有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 5月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 5月25日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 5月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 5月25日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第358回利付国債(10年) | 16,050,000 | 16,162,992 | |
| 第359回利付国債(10年) | 44,950,000 | 45,213,856 | |||
| 第62回利付国債(30年) | 15,700,000 | 15,180,958 | |||
| 第65回利付国債(30年) | 5,850,000 | 5,471,212 | |||
| 第68回利付国債(30年) | 15,000,000 | 14,742,600 | |||
| 第143回利付国債(20年) | 6,250,000 | 7,314,937 | |||
| 第150回利付国債(20年) | 25,400,000 | 29,392,880 | |||
| 第158回利付国債(20年) | 12,850,000 | 13,265,183 | |||
| 第159回利付国債(20年) | 12,550,000 | 13,139,348 | |||
| 第169回利付国債(20年) | 8,400,000 | 8,265,348 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 163,000,000 | 168,149,314 | ||
| 組入時価比率:8.5% | 8.5% | ||||
| 米ドル | REPUBLIC OF PANAMA | 35,000.00 | 48,273.75 | ||
| REPUBLIC OF PERU | 71,000.00 | 72,788.30 | |||
| US TREASURY | 64,000.00 | 63,140.00 | |||
| US TREASURY | 215,000.00 | 212,245.31 | |||
| US TREASURY | 450,000.00 | 448,734.37 | |||
| US TREASURY | 259,000.00 | 275,511.25 | |||
| US TREASURY | 825,000.00 | 855,421.87 | |||
| US TREASURY | 255,000.00 | 282,571.87 | |||
| US TREASURY | 25,000.00 | 34,878.90 | |||
| US TREASURY | 590,000.00 | 489,146.87 | |||
| US TREASURY | 110,000.00 | 99,618.72 | |||
| 小計 | 銘柄数:11 | 2,899,000.00 | 2,882,331.21 | ||
| (313,741,752) | |||||
| 組入時価比率:15.8% | 15.8% | ||||
| カナダドル | CANADIAN GOVERNMENT I/L | 223,000.00 | 500,575.57 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 223,000.00 | 500,575.57 | ||
| (45,232,008) | |||||
| 組入時価比率:2.3% | 2.3% | ||||
| メキシコペソ | MEXICAN BONOS | 7,790,000.00 | 8,325,562.50 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 7,790,000.00 | 8,325,562.50 | ||
| (45,599,105) | |||||
| 組入時価比率:2.3% | 2.3% | ||||
| コロンビアペソ | REPUBLIC OF COLOMBIA | 417,500,000.00 | 396,249,250.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 417,500,000.00 | 396,249,250.00 | ||
| (11,522,928) | |||||
| 組入時価比率:0.6% | 0.6% | ||||
| ユーロ | BELGIUM KINGDOM | 60,000.00 | 72,606.02 | ||
| BUNDESREPUB.DEUTSCH I/L | 270,000.00 | 315,694.03 | |||
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 30,000.00 | 30,367.50 | |||
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 175,000.00 | 156,559.38 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 585,000.00 | 601,069.95 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 225,000.00 | 219,735.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 78,000.00 | 79,411.23 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 155,000.00 | 146,259.72 | |||
| FRENCH TREASURY | 77,000.00 | 72,273.62 | |||
| FRENCH TREASURY I/L | 285,000.00 | 313,500.25 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 100,000.00 | 105,612.50 | |||
| SPANISH GOVERNMENT | 28,000.00 | 33,229.00 | |||
| SPANISH GOVERNMENT | 30,000.00 | 44,197.98 | |||
| SPANISH GOVERNMENT | 165,000.00 | 164,643.89 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 134,000.00 | 152,994.50 | |||
| 小計 | 銘柄数:15 | 2,397,000.00 | 2,508,154.57 | ||
| (333,659,802) | |||||
| 組入時価比率:16.8% | 16.8% | ||||
| 英ポンド | UK TREASURY | 139,000.00 | 149,199.82 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 139,000.00 | 149,199.82 | ||
| (23,006,612) | |||||
| 組入時価比率:1.2% | 1.2% | ||||
| オーストラリアドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 57,000.00 | 56,160.39 | ||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 85,000.00 | 83,689.30 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 75,000.00 | 71,050.50 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 176,000.00 | 192,045.92 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 150,000.00 | 182,511.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 190,000.00 | 205,975.20 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 733,000.00 | 791,432.31 | ||
| (66,836,458) | |||||
| 組入時価比率:3.4% | 3.4% | ||||
| マレーシアリンギット | MALAYSIAN GOVERNMENT | 241,000.00 | 263,138.01 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 241,000.00 | 263,138.01 | ||
| (6,914,503) | |||||
| 組入時価比率:0.3% | 0.3% | ||||
| オフショア中国元 | CHINA GOVERNMENT | 1,490,000.00 | 1,511,524.68 | ||
| CHINA GOVERNMENT | 1,920,000.00 | 1,821,819.83 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 3,410,000.00 | 3,333,344.51 | ||
| (56,597,523) | |||||
| 組入時価比率:2.9% | 2.8% | ||||
| 国債証券計 | 1,071,260,005 | ||||
| (903,110,691) | |||||
| 地方債証券 | 米ドル | TEXAS ST TRANSN COMMN | 100,000.00 | 123,763.45 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 100,000.00 | 123,763.45 | ||
| (13,471,651) | |||||
| 組入時価比率:0.7% | 0.7% | ||||
| カナダドル | PROVINCE OF ONTARIO | 19,000.00 | 20,038.35 | ||
| PROVINCE OF ONTARIO | 130,000.00 | 173,508.40 | |||
| PROVINCE OF QUEBEC | 165,000.00 | 177,526.80 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 314,000.00 | 371,073.55 | ||
| (33,530,205) | |||||
| 組入時価比率:1.7% | 1.7% | ||||
| ユーロ | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 100,000.00 | 99,766.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 100,000.00 | 99,766.00 | ||
| (13,271,870) | |||||
| 組入時価比率:0.7% | 0.7% | ||||
| オーストラリアドル | BRITISH COLUMBIA PROV OF | 160,000.00 | 180,049.60 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 160,000.00 | 180,049.60 | ||
| (15,205,188) | |||||
| 組入時価比率:0.8% | 0.8% | ||||
| 地方債証券計 | 75,478,914 | ||||
| (75,478,914) | |||||
| 特殊債券 | 米ドル | FNMA 30 YR 357854 | 2,172.91 | 2,526.26 | |
| FNMA 30 YR CA 2370 | 86,290.54 | 94,124.96 | |||
| GNMAII30YR TBA 3.0 JUN21 | 252,752.00 | 264,027.10 | |||
| UMBS 30 YR BQ 3967 | 131.74 | 137.41 | |||
| UMBS 30 YR CA 6404 | 108,375.84 | 113,623.95 | |||
| UMBS 30 YR QA 9825 | 801.85 | 832.91 | |||
| UMBS 30 YR RA 1419 | 61,975.80 | 66,369.76 | |||
| UMBS 30YR TBA 2.0 JUN21 | 77,000.00 | 77,733.90 | |||
| UMBS 30YR TBA 2.5 JUN21 | 304,000.00 | 315,020.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:9 | 893,500.68 | 934,396.25 | ||
| (101,709,031) | |||||
| 組入時価比率:5.1% | 5.1% | ||||
| カナダドル | CANADA HOUSING TRUST | 625,000.00 | 646,125.00 | ||
| CANADA HOUSING TRUST | 95,000.00 | 98,629.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 720,000.00 | 744,754.00 | ||
| (67,295,971) | |||||
| 組入時価比率:3.4% | 3.4% | ||||
| ユーロ | DEVELOPMENT BK OF JAPAN | 100,000.00 | 100,927.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 100,000.00 | 100,927.00 | ||
| (13,426,318) | |||||
| 組入時価比率:0.7% | 0.7% | ||||
| オフショア中国元 | CHINA DEVELOPMENT BANK | 630,000.00 | 682,757.77 | ||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 3,810,000.00 | 3,949,786.99 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 4,440,000.00 | 4,632,544.76 | ||
| (78,656,903) | |||||
| 組入時価比率:4.0% | 4.0% | ||||
| 特殊債券計 | 261,088,223 | ||||
| (261,088,223) | |||||
| 社債券 | 米ドル | AHT1 2018-ASHF A | 90,946.55 | 90,720.22 | |
| AIR LEASE CORP | 6,000.00 | 6,362.34 | |||
| AIR LEASE CORP | 9,000.00 | 9,634.14 | |||
| ALLEGHANY CORP | 19,000.00 | 20,717.41 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 35,000.00 | 45,641.05 | |||
| AT&T INC | 11,000.00 | 10,477.06 | |||
| AT&T INC | 52,000.00 | 49,865.40 | |||
| AVIATION CAPITAL GROUP | 16,000.00 | 17,229.44 | |||
| AVIATION CAPITAL GROUP | 7,000.00 | 6,947.71 | |||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | 45,000.00 | 45,000.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 73,000.00 | 73,938.05 | |||
| BANNER HEALTH | 38,000.00 | 38,411.16 | |||
| BAT CAPITAL CORP | 50,000.00 | 56,529.00 | |||
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOL | 47,000.00 | 45,346.54 | |||
| BP CAP MARKETS AMERICA | 40,000.00 | 35,692.80 | |||
| BRITISH TELECOM PLC | 30,000.00 | 46,545.90 | |||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | 3,000.00 | 3,222.15 | |||
| BROADCOM INC | 31,000.00 | 34,254.38 | |||
| BROADCOM INC | 8,000.00 | 9,237.20 | |||
| BX 2019-IMC A | 100,000.00 | 99,809.50 | |||
| CAS 2014-C03 2M2 | 11,418.13 | 11,616.13 | |||
| CAS 2014-C04 1M2 | 35,025.01 | 36,243.61 | |||
| CAS 2014-C04 2M2 | 17,368.67 | 17,821.10 | |||
| CAS 2015-C01 2M2 | 2,545.55 | 2,566.60 | |||
| CAS 2016-C01 1M2 | 17,648.39 | 18,835.54 | |||
| CAS 2016-C01 2M2 | 12,233.77 | 12,979.94 | |||
| CAS 2016-C02 1M2 | 44,942.14 | 47,376.84 | |||
| CAS 2016-C04 1M2 | 58,293.12 | 60,691.70 | |||
| CAS 2016-C06 1M2 | 19,702.02 | 20,526.20 | |||
| CAS 2020-R02 2M1 | 1,746.22 | 1,746.22 | |||
| CBS CORP | 20,000.00 | 24,723.20 | |||
| CENOVUS ENERGY INC | 11,000.00 | 12,542.86 | |||
| CHARLES SCHWAB CORP | 46,000.00 | 47,666.58 | |||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 30,000.00 | 35,062.20 | |||
| CHEVRON USA INC | 55,000.00 | 72,738.05 | |||
| CITIGROUP INC | 33,000.00 | 37,162.95 | |||
| CITIGROUP INC | 51,000.00 | 57,312.78 | |||
| CORNING INC | 20,000.00 | 25,682.60 | |||
| CVS HEALTH CORP | 44,000.00 | 54,353.64 | |||
| DEVON ENERGY CORP | 39,000.00 | 46,971.60 | |||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 5,000.00 | 5,498.35 | |||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS | 32,000.00 | 48,425.28 | |||
| ENEL AMERICAS SA | 45,000.00 | 48,791.25 | |||
| ENEL GENERACION CHILE SA | 45,000.00 | 47,936.25 | |||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | 28,000.00 | 32,716.04 | |||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | 40,000.00 | 49,749.60 | |||
| FCAT 2018-3 D | 36,000.00 | 37,785.27 | |||
| FOX CORP | 60,000.00 | 69,677.40 | |||
| GILEAD SCIENCES INC | 20,000.00 | 24,246.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 41,000.00 | 42,048.37 | |||
| GSMS 2013-G1 A1 | 17,923.62 | 18,058.67 | |||
| GSMS 2013-G1 A2 | 115,000.00 | 112,071.70 | |||
| HUSKY ENERGY INC | 37,000.00 | 41,052.61 | |||
| IHSFR 2018-SFR4 A | 91,095.19 | 91,593.33 | |||
| JPMBB 2014-C21 B | 17,203.00 | 18,570.13 | |||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 35,000.00 | 36,603.35 | |||
| ONEOK INC | 35,000.00 | 39,432.40 | |||
| ORACLE CORP | 31,000.00 | 32,173.66 | |||
| PETROLEOS MEXICANOS | 25,000.00 | 21,731.75 | |||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 7,000.00 | 7,808.08 | |||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 4,000.00 | 4,148.96 | |||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 10,000.00 | 10,495.40 | |||
| PMTCR 2019-1R A | 44,498.85 | 42,659.76 | |||
| ROSS STORES INC | 9,000.00 | 10,433.43 | |||
| SBA TOWER TRUST | 25,000.00 | 26,473.92 | |||
| STACR 2021-DNA3 M2 | 20,314.00 | 20,651.11 | |||
| SUNCOR ENERGY INC | 9,000.00 | 12,353.40 | |||
| SUNCOR ENERGY INC | 11,000.00 | 15,658.17 | |||
| SURA ASSET MANAGEMENT | 100,000.00 | 107,925.00 | |||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 32,000.00 | 35,837.76 | |||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 10,000.00 | 11,017.90 | |||
| TRANSCANADA PIPELINES | 30,000.00 | 45,360.30 | |||
| UBS GROUP FUNDING SWITZE | 200,000.00 | 224,054.00 | |||
| US BANCORP | 30,000.00 | 33,853.50 | |||
| VALERO ENERGY CORP | 6,000.00 | 7,966.68 | |||
| VERISIGN INC | 16,000.00 | 15,953.92 | |||
| VIACOMCBS INC | 3,000.00 | 3,291.27 | |||
| VOYA FINANCIAL INC | 26,000.00 | 27,690.52 | |||
| WABTEC CORP | 16,000.00 | 17,437.28 | |||
| 小計 | 銘柄数:79 | 2,645,904.23 | 2,889,433.56 | ||
| (314,514,843) | |||||
| 組入時価比率:15.8% | 15.8% | ||||
| ユーロ | ALTRIA GROUP INC | 100,000.00 | 112,768.00 | ||
| BNP PARIBAS | 100,000.00 | 101,117.00 | |||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | 100,000.00 | 100,777.00 | |||
| CK HUTCHISON FINANCE 16 | 100,000.00 | 102,611.00 | |||
| CREDIT SUISSE AG LONDON | 100,000.00 | 99,949.00 | |||
| DEXIA CREDIT LOCAL | 200,000.00 | 205,526.00 | |||
| ENI SPA | 100,000.00 | 105,515.00 | |||
| EXXON MOBIL CORP | 100,000.00 | 97,881.00 | |||
| FIDELITY NATIONAL INFORM | 100,000.00 | 101,912.00 | |||
| GE CAPITAL EURO FUNDING | 50,000.00 | 61,667.50 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 45,000.00 | 50,431.95 | |||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | 100,000.00 | 101,922.00 | |||
| INNOGY FINANCE BV | 18,000.00 | 19,078.92 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 100,000.00 | 103,653.00 | |||
| KFW | 63,000.00 | 63,260.19 | |||
| MORGAN STANLEY | 100,000.00 | 105,521.00 | |||
| SNCF SA | 100,000.00 | 102,290.00 | |||
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | 45,000.00 | 47,035.35 | |||
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH | 25,000.00 | 26,753.75 | |||
| WELLS FARGO & CO | 100,000.00 | 105,117.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:20 | 1,746,000.00 | 1,814,786.66 | ||
| (241,421,069) | |||||
| 組入時価比率:12.2% | 12.2% | ||||
| 英ポンド | HEATHROW FUNDING LTD | 50,000.00 | 63,177.50 | ||
| YORKSHIRE WATER FINANCE | 50,000.00 | 55,128.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 100,000.00 | 118,305.50 | ||
| (18,242,708) | |||||
| 組入時価比率:0.9% | 0.9% | ||||
| 社債券計 | 574,178,620 | ||||
| (574,178,620) | |||||
| 合計 | 1,982,005,762 | ||||
| (1,813,856,448) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
