有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/11/11-2023/05/10)
(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2023年 5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2023年 5月10日現在)
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(その他の注記)
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2023年 5月10日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2023年 5月10日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2023年 5月10日現在)
(注1)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2直物為替先渡取引
1)価格情報会社が計算し、提供する価額等により評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2023年 5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2023年 5月10日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド | 8,359,478,575 | 13,312,469,630 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 8,359,478,575 | 13,312,469,630 | ||
| 組入時価比率:100.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 13,312,469,630 | ||||
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 対象年月日 | (2023年 5月10日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 68,911,882 |
| コール・ローン | 9,999,943 |
| 株式 | 39,957,489 |
| 国債証券 | 4,595,951,784 |
| 地方債証券 | 39,389,553 |
| 社債券 | 8,458,578,089 |
| 派生商品評価勘定 | 68,606,891 |
| 未収利息 | 176,102,383 |
| 前払費用 | 1,312,738 |
| 流動資産合計 | 13,458,810,752 |
| 資産合計 | 13,458,810,752 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 59,429,445 |
| 未払金 | 27,599,644 |
| 未払解約金 | 59,200,000 |
| 未払利息 | 28 |
| その他未払費用 | 758 |
| 流動負債合計 | 146,229,875 |
| 負債合計 | 146,229,875 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,359,478,575 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,953,102,302 |
| 元本等合計 | 13,312,580,877 |
| 純資産合計 | 13,312,580,877 |
| 負債純資産合計 | 13,458,810,752 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | (自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日) |
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)国債証券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| (3)地方債証券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| (4)社債券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| (5)外国為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| (6)直物為替先渡取引 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (4)為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| (自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日) |
| 会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。 |
(その他の注記)
| (2023年 5月10日現在) | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2022年11月11日 | |
| 期首元本額 | 8,695,499,562円 | |
| 2022年11月11日より2023年5月10日までの期中追加設定元本額 | 94,315,353円 | |
| 2022年11月11日より2023年5月10日までの期中一部解約元本額 | 430,336,340円 | |
| 期末元本額 | 8,359,478,575円 | |
| 期末元本額の内訳* | ||
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし) | 8,359,478,575円 | |
| 2. | 2023年5月10日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5925円 | |
| (10,000口当たり純資産額) | (15,925円) | |
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2023年 5月10日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | BERRY CORP | 16,038 | 6.87 | 110,181.06 | |
| CHC GROUP LLC | 896 | 0.00 | 1.34 | ||
| SOUTHEASTERN GROCERS INC | 8,108 | 22.87 | 185,470.50 | ||
| 小計 | 銘柄数:3 | 295,652.90 | |||
| (39,957,489) | |||||
| 組入時価比率:0.3% | 100.0% | ||||
| 合 計 | 39,957,489 | ||||
| (39,957,489) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2023年 5月10日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 360,000.00 | 318,555.00 | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 332,000.00 | 277,074.75 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | 100,000.00 | 99,018.75 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | 324,000.00 | 321,023.25 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | 155,000.00 | 133,280.62 | |||
| KINGDOM OF BAHRAIN | 200,000.00 | 198,350.00 | |||
| KINGDOM OF BAHRAIN | 386,000.00 | 394,033.62 | |||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | 224,000.00 | 221,172.00 | |||
| REPUBLIC OF ANGOLA | 285,000.00 | 274,187.81 | |||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,801.00 | 713.90 | |||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 3,742.00 | 972.45 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL | 595,000.00 | 582,839.68 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL | 206,000.00 | 183,185.50 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL | 1,115,000.00 | 1,184,548.12 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 271,000.00 | 157,180.00 | |||
| REPUBLIC OF ECUADOR | 16,531.00 | 9,092.05 | |||
| REPUBLIC OF ECUADOR | 104,084.00 | 41,035.11 | |||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | 67,000.00 | 33,638.18 | |||
| REPUBLIC OF KENYA | 297,000.00 | 237,841.31 | |||
| REPUBLIC OF LEBANESE6.6 | 113,000.00 | 6,448.06 | |||
| REPUBLIC OF LEBANESE6.65 | 45,000.00 | 2,595.93 | |||
| REPUBLIC OF LEBANESE6.85 | 55,000.00 | 3,155.62 | |||
| REPUBLIC OF NIGERIA | 491,000.00 | 441,378.31 | |||
| REPUBLIC OF NIGERIA | 274,000.00 | 200,756.37 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA | 149,000.00 | 142,974.81 | |||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 931,000.00 | 781,050.81 | |||
| REPUBLIC OF SENEGAL | 211,000.00 | 164,092.06 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 261,000.00 | 232,828.31 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 480,000.00 | 395,940.00 | |||
| REPUBLIC OF VENEZ 9 | 99,000.00 | 8,910.00 | |||
| STATE OF ISRAEL | 292,000.00 | 261,887.50 | |||
| US TREASURY | 1,020,200.00 | 995,481.37 | |||
| US TREASURY | 2,000,000.00 | 1,949,812.80 | |||
| US TREASURY | 3,579,600.00 | 3,784,308.37 | |||
| US TREASURY | 465,800.00 | 457,648.50 | |||
| US TREASURY | 542,700.00 | 513,360.28 | |||
| US TREASURY | 2,037,000.00 | 1,887,407.81 | |||
| US TREASURY | 1,528,300.00 | 1,250,818.03 | |||
| US TREASURY | 3,186,200.00 | 2,681,884.28 | |||
| US TREASURY | 3,111,600.00 | 2,959,423.31 | |||
| US TREASURY | 3,094,800.00 | 2,229,223.12 | |||
| US TREASURY | 155,400.00 | 128,690.62 | |||
| 小計 | 銘柄数:42 | 29,166,758.00 | 26,147,818.37 | ||
| (3,533,877,653) | |||||
| 組入時価比率:26.5% | 27.0% | ||||
| カナダドル | CANADIAN GOVERNMENT | 510,000.00 | 477,069.30 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 510,000.00 | 477,069.30 | ||
| (48,179,228) | |||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.4% | ||||
| ユーロ | BELGIUM KINGDOM | 650,000.00 | 680,108.00 | ||
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 300,000.00 | 373,650.00 | |||
| FRENCH TREASURY | 475,000.00 | 467,841.75 | |||
| IVORY COAST | 470,000.00 | 376,528.75 | |||
| SPANISH GOVERNMENT | 750,000.00 | 791,550.00 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 6.75 | 503,000.00 | 77,587.75 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 3,148,000.00 | 2,767,266.25 | ||
| (410,191,876) | |||||
| 組入時価比率:3.1% | 3.1% | ||||
| 英ポンド | UK TREASURY | 1,261,081.00 | 1,275,066.38 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,261,081.00 | 1,275,066.38 | ||
| (217,590,077) | |||||
| 組入時価比率:1.6% | 1.7% | ||||
| ニュージーランドドル | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3,652,000.00 | 2,999,971.92 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 3,652,000.00 | 2,999,971.92 | ||
| (256,887,595) | |||||
| 組入時価比率:1.9% | 2.0% | ||||
| インドネシアルピア | INDONESIA GOVERNMENT | 2,511,000,000.00 | 2,671,804,440.00 | ||
| INDONESIA GOVERNMENT | 10,415,000,000.00 | 11,374,429,800.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 12,926,000,000.00 | 14,046,234,240.00 | ||
| (129,225,355) | |||||
| 組入時価比率:1.0% | 1.0% | ||||
| 国債証券計 | 4,595,951,784 | ||||
| (4,595,951,784) | |||||
| 地方債証券 | 米ドル | CALIFORNIA ST | 225,000.00 | 291,450.64 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 225,000.00 | 291,450.64 | ||
| (39,389,553) | |||||
| 組入時価比率:0.3% | 0.3% | ||||
| 地方債証券計 | 39,389,553 | ||||
| (39,389,553) | |||||
| 社債券 | 米ドル | 1011778 BC / NEW RED FIN | 87,000.00 | 87,022.62 | |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 16,000.00 | 13,399.36 | |||
| ADAMS HOMES INC | 45,000.00 | 42,799.95 | |||
| ADAPTHEALTH LLC | 39,000.00 | 34,573.50 | |||
| ADT CORP | 44,000.00 | 43,897.48 | |||
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEM | 20,000.00 | 18,958.80 | |||
| ADVANTAGE SALES & MARKET | 156,000.00 | 117,987.48 | |||
| AERCAP GLOBAL AVIATION T | 200,000.00 | 188,256.00 | |||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | 334,000.00 | 267,158.25 | |||
| AG TTMT ESCROW ISSUER | 154,000.00 | 156,554.86 | |||
| AIB GROUP PLC | 602,000.00 | 590,248.96 | |||
| AIB GROUP PLC | 290,000.00 | 298,923.30 | |||
| AIR CANADA | 27,000.00 | 24,983.37 | |||
| AIRCASTLE LTD | 79,000.00 | 78,444.63 | |||
| AIRCASTLE LTD | 206,000.00 | 201,016.86 | |||
| AIRCASTLE LTD | 5,000.00 | 4,726.10 | |||
| AIRCASTLE LTD | 44,000.00 | 38,100.48 | |||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 72,000.00 | 69,117.84 | |||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 51,000.00 | 47,409.60 | |||
| ALLEGIANT TRAVEL CO | 67,000.00 | 66,711.90 | |||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CO | 173,000.00 | 159,185.95 | |||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CO | 80,000.00 | 66,805.60 | |||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 262,000.00 | 250,451.04 | |||
| ALLISON TRANSMISSION INC | 86,000.00 | 83,782.92 | |||
| ALLY FINANCIAL INC | 257,000.00 | 264,568.65 | |||
| ALLY FINANCIAL INC | 85,000.00 | 75,021.85 | |||
| ALTICE FINANCING SA | 267,000.00 | 209,085.03 | |||
| ALTICE FRANCE SA | 203,000.00 | 149,712.50 | |||
| AMC NETWORKS INC | 113,000.00 | 111,608.97 | |||
| AMERIGAS PART/FIN CORP | 15,000.00 | 14,251.65 | |||
| AMERIGAS PART/FIN CORP | 20,000.00 | 18,557.00 | |||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | 270,000.00 | 264,650.62 | |||
| APX GROUP INC | 111,000.00 | 110,282.94 | |||
| ARAMARK SERVICES INC | 135,000.00 | 135,324.00 | |||
| ARAMARK SERVICES INC | 99,000.00 | 93,748.05 | |||
| ARCONIC CORP | 148,000.00 | 149,416.36 | |||
| ARCONIC ROLLED PRODUCTS | 43,000.00 | 43,399.90 | |||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | 255,000.00 | 250,435.50 | |||
| ARES 2015-2A CR | 332,665.00 | 313,975.54 | |||
| ARKO CORP | 64,000.00 | 51,241.60 | |||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 69,000.00 | 59,549.07 | |||
| AVIATION CAPITAL GROUP | 54,000.00 | 53,120.88 | |||
| AVIATION CAPITAL GROUP | 158,000.00 | 155,792.74 | |||
| AVIATION CAPITAL GROUP | 3,000.00 | 2,860.80 | |||
| AVIATION CAPITAL GROUP | 64,000.00 | 61,979.52 | |||
| AVIATION CAPITAL GROUP | 39,000.00 | 34,866.00 | |||
| AVIATION CAPITAL GROUP | 109,000.00 | 94,774.41 | |||
| AVIATION CAPITAL GROUP | 57,000.00 | 51,226.47 | |||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL | 38,000.00 | 36,023.24 | |||
| BAIDU INC | 225,000.00 | 216,378.00 | |||
| BAIDU INC | 225,000.00 | 203,315.62 | |||
| BALL CORP | 114,000.00 | 114,441.18 | |||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | 128,000.00 | 117,384.00 | |||
| BANCO SANTANDER MEXICO | 160,000.00 | 159,330.00 | |||
| BANCO SANTANDER SA | 200,000.00 | 189,092.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 129,000.00 | 123,797.43 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 232,000.00 | 240,500.48 | |||
| BANK OF IRELAND GROUP | 202,000.00 | 201,993.94 | |||
| BAT CAPITAL CORP | 220,000.00 | 209,640.20 | |||
| BAT CAPITAL CORP | 20,000.00 | 22,028.60 | |||
| BAT INTL FINANCE PLC | 234,000.00 | 223,699.32 | |||
| BATH & BODY WORKS INC | 12,000.00 | 11,460.60 | |||
| BERRY PETROLEUM CO LLC | 48,000.00 | 44,561.28 | |||
| BFLD 2019-DPLO E | 83,000.00 | 81,336.93 | |||
| BIDVEST GROUP UK PLC | 200,000.00 | 181,100.00 | |||
| BLUE RACER MID LLC/FINAN | 58,000.00 | 58,625.24 | |||
| BMIR 2019-1A M2 | 160,382.93 | 161,236.19 | |||
| BMIR 2019-2A M1C | 187,755.03 | 187,616.03 | |||
| BMIR 2019-3A M1C | 666,272.97 | 665,240.38 | |||
| BMIR 2019-4A M1C | 142,364.30 | 142,711.62 | |||
| BNP PARIBAS | 371,000.00 | 258,965.42 | |||
| BOMBARDIER INC | 105,000.00 | 104,388.90 | |||
| BONANZA CREEK ENERGY INC | 29,000.00 | 27,392.53 | |||
| BOXER PARENT CO INC | 61,000.00 | 60,871.29 | |||
| BPCE SA | 411,000.00 | 407,740.77 | |||
| BRASKEM NETHERLANDS | 200,000.00 | 170,250.00 | |||
| BRF GMBH | 275,000.00 | 240,075.00 | |||
| BROADCOM INC | 14,000.00 | 10,578.12 | |||
| BROADCOM INC | 592,000.00 | 439,305.44 | |||
| BROADCOM INC | 49,000.00 | 43,673.70 | |||
| BROOKFIELD RESID PROPERT | 142,000.00 | 128,617.92 | |||
| BROOKFIELD RESID PROPERT | 147,000.00 | 114,135.21 | |||
| C&W SR FINANCING DESIGNA | 200,000.00 | 172,688.00 | |||
| CA MAGNUM HOLDINGS | 200,000.00 | 174,150.00 | |||
| CAESARS ENTERTAIN INC | 35,000.00 | 35,325.50 | |||
| CALPINE CORP | 185,000.00 | 168,461.00 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 129,000.00 | 122,453.25 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 91,000.00 | 88,430.16 | |||
| CARNIVAL CORP | 208,000.00 | 176,708.48 | |||
| CARNIVAL CORP | 151,000.00 | 132,023.83 | |||
| CARS.COM INC | 73,000.00 | 67,877.59 | |||
| CAS 2013-C01 M2 | 7,429.36 | 7,561.72 | |||
| CAS 2014-C01 M2 | 4,518.73 | 4,597.80 | |||
| CAS 2016-C04 1B | 286,734.45 | 311,823.71 | |||
| CAS 2018-R07 1M2 | 4,898.06 | 4,905.70 | |||
| CAS 2019-R01 2M2 | 27,226.04 | 27,294.10 | |||
| CAS 2019-R02 1M2 | 2,819.04 | 2,819.04 | |||
| CAS 2019-R07 1M2 | 15,841.38 | 15,866.09 | |||
| CASTLELAKE AVIATION FIN | 64,000.00 | 57,709.44 | |||
| CATALENT PHARMA SOLUTION | 33,000.00 | 29,979.51 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 153,000.00 | 149,477.94 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 62,000.00 | 51,194.64 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 307,000.00 | 232,558.64 | |||
| CD&R SMOKEY BUYER INC | 12,000.00 | 11,101.92 | |||
| CEDAR FAIR LP | 50,000.00 | 46,349.50 | |||
| CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI | 300,000.00 | 298,512.00 | |||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 51,000.00 | 51,273.87 | |||
| CEMEX SAB DE CV | 203,000.00 | 180,543.12 | |||
| CEMEX SAB DE CV | 203,000.00 | 210,333.37 | |||
| CF INDUSTRIES INC | 98,000.00 | 83,360.76 | |||
| CHARLES SCHWAB CORP | 90,000.00 | 83,679.30 | |||
| CHART INDUSTRIES INC | 64,000.00 | 65,432.32 | |||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 69,000.00 | 65,242.26 | |||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 107,000.00 | 100,238.67 | |||
| CHILE ELEC PEC SPA | 200,000.00 | 146,305.36 | |||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 203,000.00 | 126,391.86 | |||
| CIT GROUP INC | 49,000.00 | 47,859.77 | |||
| CITGO PETROLEUM CORP | 241,000.00 | 238,469.50 | |||
| CLEAN HARBORS INC | 142,000.00 | 136,805.64 | |||
| CLEAN HARBORS INC | 49,000.00 | 46,852.33 | |||
| CLEAN HARBORS INC | 28,000.00 | 28,307.16 | |||
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE | 131,000.00 | 116,242.85 | |||
| CNTL AMR BOTTLING CORP | 36,000.00 | 33,840.00 | |||
| CNX RESOURCES CORP | 78,000.00 | 71,580.60 | |||
| COLT MERGER SUB INC | 159,000.00 | 159,060.42 | |||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | 306,000.00 | 274,118.62 | |||
| COMM 2014-CR20 XA | 4,194,538.12 | 39,858.17 | |||
| COMMSCOPE FINANCE LLC | 76,000.00 | 72,788.24 | |||
| COMMSCOPE FINANCE LLC | 30,000.00 | 23,755.80 | |||
| COMSTOCK RESOURCES INC | 119,000.00 | 105,331.66 | |||
| CONSOLIDATED COMMUNICATI | 93,000.00 | 73,411.41 | |||
| CONSOLIDATED COMMUNICATI | 38,000.00 | 28,194.86 | |||
| CONTINENTAL RESOURCES | 133,000.00 | 127,250.41 | |||
| COSAN LTD | 286,000.00 | 257,543.00 | |||
| CROWN AMER/CAP CORP VI | 83,000.00 | 81,063.61 | |||
| CSC HOLDINGS LLC | 300,000.00 | 298,620.00 | |||
| CSN ISLANDS XI CORP | 200,000.00 | 190,415.00 | |||
| CVS HEALTH CORP | 255,000.00 | 237,392.25 | |||
| DANA INC | 18,000.00 | 16,929.18 | |||
| DANA INC | 25,000.00 | 23,272.75 | |||
| DANA INC | 102,000.00 | 82,712.82 | |||
| DANSKE BANK A/S | 243,000.00 | 243,588.06 | |||
| DARLING INGREDIENTS INC | 67,000.00 | 66,129.00 | |||
| DAVITA INC | 115,000.00 | 100,367.40 | |||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 123,000.00 | 119,483.43 | |||
| DEUTSCHE BANK NY | 204,000.00 | 201,382.68 | |||
| DEUTSCHE BANK NY | 295,000.00 | 298,047.35 | |||
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 87,000.00 | 76,806.21 | |||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | 115,000.00 | 118,685.75 | |||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 23,000.00 | 21,065.01 | |||
| DISH DBS CORP | 204,000.00 | 150,001.20 | |||
| DISH DBS CORP | 152,000.00 | 102,856.88 | |||
| DISH DBS CORP | 41,000.00 | 16,392.62 | |||
| DP WORLD CRESCENT LTD | 235,000.00 | 223,440.93 | |||
| ECO MATERIAL TECH INC | 120,000.00 | 115,219.20 | |||
| ECOPETROL SA | 85,000.00 | 79,900.00 | |||
| ECOPETROL SA | 65,000.00 | 57,687.50 | |||
| ECOPETROL SA | 46,000.00 | 34,293.00 | |||
| ECOPETROL SA | 27,000.00 | 26,014.50 | |||
| ECOPETROL SA | 29,000.00 | 18,206.20 | |||
| ELDORADO GOLD CORP | 66,000.00 | 61,222.92 | |||
| ELMW7 2020-4A D | 250,000.00 | 244,405.75 | |||
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | 80,000.00 | 77,280.00 | |||
| EMERALD DEBT MERGER | 69,000.00 | 68,556.33 | |||
| EMERGENT BIOSOLUTIONS | 19,000.00 | 9,884.18 | |||
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | 374,000.00 | 293,590.00 | |||
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | 205,000.00 | 152,007.50 | |||
| ENCINO ACQUISITION PARTN | 42,000.00 | 37,516.92 | |||
| ENEL FINANCE INTL NV | 200,000.00 | 221,758.00 | |||
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 51,000.00 | 45,523.62 | |||
| ENLINK MIDSTREAM LLC | 113,000.00 | 109,854.08 | |||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | 9,000.00 | 7,279.65 | |||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | 63,000.00 | 48,739.32 | |||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | 47,000.00 | 37,655.93 | |||
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 75,000.00 | 72,885.00 | |||
| ENTEGRIS ESCROW CORP | 232,000.00 | 215,224.08 | |||
| ENTEGRIS ESCROW CORP | 90,000.00 | 85,778.10 | |||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 118,000.00 | 100,197.34 | |||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 119,000.00 | 98,223.79 | |||
| EQT CORP | 57,000.00 | 53,788.05 | |||
| EQT CORP | 53,000.00 | 53,258.64 | |||
| EQT CORP | 124,000.00 | 129,774.68 | |||
| ERAC USA FINANCE LLC | 157,000.00 | 156,291.93 | |||
| ERAC USA FINANCE LLC | 203,000.00 | 200,318.37 | |||
| FED CAISSES DESJARDINS | 211,000.00 | 206,670.28 | |||
| FIRSTCASH INC | 35,000.00 | 31,801.35 | |||
| FIRSTCASH INC | 89,000.00 | 82,737.96 | |||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | 147,000.00 | 139,229.58 | |||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | 148,000.00 | 142,574.32 | |||
| FORD MOTOR CO | 422,000.00 | 401,334.66 | |||
| FRONT RANGE BIDCO INC | 65,000.00 | 49,790.00 | |||
| GARDA WORLD SECURITY | 140,000.00 | 127,762.60 | |||
| GARDEN SPINCO CORP | 73,000.00 | 78,854.60 | |||
| GARTNER INC | 75,000.00 | 70,893.75 | |||
| GENERAL ELECTRIC CO | 388,000.00 | 387,142.52 | |||
| GENERAL MOTORS CO | 22,000.00 | 23,211.32 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO | 170,000.00 | 170,044.20 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO | 246,000.00 | 244,130.40 | |||
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 8,000.00 | 7,782.88 | |||
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 28,000.00 | 26,684.84 | |||
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 197,000.00 | 192,082.88 | |||
| GENTING NY LLC/GENNY CAP | 211,000.00 | 191,934.04 | |||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 48,000.00 | 46,857.60 | |||
| GLENCORE FUNDING LLC | 115,000.00 | 115,566.95 | |||
| GLENCORE FUNDING LLC | 81,000.00 | 80,854.20 | |||
| GLOBAL PART/GLP FINANCE | 58,000.00 | 55,660.86 | |||
| GLOBAL PART/GLP FINANCE | 58,000.00 | 53,452.80 | |||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 139,000.00 | 138,078.43 | |||
| GLOBO COMUNICACAO E PART | 284,000.00 | 229,152.50 | |||
| GOEASY LTD | 136,000.00 | 128,759.36 | |||
| GOLD FIELDS OROGEN HOLD | 375,000.00 | 372,609.37 | |||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 41,000.00 | 36,646.62 | |||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 38,000.00 | 32,781.84 | |||
| GRAPHIC PACKAGING INTL | 102,000.00 | 98,230.08 | |||
| GRAY ESCROW II INC | 229,000.00 | 143,759.33 | |||
| GRIFFON CORP | 193,000.00 | 179,225.59 | |||
| GRIFOLS ESCROW ISSUER | 261,000.00 | 214,823.88 | |||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | 407,000.00 | 412,494.50 | |||
| HAWAIIAN BRAND INTELLECT | 72,491.00 | 67,586.25 | |||
| HESS MIDSTREAM PARTNERS | 115,000.00 | 113,087.55 | |||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 26,000.00 | 23,725.26 | |||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 40,000.00 | 36,121.60 | |||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 36,000.00 | 35,936.28 | |||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 39,000.00 | 38,822.55 | |||
| HILTON GRAND VAC BOR ESC | 63,000.00 | 55,998.81 | |||
| HILTON GRAND VAC BOR ESC | 9,000.00 | 7,609.41 | |||
| HP INC | 219,000.00 | 217,101.27 | |||
| HPCL-MITTAL ENERGY LTD | 200,000.00 | 190,162.50 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 699,000.00 | 727,148.73 | |||
| HUARONG FINANCE II | 200,000.00 | 174,537.50 | |||
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 122,000.00 | 91,724.48 | |||
| ILIAD HOLDING SAS | 259,000.00 | 242,721.85 | |||
| INDEPENDENCE ENERGY FIN | 85,000.00 | 78,704.05 | |||
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D | 352,000.00 | 325,886.00 | |||
| INSTALLED BUILDING PRODU | 42,000.00 | 39,587.10 | |||
| INTELLIGENT PACKAGING | 150,000.00 | 124,039.50 | |||
| INTERNATIONAL GAME TECH | 275,000.00 | 262,847.75 | |||
| INTERPUBLIC GROUP COS | 230,000.00 | 223,978.60 | |||
| INTESA SANPAOLO SPA | 207,000.00 | 211,121.37 | |||
| INVEST ENERGY RES LTD | 200,000.00 | 185,412.50 | |||
| IRB HOLDING CORP | 82,000.00 | 82,647.80 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 96,000.00 | 89,463.36 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 325,000.00 | 281,300.50 | |||
| ITT HOLDINGS LLC | 195,000.00 | 158,595.45 | |||
| JABIL INC | 39,000.00 | 38,756.64 | |||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMO | 227,000.00 | 225,240.75 | |||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMO | 268,000.00 | 220,598.84 | |||
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 119,000.00 | 105,635.11 | |||
| JELD-WEN INC | 22,000.00 | 21,065.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 162,000.00 | 161,433.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 150,000.00 | 145,159.50 | |||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | 200,000.00 | 182,787.50 | |||
| KBC GROUP NV | 251,000.00 | 252,950.27 | |||
| KRONOS ACQ / KIK CUSTOM | 191,000.00 | 174,417.38 | |||
| L BRANDS INC | 11,000.00 | 11,168.08 | |||
| L BRANDS INC | 165,000.00 | 144,886.50 | |||
| L BRANDS INC | 24,000.00 | 21,601.68 | |||
| L BRANDS INC | 229,000.00 | 202,529.89 | |||
| LAMAR FUNDING LTD | 235,000.00 | 225,203.43 | |||
| LAMAR MEDIA CORP | 45,000.00 | 42,327.45 | |||
| LEAR CORP | 37,000.00 | 35,190.70 | |||
| LEAR CORP | 41,000.00 | 36,326.41 | |||
| LEVIATHAN BOND LTD | 13,000.00 | 12,941.50 | |||
| LEVIATHAN BOND LTD | 164,216.00 | 155,266.22 | |||
| LIBERTY MUTUAL GROUP | 410,000.00 | 426,703.40 | |||
| LIFEPOINT HEALTH INC | 155,000.00 | 147,628.20 | |||
| LIFEPOINT HEALTH INC | 312,000.00 | 255,531.12 | |||
| LIMA METRO LINE 2 FIN LT | 267,616.54 | 239,399.72 | |||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 251,000.00 | 254,857.87 | |||
| LOGAN MERGER SUB INC | 40,000.00 | 21,424.80 | |||
| LSB INDUSTRIES | 120,000.00 | 107,715.60 | |||
| MATTEL INC | 116,000.00 | 115,034.88 | |||
| MAV ACQUISITION CORP | 199,000.00 | 174,128.98 | |||
| MDGH - GMTN BV | 328,000.00 | 297,414.00 | |||
| MELCO RESORTS FINANCE | 285,000.00 | 235,837.50 | |||
| MGM RESORTS INTL | 10,000.00 | 9,252.30 | |||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 199,000.00 | 207,793.81 | |||
| MILEAGE PLUS HOLDINGS LL | 408,850.00 | 408,915.41 | |||
| MILLENNIUM ESCROW CORP | 147,000.00 | 99,292.62 | |||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 204,000.00 | 202,878.00 | |||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 299,000.00 | 302,417.57 | |||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 201,000.00 | 202,079.37 | |||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 200,000.00 | 203,162.00 | |||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 200,000.00 | 203,266.00 | |||
| MODIVCARE ESCROW ISSUER | 25,000.00 | 19,592.25 | |||
| MORGAN STANLEY | 376,000.00 | 392,284.56 | |||
| MORGAN STANLEY | 48,000.00 | 47,900.16 | |||
| MOZART DEBT MERGER SUB | 73,000.00 | 63,173.47 | |||
| MPH ACQUISITION HOLDINGS | 131,000.00 | 100,893.58 | |||
| MPH ACQUISITION HOLDINGS | 187,000.00 | 122,718.75 | |||
| MSC 2019-BPR D | 75,000.00 | 68,900.26 | |||
| MURPHY OIL USA INC | 13,000.00 | 12,813.97 | |||
| NABORS INDUSTRIES INC | 94,000.00 | 90,520.12 | |||
| NABORS INDUSTRIES LTD | 52,000.00 | 48,527.96 | |||
| NABORS INDUSTRIES LTD | 72,000.00 | 64,100.88 | |||
| NATIONAL CINEMEDIA 5.75 | 107,000.00 | 3,108.35 | |||
| NATIONAL CINEMEDIA 5.875 | 90,000.00 | 30,547.80 | |||
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | 586,000.00 | 779,503.75 | |||
| NATURA COSMETICOS SA | 200,000.00 | 166,565.00 | |||
| NATWEST GROUP PLC | 205,000.00 | 201,480.15 | |||
| NATWEST GROUP PLC | 287,000.00 | 299,240.55 | |||
| NCL CORP LTD | 166,000.00 | 169,784.80 | |||
| NCR CORP | 56,000.00 | 55,110.16 | |||
| NCR CORP | 37,000.00 | 36,648.13 | |||
| NEPTUNE BIDCO US INC | 146,000.00 | 133,594.38 | |||
| NEW FORTRESS ENERGY INC | 113,000.00 | 108,002.01 | |||
| NEWELL BRANDS INC | 92,000.00 | 89,240.00 | |||
| NEWELL BRANDS INC | 100,000.00 | 96,745.00 | |||
| NEXSTAR ESCROW INC | 86,000.00 | 79,893.14 | |||
| NFP CORP | 48,000.00 | 43,528.32 | |||
| NFP CORP | 105,000.00 | 102,709.95 | |||
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 230,000.00 | 218,845.00 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 42,000.00 | 41,588.40 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 15,000.00 | 12,739.05 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 181,000.00 | 149,239.93 | |||
| NOMURA HOLDINGS INC | 398,000.00 | 399,373.10 | |||
| NORDEA BANK AB | 525,000.00 | 491,730.75 | |||
| NORTONLIFELOCK INC | 126,000.00 | 126,071.82 | |||
| NORTONLIFELOCK INC | 126,000.00 | 127,258.74 | |||
| NRG ENERGY INC | 227,000.00 | 177,091.78 | |||
| NRG ENERGY INC | 78,000.00 | 79,408.68 | |||
| NUSTAR LOGISTICS LP | 25,000.00 | 24,006.50 | |||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC | 144,000.00 | 144,921.60 | |||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC | 60,000.00 | 61,153.80 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 20,000.00 | 20,032.00 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 27,000.00 | 29,675.43 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 27,000.00 | 31,477.41 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 25,000.00 | 25,786.50 | |||
| OCT29 2016-1A DR | 306,935.00 | 280,184.69 | |||
| OIL & GAS HOLDING | 337,000.00 | 346,152.92 | |||
| OIL & GAS HOLDING | 200,000.00 | 210,412.50 | |||
| OLEODUCTO CENTRAL SA | 275,000.00 | 241,879.68 | |||
| OLIN CORP | 190,000.00 | 184,657.20 | |||
| ONEOK INC | 237,000.00 | 225,609.78 | |||
| ONEOK INC | 58,000.00 | 59,737.10 | |||
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 57,000.00 | 47,168.64 | |||
| OWENS CORNING | 313,000.00 | 348,876.06 | |||
| PANTHER BF AGGREGATOR 2 | 122,000.00 | 121,398.54 | |||
| PDC ENERGY INC | 43,000.00 | 42,689.97 | |||
| PDC ENERGY INC | 158,000.00 | 153,485.94 | |||
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP | 85,000.00 | 81,344.15 | |||
| PETROLEOS DE VENEZ 5.375 | 186,700.00 | 5,601.00 | |||
| PETROLEOS DE VENEZ 6 | 905,000.00 | 27,150.00 | |||
| PETROLEOS MEXICANOS | 73,000.00 | 64,419.58 | |||
| PETROLEOS MEXICANOS | 27,000.00 | 22,364.43 | |||
| PETROLEOS MEXICANOS | 340,000.00 | 245,616.00 | |||
| PETROLEOS MEXICANOS | 48,000.00 | 31,200.00 | |||
| PETSMART INC/PETSMART FI | 492,000.00 | 463,773.96 | |||
| PHILIP MORRIS INTL INC | 89,000.00 | 92,321.48 | |||
| PMTCR 2019-3R A | 20,167.54 | 19,642.25 | |||
| POST HOLDINGS INC | 134,000.00 | 130,818.84 | |||
| POST HOLDINGS INC | 55,000.00 | 47,779.05 | |||
| PRESIDIO HOLDINGS INC | 15,000.00 | 14,233.05 | |||
| PROG HOLDINGS INC | 87,000.00 | 77,140.29 | |||
| PROVIDENCE SERVICE CORP | 27,000.00 | 25,386.48 | |||
| PULTE GROUP INC | 11,000.00 | 12,774.63 | |||
| PULTE GROUP INC | 63,000.00 | 65,950.29 | |||
| RAIZEN FUELS FINANCE | 205,000.00 | 202,219.68 | |||
| REGAL REXNORD CORP | 41,000.00 | 41,471.50 | |||
| REGAL REXNORD CORP | 49,000.00 | 49,357.70 | |||
| REINSURANCE GRP OF AMER | 245,000.00 | 227,859.80 | |||
| RITCHIE BROS HLDGS INC | 68,000.00 | 69,444.32 | |||
| RITCHIE BROS HLDGS INC | 54,000.00 | 56,804.22 | |||
| RMIR 2019-1 M1B | 179,828.75 | 179,764.06 | |||
| ROSS STORES INC | 84,000.00 | 83,430.48 | |||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 190,000.00 | 201,354.40 | |||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 128,000.00 | 120,386.56 | |||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 157,000.00 | 144,141.70 | |||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 101,000.00 | 92,653.36 | |||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 38,000.00 | 38,650.18 | |||
| RP ESCROW ISSUER LLC | 144,000.00 | 98,997.12 | |||
| SABRE GLBL INC | 69,000.00 | 62,164.17 | |||
| SABRE GLBL INC | 100,000.00 | 86,930.00 | |||
| SABRE GLBL INC | 76,000.00 | 64,384.16 | |||
| SANTANDER HOLDINGS USA | 233,000.00 | 215,364.23 | |||
| SANTANDER HOLDINGS USA | 69,000.00 | 59,285.49 | |||
| SANTANDER HOLDINGS USA | 120,000.00 | 118,950.00 | |||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 488,000.00 | 495,920.24 | |||
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 14,000.00 | 13,176.80 | |||
| SEAGATE HDD CAYMAN | 177,000.00 | 153,582.90 | |||
| SEALED AIR CORP | 52,000.00 | 52,034.84 | |||
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | 200,000.00 | 195,272.00 | |||
| SHEA HOMES LP/FNDG CP | 66,000.00 | 60,100.26 | |||
| SHEA HOMES LP/FNDG CP | 80,000.00 | 71,382.40 | |||
| SINCLAIR TELEVISION GROU | 112,000.00 | 71,645.28 | |||
| SIRIUS XM RADIO INC | 116,000.00 | 106,099.40 | |||
| SIRIUS XM RADIO INC | 49,000.00 | 41,252.12 | |||
| SIRIUS XM RADIO INC | 167,000.00 | 124,448.40 | |||
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT | 97,000.00 | 94,229.68 | |||
| SM ENERGY CO | 29,000.00 | 28,284.28 | |||
| SOCIETE GENERALE | 291,000.00 | 292,827.48 | |||
| SONIC AUTOMOTIVE INC | 15,000.00 | 11,866.95 | |||
| SPECIALTY BUILDING PRODU | 66,000.00 | 60,339.18 | |||
| SPECTRUM BRANDS INC | 6,000.00 | 5,986.68 | |||
| SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP | 117,974.00 | 118,528.47 | |||
| SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP | 23,903.00 | 24,045.22 | |||
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I | 127,500.00 | 126,199.50 | |||
| STACR 2013-DN2 M2 | 170,723.00 | 173,283.84 | |||
| STACR 2014-HQ2 M3 | 99,560.01 | 101,924.56 | |||
| STACR 2016-DNA2 B | 246,783.49 | 273,290.10 | |||
| STACR 2019-DNA4 M2 | 15,269.71 | 15,298.41 | |||
| STANDARD CHARTERED PLC | 277,000.00 | 284,733.84 | |||
| STANDARD CHARTERED PLC | 217,000.00 | 209,569.92 | |||
| STANDARD INDUSTRIES INC | 205,000.00 | 175,285.25 | |||
| STAPLES INC | 180,000.00 | 150,971.40 | |||
| STATE AGE ROADS 6.25 | 227,000.00 | 36,220.68 | |||
| SUGAR HSP GMNG PROP/FIN | 115,000.00 | 111,655.80 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 397,000.00 | 408,465.36 | |||
| SUMMIT MID HLDS LLC / FI | 85,000.00 | 80,402.35 | |||
| SUNOCO LP/FINANCE CORP | 5,000.00 | 4,951.85 | |||
| SUNOCO LP/FINANCE CORP | 94,000.00 | 91,604.88 | |||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 55,000.00 | 46,536.05 | |||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 109,000.00 | 102,934.15 | |||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 116,000.00 | 97,924.88 | |||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 38,000.00 | 27,035.48 | |||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 68,000.00 | 59,708.76 | |||
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 20,000.00 | 17,607.80 | |||
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 10,000.00 | 8,792.80 | |||
| TAYLOR MORR COMM/HLDGS | 13,000.00 | 12,956.32 | |||
| TAYLOR MORRISON COMM | 58,000.00 | 57,319.08 | |||
| TEGNA INC | 53,000.00 | 50,533.91 | |||
| TEGNA INC | 220,000.00 | 190,894.00 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP | 64,000.00 | 62,619.52 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP | 33,000.00 | 32,703.33 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP | 45,000.00 | 43,458.75 | |||
| TERRAFORM GLOBAL OPERATI | 16,000.00 | 15,590.08 | |||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 256,000.00 | 232,960.00 | |||
| TONON LUXEMBOURG SA 6.5 | 129,393.76 | 12.93 | |||
| TRANE TECH FIN LTD | 71,000.00 | 72,967.41 | |||
| TRANSDIGM INC | 208,000.00 | 207,671.36 | |||
| TRANSDIGM INC | 540,000.00 | 546,679.80 | |||
| TRAVEL + LEISURE CO | 148,000.00 | 127,129.04 | |||
| TRIPADVISOR INC | 52,000.00 | 52,249.60 | |||
| TRIUMPH GROUP INC | 18,000.00 | 16,408.98 | |||
| TRIVIUM PACKAGING FIN | 297,000.00 | 284,528.97 | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 436,000.00 | 354,812.44 | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 13,000.00 | 10,305.75 | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 63,000.00 | 59,591.07 | |||
| UBS GROUP AG | 398,000.00 | 267,857.98 | |||
| UBS GROUP FUNDING SWITZE | 431,000.00 | 404,838.30 | |||
| UBSCM 2017-C4 XA | 1,573,173.67 | 59,185.62 | |||
| UNIFRAX ESCROW ISS CORP | 40,000.00 | 32,268.00 | |||
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 43,000.00 | 42,128.82 | |||
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 82,000.00 | 69,730.34 | |||
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 169,000.00 | 159,235.18 | |||
| US ACUTE CARE SOLUTIONS | 52,000.00 | 46,185.88 | |||
| US BANCORP | 41,000.00 | 38,124.67 | |||
| VAIL RESORTS INC | 44,000.00 | 44,253.44 | |||
| VALE OVERSEAS LIMITED | 34,000.00 | 30,093.40 | |||
| VAR ENERGI ASA | 200,000.00 | 210,734.00 | |||
| VAR ENERGI ASA | 200,000.00 | 213,804.00 | |||
| VEDANTA RESOURCES | 200,000.00 | 172,500.00 | |||
| VERITAS US INC/BERMUDA L | 261,000.00 | 196,827.93 | |||
| VERTICAL US NEWCO INC | 348,000.00 | 323,208.48 | |||
| VIKING OCEAN CRUISES SHI | 40,000.00 | 34,642.00 | |||
| VIRGOLINO DE OLIVEI10.5 | 825,000.00 | 82.50 | |||
| VISTRA CORP | 106,000.00 | 99,602.90 | |||
| VISTRA CORP | 94,000.00 | 82,693.68 | |||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 210,000.00 | 203,485.80 | |||
| VMED O2 UK FINANCING I | 210,000.00 | 173,119.80 | |||
| VOC ESCROW LTD | 346,000.00 | 310,773.74 | |||
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | 56,000.00 | 38,913.00 | |||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 92,000.00 | 86,192.04 | |||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 128,000.00 | 112,693.76 | |||
| WASH MULTIFAM ACQ INC | 54,000.00 | 50,351.22 | |||
| WEIBO CORP | 226,000.00 | 220,251.12 | |||
| WESCO DISTRIBUTION INC | 65,000.00 | 65,760.50 | |||
| WESCO DISTRIBUTION INC | 48,000.00 | 48,946.56 | |||
| WESTERN DIGITAL CORP | 14,000.00 | 11,166.26 | |||
| WESTERN DIGITAL CORP | 7,000.00 | 5,139.96 | |||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 16,000.00 | 15,428.96 | |||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 21,000.00 | 19,945.38 | |||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 141,000.00 | 134,984.94 | |||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 119,000.00 | 107,598.61 | |||
| WFCM 2015-LC20 B | 207,000.00 | 193,692.92 | |||
| WFRBS 2011-C4 E | 27,683.00 | 19,145.58 | |||
| WFRBS 2014-LC14 C | 11,603.00 | 11,023.31 | |||
| WILLIAM CARTER | 86,000.00 | 84,187.12 | |||
| WR GRACE HOLDING LLC | 89,000.00 | 84,019.56 | |||
| WYNDHAM DESTINATIONS INC | 73,000.00 | 72,905.83 | |||
| WYNDHAM DESTINATIONS INC | 19,000.00 | 16,304.47 | |||
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP | 169,000.00 | 161,222.62 | |||
| WYNN MACAU LTD | 281,000.00 | 243,240.62 | |||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC | 95,000.00 | 86,832.85 | |||
| ZF NA CAPITAL | 170,000.00 | 165,991.40 | |||
| ZF NA CAPITAL | 180,000.00 | 185,288.40 | |||
| ZIPRECRUITER INC | 118,000.00 | 101,625.14 | |||
| 小計 | 銘柄数:487 | 74,258,816.88 | 61,918,054.93 | ||
| (8,368,225,124) | |||||
| 組入時価比率:62.9% | 63.8% | ||||
| ユーロ | CAIXABANK SA | 200,000.00 | 174,918.00 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 342,000.00 | 334,807.74 | |||
| IHO VERWALTUNGS GMBH | 100,000.00 | 99,820.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 642,000.00 | 609,545.74 | ||
| (90,352,965) | |||||
| 組入時価比率:0.7% | 0.7% | ||||
| 社債券計 | 8,458,578,089 | ||||
| (8,458,578,089) | |||||
| 合計 | 13,093,919,426 | ||||
| (13,093,919,426) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2023年 5月10日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 3,894,034,821 | - | 3,923,106,513 | 29,071,692 | |
| 米ドル | 1,442,879,136 | - | 1,447,686,765 | 4,807,629 | |
| ユーロ | 2,206,337,532 | - | 2,219,125,126 | 12,787,594 | |
| 英ポンド | 244,818,153 | - | 256,294,622 | 11,476,469 | |
| 売建 | 5,220,503,393 | - | 5,238,589,844 | △18,086,451 | |
| 米ドル | 3,799,060,113 | - | 3,812,827,562 | △13,767,449 | |
| カナダドル | 42,250,863 | - | 44,673,895 | △2,423,032 | |
| ユーロ | 1,134,352,438 | - | 1,130,703,313 | 3,649,125 | |
| ニュージーランドドル | 244,839,979 | - | 250,385,074 | △5,545,095 | |
| 合計 | 9,114,538,214 | - | 9,161,696,357 | 10,985,241 | |
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 直物為替先渡取引 | ||||
| 売建 | 128,210,154 | - | 130,017,949 | △1,807,795 | |
| インドネシアルピア(米ドル対価) | 128,210,154 | - | 130,017,949 | △1,807,795 | |
| 合計 | 128,210,154 | - | 130,017,949 | △1,807,795 | |
1為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2直物為替先渡取引
1)価格情報会社が計算し、提供する価額等により評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
