,887.00	39,249,600
ネットワンシステムズ	4,900	2,862.00	14,023,800
アルゴグラフィックス	8,500	2,650.00	22,525,000
日本ユニシス	10,200	3,510.00	35,802,000
ビジョン	7,500	4,845.00	36,337,500
KDDI	1,900	2,863.50	5,440,650
光通信	2,900	23,980.00	69,542,000
NTTドコモ	27,600	2,794.00	77,114,400
学研ホールディングス	5,100	5,670.00	28,917,000
東宝	7,100	4,695.00	33,334,500
DTS	24,000	2,307.00	55,368,000
富士ソフト	26,700	4,655.00	124,288,500
ミロク情報サービス	2,600	3,005.00	7,813,000
双日	24,700	352.00	8,694,400
神戸物産	15,200	4,900.00	74,480,000
TOKAIホールディングス	94,100	1,026.00	96,546,600
シップヘルスケアホールディングス	16,100	4,710.00	75,831,000
コメダホールディングス	16,400	2,013.00	33,013,200
アズワン	4,000	8,950.00	35,800,000
日本ライフライン	14,400	1,887.00	27,172,800
伊藤忠商事	74,500	2,359.50	175,782,750
日立ハイテクノロジーズ	15,300	6,170.00	94,401,000
PALTAC	19,800	5,310.00	105,138,000
日鉄物産	10,700	4,365.00	46,705,500
イエローハット	39,400	1,626.00	64,064,400
パルグループホールディングス	10,900	3,410.00	37,169,000
オイシックス・ラ・大地	29,800	1,381.00	41,153,800
ネクステージ	40,700	1,132.00	46,072,400
バロックジャパンリミテッド	32,500	1,018.00	33,085,000
スシローグローバルホールディングス	8,100	7,090.00	57,429,000
薬王堂ホールディングス	13,100	2,657.00	34,806,700
しまむら	1,600	8,520.00	13,632,000
ヤオコー	5,200	5,040.00	26,208,000
ニトリホールディングス	2,000	16,075.00	32,150,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	298,600	566.80	169,246,480
三井住友トラスト・ホールディングス	3,400	3,986.00	13,552,400
みずほフィナンシャルグループ	869,800	170.10	147,952,980
SBIホールディングス	53,500	2,474.00	132,359,000
東京海上ホールディングス	20,800	5,900.00	122,720,000
アルヒ	24,200	2,244.00	54,304,800
プレミアグループ	14,800	1,853.00	27,424,400
日本駐車場開発	656,800	176.00	115,596,800
ティーケーピー	600	5,100.00	3,060,000
イオンモール	14,200	1,726.00	24,509,200
カチタス	9,600	4,490.00	43,104,000
日本空港ビルデング	8,400	4,645.00	39,018,000
日本工営	3,900	3,170.00	12,363,000
タケエイ	35,000	977.00	34,195,000
コシダカホールディングス	17,600	1,607.00	28,283,200
ルネサンス	34,500	1,663.00	57,373,500
オプトホールディング	9,500	1,642.00	15,599,000
新日本科学	35,600	703.00	25,026,800
ジャパンベストレスキューシステム	16,000	1,091.00	17,456,000
ライク	9,800	1,645.00	16,121,000
ヒビノ	6,300	2,524.00	15,901,200
エスプール	16,500	3,200.00	52,800,000
WDBホールディングス	18,800	2,742.00	51,549,600
プレステージ・インターナショナル	75,000	1,769.00	132,675,000
セプテーニ・ホールディングス	95,200	340.00	32,368,000
ラウンドワン	6,000	1,616.00	9,696,000
りらいあコミュニケーションズ	11,100	1,347.00	14,951,700
リソー教育	62,800	458.00	28,762,400
フルキャストホールディングス	37,500	2,171.00	81,412,500
アイ・アールジャパンホールディングス	5,000	3,880.00	19,400,000
ジャパンマテリアル	35,000	1,343.00	47,005,000
チャーム・ケア・コーポレーション	16,200	2,035.00	32,967,000
IBJ	18,200	1,141.00	20,766,200
ベルシステム24ホールディングス	22,100	1,600.00	35,360,000
ストライク	3,300	2,840.00	9,372,000
ソラスト	21,800	1,236.00	26,944,800
日総工産	62,800	1,128.00	70,838,400
キュービーネットホールディングス	7,900	2,139.00	16,898,100
and factory	8,600	2,381.00	20,476,600
ベルトラ	15,100	1,117.00	16,866,700
リログループ	46,000	2,684.00	123,464,000
共立メンテナンス	7,500	4,455.00	33,412,500
東京都競馬	10,800	3,320.00	35,856,000
西尾レントオール	9,100	2,884.00	26,244,400
乃村工藝社	13,200	1,364.00	18,004,800
セントラル警備保障	11,200	5,670.00	63,504,000
メイテック	3,900	5,390.00	21,021,000
船井総研ホールディングス	14,900	2,450.00	36,505,000
合 計	5,246,700		8,659,971,560

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。