半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月22日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成28年 3月22日現在	当中間計算期間末 平成28年 9月22日現在
1.※1	期首元本額	494,899,602円	438,451,449円
	期中追加設定元本額	354,896,465円	3,619,082円
	期中一部解約元本額	411,344,618円	14,213,472円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	438,451,449口	427,857,059口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は92,547,184円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は96,394,936円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月20日	当中間計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月22日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成28年 3月22日現在	当中間計算期間末  平成28年 9月22日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成28年 3月22日現在		当中間計算期間末 平成28年 9月22日現在
1口当たり純資産額	0.7889円	1口当たり純資産額	0.7747円
(1万口当たり純資産額	7,889円)	(1万口当たり純資産額	7,747円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成28年 3月22日現在	平成28年 9月22日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		351,052,724	3,686
コール・ローン		16,654,382	278,568,500
株式		35,818,618,200	34,267,390,350
未収入金		570,417,697	154,350,297
未収配当金		47,241,950	12,957,700
流動資産合計		36,803,984,953	34,713,270,533
資産合計		36,803,984,953	34,713,270,533
負債の部
流動負債
未払金		593,721,486	147,892,280
未払解約金		91,584,966	40,979,596
未払利息		―	723
流動負債合計		685,306,452	188,872,599
負債合計		685,306,452	188,872,599
純資産の部
元本等
元本	※1	32,260,238,159	31,074,034,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,858,440,342	3,450,363,109
元本等合計		36,118,678,501	34,524,397,934
純資産合計		36,118,678,501	34,524,397,934
負債純資産合計		36,803,984,953	34,713,270,533

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月22日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成28年 3月22日現在	平成28年 9月22日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	32,951,514,539円	32,260,238,159円
	同期中における追加設定元本額	11,625,810,722円	3,900,208,774円
	同期中における一部解約元本額	12,317,087,102円	5,086,412,108円
	同中間期末における元本額	32,260,238,159円	31,074,034,825円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド <適格機関投資家限定>	1,948,331,237円	746,597,523円
	東京海上日本株アクティブファンド	308,953,435円	301,546,119円
	東京海上・未来設計ファンド1	5,285,104円	5,202,566円
	東京海上・未来設計ファンド2	21,078,653円	20,780,227円
	東京海上・未来設計ファンド3	86,920,165円	84,452,761円
	東京海上・未来設計ファンド4	38,465,773円	37,525,547円
	東京海上・未来設計ファンド5	149,746,940円	142,413,129円
	東京海上セレクション・日本株式	17,419,540,715円	17,550,752,346円
	東京海上セレクション・バランス30	1,354,606,969円	1,374,468,307円
	東京海上セレクション・バランス50	5,407,087,435円	5,446,344,721円
	東京海上セレクション・バランス70	4,673,040,219円	4,668,998,371円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	177,193,919円	170,121,708円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	567,187,962円	430,315,266円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	65,804,090円	64,037,783円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	36,995,543円	30,478,451円
	計	32,260,238,159円	31,074,034,825円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	32,260,238,159口	31,074,034,825口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成28年 3月22日現在	平成28年 9月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成28年 3月22日現在		平成28年 9月22日現在
1口当たり純資産額	1.1196円	1口当たり純資産額	1.1110円
(1万口当たり純資産額	11,196円)	(1万口当たり純資産額	11,110円)