アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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    2019/08/09 9:14
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    【項目】
    62項目
    (4)【附属明細表】
    第1.有価証券明細表
    (1)株式 (2019年 5月10日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券 (2019年 5月10日現在)
    種類通貨銘柄口数評価額備考
    親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド12,819,672,09216,207,911,425
    小計銘柄数:112,819,672,09216,207,911,425
    組入時価比率:100.0%100.0%
    合計16,207,911,425
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
     
    (参考)
    当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
     
    1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」の状況
    以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     
    貸借対照表
    (単位:円)
    対象年月日(2019年 5月10日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金181,665,373
    コール・ローン1,606,238
    株式78,449,457
    国債証券8,099,388,252
    地方債証券112,053,085
    社債券7,802,710,792
    派生商品評価勘定142,371,257
    未収入金2,471,546
    未収利息213,471,635
    前払費用14,713,744
    流動資産合計16,648,901,379
    資産合計16,648,901,379
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定133,035,008
    未払金72,463,311
    未払解約金102,800,000
    未払利息3
    その他未払費用153
    流動負債合計308,298,475
    負債合計308,298,475
    純資産の部
    元本等
    元本12,924,298,565
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,416,304,339
    元本等合計16,340,602,904
    純資産合計16,340,602,904
    負債純資産合計16,648,901,379
     
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目(自 2018年11月13日
    至 2019年 5月10日)
    1. 運用資産の評価基準及び評価方法(1)株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    (2)国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (3)地方債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (4)社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (5)外国為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    (6)直物為替先渡取引
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
    3. 収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
    受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    (2)有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    (3)派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    (4)為替差損益
    約定日基準で計上しております。

    (その他の注記)
    (2019年 5月10日現在)
    1.元本の移動
    期首2018年11月13日
    期首元本額13,724,676,748円
    2018年11月13日より2019年5月10日までの期中追加設定元本額163,160,415円
    2018年11月13日より2019年5月10日までの期中一部解約元本額963,538,598円
    期末元本額12,924,298,565円
    期末元本額の内訳*
    適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・マルチセクター・ボンド・オープン
    (為替ヘッジなし)    		24,302,230円
    適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・マルチセクター・ボンド・オープン
    (為替ヘッジあり)    		80,324,243円
    アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)12,819,672,092円
    2.2019年5月10日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.2643円
    (10,000口当たり純資産額)(12,643円)
    (注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
    附属明細表
    第1.有価証券明細表
    (1)株式 (2019年 5月10日現在)
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルBERRY PETROLEUM COMMON SHARES28,18111.44322,390.64
    CHC GROUP LLC COMMON SHARES3,0180.10301.80
    SOUTHEASTERN GROCERS INC1,87337.0069,301.00
    小計銘柄数:3391,993.44
    (43,064,399)
    組入時価比率:0.3%54.9%
    カナダドルTERVITA CORPORATION69,3236.25433,268.75
    小計銘柄数:1433,268.75
    (35,385,058)
    組入時価比率:0.2%45.1%
    合 計78,449,457
    (78,449,457)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券 (2019年 5月10日現在)
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルARAB REPUBLIC OF EGYPT539,000.00543,042.50
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT360,000.00360,900.00
    DOMINICAN REPUBLIC324,000.00340,038.00
    DOMINICAN REPUBLIC380,000.00426,930.00
    KINGDOM OF BAHRAIN200,000.00208,750.00
    REPUBLIC OF ANGOLA285,000.00315,993.75
    REPUBLIC OF BRAZIL595,000.00598,186.22
    REPUBLIC OF BRAZIL1,115,000.001,310,955.67
    REPUBLIC OF COSTA RICA146,000.00145,781.00
    REPUBLIC OF CROATIA570,000.00603,345.00
    REPUBLIC OF ECUADOR200,000.00207,250.00
    REPUBLIC OF EL SALVADOR55,000.0057,695.00
    REPUBLIC OF EL SALVADOR76,000.0073,653.50
    REPUBLIC OF EL SALVADOR67,000.0069,010.00
    REPUBLIC OF HONDURAS170,000.00179,137.50
    REPUBLIC OF KENYA224,000.00224,000.00
    REPUBLIC OF KENYA200,000.00195,250.00
    REPUBLIC OF LEBANESE45,000.0037,575.00
    REPUBLIC OF LEBANESE86,000.0069,660.00
    REPUBLIC OF LEBANESE46,000.0037,004.44
    REPUBLIC OF NIGERIA270,000.00274,050.00
    REPUBLIC OF PERU2,604,000.004,033,687.14
    REPUBLIC OF PHILIPPINES931,000.00944,965.00
    REPUBLIC OF SENEGAL203,000.00218,225.00
    REPUBLIC OF SENEGAL211,000.00199,131.25
    REPUBLIC OF SRI LANKA245,000.00244,693.75
    REPUBLIC OF SRI LANKA250,000.00251,281.25
    REPUBLIC OF URUGUAY53,903.0073,872.17
    REPUBLIC OF URUGUAY400,000.00543,710.00
    REPUBLIC OF VENEZ 999,000.0027,843.75
    UNITED MEXICAN STATES4,000.004,112.00
    US TREASURY1,105,000.001,246,232.81
    US TREASURY2,556,000.002,910,645.00
    US TREASURY8,673,100.0010,188,182.15
    US TREASURY8,072,000.0010,367,475.00
    US TREASURY830,000.001,017,657.85
    US TREASURY515,000.00659,763.30
    US TREASURY1,700,000.002,181,312.50
    US TREASURY640,000.00671,400.00
    小計銘柄数:3935,045,003.0042,062,397.50
    (4,620,974,989)
    組入時価比率:28.3%28.9%
    カナダドルCANADIAN GOVERNMENT3,390,000.003,543,431.40
    CANADIAN GOVERNMENT510,000.00604,426.50
    小計銘柄数:23,900,000.004,147,857.90
    (338,755,554)
    組入時価比率:2.1%2.1%
    アルゼンチンペソREPUBLIC OF ARGENTIN15.52,155,302.001,535,652.67
    REPUBLIC OF ARGENTINA168,906,877.006,546,554.59
    小計銘柄数:211,062,179.008,082,207.26
    (19,639,763)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    メキシコペソMEXICAN BONOS10,787,700.0010,807,057.44
    MEXICAN BONOS33,268,000.0036,302,124.77
    MEXICAN BONOS24,015,000.0021,097,290.37
    小計銘柄数:368,070,700.0068,206,472.58
    (390,141,023)
    組入時価比率:2.4%2.4%
    ブラジルレアルREPUBLIC OF BRAZIL5,371,000.005,611,246.17
    REPUBLIC OF BRAZIL5,740,000.006,087,223.46
    REPUBLIC OF BRAZIL429,000.00457,599.50
    小計銘柄数:311,540,000.0012,156,069.13
    (338,181,843)
    組入時価比率:2.1%2.1%
    ウルグアイペソREPUBLIC OF URUGUAY3,114,000.003,054,834.00
    小計銘柄数:13,114,000.003,054,834.00
    (9,561,630)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    ユーロBELGIUM KINGDOM650,000.00996,886.15
    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND300,000.00503,475.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES551,000.00584,313.46
    BUONI POLIENNALI DEL TES2,850,000.003,254,757.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES800,000.00985,336.00
    FRENCH TREASURY475,000.00690,354.55
    SPANISH GOVERNMENT315,000.00339,151.05
    SPANISH GOVERNMENT750,000.001,046,835.00
    小計銘柄数:86,691,000.008,401,108.21
    (1,035,604,609)
    組入時価比率:6.3%6.5%
    英ポンドUK TREASURY1,765,000.002,617,547.95
    UK TREASURY331,000.00437,776.95
    小計銘柄数:22,096,000.003,055,324.90
    (436,392,055)
    組入時価比率:2.7%2.7%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT14,075,000.0015,309,940.50
    小計銘柄数:114,075,000.0015,309,940.50
    (174,227,122)
    組入時価比率:1.1%1.1%
    オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00625,720.00
    小計銘柄数:1500,000.00625,720.00
    (48,105,353)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT1,459,000.001,681,161.93
    NEW ZEALAND I/L588,000.00688,636.20
    小計銘柄数:22,047,000.002,369,798.13
    (171,691,874)
    組入時価比率:1.1%1.1%
    マレーシアリンギットMALAYSIAN GOVERNMENT950,000.00955,127.15
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,264,000.001,266,758.04
    小計銘柄数:22,214,000.002,221,885.19
    (58,768,863)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    インドネシアルピアINDONESIA GOVERNMENT1,507,000,000.001,546,370,375.00
    INDONESIA GOVERNMENT20,407,000,000.0020,794,733,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT2,511,000,000.002,551,715,865.00
    INDONESIA GOVERNMENT10,415,000,000.0010,528,117,315.00
    小計銘柄数:434,840,000,000.0035,420,936,555.00
    (269,199,117)
    組入時価比率:1.6%1.7%
    南アフリカランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA22,143,868.0024,529,916.18
    小計銘柄数:122,143,868.0024,529,916.18
    (188,144,457)
    組入時価比率:1.2%1.2%
    国債証券計8,099,388,252
    (8,099,388,252)
    地方債証券米ドルCALIFORNIA ST640,000.00667,308.80
    CALIFORNIA ST225,000.00352,653.75
    小計銘柄数:2865,000.001,019,962.55
    (112,053,085)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    地方債証券計112,053,085
    (112,053,085)
    社債券米ドルABC SUPPLY CO INC97,000.00100,044.83
    ABJA INVESTMENT CO200,000.00185,000.00
    ACADIA HEALTHCARE CO INC100,000.00102,904.00
    ACE CAPITAL TRUST II125,000.00172,902.50
    ADT CORP308,000.00300,629.56
    AIB GROUP PLC200,000.00206,672.00
    AIB GROUP PLC602,000.00606,310.32
    AK STEEL CORP114,000.00113,341.08
    AKBANK TAS150,000.00136,843.50
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW226,000.00231,353.94
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW42,000.0041,524.98
    ALFA SAB DE CV320,000.00334,900.80
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN200,000.00203,930.00
    ALLISON TRANSMISSION INC66,000.0067,448.04
    ALLY FINANCIAL INC200,000.00255,068.00
    ALPEK SA DE CV320,000.00335,368.00
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN174,000.00163,850.58
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN198,000.00182,413.44
    AMC NETWORKS INC285,000.00286,567.50
    AMERICAN EXPRESS CO41,000.0040,908.16
    AMKOR TECHNOLOGY INC149,000.00149,561.73
    ANGLO AMERICAN CAPITAL270,000.00276,261.30
    ANTERO RESOURCES CORP163,000.00163,766.10
    ANZ BANKING GROUP365,000.00378,439.30
    APX GROUP INC150,000.00145,848.00
    ARAMARK SERVICES INC49,000.0050,390.62
    ARAMARK SERVICES INC99,000.0099,533.61
    ARCELORMITTAL248,000.00284,153.44
    ARGOS MERGER SUB INC188,000.00167,885.88
    ASHTEAD CAPITAL INC245,000.00253,386.35
    ASHTEAD CAPITAL INC240,000.00249,103.20
    AT&T INC375,000.00385,410.00
    AXALTA COATING SYSTEMS453,000.00454,023.78
    BANK OF AMERICA CORP170,000.00186,464.50
    BANK OF AMERICA CORP4,000.004,364.44
    BANK OF AMERICA CORP33,000.0032,953.14
    BANK OF NY MELLON CORP49,000.0049,465.50
    BBA US HOLDINGS INC105,000.00107,714.25
    BCD ACQUISITION INC279,000.00293,474.52
    BEAZER HOMES USA109,000.0095,477.46
    BERRY PETROLEUM CO LLC92,000.0089,504.96
    BERRY PETROLEUM(ESCROW)391,000.000.00
    BERRY PLASTICS CORP184,000.00186,206.16
    BMIR 2019-1A M2175,601.00176,061.33
    BMIR 2019-2A M1C411,151.00411,115.35
    BOMBARDIER INC18,000.0018,166.32
    BOMBARDIER INC79,000.0077,649.10
    BOMBARDIER INC73,000.0071,929.82
    BPCE SA411,000.00440,920.80
    BROADCOM INC150,000.00147,867.00
    BROADCOM INC150,000.00148,471.50
    BRUIN E&P PARTNERS LLC158,000.00146,285.88
    C&W SR FINANCING DESIGNA200,000.00200,076.00
    CANARA BANK LONDON200,000.00199,509.84
    CARLSON TRAVEL INC200,000.00202,170.00
    CARRIZO OIL & GAS INC212,000.00204,951.00
    CAS 2013-C01 M2111,683.09125,669.94
    CAS 2014-C01 M230,000.0033,436.35
    CAS 2015-C01 1M2396,878.19430,184.92
    CAS 2015-C02 1M2310,877.31334,491.67
    CAS 2015-C02 2M2231,037.18245,606.17
    CAS 2015-C03 1M247,823.4252,993.38
    CAS 2015-C03 2M2180,713.89198,550.18
    CAS 2016-C01 1M2306,575.11354,549.97
    CAS 2016-C01 2M2123,818.28143,247.29
    CAS 2016-C02 1M2441,969.97501,219.04
    CAS 2016-C03 2M2420,481.12474,805.01
    CAS 2016-C04 1M2478,000.00525,612.05
    CAS 2016-C05 2M2254,936.00276,714.64
    CAS 2016-C07 2M2144,947.00157,088.22
    CAS 2018-C01 1M235,000.0035,361.72
    CAS 2018-R07 1M2108,475.00110,073.98
    CAS 2019-R01 2M2270,276.00274,726.95
    CAS 2019-R02 1M2166,307.00168,757.58
    CATALENT PHARMA SOLUTION66,000.0066,209.88
    CENTURYLINK INC243,000.00252,880.38
    CF INDUSTRIES INC98,000.0086,140.04
    CFX ESCROW CORP23,000.0023,806.15
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    CHARTER COMM OPT LLC/CAP55,000.0054,642.50
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    SHEA HOMES LP/FNDG CP117,000.00115,214.58
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    STAPLES INC180,000.00176,544.00
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    TERRAFORM GLOBAL OPERATI47,000.0047,116.09
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    TRAVELPORT CORP FIN73,000.0079,208.65
    TRIUMPH GROUP INC80,000.0079,458.40
    TURK SISE VE CAM FABRIKA225,000.00212,625.00
    TURKIYE VAKIFLAR BANKASI260,000.00227,851.02
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    TYSON FOODS INC60,000.0062,659.20
    UBS GROUP AG472,000.00484,040.72
    UNIFIN FINANCIERA SAB200,000.00189,158.00
    UNITED RENTALS NORTH AM68,000.0072,438.36
    UNITYMEDIA KABELBW GMBH356,000.00367,516.60
    UPCB FINANCE IV LTD315,000.00319,233.60
    US WEST COMMUNICATIONS701,000.00698,504.44
    VALEANT PHARMACEUTICALS143,000.00148,002.14
    VALEANT PHARMACEUTICALS248,000.00248,880.40
    VALVOLINE INC47,000.0048,032.12
    VALVOLINE INC149,000.00143,774.57
    VEDANTA RESOURCES LTD212,000.00204,580.00
    VEDANTA RESOURCES LTD375,000.00372,187.50
    VIRGOLINO DE OLIVEI10.5825,000.0037,158.00
    VISTRA OPERATIONS CO LLC210,000.00215,044.20
    VOC ESCROW LTD169,000.00167,103.82
    WELLCARE HEALTH PLANS171,000.00177,203.88
    WHITING PETROLEUM CORP46,000.0046,289.34
    WHITING PETROLEUM CORP53,000.0053,404.39
    WHITING PETROLEUM CORP176,000.00169,759.04
    WILLIAM CARTER86,000.0088,486.26
    WPX ENERGY INC40,000.0040,560.40
    WYNDHAM HOTELS & RESORTS85,000.0086,694.90
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP169,000.00168,795.51
    XEROX CORPORATION113,000.00111,603.32
    XPO LOGISTICS INC94,000.0096,350.00
    ZF NA CAPITAL170,000.00171,203.60
    小計銘柄数:34568,582,855.6668,273,209.72
    (7,500,494,819)
    組入時価比率:45.9%46.8%
    ユーロBANCO BILBAO VIZCAYA ARG200,000.00195,200.00
    BANCO SANTANDER SA300,000.00321,831.00
    BWAY HOLDING CO205,000.00208,175.45
    DKT FINANCE APS104,000.00111,785.44
    EDREAMS ODIGEO SA100,000.00100,030.00
    HSBC HOLDINGS PLC315,000.00317,362.50
    LECTA SA140,000.00116,068.40
    LHMC FINCO SARL135,000.00142,435.80
    LINCOLN FINANCING SARL134,000.00136,728.24
    SUNSHINE MID BV129,000.00127,858.35
    VALEANT PHARMACEUTICALS200,000.00201,996.00
    小計銘柄数:111,962,000.001,979,471.18
    (244,009,412)
    組入時価比率:1.5%1.5%
    英ポンドBARCLAYS PLC246,000.00255,879.36
    STONEGATE PUB CO FIN PLC150,000.00151,644.00
    小計銘柄数:2396,000.00407,523.36
    (58,206,561)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    社債券計7,802,710,792
    (7,802,710,792)
    合計16,014,152,129
    (16,014,152,129)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     
    第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (2019年 5月10日現在)
    (単位:円)
    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建5,167,755,361-5,051,424,640△116,330,721
    米ドル2,640,467,137-2,594,012,891△46,454,246
    メキシコペソ199,886,322-192,199,764△7,686,558
    ユーロ1,215,461,191-1,184,050,701△31,410,490
    英ポンド250,036,748-243,812,301△6,224,447
    スイスフラン80,012,519-79,463,236△549,283
    ノルウェークローネ84,782,170-80,870,964△3,911,206
    デンマーククローネ98,967,589-96,855,116△2,112,473
    ポーランドズロチ164,079,194-160,181,922△3,897,272
    オーストラリアドル34,538,269-32,946,038△1,592,231
    ニュージーランドドル98,004,803-94,685,363△3,319,440
    南アフリカランド134,316,439-131,212,108△3,104,331
    オフショア中国元167,202,980-161,134,236△6,068,744
    売建6,990,173,651-6,864,839,131125,334,520
    米ドル4,624,777,060-4,554,341,48370,435,577
    カナダドル463,063,684-457,382,9565,680,728
    メキシコペソ444,563,563-434,679,5839,883,980
    ユーロ87,491,232-86,731,540759,692
    スイスフラン80,967,998-79,411,3441,556,654
    スウェーデンクローナ187,630,158-177,639,8679,990,291
    ノルウェークローネ83,170,133-80,651,7832,518,350
    トルコリラ41,146,598-40,662,521484,077
    ポーランドズロチ162,397,961-159,657,6492,740,312
    オーストラリアドル41,684,669-40,094,8891,589,780
    ニュージーランドドル272,417,819-262,661,9079,755,912
    イスラエルシュケル170,198,109-168,443,4891,754,620
    南アフリカランド168,074,954-161,684,2716,390,683
    オフショア中国元162,589,713-160,795,8491,793,864
    合計12,157,929,012-11,916,263,7719,003,799
     
    (単位:円)
    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引直物為替先渡取引
    買建617,121,926-601,090,966△16,030,960
    インドルピー(米ドル対価)325,139,272-324,148,959△990,313
    韓国ウォン(米ドル対価)290,926,265-275,874,938△15,051,327
    ロシアルーブル(米ドル対価)759,275-771,65612,381
    台湾ドル(米ドル対価)297,114-295,413△1,701
    売建1,322,264,611-1,305,901,20116,363,410
    ブラジルレアル(米ドル対価)353,684,986-354,030,771△345,785
    インドネシアルピア(米ドル対価)271,871,223-269,253,3462,617,877
    インドルピー(米ドル対価)245,009,264-242,751,9282,257,336
    韓国ウォン(米ドル対価)286,511,129-275,789,35710,721,772
    台湾ドル(米ドル対価)165,188,009-164,075,7991,112,210
    合計1,939,386,537-1,906,992,167332,450
    (注1)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    2直物為替先渡取引
    1)価格情報会社が計算し、提供する価額等により評価しております。
    (注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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