有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

日本株式バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 2月21日現在)	(平成27年 2月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	93,414,985	97,508,105
株式	7,368,313,300	6,072,640,580
未収入金	148,751,501	45,988,487
未収配当金	4,550,050	2,996,600
未収利息	76	26
流動資産合計	7,615,029,912	6,219,133,798
資産合計	7,615,029,912	6,219,133,798
負債の部
流動負債
未払金	154,417,988	44,952,027
未払解約金	3,586,729	4,412,806
流動負債合計	158,004,717	49,364,833
負債合計	158,004,717	49,364,833
純資産の部
元本等
元本	5,650,625,384	3,752,518,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,806,399,811	2,417,250,478
元本等合計	7,457,025,195	6,169,768,965
純資産合計	7,457,025,195	6,169,768,965
負債純資産合計	7,615,029,912	6,219,133,798

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成26年 2月22日 至 平成27年 2月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成26年 2月21日現在)		(平成27年 2月23日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		5,650,625,384口		3,752,518,487口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3197円	1口当たり純資産額	1.6442円
		(10,000口当たりの純資産額	13,197円)	(10,000口当たりの純資産額	16,442円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成26年 2月22日 至 平成27年 2月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年 2月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成26年 2月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	9,139,658,183円
同期中における追加設定元本額	643,027,356円
同期中における一部解約元本額	4,132,060,155円
平成26年 2月21日現在における元本の内訳
三井住友・バリュー株式年金ファンド	5,650,625,384円
合計	5,650,625,384円

(平成27年 2月23日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,650,625,384円
同期中における追加設定元本額	433,726,953円
同期中における一部解約元本額	2,331,833,850円
平成27年 2月23日現在における元本の内訳
三井住友・バリュー株式年金ファンド	3,752,518,487円
合計	3,752,518,487円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	20,800	1,382.50	28,756,000
大成建設	24,000	720.00	17,280,000
長谷工コーポレーション	76,000	1,118.00	84,968,000
前田建設工業	18,000	954.00	17,172,000
大和ハウス工業	19,500	2,328.00	45,396,000
積水ハウス	41,100	1,610.00	66,171,000
関電工	28,000	704.00	19,712,000
OSJBホールディングス	61,100	271.00	16,558,100
プリマハム	13,000	281.00	3,653,000
キユーピー	18,500	2,819.00	52,151,500
ハウス食品グループ本社	8,700	2,470.00	21,489,000
ニチレイ	55,000	617.00	33,935,000
日本たばこ産業	22,300	3,669.00	81,818,700
帝人	119,000	389.00	46,291,000
東ソー	94,000	549.00	51,606,000
東京応化工業	11,800	4,125.00	48,675,000
ダイセル	75,000	1,590.00	119,250,000
日立化成	9,800	2,492.00	24,421,600
ダイキョーニシカワ	14,200	3,895.00	55,309,000
花王	9,900	5,164.00	51,123,600
富士フイルムホールディングス	22,800	4,048.00	92,294,400
日東電工	9,500	7,489.00	71,145,500
塩野義製薬	24,000	3,380.00	81,120,000
中外製薬	21,300	3,535.00	75,295,500
参天製薬	4,600	7,720.00	35,512,000
ブリヂストン	9,100	4,696.00	42,733,600
住友大阪セメント	97,000	358.00	34,726,000
日本コンクリート工業	40,300	473.00	19,061,900
新日鐵住金	121,000	314.50	38,054,500
神戸製鋼所	171,000	224.00	38,304,000
愛知製鋼	37,000	567.00	20,979,000
日立金属	23,000	1,912.00	43,976,000
住友金属鉱山	19,000	1,819.50	34,570,500
LIXILグループ	12,500	2,759.00	34,487,500
クボタ	27,000	1,903.50	51,394,500
ダイフク	28,300	1,481.00	41,912,300
サンデン	39,000	614.00	23,946,000
グローリー	9,900	3,160.00	31,284,000
THK	2,900	2,776.00	8,050,400
日立造船	71,100	692.00	49,201,200
日立製作所	118,000	834.70	98,494,600
安川電機	26,500	1,616.00	42,824,000
マブチモーター	11,600	5,810.00	67,396,000
日本電産	3,600	8,262.00	29,743,200
日本電気	123,000	355.00	43,665,000
日本信号	25,600	1,207.00	30,899,200
パナソニック	14,100	1,442.50	20,339,250
日立国際電気	32,000	1,598.00	51,136,000
ソニー	45,400	3,205.50	145,529,700
TDK	15,300	8,110.00	124,083,000
アルプス電気	11,600	2,682.00	31,111,200
堀場製作所	4,000	4,420.00	17,680,000
ローム	11,700	7,580.00	88,686,000
SCREENホールディングス	23,000	801.00	18,423,000
キヤノン	15,400	3,843.00	59,182,200
日産自動車	43,200	1,224.00	52,876,800
トヨタ自動車	42,300	8,130.00	343,899,000
日野自動車	19,300	1,754.00	33,852,200
極東開発工業	7,100	1,336.00	9,485,600
カルソニックカンセイ	43,000	689.00	29,627,000
ケーヒン	10,700	1,929.00	20,640,300
本田技研工業	30,700	3,928.50	120,604,950
島津製作所	40,000	1,254.00	50,160,000
バンダイナムコホールディングス	7,700	2,177.00	16,762,900
ヤマハ	21,900	2,055.00	45,004,500
岡村製作所	31,000	864.00	26,784,000
東北電力	41,200	1,400.00	57,680,000
東京瓦斯	146,000	734.00	107,164,000
東京急行電鉄	87,000	839.00	72,993,000
東日本旅客鉄道	8,700	10,115.00	88,000,500
東海旅客鉄道	2,600	23,110.00	60,086,000
川崎汽船	57,000	343.00	19,551,000
日本航空	11,900	3,740.00	44,506,000
住友倉庫	55,000	696.00	38,280,000
近鉄エクスプレス	5,400	4,880.00	26,352,000
ヤフー	122,800	433.00	53,172,400
伊藤忠テクノソリューションズ	1,800	4,545.00	8,181,000
日本ユニシス	50,800	1,118.00	56,794,400
KDDI	8,300	8,260.00	68,558,000
NTTドコモ	37,100	2,128.50	78,967,350
エヌ・ティ・ティ・データ	14,600	4,670.00	68,182,000
カプコン	11,700	2,107.00	24,651,900
ソフトバンク	11,800	7,052.00	83,213,600
三井物産	32,900	1,624.00	53,429,600
日立ハイテクノロジーズ	9,400	3,690.00	34,686,000
三菱商事	28,200	2,356.00	66,439,200
三越伊勢丹ホールディングス	52,300	1,785.00	93,355,500
セブン&アイ・ホールディングス	3,900	4,556.00	17,768,400
ドンキホーテホールディングス	9,700	8,530.00	82,741,000
足利ホールディングス	51,800	507.00	26,262,600
東京TYフィナンシャルグループ	8,800	3,595.00	31,636,000
新生銀行	316,000	225.00	71,100,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	249,000	752.70	187,422,300
りそなホールディングス	77,300	664.60	51,373,580
三井住友フィナンシャルグループ	23,900	4,602.50	109,999,750
西日本シティ銀行	48,000	390.00	18,720,000
千葉銀行	51,000	919.00	46,869,000
琉球銀行	16,100	1,827.00	29,414,700
池田泉州ホールディングス	37,600	572.00	21,507,200
FPG	18,700	2,867.00	53,612,900
ジャフコ	5,500	4,615.00	25,382,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	40,800	852.00	34,761,600
東京海上ホールディングス	23,600	4,255.00	100,418,000
T&Dホールディングス	36,200	1,521.50	55,078,300
ジャックス	115,000	574.00	66,010,000
常和ホールディングス	11,900	3,885.00	46,231,500
オープンハウス	23,600	2,733.00	64,498,800
三菱地所	18,000	2,728.00	49,104,000
レオパレス21	52,200	690.00	36,018,000
UTホールディングス	41,300	440.00	18,172,000
綜合警備保障	9,800	3,505.00	34,349,000
ツクイ	44,000	964.00	42,416,000
アウトソーシング	15,400	1,889.00	29,090,600
ケネディクス	72,100	537.00	38,717,700
テクノプロ・ホールディングス	16,700	2,634.00	43,987,800
エイチ・アイ・エス	12,200	4,080.00	49,776,000
メイテック	3,700	3,590.00	13,283,000
合 計	4,558,000		6,072,640,580

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。