有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)

SJAMスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	148,633,105
コール・ローン	131,224,417	-
株式	12,649,865,400	15,712,176,330
未収配当金	22,725,500	25,535,900
流動資産合計	12,803,815,317	15,886,345,335
資産合計	12,803,815,317	15,886,345,335
負債の部
流動負債
未払利息	395	-
その他未払費用	2,386	9,389
流動負債合計	2,781	9,389
負債合計	2,781	9,389
純資産の部
元本等
元本	4,638,855,031	4,365,939,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,164,957,505	11,520,396,906
元本等合計	12,803,812,536	15,886,335,946
純資産合計	12,803,812,536	15,886,335,946
負債純資産合計	12,803,815,317	15,886,345,335

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2022年7月15日現在		2023年7月18日現在
1.	受益権の総数		4,638,855,031口		4,365,939,040口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.7601円	1口当たり純資産額	3.6387円
		(1万口当たり純資産額)	(27,601円)	(1万口当たり純資産額)	(36,387円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,378,241,610円	4,638,855,031円
同期中追加設定元本額	751,139,276円	383,098,782円
同期中一部解約元本額	490,525,855円	656,014,773円
元本の内訳*
ハッピーエイジング20	1,407,370,236円	1,413,683,642円
ハッピーエイジング30	1,368,270,928円	1,276,967,744円
ハッピーエイジング40	1,194,131,905円	1,056,142,733円
ハッピーエイジング50	328,102,611円	278,007,117円
ハッピーエイジング60	78,311,465円	60,437,784円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	126,662,418円	131,824,018円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	68,874,559円	80,473,334円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	52,791,250円	59,662,074円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	13,405,190円	-円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	934,469円	8,513,066円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	-円	81,269円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	-円	59,501円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	-円	86,758円
計	4,638,855,031円	4,365,939,040円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△389,795,638	2,642,040,417
合計	△389,795,638	2,642,040,417

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2023年7月18日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
エクシオグループ	67,700	2,829.00	191,523,300
森永乳業	94,000	4,680.00	439,920,000
東洋紡	96,700	1,033.00	99,891,100
日本毛織	13,600	1,136.00	15,449,600
レンゴー	17,500	854.10	14,946,750
ザ・パック	56,600	3,225.00	182,535,000
住友精化	42,500	4,490.00	190,825,000
東亞合成	194,200	1,280.00	248,576,000
日本触媒	19,300	5,305.00	102,386,500
カネカ	14,500	3,981.00	57,724,500
日本化薬	111,300	1,212.00	134,895,600
三洋化成工業	4,800	4,230.00	20,304,000
太陽ホールディングス	37,200	2,580.00	95,976,000
DIC	27,100	2,578.50	69,877,350
東洋インキSCホールディングス	125,800	2,089.00	262,796,200
東和薬品	13,000	1,744.00	22,672,000
杏林製薬	93,800	1,733.00	162,555,400
サワイグループホールディングス	61,000	3,521.00	214,781,000
太平洋セメント	29,000	2,687.00	77,923,000
共英製鋼	95,100	1,974.00	187,727,400
東プレ	120,900	1,566.00	189,329,400
ジェイテクト	425,800	1,276.00	543,320,800
不二越	40,000	3,775.00	151,000,000
明電舎	29,000	1,995.00	57,855,000
マブチモーター	96,700	3,909.00	378,000,300
EIZO	101,000	4,760.00	480,760,000
アルプスアルパイン	70,600	1,247.50	88,073,500
コーセル	148,000	1,240.00	183,520,000
イリソ電子工業	33,600	4,015.00	134,904,000
市光工業	367,800	507.00	186,474,600
太平洋工業	97,700	1,284.00	125,446,800
豊田合成	197,400	2,694.00	531,795,600
エフ・シー・シー	38,700	1,817.00	70,317,900
テイ・エス テック	14,500	1,801.00	26,114,500
シチズン時計	250,000	871.00	217,750,000
フジシールインターナショナル	36,700	1,504.00	55,196,800
リンテック	72,500	2,284.00	165,590,000
沖縄電力	77,400	1,112.00	86,068,800
東邦瓦斯	66,500	2,416.50	160,697,250
セイノーホールディングス	100,000	2,107.00	210,700,000
日本テレビホールディングス	348,400	1,336.50	465,636,600
テレビ朝日ホールディングス	36,700	1,711.00	62,793,700
日本ライフライン	299,000	979.00	292,721,000
東邦ホールディングス	143,200	2,696.50	386,138,800
トラスコ中山	133,500	2,134.00	284,889,000
スズケン	34,800	3,952.00	137,529,600
ユナイテッドアローズ	26,100	2,390.00	62,379,000
コメリ	60,000	2,903.00	174,180,000
青山商事	182,900	1,250.00	228,625,000
イズミ	12,500	3,459.00	43,237,500
ゼビオホールディングス	150,000	1,090.00	163,500,000
ケーズホールディングス	209,000	1,257.00	262,713,000
バローホールディングス	29,000	2,017.00	58,493,000
いよぎんホールディングス	512,000	842.50	431,360,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	212,900	882.10	187,799,090
めぶきフィナンシャルグループ	1,626,000	342.80	557,392,800
九州フィナンシャルグループ	580,700	653.50	379,487,450
西日本フィナンシャルホールディングス	282,600	1,440.00	406,944,000
第四北越フィナンシャルグループ	101,600	3,205.00	325,628,000
ひろぎんホールディングス	290,300	856.20	248,554,860
十六フィナンシャルグループ	52,000	3,165.00	164,580,000
群馬銀行	658,100	541.00	356,032,100
七十七銀行	79,300	2,685.00	212,920,500
八十二銀行	808,100	669.80	541,265,380
滋賀銀行	23,300	2,835.00	66,055,500
百五銀行	464,500	443.00	205,773,500
ほくほくフィナンシャルグループ	295,200	1,186.50	350,254,800
山陰合同銀行	175,400	857.00	150,317,800
北洋銀行	1,064,600	290.00	308,734,000
クレディセゾン	18,000	2,234.00	40,212,000
ゴールドクレスト	68,700	1,844.00	126,682,800
UTグループ	53,200	2,829.00	150,502,800
綜合警備保障	314,500	786.60	247,385,700
H.U.グループホールディングス	42,900	2,746.00	117,803,400
エン・ジャパン	150,900	2,543.00	383,738,700
ソラスト	239,000	653.00	156,067,000
カナモト	59,000	2,333.00	137,647,000
合計	13,437,400		15,712,176,330

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。