- #1 その他の手数料等（連結）
2)監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
3)有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
4)マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
2015/11/25 10:35- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
※投資対象地域
「内外」とは目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
※投資対象資産
2015/11/25 10:35- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成27年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は377本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 単位型株式投資信託 | 5 | 22,940,325,967 |
| 追加型株式投資信託 | 341 | 5,696,703,539,881 |
| 単位型公社債投資信託 | 31 | 246,234,027,023 |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 合計 | 377 | 5,965,877,892,871 |
- #4 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.62%(税抜1.50%)
2015/11/25 10:35- #5 委託会社等の概況（連結）
委託会社が運用指図権を有するファンドに係る運用スタイルの承認は、原則として月3回開催される経営会議のうち、月2回の経営会議において決定します。なお、議長は社長とします。
ファンド全般に係る経済環境見通しおよび資産別市場見通しならびにファンド毎の運用方針は、投資方針会議において協議し、策定します。投資方針会議は原則として月1回開催され、議長は運用部門担当取締役とします。
各ファンドにおける有価証券の売買等の意思決定は、原則として運用担当者が行います。すなわち、運用担当者は、投資方針会議において決定された運用方針を受けて、各ファンドの投資方針に基づき運用計画を策定し、有価証券への運用指図を行います。
2015/11/25 10:35- #6 投資リスク（連結）
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
○資産配分リスク
各資産(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産)の資産配分比率は、基本アロケーションの比率に準じ、±5%以内の変動に抑えます。
2015/11/25 10:35- #7 投資制限（連結）
- バランス物語30(安定型)」
(1)株式への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%未満とします。
(2)外貨建資産への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%未満とします。2015/11/25 10:35 - #8 投資対象（連結）
(参考)各ファンドが投資するマザーファンドの概要
| ファンド名 | DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド |
| ポートフォリオ構築プロセス | 1)全銘柄の中から、大型株と中小型株をセクター間の偏りを調整しつつ約600銘柄を組入候補銘柄群として選出します。2)株式運用本部のアナリストおよびファンドマネージャーは、1)の組入候補銘柄について、企業訪問等を中心にした積極的な調査活動により個別銘柄の調査・分析を行います。3)2)により得られた企業業績予測を、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み度合い等から独自にレーティングし、バリュエーション評価を行ったうえ、組入銘柄を選出します。4)3)により選出された組入銘柄を、委託会社独自に細分化したサブ・セクターに分散して投資を行います。※上記は、平成27年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 |
| ファンド名 | DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド |
| ポートフォリオ構築プロセス | 1)マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、短中長期金利の方向性、イールドカーブ、セクタースプレッドの予測を行います。2)1)により得られた分析に基づき、デュレーション戦略、イールドカーブ戦略および定性・定量分析に基づいた個別銘柄の決定を行い、ポートフォリオを構築します。3)委託会社独自の円債分析システム「YBAS」を活用することで、きめ細かい定量分析・リスク分析を行い、ポートフォリオを構築します。※上記は、平成27年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 |
| ファンド名 | DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド |
| 主な投資対象 | 日本を除く世界主要先進国の株式を主要な投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①積極的な企業調査活動を基にしたボトムアップ・アプローチと各国のマクロ経済分析等によるトップダウン・アプローチを併用することによりポートフォリオを構築します。②MSCIコクサイ・インデックスを長期的に上回ることをめざして運用を行います。③株式の組入比率は、原則として100%に近い状態を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。④外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 |
| ポートフォリオ構築プロセス | 1)グローバルセクター別に調査・運用チームを編成し、ファンドマネジャーが主に直接現地へ訪問、個別企業およびマクロ経済の調査を行います。2)1)の調査活動を基に、ボトムアップ企業調査に基づくミクロ分析とマクロ分析を相互補完的に行います。3)2)の分析を基に、当社独自のグローバルな視点からの総合的な銘柄評価手法を用い、地域配分・セクター配分を加味したうえでポートフォリオを構築します。※上記は、平成27年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| ファンド名 | DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド |
| ポートフォリオ構築プロセス | 1)世界主要国のファンダメンタルズ分析・テクニカル分析等に基づき、主要国の金利トレンド・イールドカーブの形状・通貨別為替相場の見通しを策定します。2)当社独自開発の外債分析システム「GLOBAS」を活用し、イールドカーブ分析等の定量分析を行います。3)「GLOBAS」等を活用し、為替・金利見通しに基づく市場配分・通貨配分戦略、デュレーション・償還構成戦略より、ポートフォリオ属性を決定・構築します。※上記は、平成27年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
- #9 投資方針（連結）
①主としてDLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド受益証券、DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド受益証券、DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド受益証券およびDLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ中長期的に安定した収益の積み上げをめざします。
②各資産につき、基本アロケーションにおける資産毎の比率から±5%以内の範囲で配分比率の変動を抑えます。ただし、運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場合があります。
③実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
2015/11/25 10:35- #10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2015/11/25 10:35- #11 投資状況（連結）
バランス物語30(安定型)
| | 平成27年8月31日現在 |
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 3,467,980,763 | 97.90 |
| 内 日本 | 3,467,980,763 | 97.90 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 74,346,170 | 2.10 |
| 純資産総額 | 3,542,326,933 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純
資産総額に対する当該
資産の時価の比率です。
(注2)
資産の種類の内書は、当該
資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 |
| 当期首残高 | 103,768 | 25,430,943 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | | |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 103,768 | 25,430,943 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | | △3,096,000 |
| 別途積立金の積立 | | - |
| 当期純利益 | | 4,686,047 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 139,391 | 139,391 |
| 当期変動額合計 | 139,391 | 1,729,438 |
| 当期末残高 | 243,159 | 27,160,381 |
第30期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
重要な会計方針
| 項目 | 第30期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日) |
| 3. デリバティブの評価基準及び評価方法 | 時価法 |
| 4. 固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産定率法によっております。(2)無形固定資産自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。それ以外の無形固定資産については、定額法によっております。 |
| 5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
| 6. 引当金の計上基準 | (1)貸倒引当金は、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。(2)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来支給見込額を計上しております。(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法は以下のとおりであります。数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理過去勤務費用:発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理(4)役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 |
会計方針の変更
- #14 注記表（連結）
(1口当たり情報に関する注記)
| 第28期平成27年2月25日現在 | 第29期平成27年8月25日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.1872円 | 1.1755円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,872円) | (11,755円) |
- #15 申込（販売）手続等（連結）
※「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
※スイッチングによりお申込みをする場合の取得価額は、お申込日の翌営業日の基準価額とします。
2015/11/25 10:35- #16 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(平成27年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2015/11/25 10:35- #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
バランス物語30(安定型)
2015/11/25 10:35- #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| | (単位:千円) |
| 第29期(平成26年3月31日現在) | 第30期(平成27年3月31日現在) |
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金・預金 | | 11,487,360 | | 12,051,921 |
| 未収収益 | | 275,082 | | 260,845 |
| 繰延税金資産 | | 401,327 | | 411,797 |
| その他 | | 23,246 | | 46,782 |
|
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | 293,329 | | 432,933 |
| 建物 | ※1 | 122,181 | ※1 | 138,967 |
| 建設仮勘定 | | 29,509 | | 49,116 |
| 無形固定資産 | | 1,838,855 | | 1,912,472 |
| 商標権 | ※1 | 195 | ※1 | 101 |
| 電信電話専用施設利用権 | ※1 | 231 | ※1 | 188 |
| 投資その他の資産 | | 4,178,284 | | 4,343,365 |
| 投資有価証券 | | 617,159 | | 613,137 |
| 関係会社株式 | | 2,119,074 | | 2,316,596 |
| 繰延税金資産 | | 622,698 | | 582,861 |
| 差入保証金 | | 731,197 | | 733,907 |
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 7,879,251 | | 10,259,468 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #19 資産の評価（連結）
- 資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金、その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.diam.co.jp/
コールセンター:0120-506-860(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)2015/11/25 10:35 - #20 運用体制（連結）
運用体制】
経済環境見通し、資産別市場見通し、基本投資方針およびファンドの運用方針は、運用部門担当取締役、各運用本部の運用担当者、エコノミックリサーチグループ等で構成される「投資方針会議」にて協議、策定致します。
「投資方針会議」において決定された運用方針をファンドの投資方針に照らし合わせて運用計画を策定します。なお、運用計画の策定は、運用担当者およびアナリスト等の調査活動等から得られた情報も参考にされます。
2015/11/25 10:35- #21 附属明細表（連結）
(参考)
「バランス物語30(安定型)」、「バランス物語50(安定・成長型)」、「バランス物語70(成長型)」は、「DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド」受益証券、「DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券、「DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
2015/11/25 10:35
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
