有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)

SJAMスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	148,633,105	-
コール・ローン	-	196,320,582
株式	15,712,176,330	21,001,603,600
未収配当金	25,535,900	38,877,100
未収利息	-	53
流動資産合計	15,886,345,335	21,236,801,335
資産合計	15,886,345,335	21,236,801,335
負債の部
流動負債
その他未払費用	9,389	-
流動負債合計	9,389	-
負債合計	9,389	-
純資産の部
元本等
元本	4,365,939,040	4,159,185,410
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,520,396,906	17,077,615,925
元本等合計	15,886,335,946	21,236,801,335
純資産合計	15,886,335,946	21,236,801,335
負債純資産合計	15,886,345,335	21,236,801,335

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2023年7月18日現在		2024年7月16日現在
1.	受益権の総数		4,365,939,040口		4,159,185,410口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.6387円	1口当たり純資産額	5.1060円
		(1万口当たり純資産額)	(36,387円)	(1万口当たり純資産額)	(51,060円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,638,855,031円	4,365,939,040円
同期中追加設定元本額	383,098,782円	325,157,743円
同期中一部解約元本額	656,014,773円	531,911,373円
元本の内訳*
ハッピーエイジング20	1,413,683,642円	1,473,518,844円
ハッピーエイジング30	1,276,967,744円	1,212,804,475円
ハッピーエイジング40	1,056,142,733円	918,734,322円
ハッピーエイジング50	278,007,117円	225,604,216円
ハッピーエイジング60	60,437,784円	45,304,579円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	131,824,018円	123,490,902円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	80,473,334円	81,501,076円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	59,662,074円	61,451,949円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	8,513,066円	16,467,994円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	81,269円	65,543円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	59,501円	90,138円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	86,758円	151,372円
計	4,365,939,040円	4,159,185,410円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,642,040,417	1,993,101,693
合計	2,642,040,417	1,993,101,693

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2024年7月16日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
森永乳業	187,200	3,451.00	646,027,200
雪印メグミルク	18,800	2,684.00	50,459,200
東洋紡	192,600	1,041.00	200,496,600
大王製紙	94,600	891.50	84,335,900
レンゴー	93,800	1,004.00	94,175,200
ザ・パック	54,700	3,980.00	217,706,000
住友精化	41,300	5,460.00	225,498,000
クレハ	17,000	2,871.00	48,807,000
東亞合成	214,400	1,536.00	329,318,400
デンカ	28,100	2,149.50	60,400,950
日本触媒	223,300	1,646.50	367,663,450
カネカ	28,400	4,277.00	121,466,800
KHネオケム	14,000	2,264.00	31,696,000
日本ゼオン	124,300	1,360.00	169,048,000
日本化薬	170,400	1,273.00	216,919,200
三洋化成工業	46,600	4,105.00	191,293,000
DIC	75,200	3,002.00	225,750,400
artience	19,400	3,315.00	64,311,000
マンダム	143,400	1,224.00	175,521,600
タカラバイオ	185,200	1,174.00	217,424,800
エフピコ	38,100	2,443.00	93,078,300
日本新薬	74,300	3,489.00	259,232,700
東和薬品	9,300	3,035.00	28,225,500
杏林製薬	219,300	1,705.00	373,906,500
サワイグループホールディングス	96,000	6,640.00	637,440,000
共英製鋼	15,000	2,142.00	32,130,000
東プレ	117,000	2,236.00	261,612,000
オーエスジー	75,400	2,039.50	153,778,300
ジェイテクト	474,700	1,115.50	529,527,850
不二越	58,100	3,340.00	194,054,000
スター精密	111,000	2,150.00	238,650,000
マブチモーター	187,700	2,354.00	441,845,800
EIZO	98,500	4,930.00	485,605,000
アンリツ	46,400	1,266.00	58,742,400
富士通ゼネラル	144,400	2,134.00	308,149,600
コーセル	142,900	1,279.00	182,769,100
イリソ電子工業	68,800	3,160.00	217,408,000
カシオ計算機	47,200	1,220.50	57,607,600
ニチコン	47,100	1,210.00	56,991,000
市光工業	368,100	513.00	188,835,300
トヨタ紡織	56,400	2,136.50	120,498,600
ユニプレス	18,800	1,366.00	25,680,800
豊田合成	78,700	2,797.00	220,123,900
テイ・エス テック	14,000	1,978.00	27,692,000
シチズン時計	46,400	1,070.00	49,648,000
メニコン	38,400	1,370.00	52,608,000
福山通運	7,400	4,025.00	29,785,000
テレビ朝日ホールディングス	274,800	2,182.00	599,613,600
第一興商	124,300	1,682.00	209,072,600
日本ライフライン	379,800	1,167.00	443,226,600
シークス	156,300	1,301.00	203,346,300
PALTAC	10,400	4,283.00	44,543,200
トラスコ中山	150,700	2,472.00	372,530,400
スズケン	17,300	5,148.00	89,060,400
セリア	189,800	3,100.00	588,380,000
アルペン	17,100	2,098.00	35,875,800
ドトール・日レスホールディングス	18,900	2,244.00	42,411,600
ユナイテッドアローズ	114,900	2,139.00	245,771,100
コメリ	58,400	3,530.00	206,152,000
青山商事	101,200	1,511.00	152,913,200
イズミ	64,600	3,425.00	221,255,000
平和堂	45,500	2,387.00	108,608,500
ゼビオホールディングス	216,400	1,168.00	252,755,200
ケーズホールディングス	434,000	1,579.50	685,503,000
バローホールディングス	9,300	2,423.00	22,533,900
いよぎんホールディングス	251,000	1,547.00	388,297,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	372,700	1,679.00	625,763,300
西日本フィナンシャルホールディングス	311,800	2,046.00	637,942,800
第四北越フィナンシャルグループ	122,500	5,210.00	638,225,000
ひろぎんホールディングス	314,200	1,212.50	380,967,500
群馬銀行	341,600	1,020.00	348,432,000
滋賀銀行	94,900	4,165.00	395,258,500
ほくほくフィナンシャルグループ	338,100	2,035.50	688,202,550
山陰合同銀行	321,000	1,434.00	460,314,000
北洋銀行	1,119,900	517.00	578,988,300
パーク24	76,000	1,590.00	120,840,000
ゴールドクレスト	18,600	2,750.00	51,150,000
日本M&Aセンターホールディングス	411,500	914.60	376,357,900
綜合警備保障	480,500	946.80	454,937,400
H.U.グループホールディングス	64,700	2,531.00	163,755,700
ビー・エム・エル	37,000	3,040.00	112,480,000
エン・ジャパン	161,500	2,644.00	427,006,000
ベルシステム24ホールディングス	120,800	1,517.00	183,253,600
ソラスト	442,300	485.00	214,515,500
カナモト	58,600	2,857.00	167,420,200
合計	12,515,000		21,001,603,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。