純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	52	83,948
追加型株式投資信託	710	17,107,238
株式投資信託 合計	762	17,191,186
単位型公社債投資信託	30	100,157
追加型公社債投資信託	14	1,450,932
公社債投資信託 合計	44	1,551,088
総合計	806	18,742,275

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5283,948追加型株式投資信託71017,107,238株式投資信託 合計76217,191,186単位型公社債投資信託30100,157追加型公社債投資信託141,450,932公社債投資信託 合計441,551,088総合計80618,742,275

2020/11/10 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2020/11/10 9:05

#3 受益者の権利等（連結）

② 償還金にかかる請求権
受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。

2020/11/10 9:05

#4 投資制限（連結）

② 新株引受権証券等(信託約款)
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資する株式等の範囲(信託約款)

2020/11/10 9:05

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

876,000349.00
837,600- -0.29e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式37.34%特殊債券10.47%親投資信託受益証券51.63%合計99.44%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率銀行業20.62%証券、商品先物取引業3.37%保険業8.59%その他金融業4.77%合計37.34%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

2020/11/10 9:05

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,596,449	0.56
純資産総額		286,493,319	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式106,976,11037.34内 日本106,976,11037.34特殊債券30,009,94010.47内 日本30,009,94010.47親投資信託受益証券147,910,82051.63内 日本147,910,82051.63コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,596,4490.56純資産総額286,493,319100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/11/10 9:05

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/11/10 9:05

#8 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(3)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年8月17日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2019年8月19日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は365,805,713円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は340,800,479円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第32期 2019年8月19日現在第33期 2020年8月17日現在1.※1期首元本額694,478,141円642,379,791円期中追加設定元本額6,895,333円5,279,428円期中一部解約元本額58,993,683円22,008,608円2.計算期間末日における受益権の総数642,379,791口625,650,611口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は365,805,713円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は340,800,479円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第32期 自 2018年8月18日 至 2019年8月19日第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(81,980,288円)及び分配準備積立金(22,110,153円)より分配対象額は104,090,441円(1万口当たり1,620.39円)であり、うち321,189円(1万口当たり5円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,666,508円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(80,028,557円)及び分配準備積立金(21,045,875円)より分配対象額は104,740,940円(1万口当たり1,674.11円)であり、うち312,825円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第33期 2020年8月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第32期 2019年8月19日現在第33期 2020年8月17日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△29,224,000△3,853,630特殊債券67,110△153,940親投資信託受益証券△8,346,61918,938,122合計△37,503,50914,930,552e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第32期 2019年8月19日現在第33期 2020年8月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第32期 2019年8月19日現在	第33期 2020年8月17日現在
1口当たり純資産額	0.4305円	0.4553円
(1万口当たり純資産額)	(4,305円)	(4,553円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第32期 2019年8月19日現在第33期 2020年8月17日現在1口当たり純資産額0.4305円0.4553円(1万口当たり純資産額)(4,305円)(4,553円)

2020/11/10 9:05

#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第24計算期間末 (2011年8月17日)330,870,819331,580,8580.23300.2335第25計算期間末 (2012年8月17日)332,850,815333,560,2480.23460.2351第26計算期間末 (2013年8月19日)471,686,165472,343,5960.35870.3592第27計算期間末 (2014年8月18日)469,367,885469,987,7570.37860.3791第28計算期間末 (2015年8月17日)500,877,851501,370,4580.50840.5089第29計算期間末 (2016年8月17日)365,341,150365,816,1050.38460.3851第30計算期間末 (2017年8月17日)396,235,672396,668,4160.45780.4583第31計算期間末 (2018年8月17日)339,902,532340,249,7710.48940.4899第32計算期間末 (2019年8月19日)276,574,078276,895,2670.43050.43102019年8月末日279,128,551-0.4338-9月末日296,039,429-0.4613-10月末日307,799,846-0.4794-11月末日311,445,103-0.4874-12月末日312,949,276-0.4942-2020年1月末日303,625,964-0.4823-2月末日278,576,320-0.4439-3月末日250,546,258-0.3990-4月末日262,368,661-0.4176-5月末日277,746,559-0.4418-6月末日276,498,646-0.4422-7月末日266,449,925-0.4259-第33計算期間末 (2020年8月17日)284,850,132285,162,9570.45530.45588月末日286,493,319-0.4586-

2020/11/10 9:05

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年8月31日

Ⅰ 資産総額	286,676,379円
Ⅱ 負債総額	183,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,493,319円
Ⅳ 発行済数量	624,664,961口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4586円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額286,676,379円Ⅱ 負債総額183,060円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)286,493,319円Ⅳ 発行済数量624,664,961口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4586円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ミリオン・インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2020年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年8月31日

Ⅰ 資産総額	19,000,494,200円
Ⅱ 負債総額	1,966,496,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,033,997,625円
Ⅳ 発行済数量	12,657,722,759口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3457円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額19,000,494,200円Ⅱ 負債総額1,966,496,575円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,033,997,625円Ⅳ 発行済数量12,657,722,759口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3457円

2020/11/10 9:05

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/11/10 9:05

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/11/10 9:05

#13 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/11/10 9:05

#14 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額めぶきフィナンシャルG4,700262.001,231,400九州フィナンシャルG2,000481.00962,000ゆうちょ銀行1,400848.001,187,200コンコルディア・フィナンシャル3,800354.001,345,200クレディセゾン6001,142.00685,200あおぞら銀行4001,896.00758,400三菱UFJフィナンシャルG34,500432.2014,910,900りそなホールディングス6,200382.902,373,980三井住友トラストHD1,0002,998.502,998,500三井住友フィナンシャルG3,6003,068.0011,044,800千葉銀行2,800541.001,514,800群馬銀行2,400365.00876,000ふくおかフィナンシャルG6001,733.001,039,800静岡銀行2,100742.001,558,200スルガ銀行800379.00303,200八十二銀行2,600415.001,079,000京都銀行3004,350.001,305,000ほくほくフィナンシャルG800992.00793,600広島銀行1,500535.00802,500中国銀行1,0001,018.001,018,000セブン銀行3,100267.00827,700みずほフィナンシャルG67,700142.809,667,560山口フィナンシャルG1,100729.00801,900東京センチュリー2006,020.001,204,000SBIホールディングス8002,344.001,875,200イオンフィナンシャルサービス700920.00644,000オリックス3,6001,295.004,662,000三菱UFJリース2,400504.001,209,600野村ホールディングス10,000535.405,354,000岡三証券グループ1,600322.00515,200東海東京HD2,100245.00514,500松井証券800921.00736,800SOMPOホールディングス1,1003,865.004,251,500日本取引所グループ1,9002,602.004,943,800極東証券800578.00462,400MS&AD1,4002,893.004,050,200第一生命HLDGS3,0001,508.504,525,500東京海上HD1,9004,804.009,127,600T&Dホールディングス1,8001,055.001,899,000合計105,060,140e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考特殊債券い818 利付農林債20,000,00019,999,060342 信金中金10,000,00010,003,010特殊債券 合計30,002,070親投資信託受益証券ミリオン・インデックスマザーファンド109,913,666147,559,096親投資信託受益証券 合計147,559,096合計177,561,166親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ミリオン・インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		2,163,272,067	2,028,344,565
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年8月19日現在2020年8月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,363,672,0602,332,004,380株式※2※316,397,536,08016,730,147,080派生商品評価勘定-1,942,850未収入金-168,900未収配当金25,735,60017,248,100未収利息97,09395,544前払金8,250,000-その他未収収益※4848,6892,753,391流動資産合計18,796,139,52219,084,360,245資産合計18,796,139,52219,084,360,245負債の部流動負債派生商品評価勘定6,165,940-前受金-4,900,000未払解約金100,00012,500,000受入担保金2,157,006,1272,010,944,565流動負債合計2,163,272,0672,028,344,565負債合計2,163,272,0672,028,344,565純資産の部元本等元本※114,213,349,89812,704,676,821剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,419,517,5574,351,338,859元本等合計16,632,867,45517,056,015,680純資産合計16,632,867,45517,056,015,680負債純資産合計18,796,139,52219,084,360,245e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年8月20日 至 2020年8月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年8月19日現在2020年8月17日現在1.※1期首2018年8月18日2019年8月20日期首元本額15,577,059,374円14,213,349,898円期中追加設定元本額6,509,206円16,358,246円期中一部解約元本額1,370,218,682円1,525,031,323円期末元本額の内訳ファンド名ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ13,938,076,103円12,468,495,843円ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ156,376,449円126,267,312円ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ118,897,346円109,913,666円計14,213,349,898円12,704,676,821円2.期末日における受益権の総数14,213,349,898口12,704,676,821口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 2,062,176,150円株式 1,903,233,900円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 155,962,000円株式 156,428,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分753,000円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,683,500円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年8月20日 至 2020年8月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年8月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年8月19日現在2020年8月17日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△1,335,174,4771,821,267,564合計△1,335,174,4771,821,267,564(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年8月18日から2019年8月19日まで、及び2019年8月20日から2020年8月17日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2019年8月19日 現在2020年8月17日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建232,540,000-226,380,000△6,160,000298,090,000-300,040,0001,950,000合計232,540,000-226,380,000△6,160,000298,090,000-300,040,0001,950,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年8月19日現在2020年8月17日現在1口当たり純資産額1.1702円1.3425円(1万口当たり純資産額)(11,702円)(13,425円)附属明細表

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#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ミリオン・インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		272,684,805	1.60
純資産総額		17,033,997,625	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式16,761,312,82098.40内 日本16,761,312,82098.40コール・ローン、その他の資産(負債控除後)272,684,8051.60純資産総額17,033,997,625100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)254,760,0001.50内 日本254,760,0001.50

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年8月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ファーストリテイリング日本株式小売業26,00061,020.00
1,586,520,00063,280.00

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