有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日経225マザーファンド	3,526,529,084	8,544,779,970
	親投資信託受益証券 小計		8,544,779,970
	合 計		8,544,779,970

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・日経225オープンは、「日経225マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日経225マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年1月12日現在)	(2022年1月11日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	36,041,966
コール・ローン	1,088,790,252	1,031,798,530
株式	7,820,954,200	8,808,320,400
派生商品評価勘定	35,479,200	1,344,500
未収入金	4,733,400	-
未収配当金	9,478,500	11,748,000
差入委託証拠金	-	47,730,000
流動資産合計	8,959,435,552	9,936,983,396
資産合計	8,959,435,552	9,936,983,396
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	9,687,400
前受金	35,510,000	3,360,000
未払金	3,190,000	-
未払解約金	283,139,394	1,000,000
未払利息	3,062	-
その他未払費用	6,113	5,377
流動負債合計	321,848,569	14,052,777
負債合計	321,848,569	14,052,777
純資産の部
元本等
元本	3,648,185,791	4,095,251,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,989,401,192	5,827,678,816
元本等合計	8,637,586,983	9,922,930,619
純資産合計	8,637,586,983	9,922,930,619
負債純資産合計	8,959,435,552	9,936,983,396

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年1月12日現在)	(2022年1月11日現在)
1.	担保資産	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。
		株式 637,770,000円	株式 414,820,000円
2.	当計算期間の末日における受益権の総数	3,648,185,791口	4,095,251,803口
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.3676円 (1万口当たりの純資産額23,676円)	1口当たり純資産額 2.4230円 (1万口当たりの純資産額24,230円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年1月13日 至 2022年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年1月11日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年1月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経225先物	753,840,800	-	789,320,000	35,479,200
	小計	753,840,800	-	789,320,000	35,479,200
合 計		753,840,800	-	789,320,000	35,479,200

(2022年1月11日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	NK225 先物 0403月	1,106,192,900	-	1,097,850,000	△8,342,900
	小計	1,106,192,900	-	1,097,850,000	△8,342,900
合 計		1,106,192,900	-	1,097,850,000	△8,342,900

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年1月13日 至 2022年1月11日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年1月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,002,663,117円
同期中における追加設定元本額	4,141,456,257円
同期中における一部解約元本額	4,495,933,583円
2021年1月12日現在の元本の内訳
三井住友・日経225オープン	3,353,267,867円
日経225VA(適格機関投資家専用)	294,917,924円
合 計	3,648,185,791円

(2022年1月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,648,185,791円
同期中における追加設定元本額	5,647,629,450円
同期中における一部解約元本額	5,200,563,438円
2022年1月11日現在の元本の内訳
三井住友・日経225オープン	3,526,529,084円
日経225VA(適格機関投資家専用)	568,722,719円
合 計	4,095,251,803円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	11,000	547.000	6,017,000
マルハニチロ	1,100	2,425.000	2,667,500
INPEX	4,400	1,019.000	4,483,600
コムシスホールディングス	11,000	2,617.000	28,787,000
大成建設	2,200	3,480.000	7,656,000
大林組	11,000	902.000	9,922,000
清水建設	11,000	729.000	8,019,000
長谷工コーポレーション	2,200	1,439.000	3,165,800
鹿島建設	5,500	1,352.000	7,436,000
大和ハウス工業	11,000	3,345.000	36,795,000
積水ハウス	11,000	2,459.500	27,054,500
日揮ホールディングス	11,000	1,041.000	11,451,000
日清製粉グループ本社	11,000	1,617.000	17,787,000
明治ホールディングス	2,200	7,110.000	15,642,000
日本ハム	5,500	4,260.000	23,430,000
サッポロホールディングス	2,200	2,239.000	4,925,800
アサヒグループホールディングス	11,000	4,587.000	50,457,000
キリンホールディングス	11,000	1,865.500	20,520,500
宝ホールディングス	11,000	1,208.000	13,288,000
キッコーマン	11,000	9,090.000	99,990,000
味の素	11,000	3,517.000	38,687,000
ニチレイ	5,500	2,641.000	14,525,500
日本たばこ産業	11,000	2,365.500	26,020,500
東洋紡	1,100	1,345.000	1,479,500
ユニチカ	1,100	312.000	343,200
帝人	2,200	1,457.000	3,205,400
東レ	11,000	718.700	7,905,700
王子ホールディングス	11,000	563.000	6,193,000
日本製紙	1,100	1,164.000	1,280,400
クラレ	11,000	1,039.000	11,429,000
旭化成	11,000	1,123.000	12,353,000
昭和電工	1,100	2,582.000	2,840,200
住友化学	11,000	570.000	6,270,000
日産化学	11,000	6,500.000	71,500,000
東ソー	5,500	1,780.000	9,790,000
トクヤマ	2,200	1,828.000	4,021,600
デンカ	2,200	3,915.000	8,613,000
信越化学工業	11,000	19,385.000	213,235,000
三井化学	2,200	3,290.000	7,238,000
三菱ケミカルホールディングス	5,500	877.500	4,826,250
宇部興産	1,100	2,087.000	2,295,700
花王	11,000	5,872.000	64,592,000
DIC	1,100	2,982.000	3,280,200
富士フイルムホールディングス	11,000	8,494.000	93,434,000
資生堂	11,000	6,000.000	66,000,000
日東電工	11,000	9,040.000	99,440,000
協和キリン	11,000	3,090.000	33,990,000
武田薬品工業	11,000	3,275.000	36,025,000
アステラス製薬	55,000	1,879.000	103,345,000
大日本住友製薬	11,000	1,355.000	14,905,000
塩野義製薬	11,000	7,577.000	83,347,000
中外製薬	33,000	3,769.000	124,377,000
エーザイ	11,000	6,548.000	72,028,000
第一三共	33,000	2,756.000	90,948,000
大塚ホールディングス	11,000	4,235.000	46,585,000
出光興産	4,400	3,110.000	13,684,000
ENEOSホールディングス	11,000	449.800	4,947,800
横浜ゴム	5,500	1,869.000	10,279,500
ブリヂストン	11,000	5,092.000	56,012,000
AGC	2,200	5,300.000	11,660,000
日本板硝子	1,100	537.000	590,700
日本電気硝子	3,300	2,862.000	9,444,600
住友大阪セメント	1,100	3,640.000	4,004,000
太平洋セメント	1,100	2,351.000	2,586,100
東海カーボン	11,000	1,251.000	13,761,000
TOTO	5,500	5,150.000	28,325,000
日本碍子	11,000	2,013.000	22,143,000
日本製鉄	1,100	2,048.500	2,253,350
神戸製鋼所	1,100	608.000	668,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100	1,631.000	1,794,100
大平洋金属	1,100	2,207.000	2,427,700
日本軽金属ホールディングス	1,100	1,817.000	1,998,700
三井金属鉱業	1,100	3,190.000	3,509,000
東邦亜鉛	1,100	2,341.000	2,575,100
三菱マテリアル	1,100	2,052.000	2,257,200
住友金属鉱山	5,500	4,716.000	25,938,000
DOWAホールディングス	2,200	4,915.000	10,813,000
古河電気工業	1,100	2,387.000	2,625,700
住友電気工業	11,000	1,630.500	17,935,500
フジクラ	11,000	583.000	6,413,000
SUMCO	1,100	2,288.000	2,516,800
日本製鋼所	2,200	4,150.000	9,130,000
オークマ	2,200	5,150.000	11,330,000
アマダ	11,000	1,172.000	12,892,000
小松製作所	11,000	2,940.000	32,340,000
住友重機械工業	2,200	2,993.000	6,584,600
日立建機	11,000	3,445.000	37,895,000
クボタ	11,000	2,614.500	28,759,500
荏原製作所	2,200	6,220.000	13,684,000
ダイキン工業	11,000	25,755.000	283,305,000
日本精工	11,000	806.000	8,866,000
NTN	11,000	252.000	2,772,000
ジェイテクト	11,000	1,069.000	11,759,000
三井E&Sホールディングス	1,100	399.000	438,900
日立造船	2,200	790.000	1,738,000
三菱重工業	1,100	3,076.000	3,383,600
IHI	1,100	2,452.000	2,697,200
コニカミノルタ	11,000	532.000	5,852,000
ミネベアミツミ	11,000	3,100.000	34,100,000
日立製作所	2,200	6,784.000	14,924,800
三菱電機	11,000	1,513.000	16,643,000
富士電機	2,200	6,200.000	13,640,000
安川電機	11,000	5,440.000	59,840,000
オムロン	11,000	10,620.000	116,820,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,200	2,555.000	5,621,000
日本電気	1,100	5,230.000	5,753,000
富士通	1,100	18,400.000	20,240,000
沖電気工業	1,100	913.000	1,004,300
セイコーエプソン	22,000	2,047.000	45,034,000
パナソニック	11,000	1,299.500	14,294,500
シャープ	11,000	1,312.000	14,432,000
ソニーグループ	11,000	14,405.000	158,455,000
TDK	33,000	4,405.000	145,365,000
アルプスアルパイン	11,000	1,160.000	12,760,000
横河電機	11,000	2,014.000	22,154,000
アドバンテスト	22,000	10,470.000	230,340,000
キーエンス	1,100	62,500.000	68,750,000
カシオ計算機	11,000	1,457.000	16,027,000
ファナック	11,000	24,180.000	265,980,000
京セラ	22,000	7,191.000	158,202,000
太陽誘電	11,000	6,380.000	70,180,000
村田製作所	8,800	9,028.000	79,446,400
SCREENホールディングス	2,200	12,050.000	26,510,000
キヤノン	16,500	2,817.500	46,488,750
リコー	11,000	1,070.000	11,770,000
東京エレクトロン	11,000	62,750.000	690,250,000
デンソー	11,000	10,060.000	110,660,000
川崎重工業	1,100	2,241.000	2,465,100
日産自動車	11,000	622.300	6,845,300
いすゞ自動車	5,500	1,465.000	8,057,500
トヨタ自動車	55,000	2,322.000	127,710,000
日野自動車	11,000	1,012.000	11,132,000
三菱自動車工業	1,100	334.000	367,400
マツダ	2,200	994.000	2,186,800
本田技研工業	22,000	3,482.000	76,604,000
スズキ	11,000	4,695.000	51,645,000
SUBARU	11,000	2,196.000	24,156,000
ヤマハ発動機	11,000	2,907.000	31,977,000
テルモ	44,000	4,520.000	198,880,000
ニコン	11,000	1,284.000	14,124,000
オリンパス	44,000	2,495.500	109,802,000
シチズン時計	11,000	496.000	5,456,000
バンダイナムコホールディングス	11,000	8,590.000	94,490,000
凸版印刷	5,500	2,158.000	11,869,000
大日本印刷	5,500	2,874.000	15,807,000
ヤマハ	11,000	5,530.000	60,830,000
任天堂	1,100	53,830.000	59,213,000
東京電力ホールディングス	1,100	298.000	327,800
中部電力	1,100	1,219.000	1,340,900
関西電力	1,100	1,116.000	1,227,600
東京瓦斯	2,200	2,166.000	4,765,200
大阪瓦斯	2,200	1,970.000	4,334,000
東武鉄道	2,200	2,653.000	5,836,600
東急	5,500	1,543.000	8,486,500
小田急電鉄	5,500	2,124.000	11,682,000
京王電鉄	2,200	5,110.000	11,242,000
京成電鉄	5,500	3,005.000	16,527,500
東日本旅客鉄道	1,100	6,744.000	7,418,400
西日本旅客鉄道	1,100	4,762.000	5,238,200
東海旅客鉄道	1,100	14,815.000	16,296,500
ヤマトホールディングス	11,000	2,590.000	28,490,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	1,100	7,070.000	7,777,000
日本郵船	1,100	9,290.000	10,219,000
商船三井	1,100	9,090.000	9,999,000
川崎汽船	1,100	7,550.000	8,305,000
ANAホールディングス	1,100	2,395.500	2,635,050
三菱倉庫	5,500	2,821.000	15,515,500
ネクソン	22,000	2,152.000	47,344,000
Zホールディングス	4,400	615.000	2,706,000
トレンドマイクロ	11,000	5,840.000	64,240,000
日本電信電話	4,400	3,307.000	14,550,800
KDDI	66,000	3,593.000	237,138,000
ソフトバンク	11,000	1,450.000	15,950,000
東宝	1,100	4,740.000	5,214,000
エヌ・ティ・ティ・データ	55,000	2,327.000	127,985,000
コナミホールディングス	11,000	5,520.000	60,720,000
ソフトバンクグループ	66,000	5,360.000	353,760,000
双日	1,100	1,773.000	1,950,300
伊藤忠商事	11,000	3,528.000	38,808,000
丸紅	11,000	1,126.500	12,391,500
豊田通商	11,000	5,320.000	58,520,000
三井物産	11,000	2,805.000	30,855,000
住友商事	11,000	1,709.000	18,799,000
三菱商事	11,000	3,772.000	41,492,000
J.フロント リテイリング	5,500	1,054.000	5,797,000
三越伊勢丹ホールディングス	11,000	856.000	9,416,000
セブン&アイ・ホールディングス	11,000	5,019.000	55,209,000
高島屋	5,500	1,088.000	5,984,000
丸井グループ	11,000	2,222.000	24,442,000
イオン	11,000	2,640.000	29,040,000
ファーストリテイリング	11,000	59,260.000	651,860,000	代用有価証券7,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,000	476.000	5,236,000
新生銀行	1,100	2,118.000	2,329,800
あおぞら銀行	1,100	2,708.000	2,978,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,000	701.400	7,715,400
りそなホールディングス	1,100	498.000	547,800
三井住友トラスト・ホールディングス	1,100	4,268.000	4,694,800
三井住友フィナンシャルグループ	1,100	4,255.000	4,680,500
千葉銀行	11,000	743.000	8,173,000
ふくおかフィナンシャルグループ	2,200	2,250.000	4,950,000
静岡銀行	11,000	880.000	9,680,000
みずほフィナンシャルグループ	1,100	1,587.500	1,746,250
大和証券グループ本社	11,000	697.600	7,673,600
野村ホールディングス	11,000	532.400	5,856,400
松井証券	11,000	815.000	8,965,000
SOMPOホールディングス	2,200	5,353.000	11,776,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300	3,898.000	12,863,400
第一生命ホールディングス	1,100	2,671.500	2,938,650
東京海上ホールディングス	5,500	7,010.000	38,555,000
T&Dホールディングス	2,200	1,699.000	3,737,800
クレディセゾン	11,000	1,288.000	14,168,000
日本取引所グループ	11,000	2,502.000	27,522,000
東急不動産ホールディングス	11,000	649.000	7,139,000
三井不動産	11,000	2,318.500	25,503,500
三菱地所	11,000	1,625.500	17,880,500
東京建物	5,500	1,694.000	9,317,000
住友不動産	11,000	3,397.000	37,367,000
エムスリー	26,400	5,103.000	134,719,200
ディー・エヌ・エー	3,300	1,742.000	5,748,600
電通グループ	11,000	3,995.000	43,945,000
サイバーエージェント	8,800	1,818.000	15,998,400
楽天グループ	11,000	1,148.000	12,628,000
リクルートホールディングス	33,000	6,408.000	211,464,000
日本郵政	11,000	991.900	10,910,900
セコム	11,000	7,940.000	87,340,000
合 計	2,055,900		8,808,320,400

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。