有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)

日本株式バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 2月21日現在)	(平成30年 2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	74,543,919
コール・ローン	108,521,573	61,660,406
株式	7,054,364,360	8,537,032,570
未収入金	41,611,526	-
未収配当金	7,059,100	11,032,050
流動資産合計	7,211,556,559	8,684,268,945
資産合計	7,211,556,559	8,684,268,945
負債の部
流動負債
未払金	39,685,895	-
未払利息	267	167
その他未払費用	190	280
流動負債合計	39,686,352	447
負債合計	39,686,352	447
純資産の部
元本等
元本	3,831,484,132	3,989,468,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,340,386,075	4,694,799,829
元本等合計	7,171,870,207	8,684,268,498
純資産合計	7,171,870,207	8,684,268,498
負債純資産合計	7,211,556,559	8,684,268,945

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 2月22日 至 平成30年 2月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 2月21日現在)		(平成30年 2月21日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,831,484,132口		3,989,468,669口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.8718円	1口当たり純資産額	2.1768円
		(10,000口当たりの純資産額	18,718円)	(10,000口当たりの純資産額	21,768円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 2月22日 至 平成30年 2月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 2月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 2月22日 至 平成30年 2月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 2月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,924,455,107円
同期中における追加設定元本額	420,578,756円
同期中における一部解約元本額	513,549,731円
平成29年 2月21日現在における元本の内訳
三井住友・バリュー株式年金ファンド	3,831,484,132円
合計	3,831,484,132円

(平成30年 2月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,831,484,132円
同期中における追加設定元本額	555,728,814円
同期中における一部解約元本額	397,744,277円
平成30年 2月21日現在における元本の内訳
三井住友・バリュー株式年金ファンド	3,989,468,669円
合計	3,989,468,669円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
東急建設	105,500	1,250.00	131,875,000
積水ハウス	45,500	1,883.50	85,699,250
関電工	67,000	1,222.00	81,874,000
日揮	39,600	2,410.00	95,436,000
江崎グリコ	7,900	5,220.00	41,238,000
キリンホールディングス	42,900	2,788.50	119,626,650
不二製油グループ本社	31,600	3,190.00	100,804,000
キユーピー	19,300	2,978.00	57,475,400
東レ	112,300	1,100.00	123,530,000
デンカ	28,100	3,915.00	110,011,500
信越化学工業	8,600	11,390.00	97,954,000
大陽日酸	55,600	1,577.00	87,681,200
宇部興産	28,600	3,420.00	97,812,000
あすか製薬	25,900	2,167.00	56,125,300
大塚ホールディングス	20,000	4,989.00	99,780,000
JXTGホールディングス	140,000	657.50	92,050,000
太平洋セメント	19,600	4,030.00	78,988,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	49,200	2,539.00	124,918,800
日立金属	49,900	1,427.00	71,207,300
住友金属鉱山	16,900	5,020.00	84,838,000
東プレ	16,000	3,180.00	50,880,000
東芝機械	70,000	772.00	54,040,000
DMG森精機	25,100	2,166.00	54,366,600
ナブテスコ	10,300	4,495.00	46,298,500
小松製作所	37,600	3,999.00	150,362,400
日本精工	60,200	1,622.00	97,644,400
イビデン	12,300	1,791.00	22,029,300
三菱電機	96,900	1,827.50	177,084,750
日本電産	2,900	16,410.00	47,589,000
富士通	156,000	642.30	100,198,800
パナソニック	72,700	1,647.50	119,773,250
ソニー	22,900	5,378.00	123,156,200
日本セラミック	3,000	2,947.00	8,841,000
ローム	7,300	11,070.00	80,811,000
京セラ	15,800	6,249.00	98,734,200
村田製作所	6,800	15,040.00	102,272,000
ミツバ	27,500	1,368.00	37,620,000
キヤノン	41,800	4,002.00	167,283,600
豊田自動織機	12,300	6,810.00	83,763,000
三井造船	21,600	1,984.00	42,854,400
川崎重工業	26,600	4,020.00	106,932,000
トヨタ自動車	42,000	7,300.00	306,600,000
日野自動車	56,900	1,441.00	81,992,900
日信工業	20,400	1,870.00	38,148,000
フタバ産業	58,200	947.00	55,115,400
太平洋工業	26,800	1,490.00	39,932,000
マツダ	39,100	1,498.50	58,591,350
本田技研工業	93,200	3,847.00	358,540,400
ニプロ	52,300	1,587.00	83,000,100
フジシールインターナショナル	17,400	3,525.00	61,335,000
電源開発	39,100	2,795.00	109,284,500
京成電鉄	12,300	3,535.00	43,480,500
東海旅客鉄道	4,000	20,010.00	80,040,000
西武ホールディングス	53,800	1,881.00	101,197,800
鴻池運輸	7,700	1,935.00	14,899,500
福山通運	5,300	4,585.00	24,300,500
セイノーホールディングス	62,400	1,779.00	111,009,600
日本郵船	20,400	2,322.00	47,368,800
日本航空	21,300	4,031.00	85,860,300
日本テレビホールディングス	49,900	2,020.00	100,798,000
日本電信電話	54,900	4,754.00	260,994,600
エヌ・ティ・ティ・データ	39,600	1,113.00	44,074,800
カプコン	7,700	4,470.00	34,419,000
ソフトバンクグループ	15,200	8,873.00	134,869,600
双日	245,900	344.00	84,589,600
シップヘルスケアホールディングス	16,900	3,800.00	64,220,000
伊藤忠商事	34,500	2,038.50	70,328,250
三井物産	37,400	1,922.50	71,901,500
住友商事	66,600	1,828.50	121,778,100
クオール	14,100	2,281.00	32,162,100
LIXILビバ	28,600	2,154.00	61,604,400
ドンキホーテホールディングス	14,100	5,940.00	83,754,000
ユナイテッドアローズ	18,700	4,175.00	78,072,500
高島屋	84,000	1,099.00	92,316,000
ケーズホールディングス	28,800	3,045.00	87,696,000
めぶきフィナンシャルグループ	183,100	441.00	80,747,100
新生銀行	43,300	1,683.00	72,873,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	505,000	769.10	388,395,500
りそなホールディングス	136,300	618.90	84,356,070
三井住友トラスト・ホールディングス	16,000	4,358.00	69,728,000
野村ホールディングス	219,300	653.00	143,202,900
東京海上ホールディングス	16,900	4,982.00	84,195,800
T&Dホールディングス	67,300	1,776.00	119,524,800
クレディセゾン	47,500	1,892.00	89,870,000
ジャックス	18,900	2,526.00	47,741,400
三菱UFJリース	87,000	672.00	58,464,000
野村不動産ホールディングス	22,900	2,658.00	60,868,200
平和不動産	29,000	2,026.00	58,754,000
住友不動産	46,000	3,932.00	180,872,000
博報堂DYホールディングス	38,500	1,577.00	60,714,500
リゾートトラスト	20,900	2,431.00	50,807,900
ベルシステム24ホールディングス	33,600	1,496.00	50,265,600
エイチ・アイ・エス	9,700	4,010.00	38,897,000
カナモト	18,000	3,390.00	61,020,000
合 計	4,608,300		8,537,032,570

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。