アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・…

有報資料
62項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2022/08/10 9:06
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    62項目
    (4)【附属明細表】
    第1.有価証券明細表
    (1)株式 (2022年 5月10日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券 (2022年 5月10日現在)
    種類通貨銘柄口数評価額備考
    親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド9,169,169,91313,988,485,619
    小計銘柄数:19,169,169,91313,988,485,619
    組入時価比率:100.0%100.0%
    合計13,988,485,619
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
     
     
    (参考)
    当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
     
    1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」の状況
    以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     
    貸借対照表
    (単位:円)
    対象年月日(2022年 5月10日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金120,411,475
    コール・ローン10,000
    株式57,786,776
    国債証券5,922,213,889
    地方債証券40,115,971
    社債券7,814,209,391
    派生商品評価勘定152,653,978
    未収利息169,955,712
    前払費用1,656,607
    流動資産合計14,279,013,799
    資産合計14,279,013,799
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定215,486,990
    未払解約金74,900,000
    その他未払費用20
    流動負債合計290,387,010
    負債合計290,387,010
    純資産の部
    元本等
    元本9,169,169,913
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,819,456,876
    元本等合計13,988,626,789
    純資産合計13,988,626,789
    負債純資産合計14,279,013,799
     
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目(自 2021年11月11日
    至 2022年 5月10日)
    1. 運用資産の評価基準及び評価方法(1)株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    (2)国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (3)地方債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (4)社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (5)外国為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    (6)直物為替先渡取引
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
    3. 収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
    受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    (2)有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    (3)派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    (4)為替差損益
    約定日基準で計上しております。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    (自 2021年11月11日
    至 2022年 5月10日)
    会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
     
    (その他の注記)
    (2022年 5月10日現在)
    1.元本の移動
    期首2021年11月11日
    期首元本額9,608,348,578円
    2021年11月11日より2022年5月10日までの期中追加設定元本額99,558,827円
    2021年11月11日より2022年5月10日までの期中一部解約元本額538,737,492円
    期末元本額9,169,169,913円
    期末元本額の内訳*
    アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)9,169,169,913円
    2.2022年5月10日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.5256円
    (10,000口当たり純資産額)(15,256円)
    (注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
    附属明細表
    第1.有価証券明細表
    (1)株式 (2022年 5月10日現在)
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルBERRY CORP25,1589.93249,818.94
    CHC GROUP LLC8960.000.17
    SOUTHEASTERN GROCERS INC8,10824.00194,592.00
    小計銘柄数:3444,411.11
    (57,786,776)
    組入時価比率:0.4%100.0%
    合 計57,786,776
    (57,786,776)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券 (2022年 5月10日現在)
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルARAB REPUBLIC OF EGYPT360,000.00336,600.00
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT332,000.00302,535.00
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT332,000.00243,190.00
    DOMINICAN REPUBLIC100,000.00101,125.00
    DOMINICAN REPUBLIC324,000.00319,808.25
    DOMINICAN REPUBLIC155,000.00125,336.87
    DOMINICAN REPUBLIC380,000.00352,877.50
    KINGDOM OF BAHRAIN200,000.00197,412.50
    KINGDOM OF BAHRAIN386,000.00389,811.75
    OMAN GOV INTERNTL BOND224,000.00223,720.00
    REPUBLIC OF ANGOLA285,000.00292,125.00
    REPUBLIC OF ANGOLA401,000.00333,832.50
    REPUBLIC OF ANGOLA209,000.00170,766.06
    REPUBLIC OF ARGENTINA2,801.00869.71
    REPUBLIC OF ARGENTINA3,742.001,137.56
    REPUBLIC OF BRAZIL595,000.00572,055.31
    REPUBLIC OF BRAZIL206,000.00177,842.37
    REPUBLIC OF BRAZIL1,115,000.001,171,307.50
    REPUBLIC OF COLOMBIA271,000.00170,950.18
    REPUBLIC OF ECUADOR230,660.00185,868.71
    REPUBLIC OF EL SALVADOR159,000.00124,020.00
    REPUBLIC OF EL SALVADOR37,000.0017,205.00
    REPUBLIC OF EL SALVADOR67,000.0024,790.00
    REPUBLIC OF GHANA254,000.00162,560.00
    REPUBLIC OF GHANA331,000.00193,635.00
    REPUBLIC OF KENYA297,000.00250,965.00
    REPUBLIC OF LEBANESE6.6113,000.0011,815.56
    REPUBLIC OF LEBANESE6.6545,000.005,127.18
    REPUBLIC OF LEBANESE6.8555,000.005,665.00
    REPUBLIC OF NIGERIA491,000.00467,677.50
    REPUBLIC OF NIGERIA270,000.00209,925.00
    REPUBLIC OF PANAMA159,000.00155,820.00
    REPUBLIC OF PHILIPPINES931,000.00785,633.66
    REPUBLIC OF SENEGAL211,000.00180,405.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA261,000.00231,849.56
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA269,000.00239,712.62
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA480,000.00416,190.00
    REPUBLIC OF VENEZ 999,000.007,425.00
    STATE OF ISRAEL292,000.00272,290.00
    US TREASURY2,121,300.002,118,158.05
    US TREASURY4,846,700.005,461,625.06
    US TREASURY972,400.00931,528.81
    US TREASURY3,072,800.002,871,627.62
    US TREASURY699,000.00683,709.37
    US TREASURY6,042,000.004,971,433.12
    US TREASURY3,940,400.003,364,732.18
    US TREASURY3,094,800.002,529,031.87
    小計銘柄数:4735,722,603.0032,363,728.93
    (4,208,255,673)
    組入時価比率:30.1%30.5%
    カナダドルCANADIAN GOVERNMENT510,000.00487,442.70
    小計銘柄数:1510,000.00487,442.70
    (48,685,776)
    組入時価比率:0.3%0.4%
    ユーロBELGIUM KINGDOM650,000.00848,042.00
    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND300,000.00417,699.00
    FRENCH TREASURY475,000.00587,294.75
    IVORY COAST470,000.00405,463.12
    SPANISH GOVERNMENT750,000.00917,722.50
    UKRAINE GOVERNMENT503,000.00168,505.00
    小計銘柄数:63,148,000.003,344,726.37
    (459,130,588)
    組入時価比率:3.3%3.3%
    英ポンドUK TREASURY1,261,081.001,652,684.48
    小計銘柄数:11,261,081.001,652,684.48
    (265,041,010)
    組入時価比率:1.9%1.9%
    オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVERNMENT4,542,000.003,610,481.22
    AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00499,840.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT281,000.00240,018.96
    小計銘柄数:35,323,000.004,350,340.18
    (391,835,140)
    組入時価比率:2.8%2.8%
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT1,459,000.001,492,702.90
    NEW ZEALAND GOVERNMENT3,652,000.003,012,973.04
    NEW ZEALAND I/L588,000.00717,336.48
    小計銘柄数:35,699,000.005,223,012.42
    (427,451,336)
    組入時価比率:3.1%3.1%
    インドネシアルピアINDONESIA GOVERNMENT2,511,000,000.002,667,937,500.00
    INDONESIA GOVERNMENT10,415,000,000.0011,019,070,000.00
    小計銘柄数:212,926,000,000.0013,687,007,500.00
    (121,814,366)
    組入時価比率:0.9%0.9%
    国債証券計5,922,213,889
    (5,922,213,889)
    地方債証券米ドルCALIFORNIA ST225,000.00308,513.20
    小計銘柄数:1225,000.00308,513.20
    (40,115,971)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    地方債証券計40,115,971
    (40,115,971)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN87,000.0088,052.70
    ACE CAPITAL TRUST II125,000.00165,955.00
    ADAMS HOMES INC69,000.0066,930.00
    ADAPTHEALTH LLC39,000.0036,270.39
    ADT CORP308,000.00305,345.04
    ADVANCED DRAINAGE SYSTEM20,000.0018,800.00
    ADVANTAGE SALES & MARKET184,000.00165,701.20
    AERCAP IRELAND CAP/GLOBA153,000.00158,622.75
    AEROPUERTO INTL TOCUMEN334,000.00279,892.00
    AIB GROUP PLC602,000.00597,978.64
    AIR CANADA27,000.0024,572.70
    AIRCASTLE LTD79,000.0079,299.41
    AIRCASTLE LTD32,000.0031,871.04
    AIRCASTLE LTD206,000.00205,940.26
    AIRCASTLE LTD5,000.004,804.05
    AIRCASTLE LTD44,000.0038,355.68
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY72,000.0065,263.68
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY51,000.0044,833.08
    ALFA SAB DE CV320,000.00322,256.00
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CO173,000.00166,950.19
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CO80,000.0080,984.00
    ALLIANT HOLD / CO-ISSUER63,000.0057,343.86
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO262,000.00250,686.84
    ALLISON TRANSMISSION INC86,000.0083,328.84
    ALLY FINANCIAL INC200,000.00235,842.00
    ALTICE FINANCING SA267,000.00216,368.79
    ALTICE FRANCE SA203,000.00164,401.58
    AMC NETWORKS INC113,000.00111,106.12
    ANGLO AMERICAN CAPITAL270,000.00272,750.62
    APX GROUP INC70,000.0068,992.00
    ARAMARK SERVICES INC135,000.00135,357.75
    ARAMARK SERVICES INC99,000.0090,306.81
    ARCELORMITTAL248,000.00262,480.72
    ARCONIC CORP148,000.00148,312.28
    ARCONIC ROLLED PRODUCTS43,000.0040,884.83
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA255,000.00249,920.40
    ARES 2015-2A CR332,665.00322,739.60
    ARKO CORP64,000.0054,928.64
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP69,000.0060,315.66
    AVAYA INC208,000.00180,437.92
    AVIATION CAPITAL GROUP54,000.0053,812.08
    AVIATION CAPITAL GROUP158,000.00160,989.36
    AVIATION CAPITAL GROUP3,000.002,927.67
    AVIATION CAPITAL GROUP64,000.0063,696.64
    AVIATION CAPITAL GROUP39,000.0034,806.72
    AVIATION CAPITAL GROUP109,000.0095,424.05
    AVIATION CAPITAL GROUP57,000.0051,995.40
    AVIS BUDGET CAR RENTAL38,000.0037,098.64
    AXALTA COAT/DUTCH HLD BV171,000.00158,255.37
    BAIDU INC225,000.00219,755.25
    BAIDU INC225,000.00204,369.75
    BANCO DE CREDITO DEL PER128,000.00115,704.00
    BANCO SANTANDER MEXICO160,000.00162,620.00
    BANCO SANTANDER SA200,000.00193,418.00
    BANK OF AMERICA CORP178,000.00178,000.00
    BANK OF AMERICA CORP170,000.00172,080.80
    BANK OF AMERICA CORP54,000.0054,707.94
    BAT CAPITAL CORP32,000.0031,680.00
    BAT CAPITAL CORP220,000.00210,555.40
    BAT INTL FINANCE PLC234,000.00224,888.04
    BERRY PETROLEUM CO LLC92,000.0089,089.12
    BFLD 2019-DPLO E83,000.0080,444.59
    BIDVEST GROUP UK PLC200,000.00180,110.00
    BLUE RACER MID LLC/FINAN65,000.0066,142.70
    BMIR 2019-1A M2175,601.00173,601.22
    BMIR 2019-2A M1C411,151.00409,264.18
    BMIR 2019-3A M1C742,000.00736,516.17
    BMIR 2019-4A M1C201,165.00198,584.75
    BOMBARDIER INC63,000.0060,250.68
    BONANZA CREEK ENERGY INC62,000.0058,822.50
    BOXER PARENT CO INC61,000.0061,352.58
    BPCE SA411,000.00421,007.85
    BRF GMBH275,000.00258,500.00
    BROADCOM INC14,000.0011,069.66
    BROADCOM INC592,000.00459,510.40
    BROADCOM INC49,000.0045,311.77
    BROOKFIELD RESID PROPERT142,000.00131,558.74
    BROOKFIELD RESID PROPERT147,000.00120,772.26
    C&W SR FINANCING DESIGNA200,000.00190,210.00
    CA MAGNUM HOLDINGS200,000.00190,500.00
    CALPINE CORP185,000.00163,854.50
    CAPITAL ONE FINANCIAL CO129,000.00130,096.50
    CARNIVAL CORP208,000.00180,238.24
    CARNIVAL CORP151,000.00131,672.00
    CARS.COM INC73,000.0066,997.94
    CAS 2013-C01 M29,021.319,387.66
    CAS 2014-C01 M25,329.255,511.07
    CAS 2015-C02 1M281,307.5581,764.68
    CAS 2015-C03 1M212,106.1212,311.49
    CAS 2016-C04 1B287,352.32303,183.30
    CAS 2018-C01 1M220,974.9721,169.25
    CAS 2018-R07 1M213,138.4613,122.55
    CAS 2019-R01 2M257,569.6857,747.67
    CAS 2019-R02 1M216,232.9516,238.95
    CAS 2019-R06 2M219,578.7319,578.70
    CAS 2019-R07 1M250,494.3950,494.36
    CASTLELAKE AVIATION FIN64,000.0057,262.08
    CATALENT PHARMA SOLUTION33,000.0032,010.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP62,000.0051,931.82
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP307,000.00238,603.47
    CD&R SMOKEY BUYER INC12,000.0012,076.68
    CEDAR FAIR LP50,000.0046,145.00
    CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI300,000.00300,144.00
    CEMEX SAB DE CV203,000.00182,700.00
    CEMEX SAB DE CV203,000.00212,135.00
    CENOVUS ENERGY INC56,000.0058,294.88
    CF INDUSTRIES INC98,000.0091,872.06
    CHARLES SCHWAB CORP208,000.00208,742.56
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP69,000.0066,134.43
    CHENIERE CORP CHRISTI HD141,000.00148,030.26
    CHENIERE CORP CHRISTI HD181,000.00188,468.06
    CHENIERE ENERGY PARTNERS107,000.00100,617.45
    CHILE ELEC PEC SPA200,000.00148,430.36
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS203,000.00154,036.40
    CIT GROUP INC49,000.0049,221.48
    CITGO PETROLEUM CORP241,000.00238,370.69
    CITIGROUP INC235,000.00234,132.85
    CLEAN HARBORS INC142,000.00137,816.68
    CLEAN HARBORS INC49,000.0047,936.70
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE131,000.00118,526.18
    CLEAVER-BROOKS INC42,000.0039,363.24
    CNTL AMR BOTTLING CORP20,000.0018,828.75
    CNX RESOURCES CORP105,000.00101,386.95
    COLT MERGER SUB INC159,000.00158,556.39
    COMERICA INC322,000.00325,509.80
    COMISION FEDERAL DE ELEC306,000.00273,258.00
    COMM 2014-CR20 XA4,473,245.0385,053.83
    COMMSCOPE FINANCE LLC76,000.0072,113.36
    COMMSCOPE FINANCE LLC30,000.0025,509.60
    COMSTOCK RESOURCES INC119,000.00119,148.75
    CONSOLIDATED COMMUNICATI179,000.00151,546.77
    CONSOLIDATED COMMUNICATI38,000.0030,515.90
    CONTINENTAL RESOURCES133,000.00134,959.09
    COSAN LTD286,000.00271,271.00
    CREDIT SUISSE GROUP252,000.00240,002.28
    CROWN AMER/CAP CORP VI83,000.0082,160.87
    CSC HOLDINGS LLC203,000.00149,135.98
    CSN ISLANDS XI CORP200,000.00195,250.00
    CVS HEALTH CORP255,000.00246,059.70
    DANA INC18,000.0016,734.78
    DANA INC25,000.0023,168.00
    DANA INC102,000.0084,827.28
    DELTA AIR LINES INC190,000.00202,992.20
    DELTA AIR LINES/SKYMILES123,000.00120,027.09
    DISH DBS CORP85,000.0082,489.10
    DISH DBS CORP160,000.00137,420.80
    DISH DBS CORP152,000.00124,313.20
    DISH DBS CORP41,000.0028,902.54
    DP WORLD CRESCENT LTD235,000.00221,041.00
    ECO MATERIAL TECH INC120,000.00112,508.40
    ECOPETROL SA85,000.0081,812.50
    ECOPETROL SA65,000.0061,912.50
    ECOPETROL SA46,000.0036,801.84
    ECOPETROL SA29,000.0020,372.50
    ELDORADO GOLD CORP66,000.0062,160.78
    ELMW7 2020-4A D250,000.00244,177.75
    EMBRAER NETHERLANDS FINA80,000.0077,150.00
    EMBRAER NETHERLANDS FINA210,000.00209,737.50
    EMERGENT BIOSOLUTIONS19,000.0015,440.73
    EMPIRE COMMUNITIES CORP44,000.0041,037.92
    EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN374,000.00303,360.75
    EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN205,000.00163,525.93
    ENABLE MIDSTREAM PARTNER318,000.00314,196.72
    ENABLE MIDSTREAM PARTNER54,000.0053,920.08
    ENCINO ACQUISITION PARTN61,000.0059,808.67
    ENDO LUX FIN CO I SARL34,000.0025,685.30
    ENERGIZER HOLDINGS INC51,000.0044,220.06
    ENLINK MIDSTREAM LLC150,000.00146,805.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER12,000.0011,798.76
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER9,000.007,174.44
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER63,000.0047,339.46
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER47,000.0036,134.07
    ENOVA INTERNATIONAL INC75,000.0074,352.00
    ENTEGRIS ESCROW CORP232,000.00222,775.68
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L107,000.0092,727.27
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L101,000.0086,230.77
    EQT CORP57,000.0054,492.00
    EQT CORP124,000.00135,346.00
    FIRSTCASH INC35,000.0031,272.15
    FIRSTCASH INC89,000.0082,440.70
    FMG RESOURCES AUG 2006147,000.00139,197.24
    FMG RESOURCES AUG 2006148,000.00144,190.48
    FRONT RANGE BIDCO INC65,000.0055,105.70
    GARDA WORLD SECURITY140,000.00124,777.80
    GARTNER INC75,000.0070,662.00
    GENERAL ELECTRIC CO843,000.00780,255.51
    GENERAL MOTORS CO22,000.0023,688.94
    GENERAL MOTORS FINL CO170,000.00173,265.70
    GENESIS ENERGY LP/FIN13,000.0012,177.36
    GENESIS ENERGY LP/FIN71,000.0065,572.76
    GENESIS ENERGY LP/FIN307,000.00292,349.96
    GENTING NY LLC/GENNY CAP211,000.00192,045.87
    GFL ENVIRONMENTAL INC48,000.0046,823.52
    GLATFELTER92,000.0065,609.80
    GLOBAL PART/GLP FINANCE69,000.0066,727.83
    GLOBAL PART/GLP FINANCE58,000.0054,865.10
    GLOBO COMUNICACAO E PART284,000.00241,009.50
    GOEASY LTD136,000.00131,560.96
    GOLD FIELDS OROGEN HOLD375,000.00376,021.87
    GOODYEAR TIRE & RUBBER41,000.0034,957.42
    GOODYEAR TIRE & RUBBER38,000.0031,540.00
    GRAPHIC PACKAGING INTL102,000.0099,033.84
    GRAY ESCROW II INC229,000.00193,530.19
    GRIFFON CORP193,000.00176,438.67
    GRIFOLS ESCROW ISSUER261,000.00232,874.64
    GTL TRADE FINANCE INC218,000.00225,166.75
    HANESBRANDS INC147,000.00144,242.28
    HAWAIIAN BRAND INTELLECT72,491.0069,457.97
    HERC HOLDINGS INC101,000.0097,689.22
    HESS MIDSTREAM PARTNERS115,000.00113,148.50
    HILCORP ENERGY I/HILCORP54,000.0051,352.92
    HILCORP ENERGY I/HILCORP54,000.0051,345.36
    HILTON DOMESTIC OPERATIN36,000.0036,192.60
    HILTON DOMESTIC OPERATIN39,000.0038,886.51
    HMIR 2018-1 M144,390.2644,300.94
    HPCL-MITTAL ENERGY LTD200,000.00192,500.00
    HSBC HOLDINGS PLC699,000.00761,581.47
    HUARONG FINANCE II200,000.00188,250.00
    IAA SPINCO INC42,000.0039,473.70
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC122,000.00112,015.52
    ILIAD HOLDING SAS259,000.00239,489.53
    INDEPENDENCE ENERGY FIN113,000.00108,850.64
    INDUSTRIAS PENOLES SAB D352,000.00325,336.00
    INSTALLED BUILDING PRODU42,000.0039,239.34
    INTELLIGENT PACKAGING150,000.00139,212.00
    INTERFACE INC35,000.0031,497.20
    INTERNATIONAL GAME TECH275,000.00254,740.75
    INTERPUBLIC GROUP COS230,000.00231,662.90
    INVEST ENERGY RES LTD200,000.00193,000.00
    IRB HOLDING CORP82,000.0083,165.22
    IRON MOUNTAIN INC96,000.0088,712.64
    IRON MOUNTAIN INC325,000.00272,545.00
    ITT HOLDINGS LLC232,000.00201,197.36
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO227,000.00224,718.65
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO268,000.00221,030.32
    JANE STREET GRP/JSG FIN125,000.00113,240.00
    JELD-WEN INC22,000.0020,275.86
    JOSEPH T RYERSON & SON I55,000.0058,355.55
    JPMORGAN CHASE & CO2,000.001,963.42
    JPMORGAN CHASE & CO187,000.00189,427.26
    KAR AUCTION SERVICES INC58,000.0058,162.98
    KRONOS ACQ / KIK CUSTOM191,000.00169,035.00
    L BRANDS INC12,000.0011,367.48
    L BRANDS INC11,000.0011,142.01
    L BRANDS INC165,000.00152,436.90
    L BRANDS INC24,000.0022,290.96
    L BRANDS INC229,000.00209,990.71
    LAMAR FUNDING LTD235,000.00225,644.06
    LAMAR MEDIA CORP45,000.0042,328.35
    LEAR CORP37,000.0035,324.27
    LEAR CORP41,000.0036,847.11
    LEVIATHAN BOND LTD13,000.0012,925.25
    LEVIATHAN BOND LTD164,216.00161,013.78
    LIBERTY MUTUAL GROUP410,000.00513,947.30
    LIFEPOINT HEALTH INC155,000.00155,522.35
    LIFEPOINT HEALTH INC312,000.00282,662.64
    LIMA METRO LINE 2 FIN LT282,626.04257,896.26
    LOGAN MERGER SUB INC40,000.0033,767.20
    MAGALLANES INC92,000.0088,722.96
    MAGALLANES INC23,000.0021,803.54
    MAGALLANES INC128,000.00117,278.72
    MARRIOTT OWNERSHIP RESOR75,000.0076,626.00
    MATTEL INC116,000.00117,325.88
    MAV ACQUISITION CORP199,000.00172,785.73
    MDGH - GMTN BV328,000.00300,796.50
    MELCO RESORTS FINANCE285,000.00225,580.35
    MERITOR INC51,000.0052,538.16
    MFT 2018-4A C15,481.7515,485.93
    MILEAGE PLUS HOLDINGS LL481,000.00480,932.66
    MILLENNIUM ESCROW CORP147,000.00135,861.81
    MODIVCARE ESCROW ISSUER25,000.0021,459.00
    MPH ACQUISITION HOLDINGS131,000.00119,025.29
    MPH ACQUISITION HOLDINGS187,000.00162,291.69
    MSC 2019-BPR D75,000.0064,712.45
    MURPHY OIL USA INC13,000.0012,836.20
    NABORS INDUSTRIES INC126,000.00126,885.78
    NABORS INDUSTRIES LTD70,000.0067,293.80
    NABORS INDUSTRIES LTD72,000.0067,620.24
    NATIONAL CINEMEDIA LLC107,000.0071,872.97
    NATIONAL CINEMEDIA LLC90,000.0074,748.60
    NATIONWIDE MUTUAL INSURA586,000.00817,032.43
    NATURA COSMETICOS SA200,000.00173,950.00
    NCR CORP52,000.0050,014.12
    NCR CORP37,000.0035,225.85
    NETFLIX INC251,000.00245,382.62
    NETFLIX INC195,000.00188,451.90
    NEW FORTRESS ENERGY INC152,000.00148,200.00
    NEXSTAR ESCROW INC86,000.0081,859.96
    NFP CORP48,000.0042,595.68
    NGL ENRGY OP/FIN CORP299,000.00275,893.28
    NIELSEN FINANCE LLC/CO74,000.0070,545.68
    NIELSEN FINANCE LLC/CO60,000.0057,142.80
    NISSAN MOTOR ACCEPTANCE42,000.0042,107.10
    NORDEA BANK AB525,000.00522,354.00
    NXP BV/NXP FUNDING LLC144,000.00148,697.28
    NXP BV/NXP FUNDING LLC60,000.0062,897.40
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR79,000.0084,578.98
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR20,000.0020,165.60
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR27,000.0029,837.97
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR27,000.0031,518.72
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR49,000.0050,233.82
    OCT29 2016-1A DR306,935.00297,571.94
    OIL & GAS HOLDING337,000.00349,806.00
    OIL & GAS HOLDING200,000.00217,162.50
    OLEODUCTO CENTRAL SA275,000.00245,660.93
    OLIN CORP190,000.00182,711.60
    ONEOK INC237,000.00228,610.20
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C57,000.0049,183.59
    OWENS CORNING313,000.00354,040.56
    PANTHER BF AGGREGATOR 2122,000.00120,393.26
    PAR PHARMACEUTICAL INC131,000.00100,542.50
    PBF HOLDING CO LLC140,000.00143,802.40
    PDC ENERGY INC43,000.0042,969.04
    PDC ENERGY INC211,000.00204,302.86
    PENSKE AUTOMOTIVE GROUP85,000.0080,861.35
    PETROLEOS DE VENEZ 5.375186,700.0012,135.50
    PETROLEOS DE VENEZ 6905,000.0058,825.00
    PETROLEOS MEXICANOS73,000.0068,693.00
    PETROLEOS MEXICANOS27,000.0024,030.00
    PETROLEOS MEXICANOS340,000.00277,882.00
    PETROLEOS MEXICANOS48,000.0036,283.20
    PETSMART INC/PETSMART FI492,000.00444,777.84
    PICAU HOLD LLC/HOLD CORP51,000.0052,657.50
    PLAINS ALL AMER PIPELINE56,000.0056,099.68
    PMTCR 2019-3R A26,193.0026,143.07
    POLYONE CORP57,000.0056,857.50
    POST HOLDINGS INC134,000.00125,976.08
    POST HOLDINGS INC55,000.0045,740.20
    PRESIDIO HOLDINGS INC15,000.0014,035.65
    PROG HOLDINGS INC110,000.0098,199.20
    PROVIDENCE SERVICE CORP27,000.0026,379.81
    PULTE GROUP INC11,000.0013,040.72
    PULTE GROUP INC63,000.0067,575.69
    RAIZEN FUELS FINANCE205,000.00200,682.18
    RALPH LAUREN CORP335,000.00303,335.80
    RANGE RESOURCES CORP31,000.0031,017.05
    REGIONS FINANCIAL425,000.00524,607.25
    REINSURANCE GRP OF AMER245,000.00234,810.45
    RITCHIE BROS AUCTIONEERS62,000.0061,838.80
    RMIR 2019-1 M1B179,828.75179,693.68
    ROSS STORES INC84,000.0086,443.56
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES89,000.0092,599.16
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES190,000.00205,754.80
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES128,000.00115,338.24
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES157,000.00137,649.75
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES101,000.0088,049.78
    RP ESCROW ISSUER LLC144,000.00131,591.52
    SABRE GLBL INC69,000.0072,458.28
    SABRE GLBL INC100,000.00100,064.00
    SANTANDER HOLDINGS USA287,000.00283,515.82
    SCIENCE APPLICATIONS INT14,000.0013,214.60
    SEAGATE HDD CAYMAN177,000.00153,154.56
    SHEA HOMES LP/FNDG CP66,000.0057,235.86
    SHEA HOMES LP/FNDG CP80,000.0067,504.80
    SINCLAIR TELEVISION GROU112,000.0090,468.00
    SIRIUS XM RADIO INC167,000.00138,092.30
    SIX FLAGS THEME PARKS62,000.0063,824.04
    SM ENERGY CO139,000.00135,602.84
    SM ENERGY CO55,000.0054,253.10
    SOCIETE GENERALE200,000.00203,928.00
    SPECIALTY BUILDING PRODU66,000.0063,530.94
    SPECTRUM BRANDS INC6,000.006,008.88
    SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP141,877.00149,007.73
    SPRINT NEXTEL CORP205,000.00207,599.40
    SPRINT SPECTRUM / SPEC I191,250.00192,269.36
    STACR 2013-DN2 M2193,774.48197,571.52
    STACR 2014-HQ2 M3124,167.31126,939.99
    STACR 2016-DNA2 B247,187.15268,978.84
    STACR 2019-DNA4 M245,071.8145,109.31
    STACR 2019-HQA1 M2121,789.40122,602.62
    STANDARD CHARTERED PLC217,000.00213,610.46
    STANDARD INDUSTRIES INC205,000.00169,848.65
    STAPLES INC180,000.00167,200.20
    STATE AGE ROADS227,000.0072,072.50
    STEVENS HOLDING CO INC23,000.0023,192.28
    SUGAR HSP GMNG PROP/FIN115,000.00112,619.50
    SUMMIT MATERIALS LLC/FIN37,000.0034,577.24
    SUMMIT MID HLDS LLC / FI85,000.0078,357.25
    SUNOCO LP/FINANCE CORP5,000.005,003.85
    SUNOCO LP/FINANCE CORP94,000.0091,280.58
    SUZANO AUSTRIA GMBH55,000.0046,818.20
    SYNCHRONY FINANCIAL38,000.0030,750.74
    TARGA RESOURCES PARTNERS165,000.00169,491.30
    TAYLOR MORR COMM/HLDGS238,000.00239,508.92
    TAYLOR MORR COMM/HLDGS13,000.0013,012.22
    TAYLOR MORRISON COMM58,000.0057,143.34
    TEGNA INC53,000.0052,358.70
    TEGNA INC220,000.00211,413.40
    TENET HEALTHCARE CORP64,000.0061,746.56
    TENET HEALTHCARE CORP33,000.0031,964.79
    TENET HEALTHCARE CORP45,000.0043,260.30
    TENNECO INC106,000.00100,071.42
    TERRAFORM GLOBAL OPERATI16,000.0015,692.80
    TEVA PHARMACEUTICALS NE256,000.00219,360.00
    TONON LUXEMBOURG SA 6.5129,393.7612.93
    TRANSDIGM INC540,000.00557,355.60
    TRANSDIGM INC208,000.00204,507.68
    TRANSOCEAN PHOENIX 2 LTD90,900.0090,895.45
    TRAVEL + LEISURE CO148,000.00129,100.40
    TRIPADVISOR INC52,000.0052,653.12
    TRIUMPH GROUP INC45,000.0045,733.50
    TRIUMPH GROUP INC88,000.0083,649.28
    TRIUMPH GROUP INC18,000.0016,384.68
    TRIVIUM PACKAGING FIN297,000.00283,091.49
    TRUIST FINANCIAL CORP88,000.0085,315.12
    TRUIST FINANCIAL CORP335,000.00332,216.15
    UBS GROUP FUNDING SWITZE431,000.00434,366.11
    UBS GROUP FUNDING SWITZE270,000.00271,946.70
    UBSCM 2017-C4 XA1,778,998.5672,216.31
    UNIFRAX ESCROW ISS CORP40,000.0034,019.20
    UNIVISION COMMUNICATIONS43,000.0042,159.35
    UNIVISION COMMUNICATIONS103,000.00107,557.75
    UNIVISION COMMUNICATIONS82,000.0071,759.84
    US ACUTE CARE SOLUTIONS52,000.0048,819.68
    VAIL RESORTS INC44,000.0044,759.44
    VEDANTA RESOURCES200,000.00206,537.50
    VERITAS US INC/BERMUDA L297,000.00249,346.35
    VERTICAL US NEWCO INC348,000.00328,160.52
    VIKING OCEAN CRUISES SHI40,000.0034,384.00
    VIRGOLINO DE OLIVEI10.5825,000.0082.50
    VISTRA CORP106,000.00106,734.58
    VISTRA CORP94,000.0090,948.76
    VISTRA OPERATIONS CO LLC210,000.00202,706.70
    VMED O2 UK FINANCING I210,000.00172,017.30
    VOC ESCROW LTD169,000.00147,966.26
    VOLCAN CIA MINERA SAA-CM88,000.0078,611.50
    WABTEC CORP27,000.0027,276.48
    WASH MULTIFAM ACQ INC54,000.0052,462.62
    WEIBO CORP226,000.00221,522.37
    WESCO DISTRIBUTION INC65,000.0067,095.60
    WESCO DISTRIBUTION INC48,000.0049,395.36
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT21,000.0020,210.19
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT21,000.0019,803.63
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT141,000.00133,237.95
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT119,000.00106,547.84
    WFCM 2015-LC20 B207,000.00199,645.08
    WFRBS 2011-C4 E27,683.0021,546.18
    WFRBS 2014-LC14 C11,603.0011,462.47
    WILLIAM CARTER86,000.0085,295.66
    WR GRACE HOLDING LLC61,000.0056,463.43
    WYNDHAM DESTINATIONS INC73,000.0072,967.15
    WYNDHAM DESTINATIONS INC19,000.0016,758.95
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP169,000.00160,602.39
    WYNN MACAU LTD281,000.00224,097.50
    WYNN RESORTS FINANCE LLC95,000.0079,766.75
    XEROX CORPORATION113,000.00112,240.64
    ZF NA CAPITAL170,000.00166,783.60
    ZIPRECRUITER INC118,000.00106,713.30
    小計銘柄数:44869,713,490.0358,850,443.15
    (7,652,323,122)
    組入時価比率:54.7%55.6%
    ユーロCAIXABANK SA200,000.00193,998.00
    HSBC HOLDINGS PLC342,000.00343,282.50
    IHO VERWALTUNGS GMBH100,000.0092,867.00
    LINCOLN FINANCING SARL134,000.00132,149.46
    SUNSHINE MID BV129,000.00129,774.00
    小計銘柄数:5905,000.00892,070.96
    (122,454,580)
    組入時価比率:0.9%0.9%
    英ポンドBARCLAYS PLC246,000.00245,879.46
    小計銘柄数:1246,000.00245,879.46
    (39,431,689)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    社債券計7,814,209,391
    (7,814,209,391)
    合計13,776,539,251
    (13,776,539,251)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     
    第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (2022年 5月10日現在)
    (単位:円)
    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建4,739,270,181-4,838,215,19398,945,012
    米ドル2,172,708,253-2,224,948,39552,240,142
    ユーロ2,244,955,014-2,282,569,39337,614,379
    英ポンド180,384,207-187,360,9446,976,737
    デンマーククローネ79,918,186-83,541,1683,622,982
    オーストラリアドル30,968,156-29,625,752△1,342,404
    ニュージーランドドル30,336,365-30,169,541△166,824
    売建6,254,900,332-6,419,381,165△164,480,833
    米ドル4,116,528,229-4,291,391,806△174,863,577
    カナダドル60,626,461-59,752,232874,229
    ユーロ1,176,998,468-1,178,193,227△1,194,759
    オーストラリアドル448,003,642-425,765,86222,237,780
    ニュージーランドドル452,743,532-464,278,038△11,534,506
    合計10,994,170,513-11,257,596,358△65,535,821

    (単位:円)
    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引直物為替先渡取引
    売建128,472,245-125,769,4362,702,809
    インドネシアルピア(米ドル対価)128,472,245-125,769,4362,702,809
    合計128,472,245-125,769,4362,702,809
    (注1)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    2直物為替先渡取引
    1)価格情報会社が計算し、提供する価額等により評価しております。
    (注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail