有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)

日本株式バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 2月22日現在)	(平成29年 2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	135,898,741	-
コール・ローン	-	108,521,573
株式	5,651,831,810	7,054,364,360
未収入金	240,826,062	41,611,526
未収配当金	3,670,000	7,059,100
流動資産合計	6,032,226,613	7,211,556,559
資産合計	6,032,226,613	7,211,556,559
負債の部
流動負債
未払金	255,027,598	39,685,895
未払利息	-	267
その他未払費用	-	190
流動負債合計	255,027,598	39,686,352
負債合計	255,027,598	39,686,352
純資産の部
元本等
元本	3,924,455,107	3,831,484,132
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,852,743,908	3,340,386,075
元本等合計	5,777,199,015	7,171,870,207
純資産合計	5,777,199,015	7,171,870,207
負債純資産合計	6,032,226,613	7,211,556,559

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 2月22日現在)		(平成29年 2月21日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,924,455,107口		3,831,484,132口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.4721円	1口当たり純資産額	1.8718円
		(10,000口当たりの純資産額	14,721円)	(10,000口当たりの純資産額	18,718円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 2月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年 2月22日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,752,518,487円
同期中における追加設定元本額	596,822,136円
同期中における一部解約元本額	424,885,516円
平成28年 2月22日現在における元本の内訳
三井住友・バリュー株式年金ファンド	3,924,455,107円
合計	3,924,455,107円

(平成29年 2月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,924,455,107円
同期中における追加設定元本額	420,578,756円
同期中における一部解約元本額	513,549,731円
平成29年 2月21日現在における元本の内訳
三井住友・バリュー株式年金ファンド	3,831,484,132円
合計	3,831,484,132円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	80,700	1,126.00	90,868,200
西松建設	110,000	585.00	64,350,000
熊谷組	216,000	318.00	68,688,000
積水ハウス	25,000	1,815.00	45,375,000
日揮	38,500	2,066.00	79,541,000
日本ハム	6,000	3,065.00	18,390,000
伊藤ハム米久ホールディングス	45,300	1,096.00	49,648,800
キリンホールディングス	44,100	1,940.00	85,554,000
不二製油グループ本社	35,000	2,470.00	86,450,000
東レ	81,000	985.20	79,801,200
デンカ	147,000	613.00	90,111,000
信越化学工業	8,100	9,919.00	80,343,900
大陽日酸	37,500	1,446.00	54,225,000
東京応化工業	6,800	3,770.00	25,636,000
日東電工	11,900	9,577.00	113,966,300
武田薬品工業	20,600	5,266.00	108,479,600
あすか製薬	24,500	1,713.00	41,968,500
中外製薬	21,100	3,890.00	82,079,000
JXホールディングス	150,700	529.90	79,855,930
太平洋セメント	171,000	406.00	69,426,000
ニチアス	34,000	1,096.00	37,264,000
新日鐵住金	14,700	2,819.50	41,446,650
ジェイ エフ イー ホールディングス	62,800	2,162.50	135,805,000
愛知製鋼	7,700	4,890.00	37,653,000
日本軽金属ホールディングス	120,800	288.00	34,790,400
住友金属鉱山	35,000	1,617.00	56,595,000
SUMCO	40,400	1,770.00	71,508,000
東プレ	18,000	2,932.00	52,776,000
DMG森精機	28,600	1,819.00	52,023,400
ディスコ	1,900	17,250.00	32,775,000
島精機製作所	10,100	3,830.00	38,683,000
ナブテスコ	20,300	3,195.00	64,858,500
小松製作所	22,200	2,848.00	63,225,600
住友重機械工業	84,000	824.00	69,216,000
日本精工	54,600	1,650.00	90,090,000
日立造船	73,800	650.00	47,970,000
ミネベアミツミ	48,200	1,413.00	68,106,600
三菱電機	66,800	1,705.50	113,927,400
マブチモーター	9,200	6,250.00	57,500,000
日本電産	2,600	10,705.00	27,833,000
セイコーエプソン	25,900	2,563.00	66,381,700
アルバック	7,100	5,060.00	35,926,000
日立国際電気	25,400	2,540.00	64,516,000
ソニー	46,500	3,521.00	163,726,500
アルプス電気	13,900	3,490.00	48,511,000
堀場製作所	6,900	6,240.00	43,056,000
スタンレー電気	12,700	3,170.00	40,259,000
日本セラミック	9,500	2,366.00	22,477,000
カシオ計算機	20,800	1,571.00	32,676,800
ローム	7,900	7,480.00	59,092,000
村田製作所	6,400	16,455.00	105,312,000
デンソー	13,700	5,164.00	70,746,800
いすゞ自動車	31,700	1,547.00	49,039,900
トヨタ自動車	22,900	6,478.00	148,346,200
武蔵精密工業	13,700	2,925.00	40,072,500
マツダ	38,000	1,620.50	61,579,000
本田技研工業	77,500	3,596.00	278,690,000
豊田合成	13,400	2,863.00	38,364,200
島津製作所	30,600	1,888.00	57,772,800
フジシールインターナショナル	20,900	2,253.00	47,087,700
東武鉄道	101,000	576.00	58,176,000
京成電鉄	27,900	2,675.00	74,632,500
九州旅客鉄道	22,500	3,365.00	75,712,500
日本郵船	167,000	249.00	41,583,000
ANAホールディングス	166,000	327.40	54,348,400
日本ユニシス	38,300	1,518.00	58,139,400
日本テレビホールディングス	26,100	2,023.00	52,800,300
日本電信電話	26,600	4,727.00	125,738,200
ソフトバンクグループ	32,500	8,716.00	283,270,000
伊藤忠商事	27,200	1,642.00	44,662,400
三井物産	80,400	1,714.00	137,805,600
三菱商事	37,500	2,607.00	97,762,500
サンエー	9,800	5,220.00	51,156,000
ビックカメラ	60,900	1,099.00	66,929,100
ドトール・日レスホールディングス	15,600	2,204.00	34,382,400
マツモトキヨシホールディングス	10,600	5,310.00	56,286,000
ドンキホーテホールディングス	13,900	3,955.00	54,974,500
めぶきフィナンシャルグループ	123,400	490.00	60,466,000
東京TYフィナンシャルグループ	5,800	4,005.00	23,229,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	77,800	619.50	48,197,100
新生銀行	330,000	213.00	70,290,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	289,200	774.00	223,840,800
みずほフィナンシャルグループ	1,062,400	211.70	224,910,080
池田泉州ホールディングス	52,200	523.00	27,300,600
野村ホールディングス	177,500	755.10	134,030,250
東京海上ホールディングス	14,800	5,141.00	76,086,800
T&Dホールディングス	65,100	1,839.50	119,751,450
ジャックス	95,000	518.00	49,210,000
オリックス	37,800	1,767.00	66,792,600
三菱UFJリース	84,100	632.00	53,151,200
ユニゾホールディングス	14,200	3,080.00	43,736,000
三井不動産	26,000	2,652.50	68,965,000
平和不動産	27,900	1,621.00	45,225,900
住友不動産	29,000	3,262.00	94,598,000
テンプホールディングス	18,000	1,919.00	34,542,000
テクノプロ・ホールディングス	13,200	3,865.00	51,018,000
D.A.コンソーシアムホールディングス	1,900	1,245.00	2,365,500
エイチ・アイ・エス	23,400	2,983.00	69,802,200
カナモト	5,500	2,920.00	16,060,000
合 計	5,919,900		7,054,364,360

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。