有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2020年 5月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2020年 5月25日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第357回利付国債(10年)	47,850,000	48,353,859
		第358回利付国債(10年)	7,900,000	7,977,499
		第62回利付国債(30年)	15,700,000	15,839,573
		第65回利付国債(30年)	5,850,000	5,736,217
		第143回利付国債(20年)	6,250,000	7,412,875
		第150回利付国債(20年)	25,400,000	29,705,300
		第158回利付国債(20年)	12,850,000	13,332,774
		第159回利付国債(20年)	12,550,000	13,217,283
		第169回利付国債(20年)	8,400,000	8,347,248
		第21回利付国債(物価連動・10年)	7,000,000	7,137,249
	小計	銘柄数:10	149,750,000	157,059,877
		組入時価比率:7.8%		7.7%
	米ドル	EMIRATE OF ABU DHABI	200,000.00	207,249.46
		REPUBLIC OF PERU	46,000.00	47,794.00
		US TREASURY	125,000.00	200,117.17
		US TREASURY	90,000.00	124,368.75
		US TSY INFL IX N/B	578,700.00	644,958.41
		US TSY INFL IX N/B	82,500.00	92,386.91
	小計	銘柄数:6	1,122,200.00	1,316,874.70
				(141,761,561)
		組入時価比率:7.1%		6.9%
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS	1,415,000.00	1,544,758.47
	小計	銘柄数:1	1,415,000.00	1,544,758.47
				(7,353,050)
		組入時価比率:0.4%		0.4%
	ペルーソル	REPUBLIC OF PERU	280,000.00	323,274.56
	小計	銘柄数:1	280,000.00	323,274.56
				(10,147,588)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	17,679.00	19,190.55
		BELGIUM KINGDOM	60,000.00	74,706.60
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	85,000.00	88,571.69
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	107,500.00	201,651.72
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	50,000.00	68,957.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000.00	171,292.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	155,000.00	171,992.65
		BUONI POLIENNALI DEL TES	40,000.00	41,423.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	234,000.00	226,650.06
		BUONI POLIENNALI DEL TES	501,000.00	517,893.72
		BUONI POLIENNALI DEL TES	124,000.00	130,859.68
		BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000.00	53,285.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000.00	11,593.29
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000.00	6,414.84
		BUONI POLIENNALI DEL TES	65,000.00	64,983.78
		FINNISH GOVERNMENT	35,000.00	36,972.60
		FINNISH GOVERNMENT	167,000.00	176,998.29
		IRISH GOVERNMENT	149,500.00	159,491.08
		REPUBLIC OF AUSTRIA	358,000.00	379,071.88
		REPUBLIC OF CHILE	100,000.00	104,093.75
		SPANISH GOVERNMENT	225,000.00	226,026.00
		SPANISH GOVERNMENT	548,000.00	604,986.52
		SPANISH GOVERNMENT	90,000.00	96,816.60
		SPANISH GOVERNMENT	164,000.00	193,864.40
		SPANISH GOVERNMENT	30,000.00	44,440.50
	小計	銘柄数:25	3,540,679.00	3,872,227.40
				(454,444,607)
		組入時価比率:22.7%		22.2%
	英ポンド	UK TREASURY	139,000.00	167,693.59
		UK TREASURY	164,668.00	215,461.96
	小計	銘柄数:2	303,668.00	383,155.55
				(50,270,008)
		組入時価比率:2.5%		2.5%
	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	315,000.00	358,728.30
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	180,000.00	230,680.80
	小計	銘柄数:2	495,000.00	589,409.10
				(41,517,977)
		組入時価比率:2.1%		2.0%
	マレーシアリンギット	MALAYSIAN GOVERNMENT	241,000.00	271,992.60
	小計	銘柄数:1	241,000.00	271,992.60
				(6,715,497)
		組入時価比率:0.3%		0.3%
	韓国ウォン	REPUBLIC OF KOREA	446,040,000.00	449,120,887.00
	小計	銘柄数:1	446,040,000.00	449,120,887.00
				(39,028,605)
		組入時価比率:1.9%		1.9%
	国債証券計			908,298,770
				(751,238,893)
地方債証券	米ドル	CALIFORNIA ST	90,000.00	150,985.80
		OHIO INFRASTR IMPT-A	50,000.00	50,631.50
		TEXAS ST TRANSN COMMN	100,000.00	126,536.00
	小計	銘柄数:3	240,000.00	328,153.30
				(35,325,702)
		組入時価比率:1.8%		1.7%
	カナダドル	PROVINCE OF ONTARIO	19,000.00	20,429.94
		PROVINCE OF ONTARIO	190,000.00	270,178.10
	小計	銘柄数:2	209,000.00	290,608.04
				(22,362,288)
		組入時価比率:1.1%		1.1%
	地方債証券計			57,687,990
				(57,687,990)
特殊債券	米ドル	FGLMC 30 YR Q59746	68,948.37	75,337.66
		FGLMC 30 YR Q60355	72,485.79	78,280.14
		FNMA 30 YR 357854	123,293.97	142,701.87
		FNMA 30 YR CA 2187	47,474.37	51,258.21
		FNMA 30 YR CA 2368	186,653.08	201,529.85
		FNMA 30 YR CA 2370	154,718.64	169,103.74
		GNMAII30YR TBA 3.0 JUN20	313,000.00	330,801.87
		UMBS 30 YR BN 6715	56,408.88	61,345.52
		UMBS 30 YR QA 0236	46,161.47	49,827.19
		UMBS 30 YR RA 1419	88,986.04	96,163.73
		UMBS 30 YR RA 1573	61,058.35	65,658.99
		UMBS 30YR TBA 2.5 JUN20	375,000.00	388,037.10
		UMBS 30YR TBA 4.5 JUN20	717,000.00	774,584.06
		UMBS 30YR TBA 5.0 JUN20	147,000.00	160,620.46
	小計	銘柄数:14	2,458,188.96	2,645,250.39
				(284,761,204)
		組入時価比率:14.2%		13.9%
	カナダドル	CANADA HOUSING TRUST	575,000.00	603,813.25
	小計	銘柄数:1	575,000.00	603,813.25
				(46,463,429)
		組入時価比率:2.3%		2.3%
	ユーロ	CAISSE FRANCAISE DE FIN	100,000.00	103,745.00
		KFW	178,000.00	181,581.36
	小計	銘柄数:2	278,000.00	285,326.36
				(33,485,901)
		組入時価比率:1.7%		1.6%
	スウェーデンクローナ	KOMMUNINVEST I SVERIGE	620,000.00	640,497.20
	小計	銘柄数:1	620,000.00	640,497.20
				(7,128,733)
		組入時価比率:0.4%		0.3%
	オーストラリアドル	EUROPEAN INVESTMENT BANK	48,000.00	55,842.24
	小計	銘柄数:1	48,000.00	55,842.24
				(3,933,527)
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	特殊債券計			375,772,794
				(375,772,794)
社債券	米ドル	ABBVIE INC	37,000.00	39,644.39
		AHT1 2018-ASHF A	90,946.55	82,744.60
		ALLEGHANY CORP	35,000.00	35,717.85
		AMGEN INC	30,000.00	39,175.50
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	20,000.00	25,221.60
		APPLE INC	20,000.00	27,292.60
		AT&T INC	13,000.00	14,139.06
		AT&T INC	30,000.00	34,211.70
		BANK OF NY MELLON CORP	15,000.00	15,406.95
		BAT CAPITAL CORP	56,000.00	58,351.44
		BMW US CAPITAL LLC	30,000.00	31,912.20
		BP CAPITAL MARKETS PLC	35,000.00	38,117.45
		BRITISH TELECOM PLC	30,000.00	46,738.80
		BROADCOM CRP / CAYMN FI	27,000.00	28,011.15
		BROADCOM INC	30,000.00	31,827.30
		BROADCOM INC	15,000.00	15,887.40
		BROADCOM INC	10,000.00	10,313.03
		BX 2019-IMC A	100,000.00	90,979.50
		CAS 2014-C03 2M2	20,294.78	16,935.61
		CAS 2014-C04 2M2	34,849.49	34,334.10
		CAS 2016-C01 1M2	25,701.56	27,153.33
		CAS 2016-C02 1M2	49,872.68	51,775.54
		CAS 2016-C04 1M2	81,388.46	83,033.18
		CAS 2016-C06 1M2	26,834.00	27,177.55
		CAS 2020-R02 2M1	20,202.16	19,495.06
		CBS CORP	11,000.00	11,641.96
		CBS CORP	20,000.00	22,227.80
		CGCMT 2013-GC11 B	60,000.00	59,771.86
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	4,000.00	4,401.20
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	30,000.00	35,410.20
		CITIGROUP INC	45,000.00	47,290.50
		CLNY 2019-IKPR C	55,000.00	46,838.66
		COMCAST CORP	10,000.00	9,922.70
		COMM 2013-CR6 D	100,000.00	82,129.29
		CREDIT AGRICOLE CIB	74,000.00	74,046.62
		DBWF 2018-GLKS A	100,000.00	93,107.62
		EBAY INC	34,000.00	34,184.62
		EBAY INC	5,000.00	5,440.95
		ENERGY TRANSFER OPERATNG	8,000.00	7,948.16
		ENERGY TRANSFER OPERATNG	53,000.00	55,992.91
		ENERGY TRANSFER OPERATNG	20,000.00	19,108.20
		FCAT 2018-3 D	36,000.00	34,083.71
		FOX CORP	45,000.00	51,860.70
		GENERAL ELECTRIC CO	45,000.00	44,296.20
		GENERAL MOTORS FINL CO	48,000.00	48,625.44
		GILEAD SCIENCES INC	20,000.00	26,513.60
		GLENCORE FUNDING LLC	30,000.00	31,423.50
		GSMS 2011-GC5 D	75,000.00	54,005.87
		GSMS 2013-G1 A1	29,367.82	29,429.01
		GSMS 2013-G1 A2	115,000.00	107,695.22
		GWT 2019-WOLF C	85,000.00	73,952.94
		HUSKY ENERGY INC	50,000.00	44,326.50
		IHS MARKIT LTD	15,000.00	15,662.85
		IHSFR 2018-SFR4 A	93,914.38	91,918.89
		JPMBB 2014-C21 B	17,203.00	16,616.03
		JPMORGAN CHASE & CO	45,000.00	45,834.30
		LAS VEGAS SANDS CORP	50,000.00	47,830.50
		LAS VEGAS SANDS CORP	20,000.00	19,045.20
		LOWE'S COS INC	30,000.00	37,099.20
		MARATHON PETROLEUM CORP	24,000.00	25,689.12
		MASS MUTUAL LIFE INS CO	13,000.00	13,041.08
		MORGAN STANLEY	27,000.00	27,581.31
		MSBAM 2013-C11 AS	110,000.00	114,265.74
		MYLAN NV	57,000.00	61,781.73
		NCMS 2019-MILE A	100,000.00	94,002.78
		NXP BV/NXP FDG/NXP USA	4,000.00	4,088.52
		NXP BV/NXP FDG/NXP USA	23,000.00	24,373.56
		ORACLE CORP	22,000.00	25,102.22
		PETROLEOS MEXICANOS	25,000.00	19,247.50
		PETROLEOS MEXICANOS	25,000.00	20,903.75
		PLAINS ALL AMER PIPELINE	31,000.00	29,661.73
		PLAINS ALL AMER PIPELINE	11,000.00	9,870.85
		PMTCR 2019-1R A	84,658.61	69,440.60
		QUALCOMM INC	20,000.00	25,382.80
		REYNOLDS AMERICAN INC	60,000.00	65,842.80
		SANTANDER HOLDINGS USA	21,000.00	21,750.54
		SBA TOWER TRUST	25,000.00	26,188.31
		SOUTHWEST AIRLINES CO	45,000.00	44,885.70
		STACR 2014-DN3 M3	150,643.80	136,997.82
		STARBUCKS CORP	20,000.00	23,374.20
		SURA ASSET MANAGEMENT	100,000.00	104,218.75
		SYNCHRONY FINANCIAL	45,000.00	44,221.05
		SYNCHRONY FINANCIAL	10,000.00	9,316.70
		TYSON FOODS INC	16,000.00	17,894.72
		TYSON FOODS INC	25,000.00	30,302.50
		UBS GROUP FUNDING SWITZE	200,000.00	220,702.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	20,000.00	26,757.40
		US BANCORP	30,000.00	30,393.30
		VALERO ENERGY CORP	30,000.00	38,176.50
		VDC 2018-1A A2	73,312.50	74,105.19
		VERIZON COMMUNICATIONS	8,000.00	8,704.64
		VIACOMCBS INC	3,000.00	3,097.02
		VIACOMCBS INC	10,000.00	9,881.00
		VIACOMCBS INC	3,000.00	3,064.08
		WABTEC CORP	16,000.00	16,184.48
		WELLS FARGO & CO	14,000.00	14,175.56
		WFRBS 2014-C20 AS	55,000.00	56,497.83
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS	37,000.00	38,165.13
	小計	銘柄数:98	3,955,189.79	3,984,610.31
				(428,943,299)
		組入時価比率:21.4%		21.0%
	カナダドル	BELL CANADA	20,000.00	21,740.40
		MORGAN STANLEY	100,000.00	103,156.00
	小計	銘柄数:2	120,000.00	124,896.40
				(9,610,777)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	ユーロ	ALTRIA GROUP INC	100,000.00	103,218.00
		BANK OF AMERICA CORP	100,000.00	101,693.00
		BNP PARIBAS	100,000.00	97,605.00
		BPCE SFH	100,000.00	108,090.00
		CHUBB INA HOLDINGS INC	100,000.00	97,219.00
		CK HUTCHISON FINANCE 16	100,000.00	99,371.00
		COMCAST CORP	100,000.00	95,420.00
		COMMONWEALTH BANK AUSTRA	100,000.00	101,236.00
		DAIMLER INTL FINANCE BV	45,000.00	43,165.80
		DEXIA CREDIT LOCAL	100,000.00	101,435.00
		DH EUROPE FINANCE SA	100,000.00	95,597.00
		DNB BOLIGKREDITT AS	100,000.00	101,907.00
		GENERAL ELECTRIC CO	100,000.00	92,939.00
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	42,000.00	43,992.90
		HARLEY-DAVIDSON FINL SER	100,000.00	89,439.00
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	100,000.00	98,634.00
		SNCF SA	100,000.00	100,623.00
		TORONTO-DOMINION BANK	100,000.00	101,157.00
		TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	100,000.00	97,910.00
		US BANCORP	100,000.00	99,759.00
		VOLKSWAGEN BANK GMBH	45,000.00	43,500.15
		VOLKSWAGEN LEASING GMBH	25,000.00	25,938.75
	小計	銘柄数:22	1,957,000.00	1,939,849.60
				(227,660,749)
		組入時価比率:11.4%		11.1%
	英ポンド	GATWICK FUNDING LIMITED	100,000.00	106,818.00
		ING GROEP NV	100,000.00	105,479.00
		YORKSHIRE WATER FINANCE	50,000.00	57,233.50
	小計	銘柄数:3	250,000.00	269,530.50
				(35,362,401)
		組入時価比率:1.8%		1.7%
	社債券計			701,577,226
				(701,577,226)
	合計			2,043,336,780
				(1,886,276,903)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。