有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)

SJAMスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	196,320,582	452,203,464
株式	21,001,603,600	22,588,234,380
未収配当金	38,877,100	76,762,800
未収利息	53	4,336
流動資産合計	21,236,801,335	23,117,204,980
資産合計	21,236,801,335	23,117,204,980
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	4,159,185,410	4,189,325,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,077,615,925	18,927,879,669
元本等合計	21,236,801,335	23,117,204,980
純資産合計	21,236,801,335	23,117,204,980
負債純資産合計	21,236,801,335	23,117,204,980

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年7月16日現在		2025年7月15日現在
1.	受益権の総数		4,159,185,410口		4,189,325,311口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.1060円	1口当たり純資産額	5.5181円
		(1万口当たり純資産額)	(51,060円)	(1万口当たり純資産額)	(55,181円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日	自 2024年7月17日 至 2025年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日	自 2024年7月17日 至 2025年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,365,939,040円	4,159,185,410円
同期中追加設定元本額	325,157,743円	419,238,806円
同期中一部解約元本額	531,911,373円	389,098,905円
元本の内訳*
ハッピーエイジング20	1,473,518,844円	1,504,056,836円
ハッピーエイジング30	1,212,804,475円	1,203,249,063円
ハッピーエイジング40	918,734,322円	915,330,289円
ハッピーエイジング50	225,604,216円	226,187,813円
ハッピーエイジング60	45,304,579円	43,416,886円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	123,490,902円	122,679,347円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	81,501,076円	89,144,255円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	61,451,949円	65,443,578円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	16,467,994円	19,291,922円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	65,543円	81,774円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	90,138円	173,796円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	151,372円	269,752円
計	4,159,185,410円	4,189,325,311円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,993,101,693	1,010,647,188
合計	1,993,101,693	1,010,647,188

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2025年7月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
日揮ホールディングス	314,000	1,256.50	394,541,000
森永製菓	23,200	2,355.50	54,647,600
森永乳業	16,000	3,354.00	53,664,000
東洋紡	209,500	942.00	197,349,000
王子ホールディングス	129,000	750.20	96,775,800
レンゴー	733,000	872.90	639,835,700
ザ・パック	191,400	1,122.00	214,750,800
住友精化	19,000	4,385.00	83,315,000
東亞合成	299,000	1,437.50	429,812,500
デンカ	64,500	2,074.00	133,773,000
カネカ	28,500	4,073.00	116,080,500
KHネオケム	98,100	2,717.00	266,537,700
日本ゼオン	123,800	1,544.50	191,209,100
ダイキョーニシカワ	94,900	686.00	65,101,400
日本化薬	293,000	1,336.00	391,448,000
三洋化成工業	47,600	3,830.00	182,308,000
artience	38,300	3,095.00	118,538,500
マンダム	169,500	1,459.00	247,300,500
タカラバイオ	273,300	818.00	223,559,400
ツムラ	45,500	3,581.00	162,935,500
杏林製薬	30,800	1,502.00	46,261,600
サワイグループホールディングス	300,000	1,899.50	569,850,000
共英製鋼	26,600	2,254.00	59,956,400
東プレ	134,500	1,993.00	268,058,500
オーエスジー	256,200	1,827.00	468,077,400
ナブテスコ	21,900	2,666.00	58,385,400
住友重機械工業	143,500	3,108.00	445,998,000
日本精工	81,500	695.70	56,699,550
NTN	190,500	247.50	47,148,750
ジェイテクト	762,000	1,249.50	952,119,000
不二越	72,200	3,290.00	237,538,000
スター精密	113,300	1,715.00	194,309,500
マブチモーター	290,500	2,136.00	620,508,000
EIZO	198,800	2,142.00	425,829,600
コーセル	192,400	1,116.00	214,718,400
イリソ電子工業	80,900	2,806.00	227,005,400
スタンレー電気	19,000	2,868.00	54,492,000
カシオ計算機	47,600	1,155.00	54,978,000
太陽誘電	157,100	2,543.00	399,505,300
ニチコン	211,400	1,214.00	256,639,600
市光工業	499,900	378.00	188,962,200
小糸製作所	27,600	1,801.50	49,721,400
トヨタ紡織	399,700	2,085.00	833,374,500
豊田合成	295,200	3,000.00	885,600,000
テイ・エス テック	27,000	1,755.00	47,385,000
シチズン時計	71,700	860.00	61,662,000
メニコン	123,800	1,153.00	142,741,400
リンテック	28,600	2,968.00	84,884,800
ヤマトホールディングス	180,900	1,904.00	344,433,600
福山通運	32,300	3,465.00	111,919,500
アルフレッサ ホールディングス	109,300	2,058.50	224,994,050
第一興商	107,600	1,609.50	173,182,200
日本ライフライン	242,800	1,430.00	347,204,000
シークス	201,900	1,252.00	252,778,800
PALTAC	37,900	4,161.00	157,701,900
トラスコ中山	219,700	2,139.00	469,938,300
スズケン	17,900	5,378.00	96,266,200
セリア	190,300	2,965.00	564,239,500
アルペン	47,600	2,317.00	110,289,200
ドトール・日レスホールディングス	32,200	2,486.00	80,049,200
ユナイテッドアローズ	89,500	2,161.00	193,409,500
コメリ	59,000	3,005.00	177,295,000
青山商事	69,500	2,260.00	157,070,000
イズミ	100,900	3,090.00	311,781,000
ゼビオホールディングス	220,000	1,114.00	245,080,000
ケーズホールディングス	442,900	1,514.50	670,772,050
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	171,200	1,830.50	313,381,600
九州フィナンシャルグループ	428,500	764.60	327,631,100
西日本フィナンシャルホールディングス	304,700	2,304.00	702,028,800
第四北越フィナンシャルグループ	250,100	3,525.00	881,602,500
ひろぎんホールディングス	190,500	1,229.00	234,124,500
八十二銀行	104,700	1,264.00	132,340,800
滋賀銀行	9,500	6,000.00	57,000,000
ほくほくフィナンシャルグループ	20,000	2,994.50	59,890,000
山陰合同銀行	361,900	1,281.00	463,593,900
北洋銀行	571,300	605.00	345,636,500
日本M&Aセンターホールディングス	1,043,900	702.20	733,026,580
H.U.グループホールディングス	66,600	3,200.00	213,120,000
ビー・エム・エル	76,200	3,410.00	259,842,000
エン・ジャパン	266,400	1,728.00	460,339,200
ベルシステム24ホールディングス	154,300	1,271.00	196,115,300
ソラスト	508,100	419.00	212,893,900
カナモト	26,600	3,435.00	91,371,000
合計	14,972,000		22,588,234,380

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。