有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

SJAMスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	483,291,530	131,224,417
株式	10,805,880,300	12,649,865,400
未収配当金	12,296,900	22,725,500
流動資産合計	11,301,468,730	12,803,815,317
資産合計	11,301,468,730	12,803,815,317
負債の部
流動負債
未払利息	1,098	395
その他未払費用	-	2,386
流動負債合計	1,098	2,781
負債合計	1,098	2,781
純資産の部
元本等
元本	4,378,241,610	4,638,855,031
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,923,226,022	8,164,957,505
元本等合計	11,301,467,632	12,803,812,536
純資産合計	11,301,467,632	12,803,812,536
負債純資産合計	11,301,468,730	12,803,815,317

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年7月15日現在		2022年7月15日現在
1.	受益権の総数		4,378,241,610口		4,638,855,031口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5813円	1口当たり純資産額	2.7601円
		(1万口当たり純資産額)	(25,813円)	(1万口当たり純資産額)	(27,601円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,180,721,532円	4,378,241,610円
同期中追加設定元本額	814,818,421円	751,139,276円
同期中一部解約元本額	617,298,343円	490,525,855円
元本の内訳*
ハッピーエイジング20	1,305,507,928円	1,407,370,236円
ハッピーエイジング30	1,319,991,843円	1,368,270,928円
ハッピーエイジング40	1,193,721,057円	1,194,131,905円
ハッピーエイジング50	325,686,971円	328,102,611円
ハッピーエイジング60	81,906,549円	78,311,465円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	68,953,502円	126,662,418円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	39,365,980円	68,874,559円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	32,055,349円	52,791,250円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	11,052,431円	13,405,190円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	-円	934,469円
計	4,378,241,610円	4,638,855,031円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	446,477,253	△389,795,638
合計	446,477,253	△389,795,638

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2022年7月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
東鉄工業	25,000	2,273.00	56,825,000
エクシオグループ	23,000	2,111.00	48,553,000
森永乳業	85,000	5,080.00	431,800,000
東洋紡	33,400	996.00	33,266,400
日本毛織	15,000	993.00	14,895,000
ワコールホールディングス	131,000	2,090.00	273,790,000
レンゴー	18,000	752.00	13,536,000
ザ・パック	56,000	2,418.00	135,408,000
住友精化	40,000	2,908.00	116,320,000
東亞合成	206,000	1,023.00	210,738,000
日本触媒	3,000	5,290.00	15,870,000
カネカ	4,000	3,420.00	13,680,000
ダイキョーニシカワ	37,000	534.00	19,758,000
日本化薬	116,000	1,099.00	127,484,000
DIC	28,000	2,353.00	65,884,000
東洋インキSCホールディングス	93,800	1,919.00	180,002,200
マンダム	33,600	1,655.00	55,608,000
キョーリン製薬ホールディングス	105,000	1,851.00	194,355,000
サワイグループホールディングス	23,000	4,315.00	99,245,000
太平洋セメント	61,200	1,986.00	121,543,200
共英製鋼	56,000	1,339.00	74,984,000
大同特殊鋼	12,000	3,620.00	43,440,000
横河ブリッジホールディングス	44,000	1,929.00	84,876,000
東プレ	120,000	1,058.00	126,960,000
オーエスジー	20,000	1,612.00	32,240,000
ジェイテクト	218,000	1,003.00	218,654,000
不二越	4,000	3,530.00	14,120,000
マブチモーター	73,000	3,750.00	273,750,000
EIZO	106,000	3,805.00	403,330,000
アンリツ	25,000	1,504.00	37,600,000
コーセル	157,000	839.00	131,723,000
イリソ電子工業	37,000	3,020.00	111,740,000
市光工業	341,000	367.00	125,147,000
タチエス	51,700	1,113.00	57,542,100
太平洋工業	101,000	1,080.00	109,080,000
豊田合成	113,000	2,140.00	241,820,000
エフ・シー・シー	60,000	1,376.00	82,560,000
テイ・エス テック	15,000	1,460.00	21,900,000
ノーリツ鋼機	55,000	2,321.00	127,655,000
シチズン時計	879,600	538.00	473,224,800
四国電力	117,000	826.00	96,642,000
沖縄電力	92,000	1,340.00	123,280,000
セイノーホールディングス	130,000	1,100.00	143,000,000
フジ・メディア・ホールディングス	45,000	1,151.00	51,795,000
日本テレビホールディングス	315,000	1,251.00	394,065,000
テレビ朝日ホールディングス	16,500	1,522.00	25,113,000
第一興商	8,300	3,675.00	30,502,500
日本ライフライン	261,000	949.00	247,689,000
シークス	51,800	928.00	48,070,400
東邦ホールディングス	155,000	2,129.00	329,995,000
トラスコ中山	36,000	1,889.00	68,004,000
スズケン	19,000	3,825.00	72,675,000
ドトール・日レスホールディングス	38,800	1,600.00	62,080,000
ユナイテッドアローズ	71,000	1,719.00	122,049,000
AOKIホールディングス	270,000	660.00	178,200,000
コメリ	68,000	2,650.00	180,200,000
青山商事	194,000	843.00	163,542,000
イズミ	13,000	3,235.00	42,055,000
ゼビオホールディングス	160,000	923.00	147,680,000
ケーズホールディングス	112,200	1,418.00	159,099,600
めぶきフィナンシャルグループ	1,415,000	257.00	363,655,000
九州フィナンシャルグループ	94,000	378.00	35,532,000
西日本フィナンシャルホールディングス	315,000	722.00	227,430,000
第四北越フィナンシャルグループ	100,000	2,469.00	246,900,000
十六フィナンシャルグループ	64,100	2,361.00	151,340,100
群馬銀行	656,100	363.00	238,164,300
七十七銀行	84,100	1,688.00	141,960,800
八十二銀行	783,400	483.00	378,382,200
滋賀銀行	22,000	2,547.00	56,034,000
百五銀行	313,000	319.00	99,847,000
ほくほくフィナンシャルグループ	293,000	815.00	238,795,000
山陰合同銀行	185,300	636.00	117,850,800
中国銀行	52,000	938.00	48,776,000
伊予銀行	515,000	613.00	315,695,000
山口フィナンシャルグループ	16,800	720.00	12,096,000
北洋銀行	965,000	220.00	212,300,000
クレディセゾン	243,000	1,571.00	381,753,000
パーク24	111,000	1,737.00	192,807,000
ゴールドクレスト	68,000	1,711.00	116,348,000
UTグループ	112,000	2,472.00	276,864,000
H.U.グループホールディングス	80,000	3,120.00	249,600,000
りらいあコミュニケーションズ	104,000	1,077.00	112,008,000
エン・ジャパン	149,000	1,908.00	284,292,000
ソラスト	194,400	765.00	148,716,000
カナモト	58,000	1,974.00	114,492,000
メイテック	78,000	2,328.00	181,584,000
合計	12,870,100		12,649,865,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。