有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日経225マザーファンド	3,594,581,925	6,664,714,347
合計		3,594,581,925	6,664,714,347

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・日経225オープンは、「日経225マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 1月11日現在)	(平成30年 1月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	465,157,243	731,794,948
株式	8,074,911,680	7,667,951,520
派生商品評価勘定	464,880	10,517,040
未収入金	-	12,231,920
未収配当金	11,424,000	10,776,000
差入委託証拠金	750,000	-
流動資産合計	8,552,707,803	8,433,271,428
資産合計	8,552,707,803	8,433,271,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	84,320	-
前受金	400,000	10,530,000
未払金	2,160	14,970,000
未払解約金	121,801,392	442,121,368
未払利息	1,136	2,025
その他未払費用	8,919	2,640
流動負債合計	122,297,927	467,626,033
負債合計	122,297,927	467,626,033
純資産の部
元本等
元本	5,693,224,526	4,296,194,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,737,185,350	3,669,451,028
元本等合計	8,430,409,876	7,965,645,395
純資産合計	8,430,409,876	7,965,645,395
負債純資産合計	8,552,707,803	8,433,271,428

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 1月12日 至 平成30年 1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 1月11日現在)		(平成30年 1月11日現在)
1.	担保資産	代用として、担保に供している資産は次の通りであります。		代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
		株式	269,920,000円	株式	327,600,000円
2.	当計算期間の末日における受益権の総数		5,693,224,526口		4,296,194,367口
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.4808円	1口当たり純資産額	1.8541円
		(10,000口当たりの純資産額	14,808円)	(10,000口当たりの純資産額	18,541円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 1月12日 至 平成30年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 1月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成29年 1月11日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	347,919,440	-	348,300,000	380,560
	日経平均株価指数先物	347,919,440	-	348,300,000	380,560
合計		347,919,440	-	348,300,000	380,560

(平成30年 1月11日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	273,282,960	-	283,800,000	10,517,040
	日経平均株価指数先物	273,282,960	-	283,800,000	10,517,040
合計		273,282,960	-	283,800,000	10,517,040

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 1月12日 至 平成30年 1月11日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 1月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	7,117,508,070円
同期中における追加設定元本額	7,789,355,028円
同期中における一部解約元本額	9,213,638,572円
平成29年 1月11日現在における元本の内訳
三井住友・日経225オープン	3,855,674,084円
日経225VA(適格機関投資家専用)	1,837,550,442円
合計	5,693,224,526円

(平成30年 1月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,693,224,526円
同期中における追加設定元本額	6,239,915,620円
同期中における一部解約元本額	7,636,945,779円
平成30年 1月11日現在における元本の内訳
三井住友・日経225オープン	3,594,581,925円
日経225VA(適格機関投資家専用)	701,612,442円
合計	4,296,194,367円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	12,000	604.00	7,248,000
マルハニチロ	1,200	3,325.00	3,990,000
国際石油開発帝石	4,800	1,506.00	7,228,800
コムシスホールディングス	12,000	3,225.00	38,700,000
大成建設	2,400	5,740.00	13,776,000
大林組	12,000	1,380.00	16,560,000
清水建設	12,000	1,185.00	14,220,000
長谷工コーポレーション	2,400	1,799.00	4,317,600
鹿島建設	12,000	1,097.00	13,164,000
大和ハウス工業	12,000	4,465.00	53,580,000
積水ハウス	12,000	2,126.00	25,512,000
日揮	12,000	2,338.00	28,056,000
千代田化工建設	12,000	876.00	10,512,000
日清製粉グループ本社	12,000	2,256.00	27,072,000
明治ホールディングス	2,400	9,550.00	22,920,000
日本ハム	12,000	2,734.00	32,808,000
サッポロホールディングス	2,400	3,420.00	8,208,000
アサヒグループホールディングス	12,000	5,693.00	68,316,000
キリンホールディングス	12,000	2,736.00	32,832,000
宝ホールディングス	12,000	1,342.00	16,104,000
キッコーマン	12,000	4,615.00	55,380,000
味の素	12,000	2,123.50	25,482,000
ニチレイ	6,000	3,100.00	18,600,000
日本たばこ産業	12,000	3,646.00	43,752,000
東洋紡	1,200	2,136.00	2,563,200
ユニチカ	1,200	843.00	1,011,600
帝人	2,400	2,546.00	6,110,400
東レ	12,000	1,119.50	13,434,000
王子ホールディングス	12,000	792.00	9,504,000
日本製紙	1,200	2,132.00	2,558,400
クラレ	12,000	2,194.00	26,328,000
旭化成	12,000	1,514.00	18,168,000
昭和電工	1,200	5,190.00	6,228,000
住友化学	12,000	859.00	10,308,000
日産化学工業	12,000	4,640.00	55,680,000
東ソー	6,000	2,620.00	15,720,000
トクヤマ	2,400	3,660.00	8,784,000
デンカ	2,400	4,540.00	10,896,000
信越化学工業	12,000	11,960.00	143,520,000
三井化学	2,400	3,770.00	9,048,000
三菱ケミカルホールディングス	6,000	1,288.50	7,731,000
宇部興産	1,200	3,450.00	4,140,000
日本化薬	12,000	1,717.00	20,604,000
花王	12,000	7,610.00	91,320,000
富士フイルムホールディングス	12,000	4,724.00	56,688,000
資生堂	12,000	5,403.00	64,836,000
日東電工	12,000	10,375.00	124,500,000
協和発酵キリン	12,000	2,256.00	27,072,000
武田薬品工業	12,000	6,545.00	78,540,000
アステラス製薬	60,000	1,454.00	87,240,000
大日本住友製薬	12,000	1,685.00	20,220,000
塩野義製薬	12,000	6,181.00	74,172,000
中外製薬	12,000	5,880.00	70,560,000
エーザイ	12,000	6,610.00	79,320,000
第一三共	12,000	3,157.00	37,884,000
大塚ホールディングス	12,000	5,022.00	60,264,000
昭和シェル石油	12,000	1,674.00	20,088,000
JXTGホールディングス	12,000	784.10	9,409,200
横浜ゴム	6,000	2,808.00	16,848,000
ブリヂストン	12,000	5,296.00	63,552,000
旭硝子	2,400	4,985.00	11,964,000
日本板硝子	1,200	1,064.00	1,276,800
日本電気硝子	3,600	4,510.00	16,236,000
住友大阪セメント	12,000	574.00	6,888,000
太平洋セメント	1,200	4,840.00	5,808,000
東海カーボン	12,000	1,680.00	20,160,000
TOTO	6,000	6,820.00	40,920,000
日本碍子	12,000	2,253.00	27,036,000
新日鐵住金	1,200	3,068.00	3,681,600
神戸製鋼所	1,200	1,131.00	1,357,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	1,200	2,793.50	3,352,200
日新製鋼	1,200	1,990.00	2,388,000
大平洋金属	1,200	3,330.00	3,996,000
日本軽金属ホールディングス	12,000	324.00	3,888,000
三井金属鉱業	1,200	7,010.00	8,412,000
東邦亜鉛	1,200	6,730.00	8,076,000
三菱マテリアル	1,200	4,165.00	4,998,000
住友金属鉱山	6,000	5,491.00	32,946,000
DOWAホールディングス	2,400	4,710.00	11,304,000
古河機械金属	1,200	2,627.00	3,152,400
古河電気工業	1,200	6,150.00	7,380,000
住友電気工業	12,000	1,967.50	23,610,000
フジクラ	12,000	1,109.00	13,308,000
SUMCO	1,200	2,967.00	3,560,400
東洋製罐グループホールディングス	12,000	1,885.00	22,620,000
日本製鋼所	2,400	3,765.00	9,036,000
オークマ	2,400	7,930.00	19,032,000
アマダホールディングス	12,000	1,649.00	19,788,000
小松製作所	12,000	4,445.00	53,340,000
住友重機械工業	2,400	5,080.00	12,192,000
日立建機	12,000	4,440.00	53,280,000
クボタ	12,000	2,293.50	27,522,000
荏原製作所	2,400	4,550.00	10,920,000
ダイキン工業	12,000	13,815.00	165,780,000
日本精工	12,000	1,863.00	22,356,000
NTN	12,000	588.00	7,056,000
ジェイテクト	12,000	2,058.00	24,696,000
日立造船	2,400	621.00	1,490,400
三菱重工業	1,200	4,320.00	5,184,000
IHI	1,200	3,910.00	4,692,000
日清紡ホールディングス	12,000	1,611.00	19,332,000
コニカミノルタ	12,000	1,134.00	13,608,000
ミネベアミツミ	12,000	2,484.00	29,808,000
日立製作所	12,000	914.30	10,971,600
三菱電機	12,000	2,012.00	24,144,000
富士電機	12,000	897.00	10,764,000
安川電機	12,000	5,340.00	64,080,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	12,000	610.00	7,320,000
日本電気	1,200	3,150.00	3,780,000
富士通	12,000	825.40	9,904,800
沖電気工業	1,200	1,626.00	1,951,200
セイコーエプソン	24,000	2,757.00	66,168,000
パナソニック	12,000	1,728.50	20,742,000
ソニー	12,000	5,584.00	67,008,000
TDK	12,000	9,720.00	116,640,000
アルプス電気	12,000	3,280.00	39,360,000
パイオニア	12,000	249.00	2,988,000
横河電機	12,000	2,253.00	27,036,000
アドバンテスト	24,000	2,187.00	52,488,000
カシオ計算機	12,000	1,707.00	20,484,000
ファナック	12,000	30,740.00	368,880,000
京セラ	24,000	7,713.00	185,112,000
太陽誘電	12,000	1,874.00	22,488,000
SCREENホールディングス	2,400	9,580.00	22,992,000
キヤノン	18,000	4,336.00	78,048,000
リコー	12,000	1,111.00	13,332,000
東京エレクトロン	12,000	21,865.00	262,380,000
デンソー	12,000	7,060.00	84,720,000
三井造船	1,200	2,044.00	2,452,800
川崎重工業	1,200	4,225.00	5,070,000
日産自動車	12,000	1,157.50	13,890,000
いすゞ自動車	6,000	1,986.50	11,919,000
トヨタ自動車	12,000	7,629.00	91,548,000
日野自動車	12,000	1,515.00	18,180,000
三菱自動車工業	1,200	883.00	1,059,600
マツダ	2,400	1,583.50	3,800,400
本田技研工業	24,000	4,026.00	96,624,000
スズキ	12,000	6,564.00	78,768,000
SUBARU	12,000	3,712.00	44,544,000
ヤマハ発動機	12,000	3,875.00	46,500,000
テルモ	24,000	5,560.00	133,440,000
ニコン	12,000	2,308.00	27,696,000
オリンパス	12,000	4,405.00	52,860,000
シチズン時計	12,000	881.00	10,572,000
凸版印刷	12,000	1,044.00	12,528,000
大日本印刷	6,000	2,558.00	15,348,000
ヤマハ	12,000	4,540.00	54,480,000
東京電力ホールディングス	1,200	467.00	560,400
中部電力	1,200	1,423.00	1,707,600
関西電力	1,200	1,436.50	1,723,800
東京瓦斯	2,400	2,719.00	6,525,600
大阪瓦斯	2,400	2,288.00	5,491,200
東武鉄道	2,400	3,835.00	9,204,000
東京急行電鉄	6,000	1,869.00	11,214,000
小田急電鉄	6,000	2,506.00	15,036,000
京王電鉄	2,400	5,160.00	12,384,000
京成電鉄	6,000	3,820.00	22,920,000
東日本旅客鉄道	1,200	11,480.00	13,776,000
西日本旅客鉄道	1,200	8,543.00	10,251,600
東海旅客鉄道	1,200	21,090.00	25,308,000
日本通運	1,200	7,570.00	9,084,000
ヤマトホールディングス	12,000	2,473.50	29,682,000
日本郵船	1,200	3,015.00	3,618,000
商船三井	1,200	4,065.00	4,878,000
川崎汽船	1,200	3,030.00	3,636,000
ANAホールディングス	1,200	4,742.00	5,690,400
三菱倉庫	6,000	3,105.00	18,630,000
ヤフー	4,800	531.00	2,548,800
トレンドマイクロ	12,000	6,500.00	78,000,000
スカパーJSATホールディングス	1,200	519.00	622,800
日本電信電話	2,400	5,375.00	12,900,000
KDDI	72,000	2,807.50	202,140,000
NTTドコモ	1,200	2,673.50	3,208,200
東宝	1,200	3,935.00	4,722,000
エヌ・ティ・ティ・データ	60,000	1,394.00	83,640,000
コナミホールディングス	12,000	6,380.00	76,560,000
ソフトバンクグループ	36,000	9,120.00	328,320,000
双日	1,200	367.00	440,400
伊藤忠商事	12,000	2,231.00	26,772,000
丸紅	12,000	855.00	10,260,000
豊田通商	12,000	4,810.00	57,720,000
三井物産	12,000	1,956.50	23,478,000
住友商事	12,000	2,019.50	24,234,000
三菱商事	12,000	3,271.00	39,252,000
J.フロント リテイリング	6,000	2,113.00	12,678,000
三越伊勢丹ホールディングス	12,000	1,383.00	16,596,000
セブン&アイ・ホールディングス	12,000	4,652.00	55,824,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	12,000	7,750.00	93,000,000
高島屋	12,000	1,162.00	13,944,000
丸井グループ	12,000	2,074.00	24,888,000
イオン	12,000	1,939.50	23,274,000
ファーストリテイリング	12,000	46,800.00	561,600,000	代用有価証券 7,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,000	721.00	8,652,000
新生銀行	1,200	2,081.00	2,497,200
あおぞら銀行	1,200	4,610.00	5,532,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,000	881.90	10,582,800
りそなホールディングス	1,200	723.60	868,320
三井住友トラスト・ホールディングス	1,200	4,709.00	5,650,800
三井住友フィナンシャルグループ	1,200	5,228.00	6,273,600
千葉銀行	12,000	993.00	11,916,000
ふくおかフィナンシャルグループ	12,000	685.00	8,220,000
静岡銀行	12,000	1,233.00	14,796,000
みずほフィナンシャルグループ	12,000	216.00	2,592,000
大和証券グループ本社	12,000	764.40	9,172,800
野村ホールディングス	12,000	731.30	8,775,600
松井証券	12,000	1,012.00	12,144,000
SOMPOホールディングス	3,000	4,534.00	13,602,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,600	3,805.00	13,698,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	2,400	2,155.00	5,172,000
第一生命ホールディングス	1,200	2,470.50	2,964,600
東京海上ホールディングス	6,000	5,397.00	32,382,000
T&Dホールディングス	2,400	2,044.50	4,906,800
クレディセゾン	12,000	2,214.00	26,568,000
東急不動産ホールディングス	12,000	890.00	10,680,000
三井不動産	12,000	2,871.00	34,452,000
三菱地所	12,000	2,102.50	25,230,000
東京建物	6,000	1,708.00	10,248,000
住友不動産	12,000	4,201.00	50,412,000
ディー・エヌ・エー	3,600	2,396.00	8,625,600
電通	12,000	4,985.00	59,820,000
楽天	12,000	1,008.50	12,102,000
リクルートホールディングス	36,000	2,782.50	100,170,000
日本郵政	12,000	1,323.00	15,876,000
東京ドーム	6,000	1,145.00	6,870,000
セコム	12,000	8,573.00	102,876,000
合 計	2,087,400		7,667,951,520

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。