有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年4月20日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,814,605,854	13,341,613,132
合計			5,814,605,854	13,341,613,132

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2019年10月21日現在)	(2020年4月20日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		119,593	292,419,350
コール・ローン		563,715,177	-
株式		18,957,769,100	15,576,416,400
未収配当金		81,144,789	121,398,332
流動資産合計		19,602,748,659	15,990,234,082
資産合計		19,602,748,659	15,990,234,082
負債の部
流動負債
未払金		121,108,449	-
未払解約金		53,628,140	13,630,674
未払利息		1,003	-
流動負債合計		174,737,592	13,630,674
負債合計		174,737,592	13,630,674
純資産の部
元本等
元本	※1	8,036,024,750	6,962,887,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,391,986,317	9,013,715,516
元本等合計		19,428,011,067	15,976,603,408
純資産合計		19,428,011,067	15,976,603,408
負債純資産合計		19,602,748,659	15,990,234,082

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年10月21日現在)	(2020年4月20日現在)
※1期首元本額	8,550,366,817円	8,036,024,750円
期中追加設定元本額	304,023,878円	404,542,856円
期中解約元本額	818,365,945円	1,477,679,714円
元本の内訳(注)
JPM中小型株オープン	6,745,375,829円	5,814,605,854円
JPM中小型株オープン(野村SMA向け)	259,609,735円	256,718,171円
JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)	1,031,039,186円	891,563,867円
合 計	8,036,024,750円	6,962,887,892円
受益権の総数	8,036,024,750口	6,962,887,892口
1口当たりの純資産額	2.4176円	2.2945円
(1万口当たりの純資産額)	(24,176円)	(22,945円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年10月21日現在)	(2020年4月20日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	432,347,694	△787,365,628
合計	432,347,694	△787,365,628

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年4月20日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	西松建設	114,200	1,897.00	216,637,400
	熊谷組	50,900	2,223.00	113,150,700
	ライト工業	370,800	1,244.00	461,275,200
	堺化学工業	38,000	1,712.00	65,056,000
	大陽日酸	195,600	1,676.00	327,825,600
	三井化学	128,900	1,900.00	244,910,000
	アイカ工業	86,900	2,997.00	260,439,300
	トリケミカル研究所	18,700	10,090.00	188,683,000
	関西ペイント	98,700	2,063.00	203,618,100
	ミルボン	33,100	5,210.00	172,451,000
	メック	123,900	1,526.00	189,071,400
	タカラバイオ	46,600	2,288.00	106,620,800
	エフピコ	74,500	7,950.00	592,275,000
	ニフコ	52,900	1,893.00	100,139,700
	ニッカトー	82,700	544.00	44,988,800
	SUMCO	142,200	1,519.00	216,001,800
	リンナイ	22,900	8,100.00	185,490,000
	三浦工業	131,700	4,125.00	543,262,500
	NITTOKU	51,800	2,788.00	144,418,400
	ディスコ	21,000	24,630.00	517,230,000
	ヒラノテクシード	43,300	1,100.00	47,630,000
	日精エー・エス・ビー機械	43,900	3,025.00	132,797,500
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	29,900	4,765.00	142,473,500
	月島機械	128,500	1,193.00	153,300,500
	帝国電機製作所	152,000	1,330.00	202,160,000
	マキタ	34,800	3,365.00	117,102,000
	イリソ電子工業	33,600	2,925.00	98,280,000
	太陽誘電	193,100	2,922.00	564,238,200
	島津製作所	175,300	2,809.00	492,417,700
	トプコン	146,600	824.00	120,798,400
	朝日インテック	116,900	2,849.00	333,048,100
	リンテック	55,600	2,298.00	127,768,800
	GMOペイメントゲートウェイ	26,200	9,300.00	243,660,000
	ユーザベース	45,400	2,030.00	92,162,000
	マネーフォワード	29,800	5,100.00	151,980,000
	ラクスル	56,200	2,322.00	130,496,400
	メルカリ	118,300	2,697.00	319,055,100
	Sansan	65,600	5,070.00	332,592,000
	BASE	58,600	1,557.00	91,240,200
	JTOWER	6,000	3,925.00	23,550,000
	ネットワンシステムズ	141,500	2,751.00	389,266,500
	光通信	22,700	20,770.00	471,479,000
	GMOインターネット	67,500	2,355.00	158,962,500
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	67,600	4,815.00	325,494,000
	カプコン	76,200	3,400.00	259,080,000
	ミスミグループ本社	158,100	2,498.00	394,933,800
	サンエー	38,500	4,560.00	175,560,000
	物語コーポレーション	29,200	6,090.00	177,828,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	155,800	2,098.00	326,868,400
	丸井グループ	101,600	1,628.00	165,404,800
	ニトリホールディングス	7,300	16,535.00	120,705,500
	三菱UFJリース	536,500	503.00	269,859,500
	スター・マイカ・ホールディングス	182,100	1,312.00	238,915,200
	日本M&Aセンター	31,400	3,690.00	115,866,000
	パーソルホールディングス	84,100	1,075.00	90,407,500
	ベネフィット・ワン	210,400	1,976.00	415,750,400
	エムスリー	117,400	4,005.00	470,187,000
	インフォマート	538,300	734.00	395,112,200
	リソー教育	320,900	268.00	86,001,200
	サイバーエージェント	78,100	4,390.00	342,859,000
	弁護士ドットコム	77,800	5,990.00	466,022,000
	LITALICO	92,800	2,256.00	209,356,800
	アトラエ	80,000	2,637.00	210,960,000
	グレイステクノロジー	86,000	2,882.00	247,852,000
	アドバンテッジリスクマネジメント	165,100	724.00	119,532,400
	東祥	127,200	958.00	121,857,600
小計	銘柄数:	66		15,576,416,400
	組入時価比率:	97.5%		100.0%
合計				15,576,416,400

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。