アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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    2020/08/11 9:02
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    【項目】
    62項目
    (4)【附属明細表】
    第1.有価証券明細表
    (1)株式 (2020年 5月11日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券 (2020年 5月11日現在)
    種類通貨銘柄口数評価額備考
    親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド11,267,923,63614,018,423,795
    小計銘柄数:111,267,923,63614,018,423,795
    組入時価比率:100.0%100.0%
    合計14,018,423,795
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
     
    (参考)
    当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
     
    1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」の状況
    以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     
    貸借対照表
    (単位:円)
    対象年月日(2020年 5月11日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金150,617,955
    コール・ローン3,774,828
    株式26,532,885
    国債証券5,523,220,284
    地方債証券108,055,595
    社債券8,198,364,344
    派生商品評価勘定58,013,990
    未収入金3,195,936
    未収利息169,782,907
    前払費用9,813,589
    流動資産合計14,251,372,313
    資産合計14,251,372,313
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定55,405,260
    未払金97,217,292
    未払解約金80,300,000
    未払利息9
    その他未払費用137
    流動負債合計232,922,698
    負債合計232,922,698
    純資産の部
    元本等
    元本11,267,923,636
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,750,525,979
    元本等合計14,018,449,615
    純資産合計14,018,449,615
    負債純資産合計14,251,372,313
     
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目(自 2019年11月12日
    至 2020年 5月11日)
    1. 運用資産の評価基準及び評価方法(1)株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    (2)国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (3)地方債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (4)社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (5)外国為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    (6)直物為替先渡取引
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
    3. 収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
    受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    (2)有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    (3)派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    (4)為替差損益
    約定日基準で計上しております。

    (その他の注記)
    (2020年 5月11日現在)
    1.元本の移動
    期首2019年11月12日
    期首元本額12,141,826,050円
    2019年11月12日より2020年5月11日までの期中追加設定元本額142,068,058円
    2019年11月12日より2020年5月11日までの期中一部解約元本額1,015,970,472円
    期末元本額11,267,923,636円
    期末元本額の内訳*
    アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)11,267,923,636円
    2.2020年5月11日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.2441円
    (10,000口当たり純資産額)(12,441円)
    (注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
    附属明細表
    第1.有価証券明細表
    (1)株式 (2020年 5月11日現在)
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルBERRY CORP28,3153.93111,277.95
    CHC GROUP LLC COMMON SHARES3,0180.401,207.20
    SOUTHEASTERN GROCERS INC1,87333.0061,809.00
    小計銘柄数:3174,294.15
    (18,640,759)
    組入時価比率:0.1%70.3%
    カナダドルTERVITA CORPORATION32,8573.13102,842.41
    小計銘柄数:1102,842.41
    (7,892,126)
    組入時価比率:0.1%29.7%
    合 計26,532,885
    (26,532,885)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券 (2020年 5月11日現在)
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルARAB REPUBLIC OF EGYPT539,000.00539,000.00
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT360,000.00356,400.00
    DOMINICAN REPUBLIC100,000.0096,000.00
    DOMINICAN REPUBLIC324,000.00308,711.25
    DOMINICAN REPUBLIC380,000.00360,881.25
    KINGDOM OF BAHRAIN200,000.00194,875.00
    OMAN GOV INTERNTL BOND218,000.00184,005.62
    OMAN GOV INTERNTL BOND295,000.00234,248.43
    REPUBLIC OF ANGOLA285,000.00156,750.00
    REPUBLIC OF ANGOLA544,000.00282,710.00
    REPUBLIC OF ANGOLA201,000.00101,944.68
    REPUBLIC OF ANGOLA209,000.00106,720.62
    REPUBLIC OF ARGENTINA68,000.0018,020.00
    REPUBLIC OF BRAZIL595,000.00615,081.25
    REPUBLIC OF BRAZIL1,115,000.001,252,981.25
    REPUBLIC OF COSTA RICA519,000.00420,390.00
    REPUBLIC OF CROATIA570,000.00589,059.37
    REPUBLIC OF EL SALVADOR55,000.0047,695.31
    REPUBLIC OF EL SALVADOR37,000.0030,432.50
    REPUBLIC OF EL SALVADOR67,000.0052,511.25
    REPUBLIC OF GHANA254,000.00206,375.00
    REPUBLIC OF GUATEMALA262,000.00279,685.00
    REPUBLIC OF GUATEMALA249,000.00271,876.87
    REPUBLIC OF HONDURAS170,000.00165,537.50
    REPUBLIC OF KENYA297,000.00274,910.62
    REPUBLIC OF KENYA200,000.00184,750.00
    REPUBLIC OF LEBANESE6.6113,000.0020,340.00
    REPUBLIC OF LEBANESE6.6545,000.008,100.00
    REPUBLIC OF LEBANESE6.8555,000.009,900.00
    REPUBLIC OF NIGERIA270,000.00221,062.50
    REPUBLIC OF PHILIPPINES931,000.001,066,285.93
    REPUBLIC OF SENEGAL203,000.00196,783.12
    REPUBLIC OF SENEGAL211,000.00183,767.81
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA261,000.00219,892.50
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA269,000.00229,658.75
    REPUBLIC OF SRI LANKA245,000.00126,175.00
    REPUBLIC OF SRI LANKA250,000.00129,062.50
    REPUBLIC OF URUGUAY53,903.0076,289.58
    REPUBLIC OF URUGUAY400,000.00564,125.00
    REPUBLIC OF VENEZ 999,000.005,940.00
    STATE OF ISRAEL292,000.00308,516.25
    UNITED MEXICAN STATES4,000.004,174.00
    UNITED MEXICAN STATES325,000.00338,000.00
    US TREASURY4,990,500.005,940,254.53
    US TREASURY8,072,000.0010,851,795.00
    US TREASURY515,000.00713,194.55
    US TREASURY1,700,000.002,399,656.25
    小計銘柄数:4727,417,403.0030,944,526.04
    (3,309,517,059)
    組入時価比率:23.6%23.9%
    カナダドルCANADIAN GOVERNMENT3,390,000.003,685,472.40
    CANADIAN GOVERNMENT510,000.00706,329.60
    小計銘柄数:23,900,000.004,391,802.00
    (337,026,885)
    組入時価比率:2.4%2.4%
    アルゼンチンペソREPUBLIC OF ARGENTIN15.52,155,302.001,099,204.02
    小計銘柄数:12,155,302.001,099,204.02
    (1,747,734)
    組入時価比率:0.0%0.0%
    メキシコペソMEXICAN BONOS10,787,700.0011,842,871.90
    MEXICAN BONOS33,268,000.0039,859,222.50
    MEXICAN BONOS24,015,000.0024,547,832.81
    小計銘柄数:368,070,700.0076,249,927.21
    (345,412,170)
    組入時価比率:2.5%2.5%
    ブラジルレアルREPUBLIC OF BRAZIL5,371,000.005,618,612.06
    REPUBLIC OF BRAZIL429,000.00490,913.46
    小計銘柄数:25,800,000.006,109,525.52
    (114,003,746)
    組入時価比率:0.8%0.8%
    ユーロBELGIUM KINGDOM650,000.001,114,964.50
    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND300,000.00502,290.00
    FRENCH TREASURY475,000.00766,084.75
    IVORY COAST470,000.00395,716.50
    SPANISH GOVERNMENT315,000.00322,752.15
    SPANISH GOVERNMENT750,000.001,093,087.50
    小計銘柄数:62,960,000.004,194,895.40
    (486,607,866)
    組入時価比率:3.5%3.5%
    英ポンドUK TREASURY1,765,000.003,040,719.37
    UK TREASURY331,000.00526,957.64
    小計銘柄数:22,096,000.003,567,677.01
    (473,965,890)
    組入時価比率:3.4%3.4%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT14,075,000.0014,481,626.75
    小計銘柄数:114,075,000.0014,481,626.75
    (158,139,364)
    組入時価比率:1.1%1.1%
    オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00673,550.00
    小計銘柄数:1500,000.00673,550.00
    (47,067,674)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT1,459,000.001,688,865.45
    NEW ZEALAND I/L588,000.00713,097.00
    小計銘柄数:22,047,000.002,401,962.45
    (157,592,756)
    組入時価比率:1.1%1.1%
    インドネシアルピアINDONESIA GOVERNMENT2,511,000,000.002,550,626,844.00
    INDONESIA GOVERNMENT10,415,000,000.0010,426,716,875.00
    小計銘柄数:212,926,000,000.0012,977,343,719.00
    (92,139,140)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    国債証券計5,523,220,284
    (5,523,220,284)
    地方債証券米ドルCALIFORNIA ST640,000.00627,968.00
    CALIFORNIA ST225,000.00382,369.50
    小計銘柄数:2865,000.001,010,337.50
    (108,055,595)
    組入時価比率:0.8%0.8%
    地方債証券計108,055,595
    (108,055,595)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN87,000.0091,394.37
    1011778 BC / NEW RED FIN86,000.0083,728.74
    ABC SUPPLY CO INC44,000.0041,954.44
    ACADIA HEALTHCARE CO INC100,000.0099,218.00
    ACE CAPITAL TRUST II125,000.00174,560.00
    ACRISURE LLC / FIN INC83,000.0086,331.62
    ADAMS HOMES INC69,000.0063,312.33
    ADIENT US LLC150,000.00158,425.50
    ADT CORP308,000.00304,122.28
    ADVANCED DRAINAGE SYSTEM20,000.0019,875.80
    AERCAP IRELAND CAP/GLOBA171,000.00141,059.61
    AERCAP IRELAND CAP/GLOBA172,000.00141,402.92
    AIB GROUP PLC200,000.00206,942.00
    AIB GROUP PLC602,000.00609,609.28
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY226,000.00233,116.74
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY42,000.0043,418.76
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY72,000.0072,180.00
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY51,000.0051,948.09
    ALFA SAB DE CV320,000.00317,890.01
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN200,000.00180,470.00
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CO127,000.0096,119.95
    ALLIANT HOLD / CO-ISSUER63,000.0063,396.27
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO262,000.00275,089.52
    ALLISON TRANSMISSION INC86,000.0089,124.38
    ALLY FINANCIAL INC75,000.0079,637.25
    ALLY FINANCIAL INC200,000.00232,234.00
    ALPEK SA DE CV320,000.00325,000.00
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN174,000.0037,721.46
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN198,000.0043,451.10
    AMC NETWORKS INC285,000.00273,659.85
    AMERICAN EXPRESS CO41,000.0035,109.53
    ANALOG DEVICES INC43,000.0044,831.80
    ANGLO AMERICAN CAPITAL270,000.00280,667.70
    ANTERO RESOURCES CORP163,000.00147,854.04
    ANZ BANKING GROUP365,000.00385,969.25
    APX GROUP INC94,000.0088,978.52
    APX GROUP INC70,000.0059,656.80
    ARAMARK SERVICES INC135,000.00139,261.95
    ARAMARK SERVICES INC99,000.0097,524.90
    ARCELORMITTAL248,000.00251,228.96
    ARCONIC CORP148,000.00150,878.60
    ARCONIC ROLLED PRODUCTS43,000.0040,069.98
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA255,000.00265,268.85
    ARES 2015-2A CR332,665.00297,582.81
    ARGOS MERGER SUB INC188,000.00179,981.80
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP25,000.0021,432.00
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP15,000.0013,325.55
    ASHTEAD CAPITAL INC240,000.00245,762.40
    AVIS BUDGET CAR RENTAL38,000.0021,242.76
    AXALTA COATING SYSTEMS453,000.00455,088.33
    BAIDU INC225,000.00230,809.47
    BAIDU INC225,000.00234,952.74
    BANCO SANTANDER MEXICO160,000.00165,600.00
    BANK OF AMERICA CORP178,000.00185,233.92
    BANK OF AMERICA CORP170,000.00185,966.40
    BANK OF AMERICA CORP54,000.0058,226.04
    BANK OF NY MELLON CORP49,000.0046,831.75
    BAT CAPITAL CORP242,000.00247,672.48
    BAT CAPITAL CORP32,000.0035,146.24
    BBA US HOLDINGS INC105,000.0094,661.70
    BBA US HOLDINGS INC75,000.0063,526.50
    BEAZER HOMES USA62,000.0051,761.94
    BERRY PETROLEUM CO LLC92,000.0051,257.80
    BERRY PLASTICS CORP184,000.00185,906.24
    BFLD 2019-DPLO E83,000.0067,249.79
    BMIR 2019-1A M2175,601.00133,171.61
    BMIR 2019-2A M1C411,151.00376,033.93
    BMIR 2019-3A M1C742,000.00567,629.33
    BMIR 2019-4A M1C201,165.00169,889.87
    BMW US CAPITAL LLC329,000.00346,983.14
    BOMBARDIER INC18,000.0011,700.00
    BOMBARDIER INC79,000.0048,193.16
    BOMBARDIER INC73,000.0041,412.90
    BP CAP MARKETS AMERICA252,000.00265,129.20
    BPCE SA411,000.00444,808.86
    BRASKEM NETHERLANDS363,000.00317,851.87
    BRASKEM NETHERLANDS562,000.00463,298.75
    BRF GMBH276,000.00244,119.24
    BROADCOM INC150,000.00158,973.00
    BROADCOM INC170,000.00182,981.20
    BROADCOM INC148,000.00154,649.64
    BROADCOM INC150,000.00156,739.50
    BROOKFIELD RESID PROPERT142,000.00132,025.92
    BROOKFIELD RESID PROPERT147,000.00122,402.49
    BURLINGTON COAT FACTORY21,000.0021,701.19
    BWAY HOLDING CO56,000.0053,307.52
    C&W SR FINANCING DESIGNA200,000.00197,726.00
    CALPINE CORP185,000.00183,634.70
    CANARA BANK LONDON200,000.00196,375.00
    CARLSON TRAVEL INC200,000.00128,524.00
    CARNIVAL CORP407,000.00422,295.06
    CARRIZO OIL & GAS INC103,000.0021,638.24
    CAS 2013-C01 M293,394.1866,651.94
    CAS 2014-C01 M227,034.1417,623.90
    CAS 2015-C01 1M2306,153.87288,140.29
    CAS 2015-C02 1M2242,890.88228,451.55
    CAS 2015-C02 2M2156,126.27147,448.78
    CAS 2015-C03 1M238,035.4235,554.67
    CAS 2015-C03 2M2123,585.43117,128.57
    CAS 2016-C01 1M2226,542.98237,344.27
    CAS 2016-C01 2M285,790.7689,563.08
    CAS 2016-C02 1M2332,587.82342,608.25
    CAS 2016-C03 2M2306,051.90317,159.87
    CAS 2016-C04 1M2432,147.94434,858.67
    CAS 2016-C05 2M2188,492.90187,546.51
    CAS 2016-C07 2M2108,111.65108,179.20
    CAS 2018-C01 1M235,000.0032,717.05
    CAS 2018-R07 1M284,663.7580,838.58
    CAS 2019-R01 2M2332,749.66307,696.80
    CAS 2019-R02 1M2137,153.80130,442.65
    CAS 2019-R05 1M2234,763.36224,932.90
    CAS 2019-R06 2M2392,891.00362,596.98
    CAS 2019-R07 1M2365,000.00315,797.05
    CATALENT PHARMA SOLUTION66,000.0067,821.60
    CATALENT PHARMA SOLUTION33,000.0034,010.46
    CDW LLC/CDW FINANCE105,000.00106,361.85
    CEDAR FAIR LP50,000.0043,269.50
    CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI300,000.00299,967.00
    CEMIG GERACAO E TRANSM803,000.00835,120.00
    CENTENE CORP171,000.00181,324.98
    CENTURYLINK INC243,000.00249,602.31
    CF INDUSTRIES INC98,000.00100,156.00
    CFX ESCROW CORP23,000.0023,398.82
    CFX ESCROW CORP25,000.0025,886.00
    CHARLES SCHWAB CORP166,000.00172,211.72
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP141,000.00158,350.05
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP69,000.0075,327.30
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP55,000.0063,240.65
    CHC GRP LLC/CHC FIN LTD119,155.0017,873.25
    CHENIERE CORP CHRISTI HD141,000.00150,791.04
    CHENIERE CORP CHRISTI HD181,000.00189,854.52
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    CHENIERE ENERGY PARTNERS107,000.00101,792.31
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS43,000.0027,948.71
    CITGO PETROLEUM CORP81,000.0077,219.73
    CITIGROUP INC54,000.0050,069.34
    CITIGROUP INC593,000.00621,060.76
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    CLEAN HARBORS INC142,000.00146,389.22
    CLEAN HARBORS INC49,000.0049,853.58
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE131,000.00123,776.66
    CLEAVER-BROOKS INC42,000.0035,631.96
    CLEVELAND-CLIFFS INC188,000.00187,048.72
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    COMMONWEALTH BANK AUSTRA360,000.00386,805.60
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    CONSOLIDATED ENERGY FIN200,000.00156,566.00
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    CROWN AMER/CAP CORP VI83,000.0085,528.18
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    CVS HEALTH CORP255,000.00293,369.85
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    DELL INT LLC / EMC CORP100,000.00102,746.00
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    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON354,000.00248,175.24
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON31,000.0016,275.31
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    DP WORLD CRESCENT LTD235,000.00220,312.50
    ECOPETROL SA175,000.00161,000.00
    EMIR 2018-1 M166,413.7062,844.48
    EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN374,000.00352,644.60
    ENERGY TRANSFER EQUITY180,000.00180,401.40
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER12,000.008,181.36
    ENOVA INTERNATIONAL INC75,000.0064,235.25
    ENTERPRISE PRODUCTS OPER615,000.00649,384.65
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    EQT CORP124,000.00129,051.76
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    EXPEDIA GROUP INC113,000.00115,184.29
    EXPEDIA GROUP INC203,000.00206,952.41
    FEDEX CORP76,000.0081,566.24
    FINANCIAL & RISK US HOLD20,000.0021,395.80
    FINANCIAL & RISK US HOLD20,000.0022,015.00
    FIRSTCASH INC45,000.0045,010.80
    FMG RESOURCES AUG 2006147,000.00143,688.09
    FORD MOTOR CO604,000.00600,919.60
    FORD MOTOR CO164,000.00160,282.12
    FORD MOTOR CO81,000.0070,653.06
    FORESTAR GROUP INC51,000.0045,122.25
    FOX CORP30,000.0031,635.30
    FREEPORT-MCMORAN INC112,000.00109,903.36
    FREEPORT-MCMORAN INC112,000.00110,714.24
    FRONT RANGE BIDCO INC65,000.0063,214.45
    GARDA WORLD SECURITY140,000.00136,812.20
    GARTNER INC80,000.0081,716.80
    GENERAL ELECTRIC CO843,000.00652,279.68
    GENERAL MOTORS CO104,000.00102,070.80
    GENERAL MOTORS CO5,000.005,031.15
    GENERAL MOTORS CO34,000.0034,660.62
    GENERAL MOTORS FINL CO7,000.006,693.75
    GENERAL MOTORS FINL CO6,000.005,827.20
    GENERAL MOTORS FINL CO19,000.0018,383.83
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    GENERAL MOTORS FINL CO48,000.0045,180.48
    GENERAL MOTORS FINL CO4,000.003,846.28
    GENERAL MOTORS FINL CO170,000.00163,633.50
    GENESIS ENERGY LP/FIN13,000.0011,314.68
    GENESIS ENERGY LP/FIN71,000.0060,501.23
    GEO GROUP INC7,000.005,336.17
    GFL ENVIRONMENTAL INC48,000.0049,544.64
    GLOBAL PART/GLP FINANCE69,000.0055,985.22
    GLOBO COMUNICACAO E PART284,000.00250,896.25
    GOEASY LTD136,000.00119,395.76
    GOLD FIELDS OROGEN HOLD375,000.00388,007.81
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    GOLDMAN SACHS GROUP INC116,000.00123,111.96
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    GRIFFON CORP202,000.00191,900.00
    GRINDING MED/MC GRINDING69,000.0068,436.27
    GTL TRADE FINANCE INC384,000.00386,764.80
    GTL TRADE FINANCE INC218,000.00236,530.00
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    GULFPORT ENERGY CORP112,000.0053,499.04
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    HADRIAN MERGER SUB72,000.0062,529.84
    HANESBRANDS INC147,000.00146,647.20
    HARSCO CORP101,000.0093,120.99
    HCA INC118,000.00131,747.00
    HCA INC68,000.0073,891.52
    HERC HOLDINGS INC101,000.0093,464.39
    HERTZ CORP214,000.0032,893.94
    HESS MIDSTREAM PARTNERS115,000.00107,148.95
    HILTON DOMESTIC OPERATIN36,000.0036,145.44
    HILTON DOMESTIC OPERATIN85,000.0084,532.50
    HILTON DOMESTIC OPERATIN39,000.0039,094.38
    HMIR 2018-1 M160,483.9557,432.86
    HPCL-MITTAL ENERGY LTD200,000.00172,375.00
    HSBC HOLDINGS PLC699,000.00915,277.59
    HULK FINANCE CORP36,000.0038,030.76
    HYUNDAI CAPITAL AMERICA449,000.00476,492.27
    IAA SPINCO INC42,000.0041,396.46
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC122,000.00114,814.20
    INDIGO NATURAL RES LLC133,000.00126,678.51
    INDUSTRIAS PENOLES SAB D352,000.00337,590.00
    INFOR US INC165,000.00165,165.00
    INRETAIL PHARMA SA141,000.00143,467.50
    INSTALLED BUILDING PRODU42,000.0040,458.60
    INTERNATIONAL GAME TECH340,000.00333,468.60
    INTERPUBLIC GROUP COS133,000.00136,954.09
    IRB HOLDING CORP308,000.00266,176.68
    JEFFERIES FIN LLC / JFIN222,000.00200,712.42
    JELD-WEN INC22,000.0020,011.20
    JPMORGAN CHASE & CO2,000.001,757.58
    JPMORGAN CHASE & CO7,000.006,595.05
    JPMORGAN CHASE & CO111,000.00111,803.64
    JPMORGAN CHASE & CO187,000.00201,324.20
    KAISER ALUMINUM CORP38,000.0038,342.38
    KAR AUCTION SERVICES INC76,000.0066,003.72
    KB HOME520,000.00540,321.60
    KRAFT HEINZ FOODS CO56,000.0057,682.80
    L BRANDS INC12,000.008,348.28
    L BRANDS INC11,000.007,677.67
    L BRANDS INC165,000.0083,915.70
    L BRANDS INC24,000.0016,177.44
    L BRANDS INC229,000.00157,849.70
    LAMB WESTON HLD95,000.0096,380.35
    LAMB WESTON HLD96,000.0097,505.28
    LCPR SR SECURED FIN DAC226,000.00236,018.58
    LEAR CORP27,000.0024,727.95
    LEAR CORP58,000.0050,451.30
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    LEVI STRAUSS & CO207,000.00209,368.08
    LIBERTY MUTUAL GROUP410,000.00452,471.90
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    LIFEPOINT HEALTH INC312,000.00293,489.04
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    LIMA METRO LINE 2 FIN LT297,000.00302,568.75
    LLOYDS BANKING GROUP PLC214,000.00218,568.90
    LLOYDS BANKING GROUP PLC295,000.00309,239.65
    LPL HOLDINGS INC65,000.0064,888.20
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    MALLINCKRODT FIN/SB2,000.00470.98
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    MATTAMY GROUP CORP67,000.0063,126.73
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    MPLX LP106,000.00102,477.62
    MSC 2019-BPR D75,000.0057,151.23
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    NATIONAL CINEMEDIA LLC107,000.0059,838.68
    NATIONAL CINEMEDIA LLC90,000.0065,635.20
    NATIONWIDE MUTUAL INSURA586,000.00919,833.14
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    NETFLIX INC251,000.00264,290.45
    NETFLIX INC195,000.00208,866.45
    NEXSTAR ESCROW INC86,000.0085,146.02
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    OCCIDENTAL PETROLEUM COR224,000.00171,536.96
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR37,000.0026,933.41
    OCI NV295,000.00286,488.81
    OCT29 2016-1A DR306,935.00234,083.97
    OIL & GAS HOLDING200,000.00196,750.00
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    OMNICOM GROUP INC42,000.0044,178.96
    ONEOK INC237,000.00211,918.29
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C57,000.0051,777.09
    OWENS CORNING313,000.00379,237.06
    PANTHER BF AGGREGATOR 2136,000.00135,189.44
    PAR PHARMACEUTICAL INC131,000.00133,264.99
    PARKLAND FUEL CORP179,000.00173,996.95
    PBF HOLDING CO LLC155,000.00155,000.00
    PDC ENERGY INC83,000.0070,296.85
    PDC ENERGY INC211,000.00176,020.42
    PEABODY SEC FIN CORP106,000.0073,576.72
    PENSKE AUTOMOTIVE GROUP15,000.0014,512.20
    PENSKE AUTOMOTIVE GROUP27,000.0025,569.00
    PERFORMANCE FOOD GROUP I28,000.0027,265.56
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE194,000.00174,115.00
    PETROLEOS DE VENEZ 5.375186,700.007,001.25
    PETROLEOS DE VENEZ 6905,000.0033,937.50
    PETROLEOS MEXICANOS73,000.0061,137.50
    PETROLEOS MEXICANOS27,000.0022,241.25
    PETROLEOS MEXICANOS104,000.0085,283.25
    PETROLEOS MEXICANOS340,000.00258,400.00
    PETROLEOS MEXICANOS48,000.0037,965.60
    PLAINS ALL AMER PIPELINE106,000.00100,730.74
    PLAINS ALL AMER PIPELINE56,000.0052,461.92
    PMTCR 2019-1R A207,457.63162,603.94
    PMTCR 2019-3R A116,484.7287,438.43
    POLYONE CORP57,000.0058,853.64
    POST HOLDINGS INC213,000.00212,659.20
    POST HOLDINGS INC134,000.00137,971.76
    PRESIDIO HOLDINGS INC15,000.0014,682.00
    PULTE GROUP INC390,000.00406,056.30
    PULTE GROUP INC20,000.0023,249.40
    PULTE GROUP INC54,000.0057,677.94
    QEP RESOURCES INC88,000.0037,626.16
    QEP RESOURCES INC32,000.0012,561.60
    RADIATE HOLDCO / FINANCE74,000.0074,925.74
    RANGE RESOURCES CORP16,000.0015,093.28
    RANGE RESOURCES CORP31,000.0028,348.26
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER147,000.00106,457.40
    REGIONS FINANCIAL425,000.00593,861.00
    RITCHIE BROS AUCTIONEERS62,000.0063,246.82
    RMIR 2019-1 M1B228,259.36221,099.91
    ROSS STORES INC226,000.00247,738.94
    ROSS STORES INC19,000.0020,575.86
    RUMO LUXEMBOURG SARL273,000.00283,493.43
    SABRE GLBL INC98,000.0091,776.02
    SABRE GLBL INC69,000.0072,794.31
    SANTANDER HOLDINGS USA120,000.00116,124.00
    SANTANDER HOLDINGS USA176,000.00175,864.48
    SCIENCE APPLICATIONS INT14,000.0013,891.78
    SCRIPPS ESCROW INC96,000.0083,042.88
    SEAGATE HDD CAYMAN174,000.00180,890.40
    SEALED AIR CORP400,000.00456,604.00
    SHEA HOMES LP/FNDG CP111,000.00106,281.39
    SHEA HOMES LP/FNDG CP61,000.0052,925.43
    SHELL INTERNATIONAL FIN116,000.00119,439.40
    SILVERSEA CRUISE FINANCE231,000.00208,394.34
    SINCLAIR TELEVISION GROU112,000.0090,091.68
    SIRIUS XM RADIO INC148,000.00151,766.60
    SIX FLAGS THEME PARKS62,000.0064,526.50
    SM ENERGY CO44,000.0015,917.88
    SM ENERGY CO139,000.0042,664.66
    SM ENERGY CO55,000.0014,436.95
    SOCIETE GENERALE200,000.00205,938.00
    SOUTHERN STAR CENTRAL CO191,000.00181,916.04
    SOUTHWEST AIRLINES CO128,000.00119,970.56
    SOUTHWEST AIRLINES CO144,000.00134,902.08
    SPCM SA270,000.00277,441.20
    SPECTRUM BRANDS INC80,000.0079,952.80
    SPECTRUM BRANDS INC84,000.0084,689.64
    SPRINT NEXTEL CORP205,000.00216,750.60
    SPRINT SPECTRUM / SPEC I255,000.00270,853.35
    STACR 2013-DN1 M2196,354.17147,009.93
    STACR 2013-DN2 M2376,022.30277,297.72
    STACR 2014-DN1 M3255,000.00165,496.88
    STACR 2014-HQ2 M3270,000.00224,055.90
    STACR 2014-HQ3 M3230,950.36215,919.23
    STACR 2015-DNA3 M3497,000.00510,169.80
    STACR 2015-HQA1 M3233,401.75234,569.34
    STACR 2015-HQA2 M224,337.5224,185.83
    STACR 2015-HQA2 M3485,000.00486,217.15
    STACR 2016-DNA1 M3475,000.00494,376.24
    STACR 2016-DNA2 B247,636.51199,338.10
    STACR 2016-DNA2 M3399,774.98401,776.13
    STACR 2016-DNA3 M3704,247.09706,013.97
    STACR 2016-DNA4 M3485,000.00472,834.98
    STACR 2016-HQA1 M3785,644.55805,358.10
    STACR 2017-DNA2 M2450,000.00447,743.07
    STACR 2019-DNA3 M276,613.5669,787.92
    STACR 2019-DNA4 M2317,530.00292,127.60
    STACR 2019-HQA1 M2154,469.05142,442.86
    STACR 2020-DNA1 M2135,963.00104,766.90
    STANDARD CHARTERED PLC220,000.00231,935.00
    STAPLES INC180,000.00157,651.20
    STARS GRP HLDS/STARS GRP156,000.00163,828.08
    STEVENS HOLDING CO INC23,000.0023,175.49
    SUGAR HSP GMNG PROP/FIN115,000.0098,620.55
    SUNOCO LOGISTICS PARTNER22,000.0020,923.54
    SUNOCO LP/FINANCE CORP76,000.0075,477.88
    SUNOCO LP/FINANCE CORP5,000.004,957.00
    SUNOCO LP/FINANCE CORP94,000.0090,864.16
    SYNCHRONY FINANCIAL71,000.0069,192.34
    SYSCO CORPORATION47,000.0052,719.90
    SYSCO CORPORATION28,000.0032,347.28
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC60,000.0041,649.60
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC50,000.0049,888.50
    TARGA RESOURCES PARTNERS100,000.0099,559.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS57,000.0055,119.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS165,000.00158,871.90
    TAYLOR MORR COMM/HLDGS238,000.00232,452.22
    TAYLOR MORR COMM/HLDGS13,000.0012,220.52
    TAYLOR MORRISON COMM58,000.0053,790.36
    TEGNA INC220,000.00200,263.80
    TENET HEALTHCARE CORP8,000.007,801.20
    TENET HEALTHCARE CORP64,000.0065,017.60
    TENET HEALTHCARE CORP33,000.0032,957.76
    TENET HEALTHCARE CORP45,000.0045,160.20
    TENNECO INC157,000.0067,792.60
    TEREX CORP58,000.0050,218.14
    TERRAFORM GLOBAL OPERATI42,000.0041,649.30
    TJX COS INC95,000.00102,541.10
    TONON LUXEMBOURG SA 6.5121,496.493,657.04
    TRANSDIGM INC540,000.00562,059.00
    TRANSDIGM INC208,000.00204,748.96
    TRANSOCEAN PHOENIX 2 LTD131,300.00124,043.04
    TRIUMPH GROUP INC88,000.0067,848.88
    TRIUMPH GROUP INC80,000.0049,680.00
    TRIVIUM PACKAGING FIN297,000.00301,455.00
    TYSON FOODS INC56,000.0061,616.80
    UBS GROUP FUNDING SWITZE431,000.00463,393.96
    UBS GROUP FUNDING SWITZE270,000.00274,932.90
    UBSCM 2017-C4 XA1,889,993.78112,264.87
    UNITED RENTALS NORTH AM68,000.0071,489.76
    UNIVISION COMMUNICATIONS20,000.0018,942.60
    UNIVISION COMMUNICATIONS43,000.0038,107.03
    UNIVISION COMMUNICATIONS103,000.00105,797.48
    VAIL RESORTS INC44,000.0045,742.84
    VALEANT PHARMACEUTICALS79,000.0078,815.14
    VALVOLINE INC149,000.00149,123.67
    VF CORP152,000.00154,041.36
    VF CORP88,000.0089,752.96
    VIACOMCBS INC377,000.00401,829.22
    VINE OIL & GAS LP / FIN52,000.0027,936.48
    VIRGOLINO DE OLIVEI10.5825,000.007,202.25
    VISTRA OPERATIONS CO LLC210,000.00221,791.50
    VMWARE INC218,000.00227,958.24
    VOC ESCROW LTD169,000.00132,779.92
    WEIBO CORP226,000.00229,460.62
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT49,000.0046,883.69
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT21,000.0019,214.58
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT21,000.0018,909.24
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT141,000.00126,665.94
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT119,000.00106,558.55
    WFRBS 2011-C4 E27,683.0016,981.15
    WFRBS 2014-LC14 C11,603.0010,365.01
    WILLIAM CARTER72,000.0072,997.92
    WILLIAM CARTER86,000.0087,320.96
    WYNDHAM HOTELS & RESORTS85,000.0078,546.80
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP169,000.00148,010.20
    WYNN RESORTS FINANCE LLC95,000.0089,280.05
    XEROX CORPORATION113,000.00111,921.98
    XPO LOGISTICS INC94,000.0095,814.20
    YUM! BRANDS INC80,000.0087,634.40
    ZF NA CAPITAL170,000.00160,410.30
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS120,000.00121,346.40
    小計銘柄数:49686,336,927.4274,820,606.73
    (8,002,063,889)
    組入時価比率:57.1%57.9%
    ユーロBANCO BILBAO VIZCAYA ARG200,000.00182,812.00
    BANCO SANTANDER SA300,000.00295,656.00
    EDREAMS ODIGEO SA100,000.0070,340.00
    HSBC HOLDINGS PLC342,000.00353,115.00
    IHO VERWALTUNGS GMBH100,000.0090,280.00
    LINCOLN FINANCING SARL134,000.00104,534.74
    SUNSHINE MID BV129,000.00125,065.50
    VALEANT PHARMACEUTICALS200,000.00195,656.00
    小計銘柄数:81,505,000.001,417,459.24
    (164,425,271)
    組入時価比率:1.2%1.2%
    英ポンドBARCLAYS PLC246,000.00239,933.64
    小計銘柄数:1246,000.00239,933.64
    (31,875,184)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    社債券計8,198,364,344
    (8,198,364,344)
    合計13,829,640,223
    (13,829,640,223)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     
    第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (2020年 5月11日現在)
    (単位:円)
    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建2,284,231,957-2,254,850,059△29,381,898
    米ドル1,127,301,527-1,114,306,869△12,994,658
    ユーロ1,034,572,650-1,017,620,256△16,952,394
    英ポンド46,355,224-47,651,0721,295,848
    デンマーククローネ76,002,556-75,271,862△730,694
    売建3,777,170,622-3,742,347,90834,822,714
    米ドル2,649,869,095-2,608,574,84541,294,250
    カナダドル342,054,579-341,387,112667,467
    メキシコペソ343,718,284-344,104,830△386,546
    ユーロ9,724,778-9,620,282104,496
    英ポンド64,837,344-65,270,530△433,186
    スウェーデンクローナ162,178,152-162,774,395△596,243
    オーストラリアドル43,147,280-46,295,991△3,148,711
    ニュージーランドドル161,641,110-164,319,923△2,678,813
    合計6,061,402,579-5,997,197,9675,440,816
     
    (単位:円)
    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引直物為替先渡取引
    売建220,070,215-222,902,301△2,832,086
    ブラジルレアル(米ドル対価)119,813,979-117,676,1222,137,857
    インドネシアルピア(米ドル対価)100,256,236-105,226,179△4,969,943
    合計220,070,215-222,902,301△2,832,086
    (注1)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    2直物為替先渡取引
    1)価格情報会社が計算し、提供する価額等により評価しております。
    (注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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