アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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    2020/02/10 9:13
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    【項目】
    62項目
    (4)【附属明細表】
    第1.有価証券明細表
    (1)株式 (2019年11月11日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券 (2019年11月11日現在)
    種類通貨銘柄口数評価額備考
    親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド12,037,318,38415,733,978,859
    小計銘柄数:112,037,318,38415,733,978,859
    組入時価比率:100.0%100.0%
    合計15,733,978,859
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
     
    (参考)
    当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
     
    1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」の状況
    以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     
    貸借対照表
    (単位:円)
    対象年月日(2019年11月11日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金512,412,617
    金銭信託42,443,793
    株式82,822,761
    国債証券7,119,742,742
    地方債証券110,911,068
    社債券7,913,724,685
    派生商品評価勘定46,138,400
    未収入金20,713,143
    未収利息204,853,208
    前払費用857,391
    流動資産合計16,054,619,808
    資産合計16,054,619,808
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定82,500,464
    未払解約金101,020,000
    流動負債合計183,520,464
    負債合計183,520,464
    純資産の部
    元本等
    元本12,141,826,050
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,729,273,294
    元本等合計15,871,099,344
    純資産合計15,871,099,344
    負債純資産合計16,054,619,808
     
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目(自 2019年 5月11日
    至 2019年11月11日)
    1. 運用資産の評価基準及び評価方法(1)株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    (2)国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (3)地方債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (4)社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (5)外国為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    (6)直物為替先渡取引
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
    3. 収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
    受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    (2)有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    (3)派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    (4)為替差損益
    約定日基準で計上しております。
     
    (その他の注記)
    (2019年11月11日現在)
    1.元本の移動
    期首2019年 5月11日
    期首元本額12,924,298,565円
    2019年5月11日より2019年11月11日までの期中追加設定元本額159,883,855円
    2019年5月11日より2019年11月11日までの期中一部解約元本額942,356,370円
    期末元本額12,141,826,050円
    期末元本額の内訳*
    適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・マルチセクター・ボンド・オープン
    (為替ヘッジなし)    		22,573,661円
    適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・マルチセクター・ボンド・オープン
    (為替ヘッジあり)    		81,934,005円
    アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)12,037,318,384円
    2.2019年11月11日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.3071円
    (10,000口当たり純資産額)(13,071円)
    (注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
    附属明細表
    第1.有価証券明細表
    (1)株式 (2019年11月11日現在)
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルBERRY PETROLEUM COMMON SHARES28,18111.05311,400.05
    CHC GROUP LLC COMMON SHARES3,0180.25754.50
    SOUTHEASTERN GROCERS INC1,87332.5060,872.50
    小計銘柄数:3373,027.05
    (40,719,632)
    組入時価比率:0.3%49.2%
    カナダドルTERVITA CORPORATION69,3237.36510,217.28
    小計銘柄数:1510,217.28
    (42,103,129)
    組入時価比率:0.3%50.8%
    合 計82,822,761
    (82,822,761)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券 (2019年11月11日現在)
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルARAB REPUBLIC OF EGYPT539,000.00560,223.12
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT360,000.00380,700.00
    DOMINICAN REPUBLIC324,000.00353,970.00
    DOMINICAN REPUBLIC380,000.00451,487.50
    KINGDOM OF BAHRAIN200,000.00228,750.00
    OMAN GOV INTERNTL BOND218,000.00219,635.00
    OMAN GOV INTERNTL BOND295,000.00296,475.00
    REPUBLIC OF ANGOLA285,000.00325,612.50
    REPUBLIC OF ARGENTINA68,000.0025,032.50
    REPUBLIC OF BRAZIL595,000.00633,860.93
    REPUBLIC OF BRAZIL1,115,000.001,411,171.87
    REPUBLIC OF CROATIA570,000.00600,495.00
    REPUBLIC OF ECUADOR200,000.00202,750.00
    REPUBLIC OF EL SALVADOR55,000.0059,915.62
    REPUBLIC OF EL SALVADOR76,000.0078,778.75
    REPUBLIC OF EL SALVADOR67,000.0072,025.00
    REPUBLIC OF HONDURAS170,000.00183,068.75
    REPUBLIC OF KENYA297,000.00312,592.50
    REPUBLIC OF KENYA200,000.00212,500.00
    REPUBLIC OF LEBANESE45,000.0026,310.93
    REPUBLIC OF LEBANESE113,000.0063,068.11
    REPUBLIC OF LEBANESE55,000.0030,748.43
    REPUBLIC OF NIGERIA270,000.00281,981.25
    REPUBLIC OF PHILIPPINES931,000.001,026,096.99
    REPUBLIC OF SENEGAL203,000.00220,064.68
    REPUBLIC OF SENEGAL211,000.00218,253.12
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA261,000.00251,851.95
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA269,000.00265,301.25
    REPUBLIC OF SRI LANKA245,000.00253,268.75
    REPUBLIC OF SRI LANKA250,000.00258,507.30
    REPUBLIC OF URUGUAY53,903.0079,338.47
    REPUBLIC OF URUGUAY400,000.00586,250.00
    REPUBLIC OF VENEZ 999,000.009,405.00
    UNITED MEXICAN STATES4,000.004,233.75
    US TREASURY3,200,000.003,196,106.56
    US TREASURY1,105,000.001,226,204.68
    US TREASURY2,556,000.002,870,707.50
    US TREASURY7,823,100.009,155,471.71
    US TREASURY8,072,000.0010,434,320.84
    US TREASURY830,000.001,034,646.87
    US TREASURY515,000.00672,396.87
    US TREASURY1,700,000.002,237,093.75
    US TREASURY640,000.00725,200.00
    小計銘柄数:4335,865,003.0041,735,872.80
    (4,555,887,874)
    組入時価比率:28.7%30.1%
    カナダドルCANADIAN GOVERNMENT3,390,000.003,529,634.10
    CANADIAN GOVERNMENT510,000.00627,937.50
    小計銘柄数:23,900,000.004,157,571.60
    (343,082,808)
    組入時価比率:2.2%2.3%
    アルゼンチンペソREPUBLIC OF ARGENTIN15.52,155,302.00840,567.78
    小計銘柄数:12,155,302.00840,567.78
    (1,538,239)
    組入時価比率:0.0%0.0%
    メキシコペソMEXICAN BONOS10,787,700.0011,281,195.20
    MEXICAN BONOS33,268,000.0037,893,343.19
    MEXICAN BONOS24,015,000.0022,744,863.46
    小計銘柄数:368,070,700.0071,919,401.85
    (410,659,784)
    組入時価比率:2.6%2.7%
    ブラジルレアルREPUBLIC OF BRAZIL5,371,000.005,679,534.14
    REPUBLIC OF BRAZIL429,000.00498,054.04
    小計銘柄数:25,800,000.006,177,588.18
    (161,791,034)
    組入時価比率:1.0%1.1%
    ユーロBELGIUM KINGDOM650,000.001,115,601.50
    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND300,000.00502,311.00
    FRENCH TREASURY475,000.00759,909.75
    IVORY COAST470,000.00485,795.10
    SPANISH GOVERNMENT315,000.00331,370.55
    SPANISH GOVERNMENT750,000.001,159,117.50
    小計銘柄数:62,960,000.004,354,105.40
    (523,581,174)
    組入時価比率:3.3%3.5%
    英ポンドUK TREASURY1,765,000.002,747,317.81
    UK TREASURY331,000.00464,799.79
    小計銘柄数:22,096,000.003,212,117.60
    (448,572,222)
    組入時価比率:2.8%3.0%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT14,075,000.0014,870,237.50
    小計銘柄数:114,075,000.0014,870,237.50
    (167,290,171)
    組入時価比率:1.1%1.1%
    オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00662,140.00
    小計銘柄数:1500,000.00662,140.00
    (49,541,314)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT1,459,000.001,682,854.37
    NEW ZEALAND I/L588,000.00709,692.48
    小計銘柄数:22,047,000.002,392,546.85
    (165,540,316)
    組入時価比率:1.0%1.1%
    インドネシアルピアINDONESIA GOVERNMENT1,507,000,000.001,617,011,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT20,407,000,000.0021,774,269,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT2,511,000,000.002,735,734,500.00
    INDONESIA GOVERNMENT10,415,000,000.0011,341,935,000.00
    小計銘柄数:434,840,000,000.0037,468,949,500.00
    (292,257,806)
    組入時価比率:1.8%1.9%
    国債証券計7,119,742,742
    (7,119,742,742)
    地方債証券米ドルCALIFORNIA ST640,000.00651,212.80
    CALIFORNIA ST225,000.00364,828.50
    小計銘柄数:2865,000.001,016,041.30
    (110,911,068)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    地方債証券計110,911,068
    (110,911,068)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN86,000.0086,278.64
    ABC SUPPLY CO INC97,000.00100,015.73
    ABC SUPPLY CO INC44,000.0043,685.84
    ACADIA HEALTHCARE CO INC100,000.00103,538.00
    ACE CAPITAL TRUST II125,000.00188,748.75
    ACRISURE LLC / FIN INC62,000.0066,022.56
    ADT CORP308,000.00313,306.84
    ADVANCED DRAINAGE SYSTEM20,000.0020,556.00
    AIB GROUP PLC200,000.00213,756.00
    AIB GROUP PLC602,000.00632,003.68
    AK STEEL CORP114,000.00112,681.02
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW226,000.00237,135.02
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW42,000.0043,359.12
    ALFA SAB DE CV320,000.00345,100.00
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN200,000.00197,232.00
    ALLIANT HOLD / CO-ISSUER63,000.0065,811.06
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO62,000.0065,925.22
    ALLISON TRANSMISSION INC66,000.0071,129.52
    ALLY FINANCIAL INC200,000.00275,242.00
    ALPEK SA DE CV320,000.00342,263.20
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN174,000.00166,523.22
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN198,000.00183,951.90
    AMC NETWORKS INC285,000.00286,396.50
    AMERICAN EXPRESS CO41,000.0041,353.83
    ANGLO AMERICAN CAPITAL270,000.00289,197.00
    ANTERO RESOURCES CORP163,000.00151,881.77
    ANZ BANKING GROUP365,000.00386,487.55
    APX GROUP INC124,000.00123,469.28
    ARAMARK SERVICES INC49,000.0050,461.18
    ARAMARK SERVICES INC99,000.00103,138.20
    ARCELORMITTAL248,000.00296,880.80
    ARGOS MERGER SUB INC188,000.00175,781.88
    ASHTEAD CAPITAL INC240,000.00256,032.00
    AT&T INC104,000.00113,414.08
    AVIS BUDGET CAR RENTAL38,000.0039,232.34
    AXALTA COATING SYSTEMS453,000.00469,942.20
    BANK OF AMERICA CORP178,000.00197,670.78
    BANK OF AMERICA CORP170,000.00193,448.10
    BANK OF AMERICA CORP54,000.0061,091.82
    BANK OF NY MELLON CORP49,000.0049,664.44
    BAT CAPITAL CORP242,000.00238,733.00
    BBA US HOLDINGS INC105,000.00110,486.25
    BBA US HOLDINGS INC75,000.0074,787.75
    BCD ACQUISITION INC144,000.00147,836.16
    BEAZER HOMES USA62,000.0060,377.46
    BERRY PETROLEUM CO LLC92,000.0085,198.44
    BERRY PETROLEUM(ESCROW)391,000.000.00
    BERRY PLASTICS CORP184,000.00188,668.08
    BFLD 2019-DPLO E83,000.0082,999.93
    BMIR 2019-1A M2175,601.00176,472.03
    BMIR 2019-2A M1C411,151.00410,425.35
    BMIR 2019-3A M1C742,000.00741,557.17
    BMIR 2019-4A M1C201,165.00201,168.88
    BOMBARDIER INC18,000.0018,180.00
    BOMBARDIER INC79,000.0079,370.51
    BOMBARDIER INC73,000.0073,086.14
    BPCE SA411,000.00453,172.71
    BRASKEM NETHERLANDS200,000.00197,150.00
    BROADCOM INC150,000.00153,657.00
    BROADCOM INC148,000.00153,927.40
    BROADCOM INC150,000.00156,007.50
    BROOKFIELD RESID PROPERT142,000.00146,771.20
    C&W SR FINANCING DESIGNA200,000.00210,278.00
    CANARA BANK LONDON200,000.00204,500.00
    CARLSON TRAVEL INC200,000.00205,636.00
    CARRIZO OIL & GAS INC103,000.0094,751.76
    CAS 2013-C01 M2103,114.84113,587.45
    CAS 2014-C01 M229,380.6631,883.98
    CAS 2015-C01 1M2355,194.02375,767.60
    CAS 2015-C02 1M2279,673.25294,757.11
    CAS 2015-C02 2M2195,657.64203,332.27
    CAS 2015-C03 1M243,008.6046,675.34
    CAS 2015-C03 2M2153,413.46162,943.61
    CAS 2016-C01 1M2270,670.27300,395.49
    CAS 2016-C01 2M2106,095.78114,899.45
    CAS 2016-C02 1M2391,230.63426,877.80
    CAS 2016-C03 2M2364,779.51394,115.18
    CAS 2016-C04 1M2478,000.00507,555.36
    CAS 2016-C05 2M2228,210.08240,309.29
    CAS 2016-C07 2M2130,607.93137,245.92
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    CAS 2018-R07 1M2108,475.00108,985.47
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    TAYLOR MORRISON COMM/MON13,000.0014,007.50
    TEGNA INC220,000.00223,289.00
    TENET HEALTHCARE CORP8,000.008,211.76
    TENET HEALTHCARE CORP64,000.0066,554.24
    TENET HEALTHCARE CORP33,000.0035,167.77
    TENET HEALTHCARE CORP45,000.0047,037.15
    TENN MERGER SUB INC140,000.0094,824.80
    TENNECO INC157,000.00130,261.33
    TEREX CORP58,000.0058,567.82
    TERRAFORM GLOBAL OPERATI47,000.0049,283.73
    TONON LUXEMBOURG SA 6.5103,638.003,109.14
    TRANSDIGM INC208,000.00222,304.16
    TRANSOCEAN INC290,000.00299,477.20
    TRANSOCEAN PHOENIX 2 LTD141,400.00147,084.28
    TRIUMPH GROUP INC88,000.0092,416.72
    TRIUMPH GROUP INC80,000.0082,084.80
    TRIVIUM PACKAGING FIN297,000.00311,454.99
    TURK SISE VE CAM FABRIKA225,000.00234,773.43
    TYSON FOODS INC56,000.0060,441.92
    UBS GROUP AG272,000.00282,752.16
    UBS GROUP FUNDING SWITZE205,000.00220,301.20
    UNIFIN FINANCIERA SAB200,000.00200,125.00
    UNITED RENTALS NORTH AM68,000.0073,785.44
    UNIVISION COMMUNICATIONS20,000.0019,922.80
    UNIVISION COMMUNICATIONS43,000.0041,496.29
    UPCB FINANCE IV LTD315,000.00323,892.45
    US WEST COMMUNICATIONS701,000.00706,131.32
    VALEANT PHARMACEUTICALS143,000.00147,267.12
    VALEANT PHARMACEUTICALS103,000.00103,983.65
    VALVOLINE INC47,000.0048,887.52
    VALVOLINE INC149,000.00152,158.80
    VEDANTA RESOURCES LTD212,000.00208,621.25
    VEDANTA RESOURCES LTD375,000.00375,613.53
    VINE OIL & GAS LP / FIN52,000.0019,509.88
    VIRGOLINO DE OLIVEI10.5825,000.0026,853.75
    VISTRA OPERATIONS CO LLC210,000.00221,079.60
    VOC ESCROW LTD169,000.00175,903.65
    WEIBO CORP226,000.00228,954.95
    WELLCARE HEALTH PLANS171,000.00181,362.60
    WFRBS 2011-C4 E27,683.0027,715.64
    WFRBS 2014-LC14 C11,603.0011,969.32
    WHITING PETROLEUM CORP19,000.0017,828.84
    WHITING PETROLEUM CORP53,000.0039,200.39
    WHITING PETROLEUM CORP176,000.00113,141.60
    WILLIAM CARTER86,000.0092,080.20
    WYNDHAM HOTELS & RESORTS85,000.0089,929.15
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP169,000.00179,554.05
    WYNN RESORTS FINANCE LLC95,000.0099,607.50
    XEROX CORPORATION113,000.00115,187.68
    XPO LOGISTICS INC94,000.0097,267.44
    ZF NA CAPITAL170,000.00176,713.30
    小計銘柄数:38669,221,906.8070,435,338.98
    (7,688,721,602)
    組入時価比率:48.4%50.8%
    ユーロBANCO BILBAO VIZCAYA ARG200,000.00213,572.00
    BANCO SANTANDER SA300,000.00326,739.00
    EDREAMS ODIGEO SA100,000.00105,420.00
    HSBC HOLDINGS PLC315,000.00340,200.00
    IHO VERWALTUNGS GMBH100,000.00103,537.00
    LINCOLN FINANCING SARL134,000.00137,545.64
    SUNSHINE MID BV129,000.00133,451.79
    VALEANT PHARMACEUTICALS200,000.00202,834.00
    小計銘柄数:81,478,000.001,563,299.43
    (187,986,756)
    組入時価比率:1.2%1.2%
    英ポンドBARCLAYS PLC246,000.00265,065.00
    小計銘柄数:1246,000.00265,065.00
    (37,016,327)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    社債券計7,913,724,685
    (7,913,724,685)
    合計15,144,378,495
    (15,144,378,495)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (2019年11月11日現在)
    (単位:円)
    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建3,103,625,543-3,133,234,76729,609,224
    米ドル1,692,035,135-1,699,712,4467,677,311
    ユーロ1,241,153,868-1,262,654,82821,500,960
    英ポンド75,433,758-76,417,622983,864
    デンマーククローネ95,002,782-94,449,871△552,911
    売建4,767,837,809-4,833,394,236△65,556,427
    米ドル3,515,314,953-3,582,039,518△66,724,565
    カナダドル383,143,427-385,621,958△2,478,531
    メキシコペソ426,876,948-423,081,7563,795,192
    ユーロ60,096,987-60,718,106△621,119
    スウェーデンクローナ174,830,098-175,454,491△624,393
    オーストラリアドル49,610,423-49,424,815185,608
    ニュージーランドドル157,964,973-157,053,592911,381
    合計7,871,463,352-7,966,629,003△35,947,203
     
    (単位:円)
    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引直物為替先渡取引
    買建476,064,403-476,333,412269,009
    インドネシアルピア(米ドル対価)312,873,782-312,333,940△539,842
    インドルピー(米ドル対価)2,676,261-2,690,35714,096
    ロシアルーブル(米ドル対価)160,514,360-161,309,115794,755
    売建806,651,919-807,335,789△683,870
    ブラジルレアル(米ドル対価)109,679,013-105,045,2134,633,800
    インドネシアルピア(米ドル対価)615,955,426-621,315,907△5,360,481
    ロシアルーブル(米ドル対価)81,017,480-80,974,66942,811
    合計1,282,716,322-1,283,669,201△414,861
    (注1)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    2直物為替先渡取引
    1)価格情報会社が計算し、提供する価額等により評価しております。
    (注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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