有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

日本株式バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 2月23日現在)	(平成28年 2月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	135,898,741
コール・ローン	97,508,105	-
株式	6,072,640,580	5,651,831,810
未収入金	45,988,487	240,826,062
未収配当金	2,996,600	3,670,000
未収利息	26	-
流動資産合計	6,219,133,798	6,032,226,613
資産合計	6,219,133,798	6,032,226,613
負債の部
流動負債
未払金	44,952,027	255,027,598
未払解約金	4,412,806	-
流動負債合計	49,364,833	255,027,598
負債合計	49,364,833	255,027,598
純資産の部
元本等
元本	3,752,518,487	3,924,455,107
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,417,250,478	1,852,743,908
元本等合計	6,169,768,965	5,777,199,015
純資産合計	6,169,768,965	5,777,199,015
負債純資産合計	6,219,133,798	6,032,226,613

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 2月24日 至 平成28年 2月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 2月23日現在)		(平成28年 2月22日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,752,518,487口		3,924,455,107口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.6442円	1口当たり純資産額	1.4721円
		(10,000口当たりの純資産額	16,442円)	(10,000口当たりの純資産額	14,721円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 2月24日 至 平成28年 2月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 2月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 2月23日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,650,625,384円
同期中における追加設定元本額	433,726,953円
同期中における一部解約元本額	2,331,833,850円
平成27年 2月23日現在における元本の内訳
三井住友・バリュー株式年金ファンド	3,752,518,487円
合計	3,752,518,487円

(平成28年 2月22日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,752,518,487円
同期中における追加設定元本額	596,822,136円
同期中における一部解約元本額	424,885,516円
平成28年 2月22日現在における元本の内訳
三井住友・バリュー株式年金ファンド	3,924,455,107円
合計	3,924,455,107円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	31,200	824.90	25,736,880
大成建設	96,000	692.00	66,432,000
長谷工コーポレーション	42,500	946.00	40,205,000
熊谷組	110,000	296.00	32,560,000
積水ハウス	39,800	1,803.50	71,779,300
関電工	54,000	839.00	45,306,000
サントリー食品インターナショナル	9,300	4,990.00	46,407,000
アリアケジャパン	4,300	6,380.00	27,434,000
日本たばこ産業	18,900	4,542.00	85,843,800
東レ	83,000	913.80	75,845,400
王子ホールディングス	65,000	430.00	27,950,000
デンカ	71,000	401.00	28,471,000
大陽日酸	36,000	1,006.00	36,216,000
東京応化工業	12,500	2,964.00	37,050,000
ダイセル	46,300	1,515.00	70,144,500
積水化学工業	39,000	1,279.00	49,881,000
ダイキョーニシカワ	18,500	1,534.00	28,379,000
花王	15,900	5,848.00	92,983,200
日本ペイントホールディングス	8,100	2,372.00	19,213,200
富士フイルムホールディングス	28,900	4,269.00	123,374,100
ライオン	36,000	1,224.00	44,064,000
日東電工	5,700	5,982.00	34,097,400
塩野義製薬	20,100	4,764.00	95,756,400
中外製薬	12,600	3,370.00	42,462,000
参天製薬	18,500	1,742.00	32,227,000
沢井製薬	8,300	7,620.00	63,246,000
JXホールディングス	93,900	445.20	41,804,280
住友大阪セメント	120,000	412.00	49,440,000
太平洋セメント	66,000	228.00	15,048,000
日本コンクリート工業	42,600	250.00	10,650,000
日本碍子	22,000	2,055.00	45,210,000
新日鐵住金	34,200	1,874.00	64,090,800
愛知製鋼	51,000	423.00	21,573,000
アマダホールディングス	39,000	1,089.00	42,471,000
ディスコ	6,100	10,780.00	65,758,000
ナブテスコ	21,600	2,219.00	47,930,400
小松製作所	32,500	1,741.50	56,598,750
クボタ	45,500	1,449.00	65,929,500
グローリー	14,600	3,790.00	55,334,000
日本精工	48,500	1,048.00	50,828,000
日立造船	74,900	514.00	38,498,600
日立製作所	107,000	476.60	50,996,200
マブチモーター	6,600	4,620.00	30,492,000
日本電産	5,700	7,372.00	42,020,400
日本信号	26,800	799.00	21,413,200
パナソニック	23,800	845.10	20,113,380
ソニー	32,700	2,488.00	81,357,600
アルプス電気	16,700	1,804.00	30,126,800
日本セラミック	7,900	1,820.00	14,378,000
村田製作所	4,700	13,435.00	63,144,500
小糸製作所	6,100	4,930.00	30,073,000
キヤノン	6,100	3,311.00	20,197,100
鬼怒川ゴム工業	51,000	524.00	26,724,000
日産自動車	88,200	979.20	86,365,440
トヨタ自動車	50,900	5,980.00	304,382,000
カルソニックカンセイ	53,000	814.00	43,142,000
ケーヒン	18,800	1,585.00	29,798,000
エフ・シー・シー	26,300	1,860.00	48,918,000
島津製作所	42,000	1,787.00	75,054,000
ニコン	18,500	1,692.00	31,302,000
HOYA	8,700	4,150.00	36,105,000
ヤマハ	26,000	3,180.00	82,680,000
岡村製作所	32,400	993.00	32,173,200
東北電力	46,700	1,458.00	68,088,600
京成電鉄	31,000	1,653.00	51,243,000
東海旅客鉄道	3,600	20,755.00	74,718,000
京阪電気鉄道	40,000	789.00	31,560,000
名古屋鉄道	77,000	554.00	42,658,000
日本郵船	143,000	213.00	30,459,000
日本航空	11,200	4,192.00	46,950,400
住友倉庫	57,000	550.00	31,350,000
ヤフー	53,400	433.00	23,122,200
日本ユニシス	23,800	1,395.00	33,201,000
日本テレビホールディングス	20,100	1,976.00	39,717,600
NTTドコモ	82,600	2,642.00	218,229,200
エヌ・ティ・ティ・データ	7,000	5,620.00	39,340,000
ソフトバンクグループ	17,900	5,095.00	91,200,500
伊藤忠商事	48,300	1,378.50	66,581,550
丸紅	117,400	584.40	68,608,560
三井物産	43,700	1,313.00	57,378,100
日立ハイテクノロジーズ	7,500	3,030.00	22,725,000
サンエー	9,700	4,805.00	46,608,500
ビックカメラ	47,500	889.00	42,227,500
あさひ	8,600	1,301.00	11,188,600
セブン&アイ・ホールディングス	15,500	4,556.00	70,618,000
ドンキホーテホールディングス	8,300	3,705.00	30,751,500
足利ホールディングス	54,800	316.00	17,316,800
東京TYフィナンシャルグループ	13,800	2,597.00	35,838,600
ゆうちょ銀行	39,700	1,191.00	47,282,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	294,400	477.30	140,517,120
三井住友トラスト・ホールディングス	160,000	324.50	51,920,000
琉球銀行	16,800	1,133.00	19,034,400
みずほフィナンシャルグループ	745,000	166.30	123,893,500
池田泉州ホールディングス	73,800	387.00	28,560,600
東京海上ホールディングス	18,800	3,791.00	71,270,800
T&Dホールディングス	59,700	1,116.50	66,655,050
ジャックス	121,000	375.00	45,375,000
オリックス	36,000	1,429.50	51,462,000
三菱UFJリース	62,800	481.00	30,206,800
ユニゾホールディングス	10,100	3,920.00	39,592,000
三井不動産	11,000	2,652.00	29,172,000
三菱地所	38,000	2,144.50	81,491,000
レオパレス21	99,800	668.00	66,666,400
テンプホールディングス	28,600	1,458.00	41,698,800
綜合警備保障	6,000	5,790.00	34,740,000
ツクイ	27,900	1,337.00	37,302,300
アウトソーシング	10,500	2,905.00	30,502,500
リゾートトラスト	13,100	2,513.00	32,920,300
エイチ・アイ・エス	6,800	3,260.00	22,168,000
メイテック	13,200	3,980.00	52,536,000
合 計	5,186,100		5,651,831,810

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。