有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/06/02 9:12
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/06/02 9:12
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第42期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第41期 2020年9月9日現在 第42期 2021年3月9日現在 1. ※1 期首元本額 12,734,892,705円 12,400,774,457円 期中追加設定元本額 229,771,908円 325,375,483円 期中一部解約元本額 563,890,156円 1,661,878,159円 2. 計算期間末日における受益権の総数 12,400,774,457口 11,064,271,781口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は432,070,074円であります。 ――――――
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第41期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 第42期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,869,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,058,168,541円)及び分配準備積立金(1,171,151,803円)より分配対象額は4,405,189,801円(1万口当たり3,552.35円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(141,893,189円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,762,375,936円)及び分配準備積立金(1,168,419,370円)より分配対象額は4,072,688,495円(1万口当たり3,680.94円)であり、うち1,217,069,895円(1万口当たり1,100円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第41期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 第42期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,869,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,058,168,541円)及び分配準備積立金(1,171,151,803円)より分配対象額は4,405,189,801円(1万口当たり3,552.35円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(141,893,189円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,762,375,936円)及び分配準備積立金(1,168,419,370円)より分配対象額は4,072,688,495円(1万口当たり3,680.94円)であり、うち1,217,069,895円(1万口当たり1,100円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第42期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第42期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第42期 2021年3月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第41期 2020年9月9日現在 第42期 2021年3月9日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 1,301,819,204 2,346,109,763 合計 1,301,819,204 2,346,109,763 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第41期 2020年9月9日現在 第42期 2021年3月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第42期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第41期 2020年9月9日現在 第42期 2021年3月9日現在 1口当たり純資産額 0.9652円 1.0610円 (1万口当たり純資産額) (9,652円) (10,610円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/06/02 9:12
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年9月9日現在 2021年3月9日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 630,221,184 - コール・ローン 1,891,367,581 3,155,940,072 株式 62,086,008,530 72,746,462,570 未収入金 261,898,434 385,685,506 未収配当金 19,009,400 76,274,450 流動資産合計 64,888,505,129 76,364,362,598 資産合計 64,888,505,129 76,364,362,598 負債の部 流動負債 未払金 239,820,881 246,034,392 未払解約金 18,608,000 81,570,000 その他未払費用 4,565 - 流動負債合計 258,433,446 327,604,392 負債合計 258,433,446 327,604,392 純資産の部 元本等 元本 ※1 28,584,623,762 27,483,775,671 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 36,045,447,921 48,552,982,535 元本等合計 64,630,071,683 76,036,758,206 純資産合計 64,630,071,683 76,036,758,206 負債純資産合計 64,888,505,129 76,364,362,598 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年9月9日現在 2021年3月9日現在 1. ※1 期首 2020年3月10日 2020年9月10日 期首元本額 33,317,765,904円 28,584,623,762円 期中追加設定元本額 1,262,149,585円 784,164,016円 期中一部解約元本額 5,995,291,727円 1,885,012,107円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・バリュー株・オープンVA 753,174,221円 661,808,106円 適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2 181,212,100円 157,734,379円 ダイワ・バリュー株・オープンVA3 539,146,123円 509,838,234円 ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) 694,564,700円 941,692,649円 ダイワ・バリュー株・オープン 5,288,235,107円 4,678,358,530円 DC・ダイワ・バリュー株・オープン 21,128,291,511円 20,534,343,773円 計 28,584,623,762円 27,483,775,671円 2. 期末日における受益権の総数 28,584,623,762口 27,483,775,671口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年3月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年9月9日現在 2021年3月9日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 6,320,153,330 15,968,147,108 合計 6,320,153,330 15,968,147,108 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月10日から2020年9月9日まで、及び2020年3月10日から2021年3月9日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年9月9日現在 2021年3月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年9月9日現在 2021年3月9日現在 1口当たり純資産額 2.2610円 2.7666円 (1万口当たり純資産額) (22,610円) (27,666円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 国際石油開発帝石 328,500 833.00 273,640,500 大豊建設 95,900 3,865.00 370,653,500 熊 谷 組 142,500 3,040.00 433,200,000 五洋建設 248,400 834.00 207,165,600 住友林業 102,600 2,162.00 221,821,200 大和ハウス 152,700 3,263.00 498,260,100 協和エクシオ 120,100 2,740.00 329,074,000 日本工営 37,000 2,978.00 110,186,000 九電工 129,000 3,715.00 479,235,000 日揮ホールディングス 491,200 1,371.00 673,435,200 日本ハム 99,700 4,950.00 493,515,000 日鉄ソリューションズ 108,800 3,495.00 380,256,000 ディップ 73,700 2,871.00 211,592,700 サンエー 43,700 4,555.00 199,053,500 ニチレイ 237,000 2,944.00 697,728,000 太陽化学 95,200 1,801.00 171,455,200 アルコニックス 353,600 1,700.00 601,120,000 あい ホールディングス 103,300 2,130.00 220,029,000 富士紡ホールディングス 73,100 3,995.00 292,034,500 ダイワボウHD 58,400 8,170.00 477,128,000 ラクト・ジャパン 65,000 2,795.00 181,675,000 三洋貿易 406,300 1,119.00 454,649,700 BEENOS 186,100 2,419.00 450,175,900 旭 化 成 958,300 1,205.00 1,154,751,500 セーレン 176,700 1,913.00 338,027,100 SRAホールディングス 97,800 2,634.00 257,605,200 日本曹達 140,500 3,535.00 496,667,500 大阪ソーダ 112,700 2,704.00 304,740,800 信越化学 74,900 17,330.00 1,298,017,000 四国化成 45,100 1,244.00 56,104,400 三菱瓦斯化学 147,200 2,549.00 375,212,800 大阪有機化学 88,500 3,385.00 299,572,500 旭有機材 309,100 1,512.00 467,359,200 リケンテクノス 194,000 524.00 101,656,000 インフォコム 156,000 2,676.00 417,456,000 第一工業製薬 201,400 3,565.00 717,991,000 武田薬品 360,000 3,949.00 1,421,640,000 ダイト 32,300 3,460.00 111,758,000 富士フイルムHLDGS 289,300 6,179.00 1,787,584,700 デクセリアルズ 368,200 1,645.00 605,689,000 TOYO TIRE 236,700 1,950.00 461,565,000 AGC 335,500 4,240.00 1,422,520,000 日本碍子 429,200 2,032.00 872,134,400 ニチアス 248,800 2,800.00 696,640,000 東京製鐵 613,100 778.00 476,991,800 日本冶金工 121,400 2,159.00 262,102,600 大紀アルミニウム 34,300 978.00 33,545,400 三井金属 188,700 3,630.00 684,981,000 住友鉱山 77,200 4,581.00 353,653,200 住友電工 756,900 1,698.00 1,285,216,200 アサヒHD 58,300 3,920.00 228,536,000 OSJB HD 559,300 283.00 158,281,900 三和ホールディングス 399,500 1,418.00 566,491,000 タ ク マ 447,800 2,270.00 1,016,506,000 FUJI 152,000 2,574.00 391,248,000 ソデイツク 325,400 1,035.00 336,789,000 ベルシステム24HLDGS 249,800 1,806.00 451,138,800 豊田自動織機 71,600 9,800.00 701,680,000 三井海洋開発 143,200 1,961.00 280,815,200 SMC 15,800 60,000.00 948,000,000 クボタ 398,100 2,424.50 965,193,450 三精テクノロジーズ 164,200 741.00 121,672,200 オルガノ 70,400 6,220.00 437,888,000 加藤製作所 142,600 1,156.00 164,845,600 日本トムソン 742,600 608.00 451,500,800 日 立 413,300 5,271.00 2,178,504,300 富士電機 274,100 4,385.00 1,201,928,500 マブチモーター 93,400 5,160.00 481,944,000 EIZO 29,700 4,050.00 120,285,000 ソ ニ ー 126,200 10,810.00 1,364,222,000 T D K 80,600 14,750.00 1,188,850,000 デンソー 102,800 6,906.00 709,936,800 スタンレー電気 53,900 3,340.00 180,026,000 山一電機 125,400 1,379.00 172,926,600 ロ ー ム 30,100 10,140.00 305,214,000 太陽誘電 85,900 5,210.00 447,539,000 村田製作所 83,000 8,985.00 745,755,000 IHI 374,700 2,129.00 797,736,300 全国保証 148,900 4,985.00 742,266,500 コンコルディア・フィナンシャル 574,200 459.00 263,557,800 トヨタ自動車 272,500 8,189.00 2,231,502,500 フタバ産業 196,600 552.00 108,523,200 市光工業 266,200 761.00 202,578,200 ミクニ 372,000 293.00 108,996,000 太平洋工業 446,700 1,305.00 582,943,500 本田技研 371,500 3,266.00 1,213,319,000 スズキ 66,700 4,878.00 325,362,600 コ ジ マ 337,300 664.00 223,967,200 アルゴグラフィックス 102,600 2,894.00 296,924,400 スター精密 177,200 1,581.00 280,153,200 リ コ ー 615,100 1,146.00 704,904,600 フルヤ金属 62,700 6,740.00 422,598,000 フジシールインターナショナル 220,300 2,418.00 532,685,400 大日本印刷 283,900 2,163.00 614,075,700 藤森工業 48,400 4,665.00 225,786,000 信越ポリマー 362,700 979.00 355,083,300 伊 藤 忠 329,900 3,414.00 1,126,278,600 三井物産 353,800 2,336.00 826,476,800 スターゼン 44,800 4,860.00 217,728,000 セイコーHD 169,800 2,101.00 356,749,800 日本ユニシス 54,300 3,055.00 165,886,500 稲畑産業 143,800 1,618.00 232,668,400 コメリ 122,400 2,830.00 346,392,000 クレディセゾン 111,100 1,401.00 155,651,100 三菱UFJフィナンシャルG 2,669,800 591.70 1,579,720,660 りそなホールディングス 1,245,700 463.00 576,759,100 三井住友トラストHD 193,800 3,843.00 744,773,400 三井住友フィナンシャルG 487,400 3,996.00 1,947,650,400 山陰合同銀行 360,600 528.00 190,396,800 みずほフィナンシャルG 318,000 1,598.50 508,323,000 オリックス 613,200 1,871.50 1,147,603,800 野村ホールディングス 844,200 671.30 566,711,460 MS&AD 137,500 3,200.00 440,000,000 第一生命HLDGS 392,500 1,936.00 759,880,000 東京海上HD 216,600 5,701.00 1,234,836,600 T&Dホールディングス 248,300 1,433.00 355,813,900 東日本旅客鉄道 47,400 8,303.00 393,562,200 センコーグループHLDGS 481,000 1,105.00 531,505,000 日本航空 70,700 2,517.00 177,951,900 三井倉庫HOLD 239,100 2,236.00 534,627,600 日本電信電話 378,500 2,788.00 1,055,258,000 KDDI 541,100 3,373.00 1,825,130,300 ソフトバンク 506,000 1,412.50 714,725,000 中部電力 255,200 1,398.00 356,769,600 大阪瓦斯 137,200 2,020.00 277,144,000 東京都競馬 95,600 5,300.00 506,680,000 シーイーシー 122,900 1,446.00 177,713,400 西尾レントオール 111,200 2,786.00 309,803,200 ヤマダホールディングス 1,224,900 544.00 666,345,600 合計 72,746,462,570 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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