有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年11月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月25日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第354回利付国債(10年)	35,650,000	36,388,311
		第62回利付国債(30年)	15,700,000	16,027,659
		第143回利付国債(20年)	12,000,000	14,459,640
		第150回利付国債(20年)	25,400,000	30,198,822
		第158回利付国債(20年)	12,850,000	13,510,104
		第159回利付国債(20年)	12,550,000	13,400,513
		第169回利付国債(20年)	8,400,000	8,446,788
		第20回利付国債(物価連動・10年)	12,100,000	12,582,578
		第21回利付国債(物価連動・10年)	127,700,000	133,256,029
	小計	銘柄数:9	262,350,000	278,270,444
		組入時価比率:13.2%		13.1%
	米ドル	US TREASURY	292,900.00	292,533.11
		US TSY INFL IX N/B	385,000.00	416,280.81
		US TSY INFL IX N/B	40,000.00	60,481.83
		US TSY INFL IX N/B	167,400.00	179,242.32
	小計	銘柄数:4	885,300.00	948,538.07
				(103,210,427)
		組入時価比率:4.9%		4.9%
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	555,000.00	571,566.75
	小計	銘柄数:1	555,000.00	571,566.75
				(46,788,454)
		組入時価比率:2.2%		2.2%
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS	3,907,200.00	4,018,311.00
	小計	銘柄数:1	3,907,200.00	4,018,311.00
				(22,623,090)
		組入時価比率:1.1%		1.1%
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	41,507.00	44,676.05
		BELGIUM KINGDOM	17,679.00	19,307.94
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	77,500.00	143,874.36
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	71,800.00	117,503.55
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	237,500.00	313,019.89
		BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	185,522.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	155,000.00	177,219.25
		BUONI POLIENNALI DEL TES	40,000.00	42,415.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	124,000.00	135,369.56
		BUONI POLIENNALI DEL TES	172,000.00	209,334.32
		BUONI POLIENNALI DEL TES	143,000.00	192,007.53
		FINNISH GOVERNMENT	167,000.00	176,784.53
		FRENCH TREASURY	105,200.00	120,628.63
		FRENCH TREASURY	105,000.00	130,734.45
		FRENCH TREASURY	216,405.00	260,780.37
		IRISH GOVERNMENT	149,500.00	160,518.15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	410,000.00	419,528.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA	173,000.00	182,914.63
		SPANISH GOVERNMENT	108,000.00	120,680.28
		SPANISH GOVERNMENT	89,000.00	108,162.59
		SPANISH GOVERNMENT	65,000.00	100,003.99
		SPANISH GOVERNMENT	22,000.00	30,279.10
	小計	銘柄数:22	2,870,091.00	3,391,265.57
				(406,748,392)
		組入時価比率:19.3%		19.1%
	英ポンド	UK TREASURY	100,000.00	102,137.00
		UK TREASURY	94,000.00	103,137.74
		UK TREASURY	55,000.00	57,990.35
	小計	銘柄数:3	249,000.00	263,265.09
				(36,833,418)
		組入時価比率:1.8%		1.7%
	ロシアルーブル	RUSSIAN GOVERNMENT	10,515,000.00	10,878,503.55
		RUSSIAN GOVERNMENT	6,207,000.00	6,543,729.75
	小計	銘柄数:2	16,722,000.00	17,422,233.30
				(29,617,796)
		組入時価比率:1.4%		1.4%
	マレーシアリンギット	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,150,000.00	1,160,856.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT	91,000.00	92,726.08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	49,000.00	50,921.68
		MALAYSIAN GOVERNMENT	49,000.00	50,722.49
		MALAYSIAN GOVERNMENT	204,000.00	210,725.06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	191,000.00	196,597.82
		MALAYSIAN GOVERNMENT	626,000.00	649,326.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT	241,000.00	260,135.15
	小計	銘柄数:8	2,601,000.00	2,672,010.28
				(69,632,587)
		組入時価比率:3.3%		3.3%
	インドネシアルピア	INDONESIA GOVERNMENT	1,762,000,000.00	1,904,722,000.00
	小計	銘柄数:1	1,762,000,000.00	1,904,722,000.00
				(14,856,831)
		組入時価比率:0.7%		0.7%
	南アフリカランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,330,302.00	1,229,075.18
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	270,032.00	234,169.34
	小計	銘柄数:2	1,600,334.00	1,463,244.52
				(10,813,377)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	国債証券計			1,019,394,816
				(741,124,372)
地方債証券	米ドル	CALIFORNIA ST	90,000.00	145,042.20
		TEXAS ST TRANSN COMMN	100,000.00	120,855.00
	小計	銘柄数:2	190,000.00	265,897.20
				(28,932,274)
		組入時価比率:1.4%		1.4%
	カナダドル	PROVINCE OF ONTARIO	19,000.00	19,460.75
		PROVINCE OF ONTARIO	190,000.00	259,253.10
	小計	銘柄数:2	209,000.00	278,713.85
				(22,815,515)
		組入時価比率:1.1%		1.1%
	地方債証券計			51,747,789
				(51,747,789)
特殊債券	米ドル	FGLMC 30 YR Q59746	84,480.43	90,203.55
		FGLMC 30 YR Q60355	85,668.17	90,540.15
		FNMA 30 YR 357854	134,413.42	151,345.72
		FNMA 30 YR CA 2187	54,363.00	57,420.90
		FNMA 30 YR CA 2368	222,349.60	234,787.23
		FNMA 30 YR CA 2370	180,381.37	192,429.65
		UMBS 30 YR BN 6715	59,750.58	63,349.60
		UMBS 30 YR CA 4430	93,807.36	97,299.31
		UMBS 30 YR QA 0236	47,924.40	50,127.70
		UMBS 30 YR RA 1419	93,662.35	97,968.44
		UMBS 30 YR RA 1573	63,325.65	65,920.39
		UMBS 30YR TBA 3.5 DEC19	312,000.00	320,214.36
		UMBS 30YR TBA 4.5 DEC19	717,000.00	753,074.06
		UMBS 30YR TBA 5.0 DEC19	147,000.00	156,991.41
	小計	銘柄数:14	2,296,126.33	2,421,672.47
				(263,502,181)
		組入時価比率:12.5%		12.4%
	ユーロ	CAISSE FRANCAISE DE FIN	100,000.00	103,926.00
		KFW	59,000.00	57,854.22
	小計	銘柄数:2	159,000.00	161,780.22
				(19,403,919)
		組入時価比率:0.9%		0.9%
	スウェーデンクローナ	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,800,000.00	1,888,686.00
		KOMMUNINVEST I SVERIGE	1,850,000.00	1,912,271.00
	小計	銘柄数:2	3,650,000.00	3,800,957.00
				(42,950,814)
		組入時価比率:2.0%		2.0%
	オーストラリアドル	EUROPEAN INVESTMENT BANK	48,000.00	55,781.28
	小計	銘柄数:1	48,000.00	55,781.28
				(4,121,120)
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	特殊債券計			329,978,034
				(329,978,034)
社債券	米ドル	3M COMPANY	35,000.00	34,291.60
		ABBVIE INC	37,000.00	37,336.70
		AHT1 2018-ASHF A	90,946.55	90,891.14
		AMGEN INC	30,000.00	34,799.10
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	20,000.00	26,143.80
		APPLE INC	20,000.00	24,862.20
		AT&T INC	30,000.00	32,415.90
		BAKER HUGHES LLC/CO-OBL	30,000.00	30,240.90
		BAT CAPITAL CORP	60,000.00	60,881.40
		BAT CAPITAL CORP	56,000.00	55,748.56
		BRITISH TELECOM PLC	24,000.00	36,608.16
		BROADCOM CRP / CAYMN FI	10,000.00	10,275.90
		BROADCOM CRP / CAYMN FI	27,000.00	27,428.49
		BROADCOM INC	30,000.00	30,807.90
		BROADCOM INC	15,000.00	15,644.10
		BX 2019-IMC A	100,000.00	100,084.12
		CAS 2014-C04 2M2	39,655.90	42,377.48
		CAS 2016-C01 1M2	30,707.85	33,984.70
		CAS 2016-C02 1M2	58,666.37	63,951.94
		CAS 2016-C04 1M1	4,240.06	4,243.23
		CAS 2016-C04 1M2	90,024.00	95,539.83
		CAS 2017-C02 2M1	15,282.98	15,298.82
		CBS CORP	11,000.00	11,751.19
		CBS CORP	30,000.00	32,465.40
		CBS CORP	20,000.00	24,098.80
		CGCMT 2013-GC11 B	60,000.00	62,362.35
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	65,000.00	71,299.80
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	30,000.00	32,781.00
		COMM 2013-CR6 D	100,000.00	100,843.87
		CREDIT AGRICOLE CIB	74,000.00	74,122.84
		CVS HEALTH CORP	50,000.00	54,476.00
		CVS HEALTH CORP	18,000.00	18,278.82
		DBWF 2018-GLKS A	100,000.00	100,063.53
		DUPONT DE NEMOURS INC	20,000.00	24,609.40
		ENERGY TRANSFER OPERATNG	11,000.00	12,135.97
		EQUIFAX INC	85,000.00	87,124.15
		FCAT 2018-3 D	36,000.00	37,480.00
		GENERAL MOTORS FINL CO	103,000.00	111,079.32
		GILEAD SCIENCES INC	20,000.00	23,790.00
		GLENCORE FUNDING LLC	30,000.00	31,286.40
		GSMS 2011-GC5 D	75,000.00	74,681.87
		GSMS 2013-G1 A1	34,954.66	34,865.94
		GSMS 2013-G1 A2	115,000.00	117,243.86
		HESS CORP	50,000.00	52,471.00
		IHS MARKIT LTD	15,000.00	15,622.95
		IHSFR 2018-SFR4 A	95,969.95	96,135.44
		KRAFT HEINZ FOODS CO	16,000.00	16,767.20
		KRAFT HEINZ FOODS CO	46,000.00	46,803.62
		LAS VEGAS SANDS CORP	50,000.00	50,856.50
		LAS VEGAS SANDS CORP	20,000.00	20,413.20
		LOWE'S COS INC	30,000.00	34,561.50
		MSBAM 2013-C11 AS	110,000.00	116,829.66
		MYLAN NV	60,000.00	62,370.60
		NXP BV/NXP FDG/NXP USA	23,000.00	24,112.97
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	25,000.00	25,117.25
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	7,000.00	7,034.44
		ORACLE CORP	15,000.00	21,107.70
		PETROLEOS MEXICANOS	25,000.00	24,365.62
		PLAINS ALL AMER PIPELINE	64,000.00	65,225.60
		PMTCR 2019-1R A	94,507.75	94,221.09
		QUALCOMM INC	20,000.00	24,085.60
		REYNOLDS AMERICAN INC	60,000.00	64,023.60
		SANTANDER HOLDINGS USA	65,000.00	69,764.50
		SBA TOWER TRUST	25,000.00	26,130.80
		SEAGATE HDD CAYMAN	14,000.00	14,769.30
		STACR 2014-DN3 M3	173,777.85	184,905.99
		STARBUCKS CORP	20,000.00	22,988.00
		SURA ASSET MANAGEMENT	100,000.00	106,656.25
		SYNCHRONY FINANCIAL	45,000.00	48,254.40
		SYNCHRONY FINANCIAL	10,000.00	10,428.10
		TYSON FOODS INC	16,000.00	17,339.36
		TYSON FOODS INC	25,000.00	28,446.50
		UBS GROUP FUNDING SWITZE	200,000.00	216,146.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	20,000.00	24,448.60
		US BANCORP	30,000.00	32,775.00
		VDC 2018-1A A2	73,687.50	76,248.09
		VERIZON COMMUNICATIONS	25,000.00	31,962.00
		VODAFONE GROUP PLC	16,000.00	16,476.16
		WABTEC CORP	16,000.00	16,959.04
		WFRBS 2014-C20 AS	55,000.00	58,722.77
		WILLIAMS PARTNERS LP	25,000.00	26,064.25
	小計	銘柄数:81	3,722,421.42	3,932,307.13
				(427,874,338)
		組入時価比率:20.4%		20.1%
	カナダドル	BELL CANADA	20,000.00	21,511.60
		MORGAN STANLEY	100,000.00	101,533.00
	小計	銘柄数:2	120,000.00	123,044.60
				(10,072,430)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	ユーロ	ALTRIA GROUP INC	100,000.00	102,459.00
		ASR NEDERLAND NV	100,000.00	117,886.00
		BANK OF AMERICA CORP	100,000.00	104,473.00
		BNP PARIBAS	100,000.00	99,942.00
		CK HUTCHISON FINANCE 16	100,000.00	101,812.50
		CNP ASSURANCES	100,000.00	99,086.00
		DEXIA CREDIT LOCAL	200,000.00	205,566.00
		DH EUROPE FINANCE SA	100,000.00	98,075.00
		GENERAL ELECTRIC CO	100,000.00	100,176.00
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	42,000.00	45,833.76
		HARLEY-DAVIDSON FINL SER	100,000.00	100,751.00
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	100,000.00	102,249.00
		MORGAN STANLEY	100,000.00	105,243.00
		MUENCHENER RUECKVERSICHE	100,000.00	116,593.00
		ORSTED A/S	25,000.00	29,297.00
		TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	100,000.00	100,900.00
		US BANCORP	100,000.00	103,063.00
		VOLKSWAGEN BANK GMBH	45,000.00	46,065.60
		VOLKSWAGEN LEASING GMBH	25,000.00	27,117.50
		WELLS FARGO & CO	100,000.00	108,324.00
	小計	銘柄数:20	1,837,000.00	1,914,912.36
				(229,674,588)
		組入時価比率:10.9%		10.8%
	英ポンド	AT&T INC	100,000.00	117,155.00
		GATWICK FUNDING LIMITED	100,000.00	115,195.00
		ING GROEP NV	100,000.00	106,535.00
		YORKSHIRE WATER FINANCE	50,000.00	58,575.00
	小計	銘柄数:4	350,000.00	397,460.00
				(55,608,628)
		組入時価比率:2.6%		2.6%
	社債券計			723,229,984
				(723,229,984)
	合計			2,124,350,623
				(1,846,080,179)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。