有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

SJAMスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,536,211	483,291,530
株式	8,926,906,400	10,805,880,300
未収配当金	9,777,000	12,296,900
流動資産合計	8,951,219,611	11,301,468,730
資産合計	8,951,219,611	11,301,468,730
負債の部
流動負債
未払利息	33	1,098
流動負債合計	33	1,098
負債合計	33	1,098
純資産の部
元本等
元本	4,180,721,532	4,378,241,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,770,498,046	6,923,226,022
元本等合計	8,951,219,578	11,301,467,632
純資産合計	8,951,219,578	11,301,467,632
負債純資産合計	8,951,219,611	11,301,468,730

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2020年7月15日現在		2021年7月15日現在
1.	受益権の総数		4,180,721,532口		4,378,241,610口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1411円	1口当たり純資産額	2.5813円
		(1万口当たり純資産額)	(21,411円)	(1万口当たり純資産額)	(25,813円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年7月17日 至 2020年7月15日	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2019年7月17日 至 2020年7月15日	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,008,847,456円	4,180,721,532円
同期中追加設定元本額	1,003,355,956円	814,818,421円
同期中一部解約元本額	831,481,880円	617,298,343円
元本の内訳*
ハッピーエイジング20	1,207,287,472円	1,305,507,928円
ハッピーエイジング30	1,281,416,683円	1,319,991,843円
ハッピーエイジング40	1,189,057,367円	1,193,721,057円
ハッピーエイジング50	341,701,091円	325,686,971円
ハッピーエイジング60	90,091,104円	81,906,549円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	26,900,654円	68,953,502円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	18,296,045円	39,365,980円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	17,114,726円	32,055,349円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	8,856,390円	11,052,431円
計	4,180,721,532円	4,378,241,610円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△347,248,322	446,477,253
合計	△347,248,322	446,477,253

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2021年7月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
西松建設	23,000	3,535.00	81,305,000
前田建設工業	88,000	964.00	84,832,000
奥村組	8,000	2,985.00	23,880,000
東鉄工業	25,000	2,391.00	59,775,000
森永乳業	30,000	6,100.00	183,000,000
東洋紡	32,000	1,340.00	42,880,000
日本毛織	10,000	977.00	9,770,000
ワコールホールディングス	34,000	2,523.00	85,782,000
北越コーポレーション	225,000	604.00	135,900,000
ザ・パック	32,000	2,826.00	90,432,000
住友精化	32,000	3,705.00	118,560,000
日本曹達	34,000	3,260.00	110,840,000
東亞合成	141,000	1,147.00	161,727,000
カネカ	9,000	4,425.00	39,825,000
ダイキョーニシカワ	31,000	696.00	21,576,000
日本化薬	105,000	1,088.00	114,240,000
中国塗料	113,600	865.00	98,264,000
DIC	23,600	2,826.00	66,693,600
東洋インキSCホールディングス	73,000	2,038.00	148,774,000
東和薬品	10,000	2,672.00	26,720,000
キョーリン製薬ホールディングス	108,000	1,813.00	195,804,000
共英製鋼	13,200	1,391.00	18,361,200
丸一鋼管	12,000	2,677.00	32,124,000
横河ブリッジホールディングス	43,500	2,081.00	90,523,500
東プレ	70,000	1,553.00	108,710,000
オーエスジー	75,000	2,082.00	156,150,000
ジェイテクト	90,000	1,137.00	102,330,000
IHI	32,000	2,533.00	81,056,000
マブチモーター	27,000	4,230.00	114,210,000
日新電機	52,000	1,366.00	71,032,000
EIZO	85,000	4,865.00	413,525,000
日本航空電子工業	19,000	1,836.00	34,884,000
コーセル	107,000	1,015.00	108,605,000
ユニプレス	112,000	950.00	106,400,000
東海理化電機製作所	13,000	1,752.00	22,776,000
エフ・シー・シー	48,000	1,568.00	75,264,000
テイ・エス テック	15,000	1,678.00	25,170,000
タムロン	35,000	2,432.00	85,120,000
ノーリツ鋼機	19,000	2,459.00	46,721,000
シチズン時計	888,000	415.00	368,520,000
セイコーホールディングス	40,000	2,336.00	93,440,000
トッパン・フォームズ	133,000	1,081.00	143,773,000
フジシールインターナショナル	30,100	2,246.00	67,604,600
オカムラ	84,000	1,553.00	130,452,000
四国電力	135,400	768.00	103,987,200
沖縄電力	77,000	1,435.00	110,495,000
セイノーホールディングス	18,000	1,416.00	25,488,000
日鉄ソリューションズ	80,000	3,540.00	283,200,000
フジ・メディア・ホールディングス	20,000	1,240.00	24,800,000
日本テレビホールディングス	253,000	1,274.00	322,322,000
日本ライフライン	180,100	1,368.00	246,376,800
東邦ホールディングス	150,000	1,918.00	287,700,000
リョーサン	52,000	2,171.00	112,892,000
トラスコ中山	34,000	2,950.00	100,300,000
ドトール・日レスホールディングス	18,000	1,775.00	31,950,000
ユナイテッドアローズ	50,000	2,011.00	100,550,000
AOKIホールディングス	157,000	662.00	103,934,000
コメリ	82,000	2,665.00	218,530,000
青山商事	115,000	727.00	83,605,000
ゼビオホールディングス	142,500	994.00	141,645,000
めぶきフィナンシャルグループ	728,000	237.00	172,536,000
九州フィナンシャルグループ	70,000	391.00	27,370,000
西日本フィナンシャルホールディングス	250,000	629.00	157,250,000
第四北越フィナンシャルグループ	90,000	2,466.00	221,940,000
ひろぎんホールディングス	400,000	585.00	234,000,000
群馬銀行	516,200	348.00	179,637,600
七十七銀行	119,300	1,170.00	139,581,000
十六銀行	53,000	1,954.00	103,562,000
八十二銀行	650,000	358.00	232,700,000
滋賀銀行	10,000	1,969.00	19,690,000
百五銀行	265,000	306.00	81,090,000
ほくほくフィナンシャルグループ	220,000	813.00	178,860,000
山陰合同銀行	137,000	555.00	76,035,000
中国銀行	22,000	857.00	18,854,000
伊予銀行	440,000	542.00	238,480,000
山口フィナンシャルグループ	275,500	614.00	169,157,000
北洋銀行	635,000	242.00	153,670,000
クレディセゾン	170,000	1,346.00	228,820,000
リコーリース	25,000	3,465.00	86,625,000
パーク24	67,000	2,079.00	139,293,000
ダイビル	160,000	1,400.00	224,000,000
ゴールドクレスト	63,400	1,687.00	106,955,800
H.U.グループホールディングス	108,000	2,828.00	305,424,000
りらいあコミュニケーションズ	36,000	1,374.00	49,464,000
ソラスト	145,000	1,367.00	198,215,000
カナモト	50,000	2,585.00	129,250,000
メイテック	38,500	6,190.00	238,315,000
合計	10,537,900		10,805,880,300

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。