有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2019年10月21日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,745,375,829	16,307,620,604
合計			6,745,375,829	16,307,620,604

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2019年4月22日現在)	(2019年10月21日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		794,544	119,593
コール・ローン		524,297,843	563,715,177
株式		19,760,926,080	18,957,769,100
未収入金		20,487,419	-
未収配当金		141,350,940	81,144,789
流動資産合計		20,447,856,826	19,602,748,659
資産合計		20,447,856,826	19,602,748,659
負債の部
流動負債
未払金		-	121,108,449
未払解約金		187,856,535	53,628,140
未払利息		1,508	1,003
流動負債合計		187,858,043	174,737,592
負債合計		187,858,043	174,737,592
純資産の部
元本等
元本	※1	8,550,366,817	8,036,024,750
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,709,631,966	11,391,986,317
元本等合計		20,259,998,783	19,428,011,067
純資産合計		20,259,998,783	19,428,011,067
負債純資産合計		20,447,856,826	19,602,748,659

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年4月22日現在)	(2019年10月21日現在)
※1期首元本額	8,789,853,448円	8,550,366,817円
期中追加設定元本額	711,533,475円	304,023,878円
期中解約元本額	951,020,106円	818,365,945円
元本の内訳(注)
JPM中小型株オープン	7,370,192,916円	6,745,375,829円
JPM中小型株オープン(野村SMA向け)	253,247,034円	259,609,735円
JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)	926,926,867円	1,031,039,186円
合 計	8,550,366,817円	8,036,024,750円
受益権の総数	8,550,366,817口	8,036,024,750口
1口当たりの純資産額	2.3695円	2.4176円
(1万口当たりの純資産額)	(23,695円)	(24,176円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年4月22日現在)	(2019年10月21日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△254,111,849	432,347,694
合計	△254,111,849	432,347,694

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2019年10月21日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	西松建設	122,500	2,149.00	263,252,500
	熊谷組	54,200	3,300.00	178,860,000
	ライト工業	400,000	1,608.00	643,200,000
	堺化学工業	40,700	2,650.00	107,855,000
	大陽日酸	219,700	2,498.00	548,810,600
	三井化学	138,200	2,579.00	356,417,800
	アイカ工業	93,000	3,440.00	319,920,000
	トリケミカル研究所	35,800	7,060.00	252,748,000
	関西ペイント	110,800	2,621.00	290,406,800
	ミルボン	35,400	5,530.00	195,762,000
	メック	61,500	1,806.00	111,069,000
	タカラバイオ	49,500	2,170.00	107,415,000
	JSP	36,400	1,866.00	67,922,400
	エフピコ	80,400	6,620.00	532,248,000
	ニフコ	56,200	2,636.00	148,143,200
	ジーンテクノサイエンス	104,600	821.00	85,876,600
	ペプチドリーム	62,500	4,935.00	308,437,500
	ニッカトー	89,100	780.00	69,498,000
	SUMCO	152,400	1,796.00	273,710,400
	リンナイ	24,300	7,570.00	183,951,000
	三浦工業	141,400	3,195.00	451,773,000
	NITTOKU	55,300	3,120.00	172,536,000
	ディスコ	15,800	21,680.00	342,544,000
	ヒラノテクシード	45,900	1,437.00	65,958,300
	日精エー・エス・ビー機械	46,800	3,765.00	176,202,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	31,600	5,080.00	160,528,000
	月島機械	25,600	1,595.00	40,832,000
	帝国電機製作所	162,800	1,232.00	200,569,600
	マキタ	36,900	3,440.00	126,936,000
	イリソ電子工業	35,700	5,380.00	192,066,000
	太陽誘電	207,100	2,868.00	593,962,800
	SCREENホールディングス	34,900	7,640.00	266,636,000
	島津製作所	137,900	2,706.00	373,157,400
	トプコン	156,900	1,416.00	222,170,400
	朝日インテック	125,800	2,840.00	357,272,000
	リンテック	59,200	2,256.00	133,555,200
	GMOペイメントゲートウェイ	28,000	7,700.00	215,600,000
	LINE	51,200	3,925.00	200,960,000
	ユーザベース	48,300	1,956.00	94,474,800
	マネーフォワード	31,700	4,070.00	129,019,000
	ラクスル	60,000	3,155.00	189,300,000
	メルカリ	126,600	2,322.00	293,965,200
	Sansan	70,200	3,710.00	260,442,000
	BASE	60,900	1,300.00	79,170,000
	ネットワンシステムズ	152,200	2,918.00	444,119,600
	光通信	27,900	23,320.00	650,628,000
	GMOインターネット	72,200	1,800.00	129,960,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	59,100	4,965.00	293,431,500
	ミスミグループ本社	169,900	2,495.00	423,900,500
	サンエー	41,000	5,020.00	205,820,000
	セリア	27,400	2,796.00	76,610,400
	物語コーポレーション	31,000	9,480.00	293,880,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	167,200	1,695.00	283,404,000
	丸井グループ	108,800	2,416.00	262,860,800
	ニトリホールディングス	7,800	16,090.00	125,502,000
	SBIホールディングス	96,900	2,343.00	227,036,700
	三菱UFJリース	612,000	656.00	401,472,000
	スター・マイカ・ホールディングス	195,200	1,883.00	367,561,600
	日本M&Aセンター	33,700	3,005.00	101,268,500
	エス・エム・エス	103,900	2,719.00	282,504,100
	パーソルホールディングス	89,700	2,044.00	183,346,800
	ベネフィット・ワン	338,000	2,088.00	705,744,000
	エムスリー	177,200	2,675.00	474,010,000
	インフォマート	290,100	1,480.00	429,348,000
	リソー教育	344,700	424.00	146,152,800
	サイバーエージェント	84,000	4,055.00	340,620,000
	弁護士ドットコム	83,900	4,160.00	349,024,000
	LITALICO	147,900	2,137.00	316,062,300
	アトラエ	85,600	3,040.00	260,224,000
	グレイステクノロジー	92,000	2,900.00	266,800,000
	スプリックス	49,900	1,464.00	73,053,600
	アドバンテッジリスクマネジメント	176,200	867.00	152,765,400
	東祥	137,500	2,222.00	305,525,000
小計	銘柄数:	73		18,957,769,100
	組入時価比率:	97.6%		100.0%
合計				18,957,769,100

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。