半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月21日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成29年 3月21日現在	当中間計算期間末 平成29年 9月21日現在
1.※1	期首元本額	438,451,449円	385,238,845円
	期中追加設定元本額	18,192,531円	2,276,939円
	期中一部解約元本額	71,405,135円	62,036,969円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	385,238,845口	325,478,815口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は46,677,776円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,542,202円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月22日	当中間計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月21日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成29年 3月21日現在	当中間計算期間末  平成29年 9月21日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成29年 3月21日現在		当中間計算期間末 平成29年 9月21日現在
1口当たり純資産額	0.8788円	1口当たり純資産額	0.9676円
(1万口当たり純資産額	8,788円)	(1万口当たり純資産額	9,676円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 3月21日現在	平成29年 9月21日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		571,088	809,632
コール・ローン		323,776,390	209,400,752
株式		36,861,219,630	39,569,655,200
未収入金		1,526,851,935	297,771,816
未収配当金		28,097,750	12,549,050
流動資産合計		38,740,516,793	40,090,186,450
資産合計		38,740,516,793	40,090,186,450
負債の部
流動負債
未払金		1,573,742,378	155,515,175
未払解約金		49,682,839	151,418,899
未払利息		679	422
流動負債合計		1,623,425,896	306,934,496
負債合計		1,623,425,896	306,934,496
純資産の部
元本等
元本	※1	29,163,752,456	28,116,330,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,953,338,441	11,666,921,262
元本等合計		37,117,090,897	39,783,251,954
純資産合計		37,117,090,897	39,783,251,954
負債純資産合計		38,740,516,793	40,090,186,450

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月21日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 3月21日現在	平成29年 9月21日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	32,260,238,159円	29,163,752,456円
	同期中における追加設定元本額	7,000,512,678円	2,995,461,345円
	同期中における一部解約元本額	10,096,998,381円	4,042,883,109円
	同中間期末における元本額	29,163,752,456円	28,116,330,692円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド <適格機関投資家限定>	392,949,203円	307,474,883円
	東京海上日本株アクティブファンド	266,017,969円	222,570,045円
	東京海上・未来設計ファンド1	4,551,379円	4,287,945円
	東京海上・未来設計ファンド2	18,883,776円	17,258,213円
	東京海上・未来設計ファンド3	76,431,566円	68,808,607円
	東京海上・未来設計ファンド4	33,952,484円	32,325,231円
	東京海上・未来設計ファンド5	124,744,537円	112,301,386円
	東京海上セレクション・日本株式	16,824,611,963円	16,257,413,870円
	東京海上セレクション・バランス30	1,278,896,826円	1,251,648,895円
	東京海上セレクション・バランス50	5,186,915,771円	5,020,274,760円
	東京海上セレクション・バランス70	4,528,944,936円	4,487,451,281円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	48,289,114円	52,287,063円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	299,051,592円	219,082,434円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	55,671,612円	46,399,702円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	23,839,728円	16,746,377円
	計	29,163,752,456円	28,116,330,692円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	29,163,752,456口	28,116,330,692口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 3月21日現在	平成29年 9月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 3月21日現在		平成29年 9月21日現在
1口当たり純資産額	1.2727円	1口当たり純資産額	1.4150円
(1万口当たり純資産額	12,727円)	(1万口当たり純資産額	14,150円)