有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

日本株式バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 2月21日現在)	(平成31年 2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	74,543,919	-
コール・ローン	61,660,406	83,238,574
株式	8,537,032,570	8,011,111,770
未収入金	-	134,737,016
未収配当金	11,032,050	6,626,600
流動資産合計	8,684,268,945	8,235,713,960
資産合計	8,684,268,945	8,235,713,960
負債の部
流動負債
未払金	-	137,660,233
未払解約金	-	5,692,384
未払利息	167	242
その他未払費用	280	897
流動負債合計	447	143,353,756
負債合計	447	143,353,756
純資産の部
元本等
元本	3,989,468,669	4,196,590,818
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,694,799,829	3,895,769,386
元本等合計	8,684,268,498	8,092,360,204
純資産合計	8,684,268,498	8,092,360,204
負債純資産合計	8,684,268,945	8,235,713,960

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 2月22日 至 平成31年 2月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年 2月21日現在)		(平成31年 2月21日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,989,468,669口		4,196,590,818口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.1768円	1口当たり純資産額	1.9283円
		(10,000口当たりの純資産額	21,768円)	(10,000口当たりの純資産額	19,283円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 2月22日 至 平成31年 2月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成31年 2月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 2月22日 至 平成31年 2月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 2月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,831,484,132円
同期中における追加設定元本額	555,728,814円
同期中における一部解約元本額	397,744,277円
平成30年 2月21日現在における元本の内訳
三井住友・バリュー株式年金ファンド	3,989,468,669円
合計	3,989,468,669円

(平成31年 2月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,989,468,669円
同期中における追加設定元本額	522,848,069円
同期中における一部解約元本額	315,725,920円
平成31年 2月21日現在における元本の内訳
三井住友・バリュー株式年金ファンド	4,196,590,818円
合計	4,196,590,818円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
東急建設	9,900	954.00	9,444,600
大林組	71,900	1,042.00	74,919,800
前田建設工業	55,200	1,149.00	63,424,800
五洋建設	92,400	542.00	50,080,800
日揮	65,600	1,674.00	109,814,400
江崎グリコ	15,200	5,710.00	86,792,000
山崎製パン	31,700	1,933.00	61,276,100
カルビー	22,400	3,080.00	68,992,000
王子ホールディングス	57,900	671.00	38,850,900
トクヤマ	8,400	2,794.00	23,469,600
信越化学工業	2,900	9,552.00	27,700,800
大陽日酸	31,400	1,577.00	49,517,800
JSR	61,700	1,838.00	113,404,600
宇部興産	40,300	2,589.00	104,336,700
日油	18,900	3,815.00	72,103,500
富士フイルムホールディングス	13,700	4,980.00	68,226,000
協和発酵キリン	40,600	2,141.00	86,924,600
日医工	38,600	1,602.00	61,837,200
JXTGホールディングス	124,300	552.60	68,688,180
コスモエネルギーホールディングス	27,300	2,385.00	65,110,500
AGC	8,700	3,870.00	33,669,000
ニチアス	11,800	2,066.00	24,378,800
新日鐵住金	20,000	2,023.50	40,470,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	76,400	1,945.50	148,636,200
三井金属鉱業	9,600	2,718.00	26,092,800
古河電気工業	8,500	3,520.00	29,920,000
フジクラ	67,400	487.00	32,823,800
SUMCO	15,100	1,539.00	23,238,900
東プレ	16,200	2,429.00	39,349,800
SMC	2,100	38,990.00	81,879,000
小松製作所	56,900	2,836.50	161,396,850
日本トムソン	111,300	559.00	62,216,700
THK	2,800	2,818.00	7,890,400
ブラザー工業	21,400	2,084.00	44,597,600
日立製作所	67,400	3,479.00	234,484,600
富士電機	19,700	3,510.00	69,147,000
安川電機	33,500	3,270.00	109,545,000
セイコーエプソン	9,600	1,674.00	16,070,400
パナソニック	57,900	1,043.50	60,418,650
TDK	10,700	8,890.00	95,123,000
堀場製作所	3,800	5,840.00	22,192,000
メガチップス	24,800	2,179.00	54,039,200
ローム	9,300	7,450.00	69,285,000
村田製作所	9,400	17,560.00	165,064,000
ミツバ	13,200	705.00	9,306,000
リコー	49,800	1,131.00	56,323,800
三井E&Sホールディングス	52,200	1,257.00	65,615,400
川崎重工業	28,300	2,851.00	80,683,300
日野自動車	46,200	1,027.00	47,447,400
三菱自動車工業	205,100	623.00	127,777,300
フタバ産業	40,700	601.00	24,460,700
アイシン精機	17,700	4,315.00	76,375,500
本田技研工業	135,400	3,103.00	420,146,200
SUBARU	19,000	2,819.50	53,570,500
ニプロ	61,100	1,495.00	91,344,500
フジシールインターナショナル	18,300	4,180.00	76,494,000
アシックス	51,800	1,460.00	75,628,000
任天堂	3,600	29,905.00	107,658,000
関西電力	7,200	1,656.50	11,926,800
四国電力	17,500	1,422.00	24,885,000
電源開発	37,900	2,844.00	107,787,600
東日本旅客鉄道	14,900	10,630.00	158,387,000
鴻池運輸	9,500	1,796.00	17,062,000
阪急阪神ホールディングス	24,000	4,090.00	98,160,000
日本通運	10,000	6,990.00	69,900,000
セイノーホールディングス	43,200	1,572.00	67,910,400
日本航空	5,800	4,063.00	23,565,400
ANAホールディングス	3,700	4,121.00	15,247,700
ティーガイア	10,700	2,035.00	21,774,500
フジ・メディア・ホールディングス	40,700	1,657.00	67,439,900
ヤフー	264,000	313.00	82,632,000
東京放送ホールディングス	24,400	1,996.00	48,702,400
日本電信電話	53,700	4,690.00	251,853,000
SCSK	10,000	4,850.00	48,500,000
ソフトバンクグループ	14,300	10,230.00	146,289,000
シップヘルスケアホールディングス	21,500	4,255.00	91,482,500
伊藤忠商事	44,400	2,026.50	89,976,600
三井物産	52,500	1,796.00	94,290,000
住友商事	121,800	1,640.50	199,812,900
阪和興業	10,800	3,335.00	36,018,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ	12,200	6,730.00	82,106,000
しまむら	7,900	9,220.00	72,838,000
ヤマダ電機	143,800	532.00	76,501,600
めぶきフィナンシャルグループ	239,100	303.00	72,447,300
コンコルディア・フィナンシャルグループ	132,600	456.00	60,465,600
新生銀行	36,700	1,526.00	56,004,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	512,100	587.40	300,807,540
りそなホールディングス	105,000	512.00	53,760,000
三井住友トラスト・ホールディングス	4,800	4,219.00	20,251,200
静岡銀行	75,800	883.00	66,931,400
北國銀行	4,500	3,435.00	15,457,500
広島銀行	82,000	643.00	52,726,000
中国銀行	23,600	1,069.00	25,228,400
野村ホールディングス	174,500	445.50	77,739,750
T&Dホールディングス	50,400	1,375.50	69,325,200
クレディセゾン	53,700	1,611.00	86,510,700
日本証券金融	82,300	623.00	51,272,900
ジャックス	21,800	1,910.00	41,638,000
オリックス	63,900	1,620.00	103,518,000
フージャースホールディングス	97,800	687.00	67,188,600
オープンハウス	9,600	3,945.00	37,872,000
東急不動産ホールディングス	183,100	616.00	112,789,600
平和不動産	17,700	2,068.00	36,603,600
東京建物	61,400	1,288.00	79,083,200
イオンモール	16,200	1,862.00	30,164,400
パーソルホールディングス	21,800	1,925.00	41,965,000
アウトソーシング	21,800	1,360.00	29,648,000
ラウンドワン	16,400	1,412.00	23,156,800
リゾートトラスト	18,000	1,583.00	28,494,000
カナモト	21,200	2,917.00	61,840,400
メイテック	6,700	5,000.00	33,500,000
合 計	5,407,900		8,011,111,770

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。