有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年10月20日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	24,483,726,056	43,615,309,596
合計			24,483,726,056	43,615,309,596

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成27年4月20日現在)	(平成27年10月20日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		496,919	755,112
コール・ローン		1,760,320,869	1,004,579,336
株式		47,079,153,800	42,431,735,800
投資証券		-	526,054,900
未収入金		5,509,644,246	394,885,049
未収配当金		231,923,125	167,493,015
未収利息		964	550
流動資産合計		54,581,539,923	44,525,503,762
資産合計		54,581,539,923	44,525,503,762
負債の部
流動負債
未払金		169,185,923	-
未払解約金		298,524,868	113,738,032
流動負債合計		467,710,791	113,738,032
負債合計		467,710,791	113,738,032
純資産の部
元本等
元本	※1	30,537,864,454	24,931,234,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		23,575,964,678	19,480,531,300
元本等合計		54,113,829,132	44,411,765,730
純資産合計		54,113,829,132	44,411,765,730
負債純資産合計		54,581,539,923	44,525,503,762

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成27年4月20日現在)	(平成27年10月20日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	51,010,747,952円	30,537,864,454円
期中追加設定元本額	799,314,379円	3,506,548,869円
期中解約元本額	21,272,197,877円	9,113,178,893円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPM中小型株オープン	30,239,225,179円	24,483,726,056円
JPM中小型株オープン(野村SMA向け)	296,164,884円	324,795,420円
JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)	2,474,391円	122,712,954円
合 計	30,537,864,454円	24,931,234,430円
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	30,537,864,454口	24,931,234,430口
1口当たりの純資産額	1.7720円	1.7814円
(1万口当たりの純資産額)	(17,720円)	(17,814円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年4月20日現在)	(平成27年10月20日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,665,780,521	222,404,603
投資証券	-	76,463,016
合計	9,665,780,521	298,867,619

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年10月20日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	ショーボンドホールディングス	122,000	4,725.00	576,450,000
	大成建設	1,033,000	790.00	816,070,000
	熊谷組	2,325,000	384.00	892,800,000
	アサヒグループホールディングス	119,900	3,608.00	432,599,200
	三井化学	1,449,000	439.00	636,111,000
	ダイセル	325,800	1,531.00	498,799,800
	エフピコ	168,400	4,750.00	799,900,000
	ユニ・チャーム	148,300	2,359.00	349,839,700
	日本新薬	150,000	4,610.00	691,500,000
	科研製薬	71,900	8,610.00	619,059,000
	ペプチドリーム	281,500	3,065.00	862,797,500
	東洋ゴム工業	289,400	2,438.00	705,557,200
	太平洋セメント	2,228,000	386.00	860,008,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	125,400	1,801.50	225,908,100
	横河ブリッジホールディングス	287,300	1,111.00	319,190,300
	三和ホールディングス	576,800	854.00	492,587,200
	日特エンジニアリング	174,400	1,247.00	217,476,800
	ディスコ	56,200	10,270.00	577,174,000
	ユニオンツール	139,600	2,765.00	385,994,000
	澁谷工業	147,100	1,818.00	267,427,800
	THK	100,700	2,013.00	202,709,100
	ミネベア	287,000	1,312.00	376,544,000
	日本電産	137,100	8,596.00	1,178,511,600
	日本電気	1,760,000	405.00	712,800,000
	TDK	68,500	7,040.00	482,240,000
	シスメックス	83,800	6,480.00	543,024,000
	イリソ電子工業	84,800	5,870.00	497,776,000
	カシオ計算機	440,700	2,169.00	955,878,300
	ローム	99,100	5,820.00	576,762,000
	新明和工業	286,000	1,279.00	365,794,000
	シマノ	43,100	18,710.00	806,401,000
	島津製作所	125,000	1,698.00	212,250,000
	トプコン	113,800	1,671.00	190,159,800
	朝日インテック	303,100	4,305.00	1,304,845,500
	バンダイナムコホールディングス	314,000	2,982.00	936,348,000
	フジシールインターナショナル	114,800	4,140.00	475,272,000
	アシックス	159,400	3,210.00	511,674,000
	GMOペイメントゲートウェイ	193,700	4,870.00	943,319,000
	大塚商会	118,800	5,980.00	710,424,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	192,100	3,230.00	620,483,000
	横浜冷凍	363,500	986.00	358,411,000
	第一興商	101,300	4,055.00	410,771,500
	ミスミグループ本社	251,900	1,468.00	369,789,200
	あみやき亭	83,800	4,440.00	372,072,000
	セリア	196,800	5,370.00	1,056,816,000
	三越伊勢丹ホールディングス	367,600	1,879.00	690,720,400
	ドンキホーテホールディングス	235,200	4,355.00	1,024,296,000
	しまむら	47,700	14,380.00	685,926,000
	千葉銀行	709,000	855.00	606,195,000
	スルガ銀行	240,900	2,296.00	553,106,400
	アニコム ホールディングス	398,100	2,798.00	1,113,883,800
	日本証券金融	662,000	632.00	418,384,000
	アコム	1,693,800	659.00	1,116,214,200
	日立キャピタル	155,000	3,195.00	495,225,000
	三菱UFJリース	733,300	595.00	436,313,500
	日本取引所グループ	254,100	1,903.00	483,552,300
	スター・マイカ	217,200	1,418.00	307,989,600
	エリアリンク	3,301,900	166.00	548,115,400
	ネクスト	313,000	951.00	297,663,000
	日本M&Aセンター	71,300	4,995.00	356,143,500
	クックパッド	252,400	2,358.00	595,159,200
	綜合警備保障	199,200	5,570.00	1,109,544,000
	ベネフィット・ワン	85,000	2,028.00	172,380,000
	エムスリー	255,200	2,311.00	589,767,200
	インフォマート	394,500	1,200.00	473,400,000
	オリエンタルランド	37,300	6,832.00	254,833,600
	リゾートトラスト	170,500	3,110.00	530,255,000
	サイバーエージェント	113,800	4,900.00	557,620,000
	楽天	619,200	1,687.00	1,044,590,400
	ファーストロジック	79,100	2,439.00	192,924,900
	Gunosy	102,400	847.00	86,732,800
	N・フィールド	291,800	1,580.00	461,044,000
	エイチ・アイ・エス	205,800	4,040.00	831,432,000
小計	銘柄数:	73		42,431,735,800
	組入時価比率:	95.5%		100.0%
合計				42,431,735,800

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	インヴィンシブル投資法人		7,483	526,054,900
	計	銘柄数:	1	7,483	526,054,900
		組入時価比率:	1.2%		100.0%
	小計				526,054,900
	合計				526,054,900

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。